(Relative Strength Index) – популярный классический осциллятор, используемый для оценки силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота. Создателем индекса относительной силы является известный теоретик В. Уайлдер ( J. Welles Wilder), представивший инструмент на суд широкой общественности в далеком 1978 году.

Главным преимуществом индикатора специалисты называют простоту интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.

Полное описание RSI

Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период.

Велес Вайлдер считал цифру 14 оптимальной для этого показателя, но при желании можно использовать и другие варианты.

Например, если есть необходимость отсеять ложные сигналы, размер периода можно повысить до 21. Когда рынок спокоен, длину вполне можно снизить до 7, чтобы получать больше сообщений.

Тройной RSI

Практический пример работы с индикатором RSI с разными параметрами.

Мы открыли живой график, подключили одновременно три индикатора и задали настройки — 5, 14 и 21 . Когда все три индикатора выйдут в зоны перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30 ) — это и будет хорошим сигналом на покупку или продажу.

Мы решили открыть сделку и попали на такой сигнал:

Вы можете заметить, что в нижнюю зону верхние индикаторы с более коротким периодом выходили и ранее, но эффект отскока был всего на одну, максимум две свечи, но в желтых кружках отмечены все индикаторы, и это хороший знак для покупки опциона с условием роста цены.

Мы , указали срок сделки на 6 минут (6 свечей при минутном графике ), и условие сделки ВВЕРХ :

Если через 6 минут, во время закрытия сделки, курс будет выше, чем при покупке, то я получу прибыль в 73%, так как условие опциона ВВЕРХ выполнится.

А теперь посмотрите на график котировки в момент закрытия сделки:

Курс вырос сразу после сигнала RSI, а мы получили 73% прибыли, всего за 6 минут.

Общий алгоритм расчета RSI для периода N выглядит следующим образом:

1. Берутся цены закрытия за выбранный период, включая текущий день.
2. Определяются дни, в которые цена закрытия была выше, чем открытие следующего дня.
3. Вычисляется совокупная абсолютная величина этих приростов и делится на N, в результате чего получается средняя величина прироста (во многих случаях это экспоненциальное скользящее среднее).
4. Определяются дни, когда цена закрытия была ниже, чем последующая цена открытия.
5. Аналогично приросту вычисляется средняя величина падения.
6. В результате деления среднего прироста на среднее падение, получаем относительную силу (RS), которая станет основой индикатора.
7. На основании RS вычисляется индекс относительной силы: RSI = 100 – 100 / (RS + 1).

Процесс повторяется для каждой сформировавшейся новой свечи. Чем больше исследуемый период, тем медленнее кривая. Она лучше фильтрует незначительные ценовые колебания, но и менее восприимчива к торговым сигналам. И, наоборот, в короткий период поступает больше сообщений, зато многие из них оказываются ложными.

Как пользоваться индикатором RSI

Велес Вайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading Systems » предлагает несколько вариантов использования RSI при анализе фондовых рынков. Ниже приведены некоторые из этих стратегий.

Первый способ заключается в изучении , сформировавшихся на графике Relative Strength Index . Достаточно часто происходит так, что на индикаторе образуются различные вымпелы, флаги, треугольники и прочие математические элементы, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике их вполне может и не наблюдаться. Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции. Трактовка осуществляется по тем же принципам, как и в случае с появлением подобных элементов на линии цены.

Большинство практикующих трейдеров скептически относится к этой стратегии, говоря о ее не слишком высокой эффективности. Впрочем, у метода есть и свои поклонники.

Следующий способ заключается в изучении впадин и пиков индикатора. Первые традиционно формируются под уровнем 30, вторые – над 70. Они, как правило, опережают экстремумы ценового графика, что позволяет раньше входить в позицию и покидать ее.

Еще одним вариантом использования осциллятора RSI является анализ уровней поддержки/сопротивления, которые нередко отображаются здесь даже более отчетливо, чем на графике цены. Пробитие либо ценовой отскок от этих линий создает классические торговые сигналы. Согласно классической теории, значимыми уровнями для осциллятора считаются 30 и 70. Ниже первого показателя находится зона перепроданности, выше второго – область перекупленности.

