Торговая стратегия: Консервативный Скальпинг Intraday. Консервативный скальпинг intraday

Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.

В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.

Описание консервативного скальпинга intraday

Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.

Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.

Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.

Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:

1. Три экспоненциальные с периодом 34, из которых 2 должны быть со смещением 0,21 и -0,21. Таким образом, кривые должны образовать конверт.
2. Экспоненциальную среднюю с периодом 144, которая будет использоваться в качестве главной.
3. Экспоненциальную среднюю с периодом 72, которая будет выступать в роли второй по важности.
4. Осциллятор Стохастик со значениями 13,5,3 с уровнями 80 и 20.
5. Индикатор с настройками 21,34,5.

На тайм-фрейм H4 нужно перенести , оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом.

Сигналы для входа в рынок

Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:

• Сделки необходимо открывать лишь в направлении тенденции на временном отрезке Н4.
• В случае появления сигнала на временном отрезке М5, открытие ордера осуществляется на основе Стохастика в момент выхода из областей перекупленности/перепроданности.
• Индикатор MACD применяется для подтверждения сигнала.

Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:

1. Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 144 будет располагаться вне конверта и боковых экспоненциальных средних с периодом 34.
2. Экспоненциальная средняя с периодом 72 будет двигаться к верхней экспоненциальной средней с периодом 34.

Индикаторы будут располагаться следующим образом:

• При бычьей тенденции в самом верху будет находиться центральная EMA 34, под ней будет ЕМА72, далее нижний край конверта и далее ЕМА144;
• При нисходящей тенденции в верхней части разместится ЕМА144, под ней верхний край конверта, затем ЕМА72 и центральная EMA
• Тенденция характеризуется тем, что линии устремлены в одну сторону и располагаются под острым углом.
• Во время консолидации ЕМА144 и ЕМА72 располагаются параллельно друг к другу во внутренней части конверта. Дистанция между ними должно быть от 20 пипсов, чем она меньше, тем более выражен флет.

Правила открытия сделки на покупку

В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:

1. Цена отбилась от средней линии, а экспоненциальные средние с периодами 144 и 72 направлены в сторону восходящего тренда.
2. Кривая стохастика покинула область перепроданности.
3. Индикатор MACD показывается растущий тренд.

Торговля при боковом движении цены

Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.

Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.

Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.

Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.

Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.

Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.

Лет 10 назад довольно популярной была ТС Ширяева под названием «Консервативный скальпинг intraday». С тех пор прошло много времени, но сама идея привлекательно выглядит и в наши дни, разберемся, стоит ли она внимания.

Что касается одноименной книги, то одни говорили, что пытается учить торговать только тот, кто сам прибыльно торговать так и не смог. Другие наоборот – хвалили Ширяева и утверждали, что он в первую очередь трейдер, а не аналитик-пустослов.

Сама идея торговли не нова – ищем тренд на старшем временном интервале, потом переходим на младший и там ищем точки для входа. Это позволяет с одной стороны избежать больших стоп-лоссов,а с другой – войти по более выгодной цене, сигнал на m5-m15 часто поступает раньше, чем на Н1.

Система полностью индикаторная, так что разночтений одной и той же ситуации не должно возникать. А так как возраст у нее уже не маленький, то помимо базовой версии стратегии рассмотрим и несколько небольших модификаций.

Набор инструментов и принцип работы базовой версии стратегии

Для работы по базовой версии стратегии понадобится:

• индикатор Ишимоку – весь его потенциал использоваться не будет, его назначение - идентификация тренда/его отсутствие на старшем временном интервале;
• Стохастик (13, 5, 3) и MACD (21, 34, 5);
• сразу несколько скользящих средних. Часть будет формировать канал, в котором будет двигаться цена и на отбой от границ которого и будет вестись торговля по этой стратегии. Те, что отвечают за канал – с периодом 34, нужно выставить в параметрах сдвиг по вертикали на 21 п в обе стороны. Относительно ширины канала поговорим ниже;
• еще 2 ЕМА будут использоваться для определения состояния рынка, параметры 144 и 72 (первая усредняет цену за сутки, вторая – за половину при торговле на m10).

