Точка разворота на форекс

Всем привет, друзья. Я не очень большой любитель живых выступлений на публике, но стараюсь постепенно «прокачивать» этот навык. Через пару дней предстоит мне выступать с докладом на одной конференции. С каждым разом у меня становится все меньше волнения и нервов.

Рассказывать я буду про точку разворота на Форекс. Кстати, мне пришла в голову отличная идея.

Проведу я сейчас генеральную репетицию, так сказать, и познакомлю вас с основными моментами моего доклада. Долго мучить вас не буду – только полезная информация.

Точка разворота валютных пар

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points.

Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли.

Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой — Low и High).
2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд — твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

• определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
• застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
• выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points — необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points. Подробнее с ней можно ознакомиться в статье журнала «Финансовый спекулянт».

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Здесь: high — максимум вчерашнего дня; low — минимум вчерашнего дня; close — цена закрытия вчерашнего дня.

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Здесь: R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки классической методики

Несмотря на всю простоту предложенной тактики, после первых же попыток применить ее на практике у трейдера возникает ряд вопросов и дополнительных выводов:

И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные. Как в этом случае применять формулу Pivot = (High + Low + Close) / 3 ?

На рис. 1 показан график котировок валютной пары доллар/иена на 22-24 мая 2006 года. Пивот на следующий день для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка находится в разных точках, так как для расчета нужно брать разные исходные.

Расположение пивотов на европейской, американской и азиатской сессии не совпадает.

Нужно ли воспринимать результат определения пивота как среднеарифметическую величину вроде скользящей средней, а не реальную точку, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону?

Если эта среднеарифметическая величина равна, например, 50% отката, то она не только не поможет, но и навредит во флете, когда коррекционное движение будет равно 62% и 76%.

По нашим расчетам, мы открываемся на 50% отката против тренда, а валюта делает разворот в сторону продолжения предыдущей тенденции только на 62%.

На рис. 2 видно, как пара евро/доллар 6 июня 2006 года, упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962. После этого цена опустилась по внутринедельному тренду примерно на 400 пунктов до 1.2594.

Цена идет вниз на 400 пунктов, несмотря на ожидания.

Как Pivot Points может служить РЕАЛЬНОЙ точкой для открытия сделок, если валюта по несколько раз в день пересекает этот уровень?

На графике М15 пары евро/доллар (14 июня 2006 года) пивот по расчетам данных 13.06.2006 г. находится в точке: (1.2617 + 1.2529 + 1.2545) / 3 = 1.2564.

Однако происходит следующее: Высокая волатильность не позволяет точно определить пивоты.

Оказывается, на рынке Форекс точки разворота должны быть динамичными. Пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию, пивот у валютной пары меняет свое местоположение. После американской и азиатской сессии происходит то же самое.

Внимание!

Трейдеру приходится решать, закрывать ли свои сделки ПЕРЕД достижением точек разворота или удерживать «длинные» позиции по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

На рис. 4-5 видно, как пары фунт/доллар и евро/доллар (29-30 июня 2006 года), пробив пивот внутринедельного тренда, ни разу не пересекали внутрисессионные точки разворота. За полтора дня пройдено по несколько сотен пунктов.

«Конфликт» между внутридневными и внутрисессионными точками разворота.

В паре с долларом евро ведет себя примерно так же, как фунт.

Оказывается, точки разворотов на различных ТФ должны находиться на разных уровнях, так как пивот:

1. внутридневного тренда — это одно;
2. внутринедельного тренда — другое;
3. тренда нескольких недель и старших порядков тенденций — третье.

Напомним, что согласно классической тактике Pivot Points, необходимо учитывать только одно значение — по данным предыдущего дня.

В связи с этим у форекс-трейдера возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО направления является пивот, определенный по формуле (High + Low + Close) / 3 и данным вчерашнего дня?

Как быть с тем, что метод расчета точек разворота Рудольфа Акселя (DowJones) дает иные результаты, чем формула Pivot = (High + Low + Close)/3? Этот факт также говорит о несовершенстве системы Pivot Points.

Источник: http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter5.htm

Как определить точки разворота тренда?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, другими словами – разворотной точки тренда — и в каждой парадигме технического анализа — будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно — имеются собственные способы определения точек разворота.

Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

На основе графических фигур

Определение целей на основе графических фигур — самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

Среди графических фигур по исполнению и высокой вероятности достижения цели стоит отметить паттерны «Голова и Плечи» и «Треугольник».

По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры.

При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника — размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры).

Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).

Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению.

Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

На паре фунт/доллар был образован классический паттерн «Голова и Плечи» (ТФ — Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко.

К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.

Таким же образом можно определять цели для фигур двойная или тройная вершина/дно, с тем лишь добавлением, что образование данных фигур само по себе уже определяет цели, превышающие данные фигуры более, чем на 100%.

Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.

Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

На основе предыдущей вибрации

Измеренное движение . Определение вибрации было дано в статье «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды» и звучит следующим образом: вибрация — это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание — вершина — основание.

Самым простым и действенным методом определения целей на основе предыдущей вибрации служит «измеренное движение».

Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и «изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен» (см. Джек Швагер «Технический анализ»).

Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.

Внимание!

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению. Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Коэффициенты

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты.

Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные — это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и *2 умноженный на простые числа… самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д.

Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.

Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели Г иП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение.

Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться — рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей.

Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них — ценовые проекции.

Особенная удобность и прагматичность ценовых проекций заключается в том, что они позволяют прогнозировать движение цены в ситуациях, когда отсутствуют какие-либо дополнительные условия для определения конечного движения.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

Пример по паре EUR/USD, ТФ — Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста.

Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

Безусловно, разнообразие методов велико, существуют всевозможные сетапы на определение цели, есть методы, оперирующие со временем, есть такие, которые время ставят во главу угла, и есть жестко структурированные методы, например, Волны Вульфа и Бабочки Гартли, и многие другие.

Рынок Форекс интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой — другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации.

Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Источник: http://www.fxguild.info/content/view/526/62/

Pivot points

Профессиональные трейдеры и маркет мейкеры используют точки пивота для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Простые в построении, точки пивота и образуемые ними уровни поддержки/сопротивления составляют зоны, в области которых направление цены может измениться.

Точки пивота особенно полезны при краткосрочной торговле, для трейдеров, которые извлекают прибыль на небольших ценовых движениях.

Точки пивота могут быть использованы как трейдерами, которые торгуют на пробое, так и теми, что выбирают для торговли диапазонные рынки.

При торговле на рынке, который находится в определенном диапазоне, точки пивота используются для определения точек разворота.

Если же Вы торгуете на трендовом рынке, то можете использовать этот инструмент для определения уровней, пробой которых означает возникновение тренда на рынке.

Ниже приведен пример пивот точек, построенных на часовом графике EUR/USD.

Как рассчитываются

Точка пивота и соответствующие ей уровни поддержки и сопротивления рассчитываются, используя данные уровней открытия, максимума, минимума и закрытия последней торговой сессии.

Так как форекс – круглосуточный рынок, большинство трейдеров берут время закрытия по Нью-Йорку – 4:00 pm EST.

Расчет точки пивота показан ниже:

Pivot Point (PP-точка пивота) = (High+Low+Close)/3.

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются затем, используя точку пивота. Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первая поддержка (S1) = (2*PP) – High

Первое сопротивление (R1) = (2*PP) – Low

Второй уровень поддержки и сопротивления:

Вторая поддержка (S2) = PP – (High – Low)

Второе сопротивление (R2) = PP + (High — Low)

Не стоит волноваться о расчетах – Вам не придется делать их самим. Ваше программное обеспечение автоматически сделает все и построит уровни на графике.

Внимание!

Также помните, что некоторые программы позволяют построить дополнительные точки пивота и уровни, например, третью поддержку и третье сопротивление, промежуточные или уровни средних точек (это уровни между основной точкой пивота и уровнем поддержки/сопротивления).

Эти дополнительные уровни не настолько значимы как основные пять, однако не повредит обратить на них внимание. Ниже пример.

Как используются точки разворота в торговле

Торговля на пробое. Точка пивот – это первоочередной уровень, к которому стоит присмотреться при входе в рынок, так как это – первичный уровень поддержки/сопротивления. Самые мощные ценовые движения происходят в зоне точки пивот.

Только когда цена достигает точки пивот, Вы можете определить длинную или короткую позицию открывать, а также устанавливать цель и стоп-лосс.

В общих чертах положение следующее: если цена находится над уровнем пивот, то настроения на рынке бычьи, а если ниже уровня, то медвежьи.

Предположим, что цена колеблется возле точки разворота и закрывается ниже ее уровня, и Вы решаете открыть позицию на продажу. Ваш уровень стопа должен быть выше точки пивот, а первая цель взятия прибыли – на уровне поддержки – S1.

Однако, если Вы видите, что цена падает ниже S1, вместо того, чтобы выйти на уровне S1, Вы можете передвинуть стоп-лосс на уровень чуть выше S1 и внимательно следить за ситуацией.

Обычно, S2 – это самый нижний уровень из наиболее вероятных в течение торгового дня, поэтому это – конечная цель для снятия прибыли.

Та же ситуация, только в зеркальном отображении справедлива и для ап-тренда. Если цена закрылась над уровнем PP (пивот точки), то осуществляется вход на покупку, стоп-лосс устанавливается над PP, а сопротивления R1 и R2 используются в качестве уровней профита.

Торговля на диапазонном рынке. Сила поддержки и сопротивления разных уровней пивот определяется количеством отскоков цены от них.

Чем больше цена касается уровня, а затем отскакивает, тем сильнее этот уровень для пробоя. С англ. пивотинг (pivoting) означает достижение поддержки или сопротивления, а затем разворот. Поэтому и название инструмента –»пивот».

Если пара торгуется в районе верхнего сопротивления, то Вы можете продать ее, выставив стоп-лосс сразу над уровнем этого сопротивления.

Если же пара продолжает расти, преодолевает уровень сопротивления, то это уже будет картина пробоя ап-трендом, которую рисует рынок.

В этом случае нужно закрыть короткую позицию, и если сила покупателей достаточно мощная, то можно перевернуться и стать в лонг. Тогда уровень стопа должен быть чуть ниже уровня только что пробитого сопротивления, которое уже стало поддержкой.

Если же пара находится в районе нижней поддержки, то можно ее купить, выставив стоп-лосс ниже уровня поддержки.

В теории все идеально?

В теории это звучит очень просто. Но не тут-то было! В реальном мире точки пивот не работают каждый раз. Тенденция колебания цены в районе линий пивот есть, но временами невероятно сложно сказать, как она поведет себя дальше.

Иногда цена остановится прямо перед линией пивот, развернется и поэтому не достигнет Вашей цели. В другое время, кажется, что линия пивот – сильный уровень поддержки, так что Вы входите в лонг, но только для того, чтобы увидеть как цена падает дальше, доходит до уровня стопа, а затем разворачивается и идет в Вашем направлении.

Вам нужно быть очень избирательными и создать торговую стратегию по точкам пивот, которой Вы будете строго следовать.

Давайте рассмотрим график, чтобы увидеть насколько простыми и в то же время сложными могут быть точки пивот.

Точки пивот

Посмотрите на оранжевый овал. Заметьте, что PP был сильным уровнем поддержки, однако, если Вы откроете лонг на уровне PP, то никогда не увидите цену на уровне R1, чтобы закрыть профит.

Посмотрите на первый фиолетовый круг. Пара пробила уровень PP, но ей не удалось достичь S1, как она развернулась назад к уровню PP.

На втором пробое (второй фиолетовый круг), пара все же достигла S1 перед тем, как еще раз развернуться к уровню PP.

Теперь взгляните на розовый овал. Снова PP ведет себя как сильная поддержка, но цена так и не достигает R1.

На желтом круге, пара снова совершает пробой вниз, снижается прямо к S1, и доходит до S2. Если бы Вы вошли в длинную позицию по этому графику, Вы бы были остановлены рынком каждый раз.

Внимание!