Возможность входа в сделку должна рассматриваться только в тот момент, когда линия индикатора уходит из критической зоны. Если кривая пересекла отметку 70 сверху, стоит продавать, если уровень 30 снизу – покупать.

Многие трейдеры также используют в своем анализе понятие средней линии (уровень 50 ). Если кривая RSI располагается выше указанной отметки, говорят, что на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже, значит, доминируют продавцы. Когда индикатор пребывает в непосредственной близости от «экватора», считается, что цена движется в области флета.

Сигналы RSI

Теперь поговорим о трактовке сигналов индикатора RSI более подробно. Начнем с пересечений критических уровней. Если после пребывания в зоне перекупленности линия RSI опускается через отметку 70 сверху, констатируют переход от восходящей тенденции к нисходящей. Соответственно, если снизу пересекается уровень перепроданности, говорят о преобразовании нисходящего тренда в восходящий.

Значения 30 и 70 не являются обязательными. Их можно выставлять на основании текущей тенденции.

• Например, при растущем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
• При снижении вполне разумно опустить уровни до 60 и 20.

Также для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом три. Сообщения станут немного запаздывать, зато существенно сократится количество ложных вызовов.

• Насколько доверять подобным сигналам, каждый решает для себя сам, исходя из собственной стратегии торговли. Кто-то считает, что линии перепроданности/перекупленности для определения разворота не слишком нужны, так как достаточно ориентироваться исключительно по кривой индикатора. Но большинство трейдеров с этим не соглашается, склоняясь к мнению, что наличие уровней существенно упрощает процесс, тем более, когда речь идет о начинающих игроках, которые еще только осваиваются с премудростями рыночной торговли.

Основным сигналом индикатора считается дивергенция или, проще говоря, расхождение в поведении кривых индикатора и цены. То есть, если последняя растет, а RSI при этом демонстрирует понижение, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени следует ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И, наоборот, при снижении цены и росте индекса можно говорить о скором завершении медвежьей тенденции.

При этом важно , чтобы индикатор в момент образования дивергенции находился в области перекупленности/перепроданности и не пересекал в это время критическую линию.

Сам Уайлдер называет подобное положение «неудавшимся размахом» и советует относиться к таким сигналам максимально ответственно.

Основная суть индикатора — продавать, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. Но нужно сразу сказать, что безоглядное следование этому совету зачастую приводит к неудовлетворительным результатам. Дело в том, что за пробитием уровней нередко идет мощный откат, резко меняющий положение дел на рынке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, можно воспользоваться дополнительными трендовыми индикаторами типа или . Открываться следует только в направлении тренда.

Повышение надежности работы за счет увеличения количества аналитических инструментов – решение вполне логичное. Однако когда ты только осваиваешься в профессии, использовать несколько индикаторов одновременно не так просто. Специально для таких игроков, а также для всех, кто предпочитает работать с одним инструментом, для RSI была разработана стратегия, позволяющая торговать, не прибегая к помощи других средств.

Первое, что необходимо сделать в рамках этой системы – построить линии, которые будут отображать области перепроданности/перекупленности точнее, чем стандартные уровни. Логика в том, что рынки не столь похожи, чтобы везде устанавливать одинаковые ориентиры. В общем на графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Они и станут главными уровнями поддержки/сопротивления. Внутри полученного диапазона через области консолидации точек разворота проводятся еще две параллели.

Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы являются подтвержденными. При пересечении области перекупленности сверху короткая позиция ставится тогда, когда график пересекает вторую линию поддержки. В случае с проходом снизу через линию перепроданности, LONG открывается, если ценовая кривая преодолевает второй уровень сопротивления. Если кривая опускается в центральную зону и не задерживается там, а движется вниз, следует продавать. Обратный процесс говорит о необходимости покупки.

Главным минусом стратегии является существенное уменьшение количества сигналов. Плюс в том, что они становятся намного надежнее.

Определение направления тренда проводится на основании экстремумов, расположенных в разных диапазонах. Если стартовая точка лежит в области перекупленности, то следующая точка тенденции должна находиться в средней полосе. То же самое и с восходящим движением. Таким образом, нисходящая тенденция представляет собой линию, связывающую последний локальный максимум с предыдущим, который в свою очередь должен быть выше своего предшественника. И так далее. В случае с восходящим трендом, кривая подобным образом объединяет локальные минимумы. Построение линий тенденции на основании последних локальных экстремумов дает возможность своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой и тем чувствительнее она к пробою.