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

• сперва работаем со старшим таймфреймом – нужно идентифицировать состояние рынка любым возможным способом. Причем я бы не стал ограничиваться только индикатором Ишимоку, вместонего вполне можно использовать ADX или даже графические построения. Как правило, ярко выраженное движение заметно невооруженным глазом;

• дальше переходим на рабочий таймфрейм и работаем со скользящими средними. Они также дают представление о состоянии рынка (ЕМА 34 и 72);
• ищется точка для входа в рынок (в работу берутся сигналы на отбой от границ канала, а также от ЕМА 34 и 72 для торговли во время флета);
• Стохастик и MACD выполняют роль дополнительного фильтра. Сделка заключается после того, как быстрая линия пересекла медленную при условии, что все остальные условия уже выполнены. Также сильный сигнал – дивергенция.

Очень часто если сигнал действительно стоящий, то отбойная свеча имеет длинный хвост, либо формируется бычье/медвежье поглощение. Это очень сильный аргумент в пользу заключения сделки, стоп в таком случае лучше всего разместить под/над тенью свечи.

Важно ! При наличии ярко выраженного тренда предпочтение стоит отдавать сигналам, совпадающим с его направлением. В то же время нужно помнить, что направление тренда мы ищем на Н4, а торгуем на m10, так что часть прибыльных сигналов будет упущена. Но нас волнует в первую очередь соотношение прибыльных/убыточных сделок, так что все-таки лучше следовать этому правилу.

Еще одна сложность при использовании базовой версии консервативного скальпинга – в МТ4 просто нет стандартного таймфрейма m10. Тут можно пойти 2 путями:

• используя встроенный в МТ4 скрипт PeriodConverter просто сделать нужный таймфрейма из ближайшего (т.е. из m5 в нашем случае);
• либо торговать на m15, в этом случае придется немного изменить параметры скользящих средних. Например, те, которые усредняют цену за сутки и за 12 часов должны будут иметь период вместо 144 и 72 – 96 и 48 соответственно. Настройки MACD и Стохастик можно оставить без изменений.

Правила заключения сделок

В зависимости от состояния рынка будут немного отличаться и правила работы. Так, во время сильного тренда нас будет интересовать отбой от границ канала.

Трендовый участок рынка - d этом случае работа будет вестись только на отбой от ЕМА 144 и 72, границы канала не используются.

Важно ! В случае если тренд затяжной, то можно пользоваться и срединной линией канала, т.е. ЕМА 34.

На рынке флет - главный поставщик сигналов – границы канала, образованного ЕМА34. При этом сигналы могут быть как простыми (отбой только от границы канала), так и комбинированными (граница канала + одна из главных ЕМА).

• тенью она должна коснуться ЕМА, которая в данный момент выступает в роли поддержки/сопротивления. Возможен и небольшой недоход, в пределах нескольких пунктов;
• торговля ведется на отбой от ЕМА, поэтому при покупках свеча должна закрыться выше ЕМА, при коротких позициях – ниже нее. Если же это правило не выполняется, то покупать/продавать можно после того как цена вернется над/под ЕМА. Практика показывает, что при ложном пробое это происходит в течение нескольких следующих свечей;
• возможен «заброс» цены за ЕМА, в таком случае допускается, чтобы цена прошла в направлении пробой до 20-25 пунктов. После возврата цена за ЕМА можно заключать сделку.

Торговля ведется на m10, таймфрейм достаточно мал, так что неудачные сделки случаются. Поэтому использование стоп-лоссов обязательно. Его можно поставить за ближайший локальный экстремум или использовать фиксированный SL, равный не более 40 п для самых волатильных пар и в пределах 25-30 п для относительно спокойных, наподобие USD/CHF, но не меньше 15 пунктов.

