Домой Кредитные учереждения Сеточная стратегия – оптимальное решение для внутридневной торговли. Шаблон стратегии "сетка отложенных ордеров"

Кредитные учереждения

Сеточная стратегия – оптимальное решение для внутридневной торговли. Шаблон стратегии "сетка отложенных ордеров"

На день сегодняшний перед современным трейдером стоит сложный выбор подходящей торговой системы, так как их сейчас есть великое множество и не последнее место среди них по эффективности занимают сеточные стратегии Форекс. Об этих последних и пойдет речь данной статье, поскольку информации о таких торговых подходах мало, хотя многие уже давно результативно используют их или автоматизированных торговых советников, так называемых сеточников.

Прежде чем продолжить дальше, трейдерам, которые интересуются работой таких систем следует знать, что есть еще один распространенный термин, пришедший к нам с Запада. Речь идет о слове grid, что в переводе обозначает «решетка» или «сетка». Соответственно, на отечественных и зарубежных форумах, а также в литературе можно встретить обозначение рассмотренных ниже торговых системах как «гридерных». Это нужно учитывать и понимать, что разговор идет о тех же сеточных стратегиях Форекс, а не о чем-то принципиально новом.

История появления

Впервые сеточные торговые системы на Форекс появились относительно недавно, но сразу приобрели большую популярность. Связано это с тем, что подобные стратегии соответствуют образу мышления трейдера. Собственно, так они и были изобретены - с опорой на логические выводы, которые возникают при изучении характера движения цены. Чтобы было более понятно нужно разъяснить. Все знают, что котировки редко ходят по прямым линиям, так как обычно они двигаются с периодическими откатами, которые зачастую могут сильно влиять на результат сделки.

К примеру, трейдер купил валютную пару в ожидании ее дальнейшего роста. Цена прошла 50 пунктов в его направлении при тейк-профите 80, радуя глаз выросшей прибылью, и тут начинает откатывать. И вот уже прибыли есть только 30 пунктов, а через некоторое время лишь 10 пунктов, давление на психику возрастает, ведь еще чуть-чуть и сделка может зайти в отрицательную зону. Тут трейдер может принять решение закрыть позицию, довольствуясь хоть такой мелкой прибылью, или пересиживать откат, в надежде, что сделка не будет закрыта по стоп-лосс, а котировки все же начнут вновь расти. Несложно догадаться, что чувствует трейдер, если все же позиция закрывается по стоп-лосс, к примеру, в 40 пунктов, ведь убыток тут сложно оценить, как просто 40 пипсов, помня про незакрытые 50 пунктов прибыли, которые торговая операция давала в какой-то момент.

Такие ситуации во время торговли случаются сплошь и рядом, именно поэтому многие утверждают, что психология в трейдинге играет основополагающую роль. Но трейдеры с аналитическим складом ума решили, что можно немного модернизировать свою торговлю, чтобы попробовать учесть возвратно-поступательное движение цены и свести его влияние к минимуму, повысив таким образом вероятность достижения положительного результата. Поэтому они стали входить в рынок не сразу всем рабочим объемом, а только лишь его определенной частью, добавляя позицию на определенных уровнях. Кроме того, фиксация прибыли и убытка также стала происходить поэтапно, что позволило сделать депозит более живучим, снизив потенциал возможных потерь. В результате трейдеры, работающие интрадей, стали открывать множество позиций в лонг и в шорт, которые при отображении на графике цены сделали его похожим на решетку или сетку. Именно так и возникли сеточные стратегии Форекс, которые активно применяются сегодня большим количеством валютных спекулянтов при работе внутри дня.

Параметры построения сетки ордеров и ее преимущество

Изучая какую-нибудь сеточную систему или торгового робота, чьи алгоритмы на ней основаны, следует понимать ключевые моменты ее функционирования.

Прежде всего нужно обратить внимание на ширину сетки. На графике это область между двумя крайними ордерами из всех, что задействованы для одного торгового актива. То есть, если трейдер ведет торговлю по EUR/USD и у него между отметкой 1,1000 и 1,1200 имеется 20 открытых ордеров, но самые крайние стоят на указанных уровнях, то ширина сетки, выраженная в старых пунктах составит 200.
Следующим параметром выступает шаг сетки. Его значение также отображается в пунктах и представляет собой расстояние, на котором трейдер устанавливает друг от друга соседние ордера.
Стоп лосс и тейк профит. Ну, здесь уже все понятно, каждая позиция страхуется уровнями взятия прибыли и ограничения убытков, чтобы не нарушать правила мани-менеджмента.

Соответственно, трейдер должен понимать, что сеточные стратегии Форекс предполагают открытие большого количества торговых ордеров, которые размещаются на определенном расстоянии, как выше уровня текущих котировок, так и ниже их.

Главный положительный момент при использовании сетки ордеров состоит в том, что трейдеру больше нет нужды проводить сложный и, как правило, неточный анализ рынка, чтобы хоть немного заработать. Достаточно просто открыть пачку ордеров, зная, что с высокой долей вероятности это даст хорошую прибыль. Для «сеточника» основную опасность представляет только очень сильные и долгие однонаправленные движения без откатов, но встречаются они крайне редко.

Принцип работы гридера

Рассмотрев основные моменты работы сеточных стратегий Форекс, большинство трейдеров хотят узнать, а как же такие торговые системы генерируют прибыль. Естественно, понимать, откуда берется доход при торговле без всякого предварительного анализа, это важно и тут необходимо рассмотреть простой пример.

К примеру, трейдер покупает в точке А и ждет, что цена достигнет тейк-профита в D. Таким образом, его прибыль равна условно величине от H0 до H1. Это верно, но ведь цена прошла большее расстояние, так как она сначала подросла до точки В, а потом скорректировалась к С, и лишь затем начала расти, достигнув D.