Что касается нас, мы бы даже не подумали идти в лонг – почему нет? Что ж, у нас есть небольшой секрет. Чего мы не показали, рассматривая этот график, так это того, что пара находилась долгое время в даун-тренде до момента показанного на графике.

Помните, тренд – Ваш друг. А мы не любим поворачиваться спиной к друзьям, поэтому мы делаем все возможное, чтобы не идти против тренда.

В следующем уроке, Вы изучите как использовать разные таймфреймы для торговли в правильном трендовом направлении, для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, такие как рассмотренная выше.

Подсказки для торговли

Ниже представлено несколько подсказок, которые легко запоминаются и помогают принять разумные решения при торговле с пивот точками.

• Если цена находится на уровне PP (пивот точки), ожидайте, что она пойдет в направлении R1 или S1.
• Если цена на уровне R1, ожидайте движения до R2 или назад до PP.
• Если цена возле S1, ожидайте движения до S2 или назад до PP.
• Если цена на R2, ожидайте движения до R3 или назад до R1.
• Если цена на S2, ожидайте движения на S3 или назад до S1.
• Если нет значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена обычно колеблется от P до S1 или R1.
• Если есть важные новости, которые влияют на рынок, то цена может пойти прямо через R1 или S1 и достигнуть R2 или S2 и даже R3 или S3.

R3 и S3 – это показатели максимально возможных размеров движения, в дни высокой волатильности, однако достижение этих уровней происходит не так часто.

Линии пивот хорошо работают при боковых движениях, где цена колеблется в основном возле R1 и S1. При сильном тренде цена пробивает линию пивот и идет дальше.

Точки пивот – инструмент, который используют профессиональные трейдеры и маркет мейкеры для определения точек входа в рынок и выхода из него на протяжении торгового дня.

Данные для расчета точек пивот берутся из предыдущего торгового дня. Лучше всего использовать эту технику после определения направления тренда.

Как видно из графиков выше, уровни пивот могут быть чрезвычайно полезны, так как многие валютные инструменты тяготеют к ним.

Трейдеры, торгующие на диапазонных рынках входят в лонг, когда цена достигает уровня поддержки, и открывают шорт возле сопротивления.

Точки пивот также полезны и для трейдеров, торгующих на пробое, они помогают определить какой уровень должна пробить цена, чтобы можно было говорить о сформировавшемся тренде.

Простота точек разворота определенно делает их полезным инструментом для набора трейдера. Они помогают определить зоны, где цена с высокой вероятностью подвержена движению.

Вы станете более синхронизированы с рынком и сможете принимать правильные торговые решения.

Практикуйтесь в применении точек разворота с другими техническими индикаторами, такими как графические фигуры, MACD, скользящие средние, стохастик. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность профита!

Источник: http://forexrabota.net/shkola/1654-pivot-points-tochki-razvorota

Точки разворота

Точки разворота широко применяются трейдерами всего мира, так как они очень просты и эффективны в применении, когда трейдер составляет свою торговую стратегию.

Именно точки разворота составляют основу практически любого технического анализа и позволяют определить важные уровни поддержки и сопротивления.

Точка разворота - это та точка, та особая линия на графике, где бычье настроение приходит на смену медвежьему.

Она поможет определить будущую ценовую динамику и возможный диапазон ценового изменения.

Данный инструмент используется не только трейдерами, но и различным финансовыми институтами, а также банками, так как это индикаторы сильного и слабого состояния рынка.

Использование точек вращения

Особенно полезно использовать Pivot Points трейдерам, отдающим предпочтение торговле на небольших временных промежутках или внутридневной торговле, то есть тем, кто играет на относительно небольших изменениях цены.

Они помогут и трейдерам, определяющим точку разворота, и трейдерам, стремящимся определить ключевые уровни, чтобы впоследствии их пробить для классификации конкретного движения цены в качестве пробоя.

Например, если точка вращения в следующем периоде торговли окажется ниже рынка, то это направление следует оценивать как бычье настроение рынка. Если же точка вращения окажется выше рынка, то это говорит о медвежьем рыночном настроении.

Точка вращения рассчитывается как среднее значение от цен: минимальной и максимальной, за предыдущий период торговли, открытия и закрытия.

Впрочем, можно выделить несколько вариантов расчета, а также классический способ, в основе которого лежит следующая формула:

Точка разворота рынка = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3

Следующую точку вращения можно рассчитать при помощи четырехчасового графика, то есть подставить его показатели в упомянутую формулу, что позволит получить две точки вращения для одной сессии (или шесть точек разворота для одного дня торгов).

Расчет Pivot Points

Кроме того, уровни сопротивления и поддержки рассчитываются по специальным формулам, которые также способны найти и определить закономерность ценового движения, хоть иногда и с переменным успехом.

Речь идет о следующих формулах расчета Pivot Points (PP), уровней поддержки (Sup) и сопротивления (Res):

PP = (High + Low + Close + Close) / 4

Res1 = 2 × PP — Low
, Sup1 = 2 × PP — High

Res2 = PP + (High — Low), 
Sup2 = PP — (High — Low)

Res3 = Res1 + (High — Low), 
Sup3 = Sup1 — (High — Low)

Этот расчет предполагает применение максимума (High), минимума (Low), а также закрытия цены (Close) предшествующего дня торгов.

Именно эти данные позволят определить точку разворота, а также три уровня сопротивления и поддержки на следующий торговый день.

Фактически, можно сказать, что в математическом понимании точка вращения представляет собой нечто наподобие средневзвешенного значения предшествующего дня. Результаты исчисления, произведенных вышеприведенными формулами, практически аналогичны.

В зависимости от конкретной торговой системы, расчеты могут производиться не только для текущего рабочего дня, но и для текущей сессии, недели и т. д.

Использование Pivot Points - это прекрасная возможность систематизировать бесконечное движение рынка, трезво оценивая рисковую готовность каждого конкретного финансового центра и взаимодействуя этой информацией с другими аналитическими материалами.

Зачастую приверженцы Pivot Points берут данные о точках разворота не из вычислений, а из новостной ленты Dow Jones. Из этих же сообщений можно почерпнуть информацию и об основных линиях сопротивления и поддержки.