Видео — как работать с индикатором RSI

Заключение

Данный инструмент максимально эффективен в сочетании с другими средствами анализа, например, . В частности, он очень удобен при работе со скользящими средними. Если есть желание использовать в работе исключительно индикатор RSI, следует учесть, что его сигналы зачастую достаточно противоречивы.

Как бы там ни было, осциллятор прекрасно справляется со своими основными функциями, в том числе и обязанностями фильтра, предостерегающего от покупок или продаж в неблагоприятный момент. Помимо классической версии индикатора, существуют различные его модификации, из которых можно выделить вариант, предложенный создателем Джоном Эхлерсом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Мир трейдинга обязан появлению индекса относительной силы (Relative Strength Index) Дж. Веллсому Вилдеру-младшему. RSI - это типичный осциллятор, который отличается от прочих тем, что не носит в базе своего расчета модели усреднения, в связи с чем является опережающим, а не запаздывающим, как многие другие. RSI определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада.

Логика индикатора RSI

RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг - высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг - вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.

RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.

После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

RSI=100-(100/1+ RS).

В базовых настройках количество периодов выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.

Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих - как 0-20, 60-100.

Рис. 1. Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Торговля на основе индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index дает сигналы к осуществлению покупок, когда выходит из зоны перепроданности. В таких случаях следует покупать на открытии следующей свечи после того, как закрылась свеча, в которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитную остановку следует ставить за последним локальным минимумом.

Напротив, продажи по RSI осуществляются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности на открытии свечи, после того как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, осуществив выход из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по RSI

Стоит отметить, что целесообразно использовать RSI в торговых системах совместно с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать совместно с пересечением двух скользящих средних (ЕМА) - быстрой (15) и медленной (30), определяющих своим взаимным положением тренд. Если 15 ЕМА находится выше 30 ЕМА, то тренд растущий, если 15 ЕМА ниже 30 ЕМА - падающий. При растущем тренде по ЕМА следует совершать по RSI только покупки, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. А если ЕМА показывают нисходящий тренд, то по RSI следует осуществлять только продажи, когда индикатор выходит из зон перекупленности.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по RSI при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Поскольку индикатор RSI не носит в своем расчете модели усреднения, он является опережающим. Проще говоря, показания RSI могут на несколько периодов предвещать события по графику цены анализируемого актива. В связи с этим на графике RSI действуют положения классического технического анализа . На графиках RSI также выделяют тренды и фигуры. И в случае их формирования можно совершать сделки, руководствуясь базовой логикой возникающих трендов и фигур.

Рис. 4. Фигура технического анализа на графике RSI

Индикатор RSI также дает сигналы на совершение сделок, когда в теле ценового тренда пик по RSI не способен преодолеть предыдущий пик по индикатору, в то время как ценовой пик обновляется. Сделки совершаются при выходе индикатора из зон п/п на открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В таких случаях говорят, что возникает дивергенция. Такие сигналы являются достаточно сильными, хотя и возникают не так часто. Следует совершать сделки по показаниям индикатора, размещая защитные остановки за ценовыми экстремумами.

Ситуации, когда индикатор Relative Strength Index образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после нисходящего ценового тренда, называют дивергенцией быков. Подобная ситуация - это прекрасная возможность купить.

Напротив, ситуации, когда индикатор RSI образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перекупленности после восходящего ценового тренда, называют медвежьей дивергенцией, и это - отличная возможность продать.

Рис. 5. Дивергенция по RSI

Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Предлагаем вам подробное описание и инструкцию по настройке Relative Strength Index в торговом терминале QUIK . Для начертания графика RSI в программе необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне, в списке доступных индикаторов, следует выбрать Relative Strength Index и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора RSI из списка окна «Добавление графика»

После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100.

Рис. 7. Индикатор RSI в новой области окна графика анализируемого актива

Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор RSI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.

Рис. 8. Изменение параметров цветового отображения индикатора RSI в окне «Редактирование настроек графика»

Для изменения периода, за который берутся минимумы и максимумы цен закрытия для вычисления RS, требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 14 свечам.