Сеточник же во время такого движения открывает множество разнонаправленных ордеров, фиксируя убыток по коротким позициям и накапливая прибыль по длинным. При этом убыток от ордеров на продажу частично компенсируется прибылью, полученной от этого типа позиций на отрезке ВС, когда произошла коррекция. Таким образом, за счет того, что ордера открыты в обе стороны, убыток никогда не достигает критических значений, а накапливаемая прибыль по одним позициям позволяет перекрывать необходимость закрытие по стоп-лосс других. Это дает на выходе какое-то значение чистого суммарного дохода практически без всякого риска!

Конечно, на практике есть свои моменты, которые влияют на итоговые данные вероятности, но сама система расчета дает положительное математическое ожидание. Усвоив этот момент, следует перейти к видам сеточных стратегий, которые основываются на разных типах построения системы большого количества ордеров.

Основной тип построения сетки

Классический способ формирования сетки ордеров основывается на том, что у трейдера нет совершенно никакого представления о том, куда пойдет цена от текущих уровней. Кроме того, трейдер может, основываясь на тех же методах технического анализа, определить, что на рынке наступил момент, когда цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз.

Следующим шагом станет определение близкого к текущей цене верхнего и нижнего уровня, на которых, соответственно, устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Далее, в соответствии с выбранной стратегией выбирается шаг сетки, то есть расстояние, на котором друг от друга будут находиться соседние ордера. Постоянно рассчитывать значения и выставлять новые ордера, особенно с маленьким шагом сетки, довольно хлопотно, поэтому более мудрым будет использовать сеточных советников, которые производят все вычисления в автоматическом режиме.

Как только сработал один из ордеров и движение цены позволило закрыть его по тейк-профиту, на позиции, где он открывался ставится Sell Stop, если цена расположилась над уровнем закрытия сделки, и Buy Stop, когда она находится под ним. Естественно, по мере развития торгового процесса получается, что в одну из сторон число ордеров увеличивается и растет дисбаланс. Поэтому трейдер должен внимательно следить за положением дел и стараться удерживать растущий дисбаланс в определенных рамках. При поиске гармоничного сочетания открытых позиций следует придерживаться разумных пределов, не забывая, что при увеличении количества сделок в одну сторону будет возникать дефицит средств при движении цены в противоположном направлении. Конечно, если котировки пойдут туда, куда открыто большинство позиций, то это положительным образом скажется на депозите, но необходимо помнить, что нарушение системы торговли в долгосрочной перспективе не приводит ни к чему хорошему.

Чтобы понизить дисбаланс можно применить следующий подход:

для существующих позиций, а также отложенных ордеров, которые открыты или должны быть задействованы в том направлении, где ощущается дефицит количества торговых операций, можно снять ограничения по тейк-профиту, позволяя прибыли накапливаться;
прекратить установку отложенных ордеров на место сработавших по направлению движения цены, в котором наблюдается излишек ордеров.

Распространенный вид сеточного построения

Помимо описанного выше типичного алгоритма, на которых строились первые сеточные стратегии Форекс, есть также другой способ применения отложенных ордеров для построения решетки. Применяют его с опорой на теханализ, так как трейдеру необходимо для начала определить коридор, в котором движется цена. После того как такой коридор выявлен, необходимо от его центра выстроить решетку ордеров следующим образом:

над уровнем поставить Sell Limit;
под ним выставить Buy Limit.

Далее, ориентируясь на шаг сетки, также выставляются Buy и Sell Limit, формируя сетку. Этот способ позволяет очень эффективно работать в боковике, легко накапливая прибыль, но при сильном тренде такой подход может привести к серьезным потерям. Поэтому применять его следует вдумчиво и осторожно, имея опыт торговли, соответственно, использовать сеточные стратегии Форекс, которые основывают свою работу на подобных алгоритмах, можно только профессионалам.

Идея разбивать свой рабочий объём на составные части достаточно стара, при этом до сих пор появляются различные варианты её модернизации, предпринимаются попытки улучшить такой вид торговли. В основе лежит достаточно простая и отчасти консервативная идея – лучше пропустить хороший вход и получить не так много прибыли, чем плохо зайти и понести убытки по полной программе.

Доля логики в этом суждении, безусловно, есть, ведь всем знакомо желание побыстрее зафиксировать прибыль при входе крупным лотом и мужественную стойкость при просадке, когда уже всё говорит за то, что разворота не будет.

Но трейдер надеется и ждёт его как манну небесную. К сожалению, такова реальность, не смотря на все увещевания со стороны практически всех обучающих программ и настольных книг от авторитетных авторов.

Даже Билл Уильямс говорил о необходимости ограничивать убытки, а это один из самых рисковых трейдеров, имевших успех на протяжении длительного периода времени. И когда такие люди говорят о манименеджменте, это вовсе не для того, чтобы получше продать свою книгу – денег и так уже достаточно заработано, как правило их пишут уже практически на пенсии, отойдя от дел. Но эффекта от пропаганды умеренных рисков практически никакой нет, так или иначе депозиты сливаются, о чём красноречиво говорит статистика – более 96% теряют деньги.

На просторах интернета можно поискать эксперименты, как люди пытались специально слить депозит, используя в работе только 5% от его объёма. За месяц и треть потерять не удалось – а всего-то и надо было, что уйти в минус на шестьсот пунктов. Отсюда очень простой вывод – торгуя небольшим объёмом потерять деньги очень и очень сложно, даже если заниматься этим целенаправленно.

На примере выше показано самое обыкновенное разбиение позиции на стартовый лот и доливки. Добавляться после отката – распространённая практика, на хорошем тренде можно взять достаточно большую прибыль. Однако, риски также увеличиваются, но сводятся они обычно к тому, что выставленный безубыток располагается слишком близко к цене.