Тейк профит может фиксировать в зависимости от ситуации:

• допускается фиксированный TР, особо жадничать не стоит, для m10 и 50 п будет вполне достаточно;
• при торговле на отбой от границ канала первое потенциальное сопротивление – середина канала, второе – противоположная граница канала. Ее то и можно использовать как уровень для выставления ТР.

А вообще я бы посоветовал, как только цена пройдет в прибыльном направлении пунктов 30 тут же перевести ее в безубыток. Также прибыль можно фиксировать частично, например, 1/3 на середине канала, а оставшиеся 2/3 пусть закрываются по ТР.

Примеры сделок

Для примера разберем несколько последних дней по EUR/USD. Действуем по инструкции – сперва работаем со старшим таймфреймом: на Ишимоку линии практически параллельны друг другу. ADX хоть и говорито том, что тренд есть, но если взглянуть на период 3-6 июня, то видно, что движение идет в горизонтальном канале. Значит торговать будем в том числе и на отбой от границ канала.

1 пример . В рассмотренном примере формально выполнены все условия для входа – сформировалась свеча дожи, при этом произошел отбой от главной ЕМА 144. Но если бы мы заключили сделку на закрытии свечи, то минимальный стоп-лосс был бы равен 27 п, а потенциальный ТР – 28 п. Соотношение невыгодное, поэтому такую сделку лучше пропустить.

Косвенно на низкий потенциал входа в этой точке указывает Стохастик, пересечение на нем произошло не в зоне перепроданности. И пусть в этом примере цена все же дошла до уровня ТР, но сделки все же лучше заключать при соотношении SL/TP равном хотя бы 1:1,5, а лучше 1:2 или 1:3.

2, 3 пример с переворотом . В случае с короткой позицией сигнал не идеальный – цена не дошла до верхней границы канала. С другой стороны, на Стохастике сформировалась дивергенция + до этого он вышел из зоны пекупленности, а на графике мы видим медвежье поглощение. Все это дает основания для открытия короткой позиции, соотношение SL/TP = 1:1,5.

Это примерпоказывает, что иногда удается перевернуться, то есть закрыть старую сделку и тут же заключить новую, но уже в противоположном направлении. В случае с покупками соблюдены все условия для входа в рынок. Здесь же видна польза от частичной фиксации прибыли на уровне середины канала. У цены не хватило силы для того, чтобы достичь противоположной границы канала, и она надолго зависла около ЕМА34.

4 пример . В этомслучае на m10 положение главных ЕМА говорит о наличии восходящего тренда внутри дня. Сигнал на вход в рынок поступил после отбоя от одной из главных скользящих средних (ЕМА 72), нижняя тень у свечи длинная, тело небольшое, что усиливает сигнал. Дополнительно к этому Стохастик пару свечей назад вышел из зоны перепроданности.

Как и ожидалось, первое сопротивление цена встретила на верхней границе канала, но на этом не остановилась и пошла дальше. В итоге, если бы прибыль мы фиксировали именно на границе канала, то недополучили бы порядка 40 п, для m10 это значимая величина.

Именно поэтому при работе по тренду и наличии сильного сигнала я бы посоветовал не использовать фиксированный ТР. При достижении граница канала лучше переставить сделку в ноль и ждать развития событий. В этом примере выходить можно было после того, как рост замедлился, а Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Важно ! При таком способе работы часть сделок закроется в ноль вместо небольшой прибыли. Зато есть шанс взять крупное движение, так что риск того стоит.

О ширине канала

По умолчанию автор советует сдвинуть ЕМА34 от центральной на расстояние 21 п вверх и вниз. То есть ширина канала получается равной 42 п. В принципе, и раньше, и сейчас этой ширины достаточно, но если уменьшить масштаб, то видно, что часто случаются резкие рывки цены. В итоге график буквально улетает за границы канала и ориентиров для его остановки базовая версия стратегии не дает.

Как вариант – можно добавить еще пару ЕМА34, но уже сдвинутых на расстояние большее, чем 21 п от срединной. Остается только выяснить каким именно должно быть это расстояние.