И правильное ее сопровождение является залогом успешной реализации сделки, и тем самым получение прибыли, но более важный вопрос при этом заключается в том, в течении какого времени необходимо удерживать эту позицию и когда нужно из нее выйти. При ответе на этот вопрос, трейдеру могут помочь методы и тактики разворота тренда, их сигналы и будут служить для определения ситуаций выхода из позиций.

Именно рациональным тактикам разворота тренда на рынке Форекс профессиональные трейдеры уделяют наибольшее внимание, поскольку от правильного их использования зависит размер полученной прибыли, четкое распознавание коррекций (т.е. кратковременных отклонений цены от текущего движения), и вообще, видение общей картины на ценовом графике.

Итак, друзья трейдеры, в данной статье Вы подробно узнаете следующие аспекты данной темы:

1. Как определить разворот тренда на Форекс, какие показатели и способы нужно для этого использовать?
2. Какие модели технического анализа наиболее точно показывают сигналы на смену направления цены?
3. Обзор инструмента Visual MACD как специального индикатора разворота тренда без перерисовки.

Ну что же, начнем.

Способы для определения разворота тенденции на рынке

Главными показателями при развороте тренда на рынке Форекс, на которые нужно обращать особое внимание и анализировать входящие от них сигналы, это:

→ №1. Объем сделок, который на данный момент совершают участники рынка. Поскольку точного значения величины объема сделок на Форекс определить невозможно, то в этом случае можно использовать тиковый объем, и в этом нам может помочь технический .

Он показывает как изменяется величина всех совершенных сделок на рынке для текущей цены в конкретный период времени. На рисунке выше показано, что индикатор использует столбцы двух цветов (в этом случае, зеленый — рост объема сделок, красный — их падения).

Данный показатель дает понять трейдеру, что уменьшение объема позиций может свидетельствовать о дальнейшей смене тенденции в другую сторону. В таком случае, ориентироваться на выход из позиции нужно на , если это восходящая тенденция, или сопротивления, если нисходящая.

→ №2. Также важным показателем разворота тенденции, могут служить сигналы от цены, которая находится в зонах перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. То есть, когда цена пересекает данные зоны, это свидетельствует о возможной перемене движения в противоположную сторону.

Для их обнаружения используют такие индикаторы, как: , и другие. Более подробно о принципах работы этих индикаторов и какие они показывают сигналы, можете ознакомиться перейдя по выше приведенным ссылкам.

Что еще хотелось по этому добавить, пребывание цены в зонах перекупленности и перепроданности, могут вызывать резкие кратковременные отклонения от текущего движения, но после этого, движение может снова восстанавливать свою тенденцию. Поэтому при анализе данного показателя смены тренда и соответственно и выхода из позиции оптимальнее использовать большие таймфреймы графиков .

→ №3. Следующий показатель разворота тренда на рынке является сам тренд, а точнее его устойчивость и сила в данный период времени. Что здесь имеется в виду?

Одним из принципов трендовой торговли на Форекс является то, что чем сильнее является текущий тренд, тем меньше вероятность того, что тенденция может измениться на противоположную в краткосрочной или среднесрочной перспективе, и наоборот. Для определения текущей силы тренда на рынке Форекс можно использовать или .

Возможно, этот показатель больше относится к сопровождению позиций, но все-таки о нем не нужно забывать и при изменении тенденции на рынке.

→ №4. Идем дальше. Также не менее важным сигналом перемены движения и соответственно выхода из позиции являются (точнее это фигуры разворота тренда) и . О них вы можете ознакомиться в соответствующих статьях пройдя по вышеуказанным ссылкам. Особое внимание обратите на такие модели, как , «двойная и тройная вершины» и «складной метр», эти паттерны очень хорошо отрабатываются на ценовых графиках.

→ №5. И последним показателем определения смены тенденции и сигналами для выхода из позиций могут служить специально созданные технические индикаторы разворота тренда. Эти индикаторы строятся на основе всех вышеописанных показателей и правил обнаружения точек разворота тренда на валютном рынке Форекс. Для наглядности, ниже рассмотрим один из таких индикаторов.

Visual MACD — индикатор разворота тренда без перерисовки

С названия данного технического инструменту можно догадаться, что он построен на принципах работы MACD, но разница между ними в том, что Visual MACD имеет возможность прогнозирования перемены направления цены прямо на графике с использованием вспомогательных инструментов для выявления дополнительных сигналов.

Стоит отметить, что визуальное оформление работы индикатора на графике, позволяет трейдеру не только видеть точки разворота движения, а и оценивать силу самого ценового движения. То есть чем шире на графике делается визуальный диапазон индикатора, тем сильнее является тренд в текущую сторону соответственно.

Скачать индикатор разворота тренда «Visual MACD» с описанием всех его параметров можно по ссылке

Как осуществлять торговлю по индикатору разворота Visual MACD?

Для удобства и дополнительного сигнала при торговле, в индикатор были включены две (одна с меньшим периодом 28 — быстрая, вторая с большим 144 – медленная, период прописывается в параметрах индикатора, поля «ma_1» и «ma_2» соответственно).

Сигнал для открытия позиций поступает при пересечении скользящих средних:

• Если быстрая MA пересекает медленную сверху вниз — сигнал на продажу Sell
• Если же быстрая MA пересекает медленную снизу вверх — сигнал на покупку Buy

Но окончательное открытие позиции нужно осуществлять только в том случае, когда диапазон индикатора изменит свой цвет на противоположный в соответствии с направлением движения тенденции, это позволяет избежать ложных сигналов на ценовом графике.

Далее трейдеру остается сопровождать открытую позицию применяя при этом тактику ручного . Если при дальнейшем движении цены, визуальный диапазон индикатора разворота тренда «Visual MACD» начинает сокращаться, это должно насторожить трейдера о возможном перемене направления цены и соответственно провести анализ уровней для выхода из сделки.

Окончательным сигналом для выхода из позиции является повторное пересечение скользящих средних, плюс, изменение текущего цвета визуального диапазона на противоположный (нагляднее показано на рисунке выше).