Сильные движения на небольших тайм-фреймах встречаются часто, поэтому такая стратегия может дать хороший результат тем, кто подходит к торговле статистически, оценивая не каждую конкретную сделку по конкретной стратегии, а результативность на промежутке времени. Ну и, само собой, использование добавлений на старших периодах с сильным трендом вообще прекрасно себя показывает.

В совокупности с анализом графика и поиском паттернов можно получить достаточно точные координаты разворота и доливка произойдёт ровно в тот момент, когда начнётся продолжение трендового движения.

Итак, польза доливок с точки зрения прибыльности абсолютно понятна. К сожалению, рынок бывает непредсказуем и передерживание позиций в надежде на ещё десяток-другой пунктов совершенно не оправдано, так как с увеличением количества ордеров пропорционально растёт и стоимость одного пункта. И любой откат на 5-10 пунктов в конце такой системы ордеров может быть равен всей прибыли по первому ордеру.

Соответственно, важно найти некоторое промежуточное значение для выхода либо же в какой-то момент поставить профитный стоп и больше не добавляться, обозначив себе какую-либо цель. Остаётся просто ждать, что случится первым – стоп или тейк. Такое ожидание томительно, требует выдержки, поэтому, если её нет, то тогда лучше заниматься скальпингом и не пытаться использовать среднесрочные стратегии, которыми обычно являются все трендовые стратегии и пирамиды из ордеров.

Для достижения результата требуется гораздо большее время, но при этом проявляется самый главный плюс – размер стопа в разы меньше. Достигается это за счёт того, что после входа в рынок позиция набирается по мере продвижения цены, что уже подразумевает отход от точки входа.

Это даёт возможность использовать различные варианты, от одного общего стопа по всем ордерам до безубытка по каждому в отдельности, что, правда, на практике редко когда работает так, как задумано. Таким образом, есть возможность выбора, и это позволяет самому рассматривать различные варианты действий, в то время как одна позиция подразумевает отсутствие такой вариативности. Разбивкой позиции занимаются и маркетмейкеры, но связано это скорее с объёмами, которые приходится размещать, не вызывая особых колебаний в обе стороны.

На картинке выше приведён пример использования одного ордера на три лота и четырёх ордеров по одному лоту, но расположенных последовательно. При входе по классическому сигналу на пробой коррекционного экстремума, стоп и в первом и втором случае выставляется за локальный экстремум.

В первом случае он будет в разы больше, чем во втором, и это при том, что не рассматривается выставление безубытка и повторные входы. Следовательно, при входах разумно размазывать объём хотя бы по небольшому промежутку, ведь если рынок движется, то своё получится взять, а вот если развернётся, то тогда стоп будет намного больше, чем при дроблении позиции.

С точки зрения получаемой прибыли, безусловно цель сдвигается, если не использовать значительный перевес в объёме у сеточной стратегии по сравнению с обычным входом. Это вполне объяснимо, однако какой-либо колоссальной разницы не будет, тем более, что торговля подразумевается внутри дня с определёнными целями, а значит и рассматриваемые диапазоны составляют не сотни пунктов, а в лучше случае несколько десятков.

Поэтому лучше не жадничать и сделать упор на сокращение убытков, которые чаще всего бывают причиной неконтролируемых увеличений лотов и впоследствии слива. Нельзя забывать о психологической составляющей торговли, она крайне важна и её сложно переоценить, о чём также говорит практически каждый профессионал, получивший признание за свои нововведения и разработки как стратегий, так и индикаторов.

Вот так выглядит обычная сетка ордеров в обе стороны, которую предлагается использовать в большинстве сеточных стратегий. У неё есть ряд серьёзных недостатков, а именно – полная неопределённость точки входа, конечной цели и достаточно велика вероятность отработки сразу двух направлений. По сути это получается самая неудобная переворотная стратегия, ведь нередко цена совершает два сильных разнонаправленных движения, которые перекрывают экстремумы, и далее возвращается в исходную точку.

В итоге получаем сразу два убыточных направления из двух. По сути это будет огромный лок с кучей ордеров, которые придётся фиксировать с отрицательным результатом, так как разобраться с подобной конструкцией и вывести её в ноль могут лишь хорошие скальперы, а они в такие засады не попадают.

Поэтому таким алгоритмом пользоваться не следует, прибыль будет перекрываться вот такими ситуациями, причём два успешных дня могут быть полностью испорчены одним неудачным, если рассматривать сопоставимые по размеру колебания. Первое, что просто необходимо сделать – это выбрать направление сетки, оба брать в работу выйдет себе дороже, о чём сказано выше. Определять направление можно используя самый простой из всех метод – трендовая линия.

Второй неплохой вариант – график старшего периода. Поскольку у нас подразумевается торговля внутри дня, будем использовать тренд на Н4, этого вполне достаточно. Второй необходимый инструмент для такого рода торговли это уровни фибоначчи. Итак, определяем тренд на Н4:

После того, как определили тренд, переходим к следующей части. У всех валютных пар есть такой показатель как дневной диапазон, которые они проходят в среднем за какой-либо период. Например, для евродоллара этот диапазон лежит в средних границах 50-70 пунктов. Бывают выходы за его пределы и даже целые серии из нескольких дней подряд, но на минимум 50 пунктов вполне можно рассчитывать.

Меньше бывает только в периоды низкой ликвидности из-за праздничных дней в какой-либо стране или по всему миру(дни около Нового года и католического рождества). Соответственно, имея такой показатель, нужно просто грамотно подстроиться и поймать конец движения в одну сторону и начало движения в обратную, цель у нас уже можно сказать, что есть – эти самые 50 пунктов.