Можно попробовать изучить среднедневную волатильность выбранной валютной пары (можно сделать это на любому из онлайн-ресурсов). Для EUR/USD за последние 3 месяца за день цена в среднем проходит 84,15 пункта. То есть можно попробовать в качестве дополнительных линий канала использовать ЕМА34, но сдвинутые относительно центральной на 42 пункта каждая.

Новые границы канала подойдут для тех моментов, когда в результате импульсного движения график пробивает стандартный канал и нужно хотя бы примерно определить зону, где возможна остановка цены.

Если изменить масштаб, то видно, что график в течение практически 100% времени находится в пределах канала. Пробои случаются, но буквально в течение 2-3 свечей график возвращается обратно. Это всего лишь один из вариантов небольшой модификации стандартной стратегии.

Bollinger Bands вместо ЕМА34

Использование сдвинутых по вертикали скользящих средних –далеко не единственный вариант получить канал на графике. Один из самых известных индикаторов, дающих практически ту же самую картину – Bollinger Bands. Сам по себе это достаточно мощный алгоритм и на его основе создано немало торговых систем, но нас он будет интересовать только как замена скользящих средних.

Важно ! Главное отличие Bollinger Bands от конвертов, полученныхс помощью машек, заключается в том, что помимо самой цены учитывается еще и характер ее изменения. То есть в алгоритме ВВ учитывается еще и фактор скорости – как быстро цена росла/падала в течение периода, выбранного в настройках.

На скриншоте показано сравнение конверта, полученного с помощью ЕМА34 (стандартная версия консервативного скальпинга) и ВВ с периодом 34 и величиной стандартного отклонения 2 (подбирается опытным путем под каждую отдельную валютную пару).

Видно, что ширина конверта ВВ изменяется намного динамичнее, чем канал ЕМА34, сказывается учет скорости движения цены за выбранный период. Соответственно, и сигналы подаваться будут неодинаковые, да и правила стратегии можно переработать:

• например, для того, чтобы исключить из торговли момента, когда цена входит в слишком уж узкий коридор, можно перестать торговать если ширина канала меньше 40-45 пунктов;
• полезным будет та закономерность, согласно которой цена не задерживается надолго за пределами канала после его пробоя. Для таймфреймов от Н1 обычно она возвращается в течение 5-6 часов, но для m10 можно принять 7-9 свечей. В сочетании с выходом Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности это иногда дает неплохие моменты для входа;
• базовые правила по работе с системой также остаются в силе.

BB быстрее и сильнее реагирует на движение цены, что иногда дает трейдеру возможность войти в рынок на более выгодных условиях, чем по конверту из ЕМА. А некоторые сигналы при использовании ЕМА и вовсе не получится взять в работу.

Чем можно дополнить стратегию

Консервативный скальпинг в свое время показывал неплохие результаты, но сейчас классическая версия уже не столь эффективна. Возможно, некоторым покажется слишком самонадеянным использовать в торговле только индикаторы. В любом случае, под эту ТС подойдут разные варианты усовершенствования.

Можно, например, использовать Пивот уровни для определение потенциала движения цены. Стандартный Пивот добавляет на график уровни (точки вращения цены, рассчитанные на основаниидневных цен закрытия, открытия, а также Low и High).

Давно установлено, что большую часть времени цена в течение всего дня движется как раз между ними. Причем расстояние между уровнями проходит достаточно быстро, а вот на самих уровнях может останавливаться надолго.

Пивот уровни – это не замена конверта из скользящих средних, а скорее дополнительный фактор, значительно усиливающий сигнал, полученный по базовой версии стратегии. В примере показан вариант, где использование Пивотов для установки тейк-профита и при входе в рынок позволило взять прибыли на 30-40% больше, чем при торговле по базовой версии консервативного скальпинга.