Друзья, мы подробно рассмотрели возможные способы как определить разворот тренда, основные показатели, которые помогают определять точки возможной смены тенденции и другие полезные инструменты. Опираясь на это, Вы можете заранее определять где нужно подстраховать открытые позиции или полностью выйти из текущего движения на рынке. Надеюсь данная информация была для Вас интересной и познавательной.

А какие Вы знаете способы определения разворота тренда, кроме вышеописанных? Или какие тактики применяете для выхода из позиции при торговле на рынке Форекс? Возможно знаете еще какие-то проверенные технические инструменты для выявления переломных точек разворота текущей тенденции? Жду Ваши ответы и рекомендации в комментариях.

На сегодня у меня, не забывайте подписываться на обновление блога, так как далее Вас ждет еще много полезной информации и интересных инструментов для торговли на рынке Форекс.

С уважением, Александр Сивер

Так называемые «точки Пивот» – это потенциальные точки разворота трендовых позиций, которые выявляют поддерживающие и сопротивляющие уровни. Все расчеты по значениям потенциального разворота осуществляются посредствам исторического анализа. На многочисленных ресурсах, которые присутствуют на просторах Всемирной Паутины, есть специальные калькуляторы расчета. В данные онлайн-приложения игроки рынка самостоятельно вносят точки сопротивляющихся и поддерживающих уровней за прежний торговый период (к примеру, за прошлые сутки) и, в результате, получают доступ к возможным точкам Пивот. При этом есть ресурсы, которые предоставляют трейдерам уже окончательные расчеты.

Логические аспекты технического метода Pivot Point

Примечательно, что техника Pivot Point рассматривается как яркое свидетельство того, что самореализующиеся пророчества все же существуют. Ведь показатель уровней пивот – это незаменимый инструмент тех участников рынка, которые оказались в «биржевой ловушке». При этом методологический анализ Pivot Point оказывалась эффективной по причине многочисленных однотипных сделок, которые осуществляли трейдеры. Производные показатели пивот-уровней по-прежнему работают.

Ошибаются те, кто утверждает, что методы опорных (базовых) точек уже не востребованы трейдерами. Так как подавляющее большинство участников рынка использует их и по сей день. Данное обстоятельство свидетельствуем о том, что метод опорных точек является перспективным направлением и способен принести положительные результаты.

Впрочем, существуют некоторые опасения, связанные с тем, что методология опорных точек была сформирована в соответствии с уже неактуальными циклами «Форекс». Тем не менее нельзя исключать, что показатель пивот- уровней подвергся трансформации, то есть, адаптировался под новые реалии.

Точки Пивот. Как использовать?

Для этого необходимо посетить ресурс ru.investing com Далее требуется отыскать раздел под названием «Теханализ» (он расположен в верхнем меню). После чего надо выполнить вход в группу, которая называется «Точки разворота».

Расшифровываем таблицу:

• «РР» – Точки Пивот – является той самой необходимой точкой разворота;
• «S» обозначает уровень поддержки;
• «R» -уровень сопротивления.

Самой адекватной реакция биржи бывает в том случае, когда рынок активизируется под «РР». При этом динамика его стремления ввысь незначительно замедляется на отметке «R1», после чего он достигает «R2», а в завершении стремится вниз. Как правило, стоимость может выскакивать за сопротивляющиеся уровни. А пересечение границы «R3» свидетельствует о том, что следует ожидать четкого восходящего тренда. При этом таблица оснащена опцией, которая позволяет Вам определиться с временным интервалом. Для торгов бинарными опционами лучше всего воспользоваться непродолжительным отрезком времени (не более 30 мин.). Что же касается системы «Форекс», то рациональнее выбрать интервал в один либо 5 часов.

Методология расчета показателя пивот-уровней

В процессе вычисления показателя пивот-уровней необходимо использовать такие алгоритмы, как: «Р» = («Предельный показатель» + «Минимальный показатель» + «Стоимость завершения») / «3» является основным рубежом, если исходить из техники РР.

1. Первое сопротивление эквивалентно расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Минимальное значение».
2. Второе сопротивление эквивалентно расчету: к «Р» прибавляется «Предельное значение», после чего от получившегося параметра отнимается «Минимальное значение».
3. Третье сопротивление эквивалентно расчету: к «Предельному значению» прибавляется «2», затем получившаяся сумма умножается на («Р» от которого необходимо отнять «Минимальное значение»).
4. Первый поддерживающий уровень эквивалентен расчету: «Р» умножается на «2» и отнимается «Предельное значение».
5. Второй поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Р» отнимается «Предельное значение», после чего к получившейся сумме прибавляется вновь «Предельное значение».
6. Третий поддерживающий уровень эквивалентен расчету: от «Минимального значения» отнимается «2», а затем получившийся параметр умножается на («Предельное значение», от которого необходимо отнять «Р»).

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Разновидности точек пивот

Вышеуказанная формула, при помощи которой определяются точки пивот, не единственная. Многие исследователи разработали свои алгоритмы, которые позволяют вычислить поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Так у Вас есть возможность воспользоваться следующими вариантами:

• традиционным;
• классическим;
• формулой, основанной на числах Фибоначчи;
• алгоритмом Вуди;
• расчетами Де Марка;
• формулой «камарилла».

Точкой разворота валютных пар в системе «Форекс» является пивот либо РР. Если трейдер умеет ее вычислить, то он сможет эффективно совершать сделки на биржевой площадке. При этом обладать особыми знаниями не требуется. Для работы с точками разворота достаточно ориентироваться всего в 3 элементах:

1. запасе хода на целую сессию торгов либо сутки (учитывается дисбаланс между самой высокой и низкой ценой);
2. точке разворота на Форекс, которая отражается в процессе сессии торгов либо суток;
3. векторе тренда.

Если принимать за основу правило, которое гласит, что «тренд является твоим другом», то следует совершать сделки только в направлении главного вектора.

Вместе с тем, информация, касающаяся локации точки разворота, позволяет:

• выявлять возможный заработок в пределах сессии торгов либо суток;
• подстраховываться от значительных убытков, если произойдет неожиданная смена направления;
• эффективно входить в торги при направленном движении, а не в средней либо завершающей позиции, когда рассчитывать на профит уже не приходится.