Конечно, предугадать сложно, когда именно развернётся пара в течение торговых суток, но здесь на помощь приходит элемент из многими любимого мартингейла. Только в этой стратегии он используется с умом и достаточно полезен, а без него стратегия потеряет в доходности как раз из-за не такого уж и большого диапазона движения пары. Торговля ведётся с открытия нового дня, то есть захватывает всю азиатскую сессию и так далее до момента отработки по алгоритму. Для того, чтобы не попадать на расширяющийся спред можно подождать примерно час до открытия первой крупной биржи – спреды сразу сузятся, а какого-либо ощутимого движения пары ещё не произойдёт.

Сетка раскладывается следующим образом – первый вход производится в ручную в тот момент, когда спреды устаканятся. Далее в виде отложенных ордеров выставляется ещё три позиции по направлению тренда, в нашем случае это бай стопы. Расстояние между ордерами составляет десять пунктов, тейк располагается на расстоянии 40 пунктов от первого ордера и является общим для всех четырёх, таким образом, сетка из четырёх ордеров принесёт 40+30+20+10 пунктов прибыли.

Для уменьшения рисков в случае начала откатного движения и тем более обновления минимума, можно использовать лишь три ордера вместо четырёх, но тейк не двигается. Это позволит сократить потенциальные убытки и сохранить нервы при сложностях с последним десятком пунктов. К сожалению, бывает так, что он достигается лишьв конце американской сессии и сетка целый день болтается от плюса к минусу.

Внизу выставляется два отложенных ордера в сторону тренда. Поскольку откат предусмотреть сложно, а почти у каждой дневной свечи есть обе тени, то ставить их обязательно нужно, причём лучше иметь некий ориентир, за который цена вряд ли уйдёт – это может быть трендовая линия, как в нашем случае или фибоуровень, полученный от предыдущего движения. Допустим пара росла и к вечеру совершила откат. На весь рост накладываются фибоуровни и можно торговать, допустим, от 23,6% или 38,2%. На сильных трендах может и 14,6% оказывать поддержку.

Если такой уровень лежит слишком далеко, то нужно рассматривать ближайшие точки, так как больше двух ордеров просадочных выставлять не рекомендуется. В крайнем случае не входить сразу на открытии дня, а подождать пока цена подойдёт на расстояние 20 пунктов к этому уровню и уже тогда строить сетку со входом руками, двумя просадочными ордерами(последний на уровне) и ордерами в движение по тренду. Это довольно часто встречающаяся ситуация, поэтому нужно уделять достаточно времени, а самое главное, не выходить за обозначенные рамки по количеству ордеров, на каждый из них должно приходиться не более 2% от депозита.

Когда цена ушла против тренда и сработали отложенные ордера, сетка преобразуется в таком виде, чтобы по-прежнему было четыре позиции, с общим тейком в сто пунктов, лишние отложенники удаляются. Можно пробовать брать и 150 пунктов, добавляя пятый ордер и сдвигая совокупный тейк, но тут может и не повезти, так как диапазон в 40 пунктов получается практически при любом раскладе, с учётом округления и возможного недобоя на один пункт отложек, которые расположены против тренда. Однако, если цена долгое время находилась в консолидации, особенно, узкой консолидации, возможно значительное увеличение дневных диапазонов в краткосрочной перспективе, это хороший шанс увеличить прибыль.

Некоторые модернизируют эту стратегию, оставляя самый первый вход, то есть самую прибыльную позицию в сренесрочную перспективу. С одной стороны, на сильном тренде этом может дать результат, однако рекомендуется придерживаться стандартной схему с каждодневной фиксацией прибыли. В случае, если тренд развернулся, стоп ставится за противоположный экстремум предыдущей свечи – на растущем рынке это нижняя тень дневной свечи прошлого дня, на медвежьем – верхняя.

В этой статье я делюсь с вами знаниями об одном из самых простых, на первый взгляд, подходов. Стратегия сетка отложенных ордеров очень похожа на рыбную ловлю. Вы, также как рыбак, закидываете невод из лимитных или стоповых приказов. Для этого существуют: скрипты, советники с сопровождением сделок или без неё. В результате, ручной или автоматической работы получается такая западня для рыбы-цены. Все для того, чтобы она не смогла пройти сквозь невод-сетку и попала к нам на стол, а точнее в кошелек в виде прибыли.

История применения подхода Сетка лимитных или стоповых приказов довольно богата. Три года назад, её обсуждали на форумах и о ней писали статьи так же, как и сегодня. Меня заинтересовало: откуда вообще взялась такая аналогия: подход сетка из отложенных приказов – невод, а цена – рыба? И как именно её ловят?

Поиск меня привел прямиком на фондовую биржу. Вот мы работаем на , а есть и другие. Так вот я обратил внимание на работу с опционами на срочном рынке. Дело в том, что я просмотрел материалы в интернете о бирже, на которой мы с вами торгуем и нашел, что многие подходы даже от уважаемых мной авторов очень субъективны: «делайте так, сами рассчитывайте, и у вас получится заработать». Кто-то рекомендует этот подход новичкам, другие говорят выполнять работу на низковолатильных ночных рынках, мол, риска меньше. Точных формул или хотя бы намеков на то, как правильно выставить сетку я не нашел. Приходишь к выводу, что должны размещаться методом подбора. …и тут меня осенило, и картинка сложилась. Но обо всем по порядку.

Итак, я искал, откуда могла прийти ловля на сетку отложенных приказов. Я не сделаю открытие, если скажу, что многие подходы приходят сюда из других областей. Конечно, это могут быть самые разные сферы деятельности. Причем, я заметил, что подходы начинающих, да и профессиональных трейдеров очень часто похожи на их основную предыдущую деятельность. Нефтяники используют формулу Вейерштрасса-Мандельбротта, которая используется при оценке запасов нефтяных скважен. Пилоты сравнивают моментум с кривой, описывающей наблюдаемый путь самолета. Да и мало ли, кто чего принес сюда?!