Еще один вариант дополнения – учет движения цены в предыдущий день + Fibo уровни. Все мы знаем, что чаще всего у свечей есть верхняя и нижняя тени, если взглянуть на D1, то видно, что свечей без теней мало, особенно часто небольшой откат в начале следующего дня возникает в случае, когда в предыдущий день было значимое движение.

Под значимым можно понимать движение, например, большее, чем средний дневной диапазон цены за последний 1, 2, 3 …. n месяцев. Растянув Фибо уровни на вчерашний день, получим ориентировочные положения уровней для заключения сделок.

В следующем примере пришлось перейти на m15 для того, чтобы иметь возможность переключаться между таймфреймами с сохранением построений (при работе через скрипт-конвертер таймфреймов такой возможности нет). Настройки индикаторов были соответствующим образом откорректированы.

Как и Пивоты Фибо уровни выступают скорее в роли полезного дополнения. В приведенном примере уже то, что цена не пробила сходу уровень коррекции 23,6% говорит о том, что готовится возобновление трендового движения. Это впоследствии и случилось, а непосредственно перед возобновлением движения ТС дала сигнал для входа в рынок.

Подведение итогов

Назвать плохой ТС Консервативный скальпинг интрадей нельзя, просто сказывается ее возраст и при торговле по правилам базовой версии ТС результат, скорее всего, не обрадует. Даже при беглом ручном тесте видно, что система дает немало ложных входов, которые либо придется закрывать вручную с небольшим убытком, либо и вовсе сработает стоп-лосс.

Тем не менее, не стоит сбрасывать ее со счетов, в конце концов никто не заставляет работать именно по правилам стратегии 10-летней давности. Она неплохо поддается модификации, можно, например, и вовсе избавиться от конверта ЕМА, заменив его полосами Боллинджера или ввести дополнительные критерии для входа в рынок на основании Пивот уровней или расширений Фибоначчи.

Осложняет ситуацию то, что тестировать все нововведения придется в ручном режиме, а это не совсем удобно, учитывая рабочий таймфрейм и большое число сделок. Но в целом идея, положенная в основу консервативного скальпинга здравая и ее (полностью либо частично) вполне можно использовать.

Здравствуйте. Под мой безжалостный нож на этот раз попал курс Николая Ширяева проводимый совместно с Forex Club – «консервативный скальпинг intraday». Сегодня я буду безжалостен в своем отзыве, поскольку другого отношения кухни вроде Forex Club и не заслужили.

Первое! Непреложная истина всех трейдеров форекс – все, что исходит от брокеров форекс, ведет только к сливу!

Давайте начнем отзыв на курс с самого названия:

Выражение «консервативный скальпинг» в торговле не применимо, поскольку для трейдинга это звучит, как для гонок «медленный гоночный болид». Консервативной в трейдинге, называют торговлю с долгим удержанием. А вот скальпинг – это удержание несколько минут!

Давайте обратимся к википедии:

Скальпинг (от англ. scalping - снимать скальп , срезать верхнюю часть), пипсовка - одна из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном , товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»). Как правило, сделка при этом совершается в небольшой промежуток времени, типичной длительностью от нескольких минут в конце XX века до долей секунды в XXI веке.

Необходимыми условиями реализации такой стратегии являются высокая ликвидность торгуемого инструмента, умеренная волатильность , небольшой спред , низкие комиссионные сборы биржи и брокера , возможность постоянно следить за текущими котировками . Учитывая эти критерии и особенности формирования комиссионных сборов и дополнительных затрат, скальпинг наиболее распространён на срочных рынках (рынках производных финансовых инструментов ). Для скальпинга часто используют автоматические торговые системы (биржевые роботы, в том числе высокочастотные ).

Ну что же у нас получается.

— Forex Club и другие кухни не имеют стакана котировок и объемов, поскольку форекс – это либо меж банк, либо кухня, значит стакану там взяться негде! Если у нас нет стакана, то мы даже приблизительно не сможем догадаться куда кратко срочно пойдет цена, а именно это в скальпинге и нужно! Нет стакана и объемов!? Нет скальпинга!