Рис. 9. Изменение параметров периода выбора минимумов и максимумов индикатора RSI

Для лучшей визуализации выходов индикатора RSI из зон п/п рекомендуется добавить уровни на графике индикатора. Для их добавления следует перейти на вкладку «Уровни» и поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. Уровней можно добавлять сколько угодно. Но рекомендуемыми считаются следующие уровни: 30 и 70 - для боковика, 20 и 60 - для нисходящего тренда, 40 и 80 - для восходящего. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу - клавишу ОК.

Рис. 10. Добавление уровней на график индикатора RSI во вкладке «Уровни»

Вывод

Индикатор Relative Strength Index можно использовать как осциллятор, причем с помощью него можно предвещать возможные рыночные изменения, поскольку он является опережающим. Как и все осцилляторы, следует использовать RSI в паре с трендовыми индикаторами.

Индикаторы теханализа

Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100. Главными сигналами изменения направления тенденции являются перекупленность и перепроданность, но кроме них мы рассмотрим подробное применение дивергенции, ложных волн, пересечение центральной линии.

Краткое описание, о чем вы узнаете:

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX) .

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Важно понять следующее:

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Перекупленность и перепроданность

В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15. Вероятнее ожидать либо консолидацию, либо коррекцию, либо разворот тренда.

Wilder применял уровень 70 и все что выше него, если рынок перекуплен, и уровень 30 и все что ниже его, если рынок перепродан. Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой.

Ниже вы видите дневной график McDonalds с 14-периодным индикатором РСИ. За период в 7,5 месяца мы видим хорошие трендовые движения вверх и вниз, экстремумы которых обозначены зелеными и красным овалами. Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине.

Но посмотрите, как RSI вел себя во время восходящего тренда. 3 раза он показывал перекупленность, после чего происходила лишь небольшая коррекция тенденции, и движение вверх продолжалось. Все время, пока продолжался тренд вверх, индикатор РСИ показывал высокие значения, не опускаясь к уровню перепроданности.

Рассмотрим другой график, где акция WFR движется в коридоре. Настройка RSI стоит 10. Четко видно, как точны сигналы перекупленности и перепроданности в условиях отсутствия явной тенденции.

Подведем промежуточный итог:

1. RSI, как любой другой осциллятор, лучше всего работает на безтрендовом рынке ;
2. Сигнал перекупленности/перепроданности не обязательно означает смену тенденции , а лишь её замедление, которое может перейти в консолидацию, коррекцию или разворот;
3. Во время сильного восходящего движения цены RSI со стандартными настройками периода будет давать много сигналов перекупленности, но мало сигналов перепроданности, и наоборот.

Дивергенция

По мнению многих прибыльных трейдеров, считается наиболее показательным сигналом смены направления тренда.

Технический анализ говорит, что дивергенцией называется расхождение в направлении движений цены и осциллятора.

Бычья дивергенция возникает, когда на графике акции мы видим понижающиеся минимумы, а RSI показывает повышающиеся минимумы. Другими словами, индикатор сигнализирует о замедлении нисходящего импульс, пока на рынке пессимистическое настроение.

Медвежья дивергенция появляется, когда график рисует повышающиеся максимумы, а RSI отображает понижающиеся максимумы. Смотрите пример:

Дивергенцию рекомендуется торговать по линейному графику построенном на ценах закрытия. Акции Apple дали за 3 месяца 3 сигнала дивергенции – 2 бычьих и 1 медвежий. Заметим, что применяется RSI с настроенным периодом за 2 бара.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок.

Почему нельзя работать сразу при возникновении дивергенции RSI? Потому что этот сигнал не является Граалем в биржевой торговле, как и любой другой. Все сигналы индикаторов должны быть подтверждены ценовым движением.

На протяжении 4 месяцев длилась медвежья дивергенция по индексу S&P 500, которая приводила лишь к небольшим коррекциям, но уж никак не к развороту тренда.

Позитивная и негативная реверсия

Сигналы, которые были разработаны Эндрю Кардвелом, и являются противоположностью к дивергенции. Если дивергенция RSI говорит нам о возможном развороте тренда, то реверсия – о его продолжении . Таким образом, мы можем легко интерпретировать откаты и коррекции.