Сетка ордеров. Проблематика

Однако, пальма первенства, не ошибусь, если скажу, принадлежит профессионалам Фондовой биржи. Именно их подходы в адоптированной версии это наши с вами подходы для торговли валютой. Ну, не все конечно, но, я думаю, их здорово много!

Скачать

Я как-то знакомился с биржевыми инструментами, меня интересовал срочный рынок. На нем торгуют фьючерсами и опционами. Так вот, когда я просматривал информацию об опционах, то нашел, что именно от них пошли сеточные методы работы. Там они, правда, называются Комбинированным стратегиями торговли опционами. Да и породило их вовсе не желание закинуть невод, неизвестно какой фракции. Комбинированные стратегии, которые, скорее всего, дали начало сеткам из отложенных приказов появились из самой природы опционов срочных рынков. Не буду углубляться в основы, просто скажу, что, как и в бинарных опционах, их два: Колл на повышение и Пут на понижение. И купить их обоих можно. Но вот о продаже опционов Колл и Пут, я уверен, вы никогда не слышали. Там такие интересные комбинации – натуральные сетки из этих опционов можно создавать. Кстати и – это тоже одна из комбинированных стратегий торговли опционами.

Только я это нашел, как остановился. Я понял: , которые мы совершаем с вами, не идут ни в какое сравнение с опционами срочных рынков. Мне стало ясно, что стратегии сетки отложенных приказов – это просто таки фантастически преобразованные комбинированные. Сами посудите! Я, конечно, не ознакомился со всем множеством, но из того, что я успел ухватить, только несколько подходов были похожи на метод из темы моего сегодняшнего рассказа.

Вот конкретный пример. Подход называется: Бокс-спрэд. Фишка в том, что вы получаете прибыль, правда, ограниченную, вне зависимости от направления движения рыночной стоимости акции .

По-моему, одно последнее предложение без всей статьи стоит миллион долларов!))) Однако, не нужно думать, что сработать также филигранно нельзя с помощью природы валютных свопов. Если к ним прибавить знания о развороте тренда, то у нас получится, такая интересная диаграмма:

На графике эта область выглядит так:

В зоне окруженной зелеными вертикалями размещены красные стрелки, и там, где график пересекает зеленую горизонталь, возникает именно такая область, которая определяет зоны прибыли и убытка по верхней диаграмме. Вопрос остается только в том, чтобы эту область определил хороший аналитический взгляд. Было бы, конечно здорово, если бы подобные прогнозы выдавали такие . Я попробовал другим методом, как видно на графике внизу, сделать это с помощью ЗигЗага. У меня не получилось. Вернее получилось, но не идеально. Почему? Видно на анимации и объясняется ниже.

Я постарался открываться на повышение и на понижение каждый раз, когда зигзаг показывал дно. Когда он показал первую вершину, я закрыл все сделки на понижение. К сожалению, никакого толка от них не было. Когда же график показал третью по счету вершину, я подсчитал прибыль. Она была небольшой. Но если я не закрылся на ней, то остался бы без прибыли. Скорее всего, если бы я использовал другой способ прогнозирования, или на которые недавно делал обзор, то результат был бы лучше.

Таким образом, в работе сеточным способом отложенными приказами или, как в данном случае, по рынку, на первое место выходят прогнозы. Если честно, я бы даже выделил их в отдельную часть, отличающуюся от самого процесса размещения приказов. То есть на базе прогноза строится рабочий процесс размещения приказов. Вот так! Хорошо, что у нас для этого все есть. Новости от партнеров в социальных сетях, календарь новостей, который был опубликован в одной из статей. Знания о развороте тренда, который в таком случае придется ловить. Например, один их хороших подходов для такого случая – . Такой подход не кажется сложным, а наоборот выглядит зрелым.

Слышал, что проблему получения точного прогноза можно заменить подбором. Тогда в дело вступают методы, которые предлагаются различными авторами. Тут речь идет об эксперте, размещающем группы отложенных приказов, так, чтобы можно было поймать разворот или хороший тренд. Также используются полуавтоматические способы работы, такие как скрипты, которые могут выставить также группы приказов для работы. Далее я рассмотрю несколько таких подходов более подробно.

Скрипт для сетки отложенных ордеров без какой-либо дополнительной смысловой нагрузки.

Итак, у вас есть хороший прогноз, на разворот тренда. В статье про можно найти подходящий подход по определению разворота и довольно точно его прогнозировать, а также действовать в связи с этим. Курс должен сменить тенденцию к падению на постоянный рост, и вы бы хотели покрыть это «колено» сеткой ордеров, чтобы не гадать, где будет истинная точка разворота и получить гарантированную прибыль. Вам на помощь приходит скриптПЕРВЫЙ, для открытия группы приказов.

Для запуска:

Сервис, Настройки, Советники, галочку на «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DLL». Далее ОК.
Далее посмотреть нажата ли кнопка Авто-Торговля. Если не нажата — нажать.
Запуск.

Настройки выполняем следующим образом:

Stoploss = 50 – определяет уровень стоплосса. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Takeprofit = 50 – определяет уровень тейкпрофита. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Delta = 10 – расстояние между приказами.

MaxOrders = 5 – определяет, какое количество приказов будет размещено в каждую сторону.

Magic = 123456 – магический номер ордеров, который помогает другим экспертам и так далее исключить из своего алгоритма работу с этими заявками.

SELL = true – значение переключателя — Истина позволяет программному модулю открывать только ордера селлстоп.

BUY = true – значение переключателя — Истина позволяет программному модулю открывать только ордера байстоп.

Lot = 0.1 – объем открываемой позиции для каждого лота.

Также в этом пакете идет модуль удаления отложенных ордеров скриптВТОРОЙ. У него нет никаких параметров, он просто удалит все отложенные ордера с текущего графика.