— Исходя из определения википедии обязательным условием скальпинга является низкие комиссии и спред! Давайте посмотрим, чем в этом роде может порадовать нас Forex Club!

То есть теперь вы понимаете да, что даже не торговав, мы с Вами теряем 5.5% своих средств при использовании банковской карты, остальные способы выйдут еще дороже за счет внутренних комиссий! Не плохие условия! Сюда же нам нужно прибавить спред от 1 пункта, а чаще всего 2 пункта + проскальзывания на 1 пункт(стандартно у всех кухонь типа Forex Club, а бывает и до 3-5 пунктов).

Теперь думаем, можем ли мы заниматься скальпингом в компании Forex Club на которую работает Николай Ширяев!?

Всем Форекс трейдерам! Скальпинг на форекс, возможен только по новостям! Никакой другой скальпинг на форекс невозможен из-за его устройства(нет стакана, нет объемов, широкие спреды).

Надеюсь после этого Вам не нужно рассказывать, что курс «Консервативный скальпинг интрадэй» — это полная чушь. Для этого покажу Вам несколько скриншотов.

А вот сами видео и методика скальпинга:

Если кто не знает, как устроены индикаторы и почему они только сливают деньги, вам нужно прочитать статью:

Индикаторы в теории могут приносить деньги, если правильно к ним подойти, но только не в скальпинге и вообще не в краткосрочной торговле! Просто потому что все индикаторы запаздывают в сигналах, они так устроены!

Вывод:

Николай Ширяев всего лишь очередной «гуру», которых тьма тьмущая в российских псевдо брокерских шарагах типа «Tele Trade», «Alpari», «Insta Forex» и других.

Все чему научат Вас у брокеров это терять деньги!

P.S. Если вы хотите обучаться и у вас нет времени на самостоятельное копание информации, то Ваш путь к реальным авторам. Те кого я советую перечислены

Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".

Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).

Инструментарий стратегии "Консервативный скальпинг intraday"

В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:

1. Конверт из индикатора EMA 34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
2. EMA144 – главная.
3. EMA72 – вспомогательная.
4. Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
5. Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).

После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:

На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):

Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:

Порядок работы

1. Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
2. Идентифицируем сигналы на М5. Получаем отбойный сигнал и осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и ордерами. Размер лота , S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).

Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.

1. Трендовый участок рынка.
2. Флетовый участок рынка.
3. Неоднозначный участок рынка.

После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:

• Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
• Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
• При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее - вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу - главная ЕМА;
• При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем - вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
• Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.

Определение безтрендового(флетового) участка рынка:

• Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними менее 20 пунктов.
• Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".

В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.

В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:

• Отбойные сигналы от ЕМА: простые (отбой цены от одной из ЕМА) и сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
• Отбойные сигналы от границ конверта: отбой цены от верхней стороны конверта и отбой цены от нижней стороны конверта.
• Комбинированные отбойные сигналы: сочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.

Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.

Автором данной торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” является Ширяев Н. А. Торговая система “Консервативный скальпинг intraday ” разработана для краткосрочного получения прибыли с рынка с минимальными временными затратами и при этом с малыми рисками.

Преимущества подобных торговых стратегий перед среднесрочными и долгосрочными торговыми стратегиями:

1. Использование краткосрочного анализа и составление торгового плана в течение текущего рабочего дня;
2. Более точные точки входа и точки выхода на тайм фрейме М10 по сравнению с другими старшими тайм фреймами;
3. Использование минимальных рисков(Stop Loss) по отношение к получаемой прибыли;
4. Использование нескольких сделок в данной стратегии. В случае ошибочных входов в рынок трейдер не получит существенную просадку депозита, т.к. большинство сделок будут прибыльными с маленьким риском по отношению к получаемой прибыли;
5. Возможность выбора временной торговли по данной торговой системе в течение торгового рабочего дня в зависимости от свободного наличия времени трейдера и стиля его торговли.