Позитивную реверсию нужно искать на восходящем рынке, когда на графике видно повышающиеся минимумы (откаты), а осциллятор RSI показывает понижающиеся минимумы.

Обратное можно сказать о негативной реверсии, которая возникает на нисходящем рынке, и выглядит следующим образом:

Ложные волны

Wilder рассматривал ложные волны или failure swings, как предвестник надвигающейся смены тенденции. Этот сигнал нужно искать исключительно на самом индикаторе RSI; график не учитывается, как при дивергенции.

Бычья ложная волна возникает, когда линия РСИ опускается ниже 30, потом поднимается выше нее и откатывая назад не достигает уровня 30. Сигнал появляется при пробое предыдущего максимума, как это показано на графике зеленой стрелочкой.

Медвежья ложная волна идентична предыдущей, только с уровнем 70. Вот пример:

Идентификация тренда

В книге «Технический анализ для профессионального трейдинга» Констанс Браун предполагает, что осцилляторы не двигаются между отметками 0 и 100. На восходящем биржевом рынке RSI двигается между 40 и 90 с зоной поддержки от 50 до 40.

Когда биржевой рынок движется вниз, то RSI колеблется между 10 и 60, а зона поддержки находится от 60 до 50. Другими словами, в зависимости от направления тенденции вы можете сдвигать уровни перекупленности или перепроданности, чтобы получать сигналы во время коррекции тренда. Примеры представлены на графиках.

Как применять с другими индикаторами?

Разновидности осцилляторов, у которых похожие особенности и принцип действия – идентификация ценового импульса – ставят трейдеров перед сложным вопросом выбора. Как выбрать между инструментами: стохастик, CCI или RSI, если отличается у них лишь формула расчёта?

На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов. Но, цитируя «инвестопедию», для торговли трейдеры отдают предпочтение индикатору РСИ, отмечая его улучшенные характеристики, подходящие под разные рынки.

Индикатор RSI правильно будет применять с разными трендовыми индикаторами: MACD, MA или скользящей средней. Например, 2 скользящие средние будут идеальным вариантом, чтобы фильтровать с их помощью тренды, а с помощью RSI можно искать откаты. Инструкция на основе данного метода хорошо представлена на этом сайте.

Выводы

• Использование RSI оправдано на безтрендовом рынке, как и любого другого осциллятора;
• Если добавить на график индикаторы тренда, например, скользящую среднюю, как фильтр, то РСИ можно использовать для поиска откатов;
• Торги по перекупленности и перепроданности, а также по дивергенции – наиболее оправданы;
• Существуют разные модификации и секреты RSI, но наиболее интересны с них предложил Connors Larry, о чем мы поговорим в следующем посте.

Индикатор RSI входит в число стандартных технических инструментов практически любого торгового терминала для трейдинга, так как за долгие годы своего применения на различных финансовых рынках, сумел зарекомендовать себя как весьма полезный инструмент. Что же такое RSI? Прежде всего, нужно сказать, что RSI - это аббревиатура английских слов Relative Strength Index. В переводе данное словосочетание означает «Индекс относительной силы», а формула его расчета была предложена Уэллсом Уайлдером, который впервые представил ее на суд общественности в своем научном труде «Новые концепции в применении технических торговых систем».

Книга эта, к сожалению, так и не была переведена на русский язык, однако в данной статье будет приведено подробное описание индикатора RSI, а также будут рассмотрены все основные сигналы, которые трейдерам следует знать, чтобы действовать максимально эффективно и вознаграждать себя значительными прибылями. Любопытно, что сам автор часто заявляет об игнорировании многими трейдерами простых и понятных ситуаций на рынке, о которых извещает индикатор RSI. К примеру, по словам Уайлдера большинство совершенно не используют «Неудавшийся размах», а ведь его очень часто можно с пользой применять, хорошо при этом зарабатывая.

Формула расчета

Итак, как же рассчитывают значения, которые использует индикатор RSI, описание Уайлдера показывает следующую формулу:

Как можно видеть значения относительной силы, которые преобразуются в дальнейшем в значения для индекса рассчитываются путем деления изменения положительных цен за указанный период (U) и отрицательных изменений цены за тот же период.