Смотреть

Советник, выставляющий сетку отложенных ордеров с сопровождением.

Метод этого робота — Proffessor_v2_2011 — не отличается оригинальностью. Размещается ордер на покупку или продажу, далее происходит локирование стоп-ордерами. Расстояние между ними определяется параметром Delta1

Далее робот выставляет группу из лимитных, или стоповых приказов. Для этого расстояния используется параметр Delta. Когда цена позволяет получить прибыль обозначенную параметром Profit, робот все закрывает и начинает заново. Эксперт способен работать только на таймфрейме M1. Он отлично показывает себя на некоторых промежутках, чего и следовало ожидать.

В данном случае мозгом этого эксперта является модуль, в который встроен индикатор ADX. Благодаря ему, определяются зоны флетов, трендов, и в соответствие с этим определяется, какие и как размещаются отложники. Но основой этого метода могут быть и другие отдельные индикаторы или их группы. Не исключено, что и , которая до сих пор меня интересует, может лечь в основу аналитического подхода. Тем не менее, в этом эксперте все по ADX и сейчас расставляются приказы так:

Если уровень ADX сигнализирует о флете, при котором его уровень ниже 40, то размещаются лимитные приказы, которые рассчитаны на то, что цена, пройдя немного от текущего уровня, возвратится к нему.
Если на графике тренд, то размещаются стоповые приказы.
Также обычным способом определяется направление движения цены если линия индикатора DI+ выше линии DI-, то котировка повышается, и мы открываем длинные позиции, а если наоборот, то котировка снижается и мы открываем короткие позиции.

Тем, кто сам программирует экспертов, может быть интересна возможность связать потенциал этого алгоритма с . Также полезным может быть использование индикатора для работы по более заметным трендам.

Настройки:

Lot = 0.01 – определяет начальную величину лота.

MAX_Lines = 5 – этот параметр задает, сколько максимум отложенных приказов каждого направления будет определено.

Klot = 1 – коэффициент, на который ещё и умножается лот при удалении от цены.

Pluslot = 0.01 – коэффициент, который будет ещё и прибавлен к лоту при удалении от цены.

Delta1 = 50 — первое расстояние от цены до стоп приказы.

Delta = 150 — второе расстояние, которое определяет зазор между лимитными приказами.

ProfitClose = 1.8 – отзываются все приказы, когда получен этот профит в долларах.

F = 40 – Значение показаний индикатора ADX, в рамках которого на рынке фиксируется флет.

Bar = 2 – сдвиг, который учитывается при работе с индикатором ADX.

Timeframe = 4 таймфрейм, с которого считываются данные для расчета индикатора ADX. 0-текущий, 1 — минута, 2 — пять минут, 3 — пятнадцать минут, 4 – тридцать минут, 5 — один час, 6 — четыре часа, 7 — один день, 8 — неделя, 9 – месяц.

Magic = 12345 – магическое число, характеризующее приказы именно этого эксперта.

StartHour = 0 — час в сутках, когда эксперт начинает свою работу.

EndHour = 24 — час в сутках, когда эксперт завершает свою работу.

Я этот эксперт протестировал лично на Евро Долларе. При капитале 100 за два месяца робот показал 600% прибыли. С настройками выше.

Файл настроек приложил к архиву. Поспешите его скачать. Там же результаты тестирования. Обращаю ваше внимание, что я уже писал о том, а также о

Успешная торговля на Форекс с использованием сети ордеров требует от Вас четкого понимания последовательности действий, знания и понимания простой математики.

При торговле сетями обязательными для расчета будут следующие данные:

Шаг сетки . Он указывает на расстояние между ордерами, и именно от него во многом зависит получаемый результат. Можно использовать как стратегии с большим шагом, направленные на получение прибыли в долгосрочной перспективе, так и с маленьким. Важно заметить, что шаг сетки может быть как постоянным статическим и иметь равное количество пунктов между ордерами, так и динамический шаг при котором расстояние между ордерами не одинаковое.

Расчет лотов - это предварительное распределение нагрузки на депозит, и предварительный подсчет средств, требуемых для залога и открытия всей планируемой сети ордеров. Важно отметить что чем больше Вы набираете ордеров с большими лотами против тренда, тем более рискованна Ваша торговля.

Цена закрытия всей или части сетки. Для Вас важно предварительно рассчитать все возможные сценарии развития событий на графике. Проведя математические расчеты можно вычислить цены и значения, при которых закрытие части прибыльных ордеров перекроет остаток ордеров, дающих убыток.

Вы трейдер, профессионально использующий в своей торговли сети ордеров, как паук расставляете свою паутину на графике в ожидании своей добычи - прибыли. Расставляя свою паутину пауку все равно куда будет дуть ветер, добыча будет захвачена и поглощена, так и Вам, работающему сеткой ордеров, все равно куда пойдет цена, прибыль будет извлечена в любом случае.

Преимущества и недостатки работы с сетями ордеров

Алгоритм торговли сетками ордеров обладает рядом положительных свойств, таких как:

Возможность закрыть убыточную позицию с прибылью, используя простое усреднение ордеров.
Возможность набрать позицию в ожидании разворота и иметь существенный объём в начале тренда.
Недостатки при работе с сетями ордеров так же, как при других стратегиях работы есть, недостатка два, и они существенны:
Большой риск в случае, если цена движется против большой сети ордеров.
Работа сетями требует большого депозита

Во избежание больших рисков Вы должны понимать принципы работы с сетями ордеров. Правильно применять сеть, рассчитывать цены или сигналы от торговой стратегии, правильно рассчитывать торговые лоты.

Примеры торговли с использованием сетей

Принцип торговли сетями ордеров Вы можете использовать в любой торговой стратегии, с любыми финансовыми инструментами, форекс валюты, крипто валюты, биткоин, металлы, акции. Для использования сетей не важно какой опыт у Вас в торговле, не важно сколько Вам лет и какого Вы пола. Вы просто берете и применяете принципы торговли сетью.