Недостатки подобных стратегий по отношению к другим типам торговых стратегий:

1. Повышенные и неоправданные риски при торговли внутри дня для получения не большой и частой прибыли. В результате это может негативно отразится на депозите в виде просадки. Применение в торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” метода управления капиталом позволяет решить данную проблему;
2. Влияние важных экономических новостей в течение рабочего торгового дня (например, процентная ставка или выход данных по количеству рабочих мест и т.д.) на торговлю трейдера;
3. Постоянные значительные временные затраты трейдера, т.к. торговые сигналы появляются довольно часто. И соответственно трейдер будет тратить много времени на отслеживания сигналов и их сопровождение. Это может негативно повлиять на психологическое состояние трейдера и соответственно приведет к повышенным рискам в торговле на рынке.

Тип торговой стратегии: индикаторная.
Таймфреймы: в данной торговой стратегии используются таймфреймы М10 и Н4.
Валютные пары: рекомендуется EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD.
Время торговли: от 05.00GMT до 20.00GMT, а также не рекомендуется торговать во время выхода важных экономических новостей.

Индикаторы в торговой стратегии

1. Индикатор Envelopes c периодом 34 , отклонения +/-0,21% по оси OY, метод МА- Exponential, применить к close;
2. Скользящая средняя с периодом 34 (срединная скользящая средняя)
3. Главная скользящая средняя с периодом 144 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
4. Дополнительная скользящая средняя с периодом 72 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
5. Индикатор Stochastic Oscillator с параметрами (14,3,3), метод MA – Simple, цены Low/High. Также можно использовать параметры (8,3,3) или (5,3,3);
6. Индикатор MACD с параметрами (21,34,5), применить к close;
7. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами (9,26,52).
8. Индикатор Pivot Poins .

Правила торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday”

1. По торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” состояние торгового таймфрейма М10 будет определяться как трендовый участок рынка.

Трендовый участок формируется тогда, когда:

1. Главная скользящая средняя ЕМА144 находится близко к одной из границ конверта Envelopes или вне конверта Envelopes . Если главная скользящая средняя ЕМА144 находится внутри конверта Envelope и вблизи от одной из границ конверта Envelopes (зависит от направления в данный момент текущего тренда) на расстоянии не более чем 10 пунктов, тогда можно учитывать как трендовый участок;
2. Вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 в этот момент не должна находится в центральной части конверта Envelopes. Далее, как и ЕМА144 начинает стремиться к одной из его границ;
3. При восходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится средняя ЕМА 34, нижняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная скользящая средняя ЕМА144; При нисходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится главная скользящая средняя ЕМА144, верхняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная срединная ЕМА 34;

2. График цены и скользящие средние, образующие конверт, начинают двигаться в одном направлении под достаточно острым углом – Флетовый участок рынка

Флетовый участок рынка образуется тогда, когда главная скользящая средняя ЕМА144, вспомогательная скользящая средняя 72 и срединная скользящая средняя 34 расположены горизонтально или между собой “сплетены” и расстояния между ними составляет не более 20 пунктов. Если расстояние между скользящими средними менее 20 пунктов, тогда флетовый участок более ярко выражен.

3. Неоднозначный участок рынка

Неоднозначный участок рынка понимают такой участок рынка, на котором в данный момент не возможно определить трендовый участок или флетовый участок.

Определение отбойных сигналов в зависимости от вида участка:

1. При трендовом участке рынка необходимо использовать простые(отбой цены от одной из ЕМА) и сложные отбойные сигналы(отбой цена от нескольких ЕМА одновременно);
2. При флетовом участке рынка необходимо использовать отбойные сигналы от одной из границ конверта Envelopes;
3. При неоднозначном участке рынка необходимо использовать комбинированные отбойные сигналы(отбойный сигнал от ЕМА и одновременно отбойный сигнал от одной из границ конверта).

При отбойном сигнале от одной из границ конверта необходимо быть осторожным, т.к. очень много ложных сигналов.