Читайте также:

Сам индикатор RSI относится к типу «Осцилляторов», что должно облегчить новичкам его поиск в торговом терминале. Эта информация также сообщает о том, что использовать данный технический инструмент можно весьма эффективно даже в те моменты, когда рынок находится во флэте. Любопытно, что несмотря на основной недостаток всех осцилляторов - запаздывание, индикатор RSI часто генерирует очень качественные сигналы на опережение цены, из-за чего на него и стоит обратить пристальное внимание всем без исключения трейдерам.

Настройка индикатора RSI

Чтобы найти индикатор RSI в торговом терминале MetaTrader4, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - Relative Strength Index». О других способах добавления индикаторов, а также о некоторых секретах торгового терминала MetaTrader4 можно почитать в статье с соответствующим названием у нас на сайте.

В процессе присоединения индикатора RSI к окну графика выбранного финансового инструмента, терминал попросит подтвердить его базовые настройки или установить собственные.

Собственно, на представленном скриншоте видно, что строиться индикатор RSI по ценам закрытия (Close) и менять тут ничего не нужно, при желании можно задать удобные способы отображения линий и уровней, а обратить особое внимание нужно на поле «Период». Сам автор этого технического индикатора предлагал использовать для расчетов период 14, однако в современном трейдинге для того, чтобы ускорить работу индикатора RSI довольно часто применяют период 13.

Также можно перейти на вкладку «Уровни», где в классическом варианте установлено два значимых уровня - 30 и 70. Эти значения иногда уменьшают до 20 и 80, чтобы получать наиболее точные сигналы для короткосрочной и среднестрочной торговли.

Как пользоваться индикатором RSI на практике

Индикатор RSI формирует пять основных типов торговых сигналов, которые важно знать, понимать и использовать при торговле, чтобы всегда понимать настроение рынка и, соответственно, чувствовать себя более безопасно, так как этот технический инструмент хорошо показывает, где необходимо искать точки не только для входа в рынок, но и для выхода из него.

Зоны перекупленности и перепроданности

Несмотря на то, что подробное описание индикатора RSI покажет дальше возможность генерирования им различных сигналов, все же самое важное при его применении - это определение зон перекуплености или перепроданости, где одна из противоборствующих сторон (продавцы или покупатели) теряет свою силу. Происходит это в силу естественных причин, когда длительный импульс попросту иссякает и маркет-мейкеры, двигающие котировки в определенном направлении, готовы взять передышку или зафиксировать свои прибыли.

Индикатор RSI в первую очередь как раз и известен по двум областям, для которых автор предлагает использовать два периода - 30 и 70 (на скриншоте отмечены красными стрелками). Как же должен вести себя трейдер, когда основная линия индикатора (голубая) заходит в эти области. При вхождении линии в зону выше 70, трейдер понимает, что цена на рынке росла какой-то период очень активно, а значит - следует быть готовым к тому, что ее направление движения в скором времени изменится на противоположное, то есть цена начнет падать. Нужно учитывать, что в таком случае индикатор RSI не говорит о 100%-й смене тренда, речь может идти и об обычной коррекции, но и в том, и в другом случае информация о смене тенденции позволяет трейдеру фиксировать прибыли и занимать выжидательную позицию.

То же самое происходит и когда голубая линия индикатора RSI опускается ниже 30, что в подавляющем числе случаев точно указывает - в ближайшее время «медведи» возьмут передышку и «быки» подбросят цену вверх.

Индикатор RSI и скользящие средние

В этом подпункте будет обращено внимание на отсеивание сомнительных сигналов по индикатору RSI. Дело в том, что основное правило каждого трейдера гласит - не следует работать против тренда. Поскольку индикатор RSI дает сигналы не только при развороте, но и во время каких-то коррекционных движений, которые не всегда безопасно использовать, особенно неопытным новичкам, то следует максимально обезопасить себя. Как же это сделать?

Первое, что потребуется, учитывая вышесказанное, - определить существующий тренд. Наиболее простой способ - использовать какой-либо трендовый индикатор. К примеру, скользящую среднюю. О том, какой выбрать период для нее или для них, если планируется применять несколько moving average с разными настройками, подробно рассказано в одной из статей на нашем сайте. Итак, добавив на график цены скользящую среднюю, трейдер видит, к примеру, ярко выраженную нисходящую тенденцию.