Рассмотрим пример торговли с использованием нескольких ордеров.

В течение короткого периода времени наблюдается восходящий тренд в результате вышедшей новости по числу занятых в США. Оптимальным решением является продолжить покупать валюту в направлении роста. При этом Вы рассчитываем цены для построения сети в случае, если цена пойдет против Вас и, в случае если восходящий тренд усилиться.

Сценарий тренд против Вас:

Вы ожидали рост цены и вошли в рынок ордером на покупку лотом 1, предварительно учли тот момент что цена может пойти против Вас, для этого Вы рассчитали цены для открытия по статической сети ордеров с одинаковым шагом в 60 пунктов между каждым ордером. Цена пошла против Вас и на расстоянии 60 пунктов Вы снова купили лотом 1. Теперь что бы закрыть оба ордера в 0 цена должна вырасти на 30 пунктов. Математический расчет выглядит так 1 Ордер -30 пунктов, второй ордер +30 пунктов, лоты одинаковые сумма прибыли равна 0. В случае если цена продолжит расти, то с каждым новым пунктом роста Вы будете получать 2 пункта прибыли с обеих ордеров.

Сценарий тренд Ваш друг:

Цена продолжила движение в направлении роста на 60 пунктов. Вы принимаете решение “Долиться” по тренду и открываете еще один ордер на покупку лотом 1. Теперь с каждым пунктом роста вы будете иметь прибыль 60 пунктов от первого ордера и еще по два пункта прибыли с момента как Вы открыли второй ордер. При этом даже если цена опустится против тренда на 30 пунктов мы не получим убытка.

Сценарий поймали разворот:

Вы купили лотом 1 в ожидании резкого и большого роста цены, но цена характерно опустилась на 50 пунктов. Анализируя график, Вы понимаете и видите, что этот провал цены “Ложный” Вы входите в рынок вторым ордером лотом1. После того, как цена выходит из “ложного” пробоя и выполняет изначальные ожидания большого и резкого роста на 200 пунктов, Вы получаете 50 пунктов 1 лотом и еще 150 пунктов двумя ордерами итого 300 + 50 всего 350 пунктов лотом 1.

Данная ситуации постоянно сопровождают рейдеров использующих принцип торговли с сетью ордеров.

Сети ордеров дают максимальную прибыль при работе по тренду, нормальную прибыль при работе во флете - боковом движении, минимальную прибыль при торговле против тренда.

Правильный расчет лотов – первый шаг к успеху

Лоты могут рассчитываться по разным критериям. Очень важно грамотно рассчитать объём для входа в рынок, Вы должны понимать, что имея суммарный объём в рынке в размере 100 лотов Вы будете получать 100 долларов прибыли в случае, если цена идет в Вашу сторону и минус 100 долларов если цена пойдет против Вас.

Простой расчет лотов:

Без увеличения, лоты всех ордеров одинаковые 1,1,1,1,1,1,1,1,1
Последовательное увеличение на минимальный лот 1, 2,3,4,5,6,7,8,9
Увеличение по системе Мартингейл где каждый последующий лот умножается на два 1,2,4,8,16,32
Любое другое увеличение, например по принципу Фибо, который запрограммирован в автоматической торговой стратегии VR Smart Grid 1,1,2,3,5,8,13,21,34

Теперь на данном этапе Вы знаете достаточно что бы умело обращаться с сетью ордеров, протестируйте и закрепите свои знания на учебном счете.

Дальше больше! Мы рассмотрели детально принципы работы с большим количеством ордеров, теперь давайте облегчим себе труд и понимание. Современные технологии дошли до такого уровня что в автоматическом режиме программы советники могут

Рассчитать цены для сети ордеров
Рассчитать лоты
Вычислить нулевые цены
Вычислить максимальный профит
Проконтролировать все ордера, даже если их 100500
Рассчитать цены без убытка
Исключить психологическую нагрузку
Значительно сократить риски

В помощь Вам дополнительный материал:

Мною были записаны видео уроки и выложены на видео хостинг YouTube рекомендую посмотреть, несколько уроков общей продолжительность в 1 час раскроют Вам самые распространенные методы работы сетями их свойства, риски и сценарии развития событий. Уверяю, не пожалеете! Смотреть начинать тут.

Так же мною был разработан и по сей день обновляется специальный индикатор для МетаТрейдер, который называется VR Calculate Martingale С помощью этого индикатора Вы сможете рассчитать любые сети, любые сценарии развития событий, любые цены, лоты и прочую необходимую в торговле информацию. Вы можете просчитать полностью сеть для биткон, для акций, для металлов.

Наилучшим автоматическим алгоритмом по торговле сетями ордеров как по тренду, так и против является советник VR Smart Grid, другое название этого же советника VR Setka A. До 2018 года советник так и назывался VR Setka A но время идет и многие иностранные пользователи не понимали такого названия, так же советник прошёл высшую степень проверки в маркете mql5 и получил новое понятное всем название VR Smart Grid.

VR Smart Grid обладает огромным списком преимуществ

Автоматический и ручной режим работы
Автоматический расчет лотов
Работа 24/7
Сложный алгоритм вычисление сигнала на вход
Расчет средней цены

И много еще, проще один раз увидеть, чем сто раз прочитать))))

Протестировать советник VR Smart Grid Вы можете совершенно бесплатно. Достаточно скачать его, выбрать брокера и начать торговать.

Сторонники сеточных (гридерных) стратегий исходят из того, что движение цены хаотично, а значит и пытаться предсказать его нет смысла. Поэтому торговля ведется с использованием целого набора ордеров (сетки). Теоретически такая система должна показывать стабильный результат на любом участке рынка.