Стратегическая торговля по пивот-уровням

Изначально игроку рынка необходимо обозначить на графике уровни. Для этих целей он пользуется котировочными данными, свечными формациями и уровнями за прежние сутки. Так ему удастся выявить потенциальные поворотные точки текущих торговых суток.

В том случае, если биржа настоящей торговой сессии активизируется над главным уровнем РР, то на протяжении суток участник рынка должен акцентировать свое внимание на контрактах, подразумевающих приобретение актива. Когда же стоимость на бирже при ее открытии не достигает центральной границы, то в фаворе должны быть непродолжительные сделки. Также практическая торговля не обходится без таких опорных составляющих, как центр и точки «R1», «S1».

Торги с использованием опорных РР подразумевает выявление прорыва либо изменения «R1», а также «S1». В подавляющем большинстве случаев, когда рынок упирается в пивот-уровни «S2», «S3» либо «R2», «R3», то это означает, что произошла перепродажа либо перекупка рыночных позиций. Следовательно, данные уровни используются участником рынка для завершения, а не активации позиций. Эффективный вход в ту или иную торговую позицию возникает в тот момент, когда биржа начинает активизироваться, находясь над главным опорным показателем. Также он должен постепенно опускаться и, одновременно, цепляться за пивот-уровень «R1». Последний должен всегда пробиваться. В итоге, рынок неминуемо приблизиться к «R2». При данном раскладе самый лучший вариант входа в биржевые торги заключается в преодолении пивот-уровня «R1» и последующее движение к «R2». Когда биржевые торги не останавливаются, можно фрагментарно завершить позицию, которая достигла уровня «R2». Что же касается оставшихся фрагментов позиций, то их необходимо сохранить для того, чтобы цены достигли «R3». Бывают случаи, когда «R1», а также «S1» невозможно пробить. Тогда требуется участвовать в биржевых торгах в условиях отскока стоимости от данных показателей.

Стратегическая торговля по пивот-уровням в определенных границах

При данном раскладе пивот-уровни применяются как классические поддерживающие и сопротивляющиеся показатели. Их важность вычисляется тайм-фреймом, который был использован для формирования этих уровней. Также немаловажное значение имеет диапазон проверки показателей. Чем чаще стоимость отскочит от пивот-уровней, тем выносливее они будут. В таких условиях не обходится без классической схемы торгов в диапазоне. Как только стоимость актива достигнет 1-го сопротивляющегося пивот-уровня, участник рынка тут же входит в позицию по противоположному направлению. При этом устанавливает Stop-loss над 1-ым сопротивляющимся уровнем. Когда же стоимость актива приближается к 1-му поддерживающему уровню, игрок рынка становится активным скупщиком активов. Вместе с тем, он передвигает Stop-loss под 1-ый поддерживающий показатель.

Стратегическая торговля при преодолении пивот-уровней

Предположим, что стоимость актива непостоянна и варьируется в пределах разворачивающейся точки Пивот и завершается под ее границами. Вы входите в биржевые торги и активизируете позицию Sell. При этом Ваш Stop-loss необходимо разместить над пивот-уровнем. Что же касается ордера, который называется Take profit, то он должен соответствовать «S1». Когда стоимость актива окажется под «S1», то следует передвинуть Stop-loss и разместить над данным уровнем. После чего рекомендуется наблюдать за трендами, которые появляются на бирже. Зачастую цена ещё продолжает движение к S2 и S3. Следовательно, необходимо переместить самый первый Take profit поближе к этому показателю. Не стоит игнорировать и следующую ситуация. Когда осуществляется пробой пивот-уровня, рациональнее подождать дополнительного тестирования данного уровня. Только затем следует активировать торговую позицию.

«Азбука» начинающего трейдера:

1. когда стоимость актива расположена в той же системе координат, что и уровень центрального пивот-уровня, то необходимо следить за движением (последнее может взять курс на «S1» либо «R1»);
2. когда цена приближается к «R1», то в итоге она соприкоснется с «R2» (впрочем, она может приблизиться и к центральному пивот-уровню);
3. когда стоимость актива приблизилась к «S1», произойдет дальнейшее движение до «S2» либо состоится возврат к центральному пивот-уровню;
4. когда цена достигла «R2», впоследствии она приблизится к «R3» либо вернется к начальному уровню «R1»;
5. когда стоимость достигла «S2», она начнет двигаться к «S3» либо вернется к «S1»;
6. в том случае если в системе «Форекс» не появляется важных новостных поводов, то зачастую стоимость начинает движение рядом с пивот-уровнями до «S1» либо «R1»;
7. когда важные новостные поводы все же имеются, то стоимость в процессе выхода может сразу пробить «R1» либо «S1» и приблизиться к «R2» либо «S2» (бывают ситуации, когда она упирается в «R3» либо «S3»);
8. обычно «R3» и «S3» отражают предельные значения направления стоимости актива, в частности при значительной волатильности (но, как правило, при условии спокойных биржевых торгов, приближение к данным показателям происходит редко);
9. пивот-уровни идеально функционируют в процессе флетового направления биржевых торгов, когда стоимость актива варьируется в диапазоне «R1», а также «S1».

При этом начинающие трейдеры должны понимать, что применение пивот-уровней не является гарантией того, что стоимость актива развернется от данных уровней . Лучше всего применять эти уровни совместно с другими инструментами, которые созданы для технического анализа.

Разворот рынка или тренда, а точнее определение его момента является основой успешных торгов на Forex. Этот показатель одинаково актуален, и для открытия позиций, и для их закрытия.

Можно выделить огромное количество всевозможных признаков, которые свидетельствуют о том, что вероятно произойдет разворот рынка, мы же с Вами разберем основные из них, а также узнаем, как правильно определить момент данного разворота , используя свечные фигуры, технический анализ и т.п, т.к. комплексный подход к данному вопросу является наиболее эффективным.

Особенности тренда и практика определения разворота рынка Форекс

Как Вы знаете, тренд, это основное понятие технического анализа. Другое название тренда – тенденция рыночного развития.