Значит, чтобы не нарушать основное правило безопасности, ему следует использовать для входа в позицию только те сигналы индикатора RSI, которые говорят о возможности совершения сделок по тренду. В описываемом случае с существующей тенденцией, которая направлена вниз, трейдеру следует открывать только сделки типа Sell после того, как основная линия индикатора RSI начнет выходить из зоны 70, свидетельствуя о завершении коррекционного цикла.

Соответственно, все сигналы на покупку, которые индикатор RSI формирует при выходе линии из зоны 0-30, трейдер должен игнорировать, так как они будут вынуждать его совершать сделку против тренда, а это весьма опасный метод торговли, способный значительно повысить риск и так не самого безопасного способа заработать денег. Аналогичным образом трейдер ведет себя и при восходящем тренде, фильтруя сигналы индикатора RSI и выбирая из них только те, которые позволяют совершать сделки на покупку по тренду после завершения каких-то коррекционных движений.

Еще одним способом открытия торговых позиций с использованием возможностей индикатора относительной силы будет поиск дивергенций на графике RSI. Строго говоря, достоверность таких полученных сигналов имеет не достаточно большую точность и требует для эффективной работы знания основ технического анализа, чтобы подкрепить потенциальный сигнал, к примеру, какой-то фигурой. Ниже представлены основные типы дивергенций индикатора RSI, которые трейдер может использовать в своих интересах.

Новичкам и тем людям, которые не совсем хорошо понимают дивергенцию, лучше воздержаться от практического применения сигналов, которые она формирует на RSI.

О том, как же все-таки действовать, если наблюдается дивергенция, можно узнать, взглянув на два, представленных выше скриншота, где видно, куда наиболее вероятно направится цена после того как удалось выявить расхождение между пиковыми значениями на графике котировок и на диаграмме индикатора RSI. К примеру, фигура в начале первого скриншота показывает - если цена на графике формирует два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI в это время показывает расхождение (дивергенцию), демонстрируя также два пика, где второй ниже первого, то следует ожидать скорого падения цены, а значит - можно открывать сделку на продажу.

Построение линий тренда

Для того чтобы эффективно торговать, используя этот способ получения сигналов, необходимо освоить азы технического анализа, научиться строить линии тренда, безошибочно выделяя значимые уровни поддержки и сопротивления. Сделать это несложно, а после того как необходимые знания присутствуют в копилке теоретических, а лучше практических навыков, можно смело применять их для высоко результативной работы именно с индикатором RSI.

Никаких особых рекомендаций здесь нет, так как уровни поддержки и сопротивления просто выстраиваются вдоль пиковых значений, но не цены, как в классическом варианте, а непосредственно на самой диаграмме индикатора RSI. Торговые сигналы получают при отскоке от значимых линий и как показывает практика, результаты торговли этим способом вознаграждают довольно точными сигналами и хорошими прибылями. Почему же не использовать привычные уровни поддержки и сопротивления на графике с ценой? Дело в том, что на RSI обычно легче определить ценовой канал, чем на самом графике котировок, особенно если речь идет о каком-то высоковолатильном финансовом инструменте.

Модель Неудавшийся размах на RSI

Весьма эффективной для извлечения прибыли является модель «Неудавшийся размах». Она обладает большим потенциалом, поэтому знать и использовать ее крайне необходимо. Формируется модель «Неудавшийся размах» продажи на индикаторе RSI следующим образом:

1. первым условием является пробитие значимой линией RSI границы в 70 (на скриншоте точка отмечена красной стрелкой);
2. следующий максимум индикатора должен быть ниже предыдущего, но близко к линии 70 (синяя стрелка) и может ее не касаться;
3. формирование фигуры происходит в области выше 50 на диаграмме индикатора RSI;
4. сигнал на продажу может использоваться после того, как сформированы обе вершины и линия RSI пробивает условную горизонтальную линию, которую проводят через низшую точку коррекции, наступившей после первого пика (отмечена зеленым).

Точка пробития, в которой трейдеру следовало бы открыть сделку на продажу, отмечена на скриншоте пунктирной сиреневой стрелкой. Как можно видеть, полученный сигнал указал на мощное ценовое движение по направлению вниз, что позволило бы весьма и весьма хорошо заработать.