Стратегия сетка предусматривает вход в рынок исключительно с помощью отложенных ордеров. Принцип торговли по простейшей сеточной торговой системе заключается в следующем:

после запуска терминала на некотором расстоянии от текущей цены (выбирается в зависимости от волатильности пары) устанавливаются отложенные ордера на покупку и на продажу;
после срабатывания одного из ордеров цена может сразу пойти в прибыльную зону. В таком случае останется только зафиксировать прибыль;
но свеча часто цепляет тенью ордер и уходит в убыточную зону. Здесь и начинается самое интересное, основная идея заключается в том, что трендовое движение не может продолжаться бесконечно долго, а значит оно рано или поздно сменится откатом. Наша задача состоит в том, чтобы через равные промежутки времени открывать ордера в том же направлении, что и сработавший в ожидании коррекции.

Основные отличия различных сеточных стратегий заключаются в шаге между ордерами, коэффициенте увеличения рабочего лота, способе выхода из замка и т. д. Общей характеристикой сеточников можно считать то, что они создают значительную нагрузку на депозит.

Как работает стратегия сетка?

На эффективность любой гридерной стратегии влияют главным образом такие параметры как:

максимально допустимое количество ордеров;
шаг между ордерами;
коэффициент увеличения лота для каждого последующего ордера.

Увеличение лота используется для того, чтобы даже малое движение цены в нужном направлении перекрыло все убытки и дало пусть и малую, но прибыль. Пользу осторожного мартингейла можно увидеть на конкретном примере.

После запуска терминала видно, что цена долгое время движется горизонтальном канале, логичной будет установка отложенных ордеров отбой от его границ. Для стандартного счета цена пункта для лота 0,2 составит $2.

Видно, что в дальнейшем ситуация стала развиваться не в нашу пользу, произошел пробой канала, и цена без ретеста устремилась вниз. В примере шаг между ордерами оставался фиксированный (20 п), использовался довольно агрессивный мартингейл – лот увеличивался вдвое для каждого следующего ордера.

Стратегия сетка в этом случае потребовала открытия 5 дополнительных ордеров на покупку, причем для последнего из них лот вырос до 6,4 (цена пункта - $64). К моменту открытия последнего ордера совокупный убыток составлял $2280, всего было открыто 6 ордеров.

Дальнейшее движение в нужную сторону в 30 пунктов изменило ситуацию. Убыток на момент закрытия группы ордеров составил 2∙70+4∙50+8∙30+16∙10 = $740, а прибыль - 32∙10 + 64∙30 = $2240. Итого группа ордеров закрылась с прибылью $1500. В таблице этот пример рассмотрен подробнее.

Варианты сеточников

Несмотря на большое количество стратегий, использующих этот принцип, отличий между ними не так уж и много:

может использоваться либо фиксированный, либо динамический шаг между ордерами сетки;
также могут отличаться способы увеличения лота (чаще всего используется либо простое удвоение, либо увеличение лота по экспоненте);
помимо простой сетки, встречаются и оригинальные стратегии, ориентированные главным образом на торговлю в горизонтальном канале.

Что касается шага между ордерами, то динамический вариант выглядит предпочтительнее во время сильного тренда и на высоковолатильных парах, например, на GBP/JPY или EUR/JPY. Шаг может высчитываться для каждой конкретной сделки в зависимости от размера депозита. Также в качестве ближайших ориентиров для выставления отложенных ордеров можно рассмотреть уровни Фибоначчи.

Стратегия сетка в реальной торговле

Разобрать принцип работы сеточника удобнее на конкретном примере. Стратегия «10 пунктов» отлично подходит в качестве подопытного экземпляра. Основная идея заключается в том, что цена идет в сторону пробоя экстремума вчерашнего дня как минимум на 10 пунктов.

Иногда цена цепляет отложенный ордер и разворачивается в обратную сторону. Для таких случае уровень выставления каждого последующего ордера рассчитывается исходя из таких правил:

ТР для 2-го ордера должен располагаться примерно на 4-5 пунктов ниже открытия 1-го ордера;
каждый последующий лот увеличивается в 1,5-2,0 раза.

В этой стратегии любопытен сам подход к определению уровня для расположения следующего ордера. Даже при сильных трендовых движениях редко открывается 6-7 ордеров, обычно достаточно 4-5 для того, чтобы выйти в плюс.

Существуют и более простые сеточники. Например, в момент запуска терминала от текущего положения цены на расстоянии 20-40 пунктов устанавливается по 10 ордеров с шагом 25 пунктов и произвольным ТР.

При таком подходе к построению сетки несколько меняются правила сопровождения позиции:

при движении цены в одну сторону можно удалить все ордера после срабатывания подряд 4-5 ТР подряд;

если открытыми остаются по 1 ордеру Buy и Sell, то закрывать их придется вручную. Для этого нужно дождаться более-менее серьезного движения в одну сторону (порядка 50-60 пунктов);

при зигзаге средней величины (по 2 открытых ордера) закрывать всю группу ордеров нужно уже при выходе в ноль;
если одновременно открыты по 3-4 ордера в каждую сторону, то избавляться от группы убыточных позиций нужно не обращая внимания на убытки.

Подведение итогов

Стратегия сетка привлекает трейдеров тем, что в теории она позволяет получать прибыль при любом направлении движения рынка. Главное в сеточнике – математическое обоснование размеров лота и шага между ордерами, как таковой анализ рынка не выполняется. Именно поэтому так много советников-сеточников.

Но такой подход к трейдингу обладает и рядом недостатков, в частности, создается большое давление на депозит, а просадки вполне могут достигать 30-40% и даже больше. К тому же сильный тренд может стать причиной серьезной просадки, либо и вовсе обнуления стартового капитала. Источник:

Социальные кнопки для Joomla