Определение тренда по индикатору Ишимоку (Ichimoku):

1. Для внутри дневной торговли необходимо знать, что происходит на более старших таймфреймах. Т.е. предпочтительно торговать по направлению тренда старшего таймфрейма внутри дня;
2. Для определения тренда старшего таймфрейма необходимо применять индикатор Ишимоку на таймфрейме Н4. Линия Tenkan применяется для определения среднесрочного тренда. Линия Kijun применяется для определения долгосрочного тренда совместно с линией Tenkan;
3. Восходящий среднесрочный тренд: цена выше облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “золотого креста” имеют ярко выраженный восходящий наклон;
4. Нисходящий среднесрочный тренд: цена ниже облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “мертвого креста” имеют ярко выраженный нисходящий наклон;
5. Флет: флет образуется, когда линия Tenkan и линия Kijun не имеют ярко выраженного направления. Т.е. они в данный момент образуют горизонтальный канал;
6. Если в данный момент на таймфрейме Н4 нет ярко выраженного тренда или не возможно определить тренд(Tenkan имеет наклонное направление, а линия Kijun имеет горизонтальное направление), тогда торговать по текущей ситуации внутри дня таймфрейма М10.

Открытие позиций:

1. Определение отбойных сигналов на рынке;
2. После открытия позиции сразу нужно выставлять тейк профит и стоп лосс:
   1. Для EUR/USD стоп лосс выствалять 30-35 пунктов, тейк профит высталять 50-70 пукнтов.
   2. Для GBP/USD и CHF/USD стоп лосс высталять 35-40 пунктов и тейк профит 60-80 пунктов.

Методика использование индикатора Pivot Points

Для выхода из рынка внутри дня или частичного закрытия необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления индикатора Pivot Points:

1. Если тренд восходящий и цена находится выше “точки вращения”, тогда позицию можно частично закрывать на уровнях сопротивления R2 и R3. Также необходимо делать при нисходящем тренде;
2. Если цена на восходящем тренде пробила обратно точку вращения:
3. Если цена не смогла пробить уровень поддержки S1 и заново пробила “точку вращения”, тогда тренд восходящий продолжается;
4. Если цена сразу пробила точку вращения и уровень поддержки S1,тогда это говорит о возможном изменение направления тренда.
5. На трендовом участке точки выхода будут соответственно на уровнях R2,S2 и R3,S3.
6. На флетовом участке точки выхода будут на уровнях R1 и S1.

Сопровождение открытой сделки

Как один из вариантов дождаться срабатывания стоп лосса или тейк профита. Вторым вариантом является использование трейлинг стопа. Но трейлинг стоп эффективно использовать на трендовом участке рынка. На флетовых и на не однозначных участках рынка трейлинг стоп не эффективен.

Входить в рынок за 30-60 минут до выхода важных экономических новостей не рекомендуется. Если сделка в рынке и осталось 5-10 минут до выхода важных экономических новостей при прибыльной сделке, тогда стоп лосс переставить в безубыточность. Если сделка находится в небольшом минусе, тогда стоп лосс остается без изменений.

Итак, итоговый торговый план системы “Консервативный скальпинг intraday”:

1. Выбрать рекомендуемую валютную пару для анализа ситуации и торговли по ней;
2. Сделать соответствующий анализ старшего таймфрейма Н4 для определения текущего тренда или флета с помощью индикатора Ишимоку;
3. Сделать анализ внутридевного таймфрейма М10 по текущей ситуации (тренд, флет или неоднозначный участок);
4. Определить возможные отбойные сигналы в зависимости от вида участка;
5. Сделать анализ индикаторов Stochastics и MACD по возможным сигналам (дивергенции, зоны перекупленности и перепроданности);
6. Определить возможный тейк профит;
7. Определить соотношение стоп лосса к тейк профиту;
8. Сопровождение текущей сделки для возможного добавление сделки, а также для перемещение стопа за ценой(trailing-stop);