Итак, тенденция рынка или тренд — является показателем рыночного направления, а также направления цен торговых инструментов в определенном временном интервале.

На Форекс, как и на других рынках, тренд может находиться в трех состояниях:

• нисходящий,
• восходящий
• и стабильный ().

На состояние тренда оказывает влияние направление цены. При восходящем тренде цены растут, при нисходящем – снижаются , а при боковом или стабильном, цены колеблются приблизительно в одном диапазоне, т.е. наблюдается их стабилизация. Правильно определив рыночную тенденцию, Вы сможете открывать сделки, которые гарантированно принесут ожидаемую прибыль.

При восходящем тренде следует , при нисходящем – продавайте, а при боковом, от сделок лучше воздержаться.

Что такое тренд Вы уже знаете, теперь рассмотрим, что такое разворот рынка, ведь зная, когда произойдет этот момент, можно осуществлять сделки, которые могут принести прибыль иногда даже большую чем просто торговля по трендовому направлению. И чтобы разворот рынка не был для Вас неожиданностью, следует знать, как правильно определить данный момент.

Итак, разворот рынка представляет собой нарушение тренда. Происходит это когда происходит пробитие предыдущего относительного максимума/минимума. Говоря по-другому, ценовое движение не прекращается до тех пор, пока не будет перекрыта предыдущая волна его движения (смотрите рис. ниже).

О том случится или нет разворот рынка после нарушения тренда, можно будет судить по тому – пробьет или не пробьет цена волновой минимум.

Если такое произойдет, то существует большая вероятность изменения рыночной тенденции, но если волна отскочит, то разворот будет считаться не состоявшимся. Произошла обычная коррекция .

Для трейдера, очень важно уметь различать явный разворот рынка от коррекции, это позволит значительно сократить количество открытия убыточных сделок и поспособствует осуществлению прибыльной торговли.

Итак, как безошибочно определить момент разворота тренда?

Давайте рассмотрим самые популярные и чаще всего применяемые трейдерами способы, определения момента разворота рынка Форекс.

Как правильно определить разворот рынка (тренда), анализируя свечные фигуры?

О приближающемся развороте рыночной тренда на Форекс, могут сигнализировать определенные , появляющиеся на ценовых графиках. Сразу отметим, что для распознавания данных фигур, Вам понадобиться некоторое время, чтобы потренироваться использовать графический анализ.

Видео: Отличие коррекции тренда от рыночного разворота

Одной из самых основных и сильных фигур свечного графического анализа, которая предвещает смену рыночной тенденции, является « », и обратная ей, будет перевернутая «Голова и плечи». Вскоре, после пробития линия шеи, можно наблюдать ценовую консолидацию, а также незначительный откат вверх (рис. ниже), заканчивающийся свечой, имеющей длинную тень.

Именно в этом месте в данный момент собрались стопы осторожных и нерешительных участников рынка. Дальше рынок начинает спокойно идти вниз, давая возможность оставшимся и вновь присоединившимся получать прибыль.

Фигура «Перевернутая голова и плечи», по сути является зеркальным отражением формации «Голова и плечи». Здесь все происходит точно также, только при другом трендовом направлении.

Свечные модели «Двойная вершина» и противоположная ей «Двойное дно» также являются достаточно надежными сигналами, предвещающими скорый разворот рынка.

После того, как будет пробита линия поддержки (рис, ниже), разворот рынка подтвердится обратным тестированием данной линии, которая превратиться в линию сопротивления, а это является достаточно сильным знаком, говорящем о смене тренда . Фигура «Двойное дно» — зеркальное отображение той самой «Двойной вершины».

Двойная вершина на графике:

Фигуры «Тройная вершина» и «Тройное дно» являются гибридами двух выше рассмотренных свечных фигур и также сигнализируют о том, что разворот рынка должен произойти в самое ближайшее время.

Все эти свечные фигуры на ценовых графиках определить достаточно несложно, но для этого необходимо осуществлять постоянный контроль над поведением кривой цены.

Как правильно определить разворот рынка с помощью трендовых уровней Фибоначчи и Пивот?

Момент рыночного разворота на Форекс можно определить, анализируя ситуацию при помощи . Как говорилось выше, рыночный тренд может переживать коррекцию и явный разворот. Как раз уровни Фибоначчи и призваны, чтобы различать эти моменты.

Когда происходит коррекция тренда, цена на графике уровней Фибоначчи, прежде чем преодолеть и продолжить дальнейшее измененное движение, как правило, как бы «зависает» на уровне 38,2%, 50%, ну и 61,8%.

Если на графике данная закономерность не наблюдается, то такое ценовое поведение можно расценить как наметившийся знак долгосрочного рыночного разворота. При этом необходимо понимать, что такой момент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 100% подтверждением изменения направления тренда, т.к. технический анализ, это уже неоспоримый факт.

На графике выше, Вы можете наблюдать, как цена на восхождении как бы временно передохнула на отметке в 61,8% коррекционного уровня Фибоначчи, а затем опять продолжила двигаться вверх.

Не менее эффективным техническим инструментом, определения момента рыночного разворота — являются .

Когда ожидается возникновение восходящей тенденции рынка Форекс трейдеры, как правило, наблюдают за более малыми значениями уровней поддержки. На графике выше, это S1, S2 и S3. Они находятся в ожидании, когда ценовые показатели преодолеют данные уровни.

В противоположном случае, т.е. когда ожидается возникновение тенденции к снижению, необходимо наблюдать за более высокими значениями, но уже уровней сопротивления. Графические – R1, R2 и R3, выжидая пробития рынком этих ценовых барьеров. В случаях, когда цене удается преодолеть эти ключевые уровни, можно ожидать того, что произойдет разворот рынка и Форекс начнет двигаться в противоположном направлении.

Как правильно определить разворот рынка, анализируя линии тренда и технические индикаторы?

Достаточно эффективным техническим инструментом позволяющим определить разворот рынка является анализ линий тренда.

Суть этой методики, заключается в определении реального пробития ценой ключевой линии тренда.

В момент пробития ценой данной линии можно говорить о большой вероятности рыночного разворота.

Ну, и в заключение нельзя не сказать о том, что самым простым способом определения момента, когда произойдет разворот рынка, является использование технических индикаторов, в алгоритм работы которых уже заложено большое количество всевозможных показателей рыночного состояния, а также ценового движения.

Эти технические инструменты рынка Форекс звуковым или графическим сигналом оповещают трейдеров о том, что появляются соответствующие признаки (предвестники) разворота тренда.

Как определить развороты рынка и правильно торговать их?

Точки Пивот — потенциальные точки разворота тренда

Точки Пивот: стратегии торговли по точкам разворота

Точки Пивот — это потенциальные точки разворота , определяющие . Расчет значения возможного разворота определяется на основе исторических данных. Для расчета многие сайты предлагают калькуляторы расчета, куда трейдер сам вводит точки уровней сопротивления и поддержки за предыдущий, например, торговый день и получает прогнозные точки Пивот.

Некоторые сайты, такие, как ru.investing.com, предлагают уже готовый расчет в виде таблицы, на основе которого можно строить стратегии как для Форекса, так и для бинарных опционов. Как строить стратегии на основе данного инструмента, как самому рассчитывать точки разворота, и вообще, стоит ли доверять данному инструменту, я расскажу в этой статье. Для удобства все пояснения и расчеты сделаны исходя из торговых условий брокера , с помощью которого я долгое время торговал.

Что такое точки Пивот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Определение гласит, что точка Пивот — это точка, в которой . Однако в интернете можно встретить более общее определение — это точки разворота тренда, и не важно в какую сторону. Заходим на сайт ru.investing.com, находим в верхнем меню раздел «Теханализ» и заходим в группу «Точки разворота».

Расшифровка таблицы:

• РР (Точка Пивот) — и есть та самая требуемая точка разворота;
• S — уровни поддержки;
• R — уровни сопротивления.

Идеальным поведением рынка считается, когда рынок открывается ниже уровня точки Пивот, в росте немного задерживается на R1, затем плавно доходит до R2, после чего разворачивается вниз. По факту, цена может выходить за уровни сопротивления, и переход границы R3 (пробой третьего уровня сопротивления) говорит о том, что наметился четкий восходящий тренд.

Обратите внимание, что над таблицей вы можете выбрать временной интервал от минуты до месяца! Для торговли бинарными опционами рекомендую короткий интервал (до получаса), — 1 или 5 часов (наиболее часто встречающиеся в стратегиях ).

Стратегия торговли на основе точек Пивот

Поскольку точки Пивот указывают на смену тренда с медвежьего на бычий, стратегии основываются только на открытии длинных позиций (или на покупке опциона «Вверх»). Например, точка Пивот для пары EUR/USD — 1,1033 (исходя из рисунка выше). Смотрим на текущий курс данной пары и:

• если курс данной пары ниже точки Пивот (например, на уровне поддержки S1 — 1,1026), то открываем опцион «Call»;
• если курс выше — данную пару игнорируем.

Для большей наглядности нашел на Ю-Тубе ролик, понятно рассказывающий о том, как правильно открывать сделки по точкам Пивот в опционах (не обращайте внимание на рекламу):

Стратегия торговли на Форексе отчасти аналогична. Т.к. точка Пивот сигнализирует о том, что скоро (на данном уровне или чуть ниже) произойдет разворот тренда, ждем, когда цена упадет чуть ниже значения Пивот, открываем позицию. Как и следовало ожидать, цена разворачивается на уровне 2-й поддержки и едет вверх, закрываем позицию на 3-м уровне сопротивления (хотя лучше целью ставить R2).

Стратегия вроде бы проста и понятна, однако в интернете мне попалась на глаза интересная статья. Автор взял расчетные точки с таблицы (R1, S1), нанес их на реальный график. Причем, график валютной пары брался непосредственно с сайта ru.investing.com и... цена, которая в теории должна была бы отскочить от уровня поддержки вверх, с легкостью пробила уровень. То есть, по мнению автора, указанные в таблице точки не соответствуют действительности.

Я отчасти соглашусь с мнением автора, поскольку если бы данная стратегия приносила только прибыль, можно было бы зарабатывать миллионы. Однако если тестировать стратегию на длительном периоде, то можно заметить, что все-таки точки Пивот дают некую подсказку.

Как использовать калькулятор для расчета точек разворота

Калькуляторы точек Пивот — это возможность для трейдера самостоятельно посчитать точку разворота. Для этого нужно по закрытому предыдущему дню (или другому таймфрейму) указать следующие данные:

• H (High) — максимальное значение цены предыдущей свечи;
• L (Low) — минимальное значение цены;
• C (Close) — цена закрытия предыдущей свечи;
• O (Open) — цена открытия.

• классические точки Пивот;
• точки Вуди;
• точки Камарилла;
• точки Тома ДеМарка.

Кстати, непосредственно точка Пивот (если судить по таблице Инвестинг) меняться не будет, будут меняться значения уровней поддержки и сопротивления. Помимо множества систем расчета точек Пивот недостатком я считаю то, что калькуляторы вообще не учитывают .

Резюме

Точки Пивот — это еще один инструмент, на котором строится множество стратегий, но который, как и другие инструменты , несовершенен. Причины его несовершенства вытекают из принципов его расчета. Значения точек Пивот строятся на основе исторических данных (например, по закрытому предыдущему дню). И если на спокойных рынках рассчитать ориентировочные ценовые уровни еще хоть как-то можно, то на — увы. Поэтому дам несколько рекомендаций:

• Использовать точки Пивот вместе со стохастическим осциллятором, который, отслеживая зоны перекупленности и перепроданности, также сигнализирует о возможном развороте;
• Методом тестирования можно определить, какая валютная пара на графике какие точки Пивот отрабатывает как можно точнее;
• Стоит перепроверять данные, предоставляемые тем же ru.investing.com на калькуляторах;
• Не использовать данный инструмент анализа в торговле в диапазоне 30 минут до и после выхода новостей.

Было бы интересно узнать мнение тех, кто использовал данный инструмент в торговле, поскольку у меня о нем сложилось неоднозначное мнение.

Всем профита!