Аналогичным образом формируется «Неудавшийся размах» на индикаторе RSI на покупку. Первый пик должен опуститься ниже 30-ти, второй должен сформироваться чуть выше 30, а сигналом станет пробитие условной линии. При этом все составляющие фигуры должны быть ниже 50.

Итог

Индикатор RSI, описание которого было сделано в данной статье, может использоваться как самостоятельный инструмент анализа, так и как дополнительный страховочный инструмент в составе какой-то торговой стратегии. Его главная задача - определить те опасные уровни, где иссякает сила быков или медведей и противоположная сторона готова пусть даже на какой-то срок взять ситуацию в свои руки и изменить направление ценового движения. Понимая, как работать с RSI по тренду, можно постепенно увеличить свой депозит при самых минимальных рисках.

• 
• 

В этой статье мы рассмотрим один из самых популярных осцилляторов – Индекс Относительной Силы (RSI) . Здесь вы найдете некоторые общие сведения о RSI и способы его практического применения и узнаете, как работает RSI на Форекс. Ну и конечно сможете скачать некоторые модифицированные RSI с алертами и мультитаймфреймом. Читаем, не ленимся.

Краткое содержание:

Описание осциллятора RSI

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов на рынке . Если вы посмотрите за плечо какого-нибудь рыночного аналитика-техника, есть несколько индикаторов, которые вы увидите чаще всего: , ​​ и последний, но не менее важный – RSI. Это один из самых популярных осцилляторов (это такой класс индикаторов).

Relative Strength Index измеряет, насколько силен торгуемый инструмент в данный момент по отношению к самому себе, сравнивая текущую силу относительно предыдущих показателей. Полученное значение имеет диапазон от 0 до 100 .

Формула индикатора RSI (знать не обязательно, но для общего развития)

Индекс Относительной Силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и подробно описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в июне 1978 года. Для всех любителей формул и расчетов, ниже приведена оригинальная формула индекса относительной силы, ссылка из Википедии . В этой формуле описывается использование RSI на дневном графике.

Для расчета Relative Strength Index используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

U=close(today)-close(yesterday)

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

D=close(yesterday)-close(today)

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются с помощью модифицированной экспоненциальной скользящей средней c периодом N. Таким образом, рассчитывается сначала т.н. «относительная сила» (Relative Strength , RS ):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

1. Автор использовал именно модифицированную (или “сглаженную”) скользящую среднюю (SMMA), а не обычную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Они отличаются выбором сглаживающей константы.
2. При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0 . В этом случае необходимо принимать RSI=100 .

Теперь, когда мы знаем формулу расчета RSI , давайте проанализируем, как на самом деле пользоваться этим мощным индикатором, как работает RSI. Формула – это информация для общего развития и знать ее совсем не обязательно. Большинство трейдеров применяют индекс относительной силы гораздо проще.

Как пользоваться индикатором RSI

Основные способы следующие:

1. Как альтернативу (кому что больше нравится). Они оба относятся к классу осцилляторов;
2. Как индикатором для определения зон и вероятных точек разворота;
3. Для определения ; Дивергенция по RSI определяется так же, как и по стохастику. Подробнее читайте по приведенной ссылке.

Чтобы понимать и пользоваться индикатором RSI на практике, нужно просто знать, какие области у нас существуют в окне индикатора. Смотрим на картинку, что показывает RSI на Форекс графике

1. 1. Зона перекупленности RSI – там, где вероятен разворот вниз, так как рынок «перекуплен», то есть быки слишком увлеклись и разогнали цену дальше, чем реально стоит актив. Поэтому ищем возможности входа в продажи. Именно ищем возможности, а не сразу входим! По показаниям одного лишь индикатора торговать – гиблое дело и плакал ваш депозит.
   2. Зона перепроданности – противоположность предыдущей. Тут уже ожидаем разворот вверх, то есть ищем возможности входа в покупки.
   3. Нейтральная зона – тут сигналов нет. Если цена находится в нейтральной, центральной зоне, это говорит о том, что рынок сбалансирован.

Таким образом, потенциальные точки входа по RSI у нас появляются только когда индикатор находится в зонах ПП. Другими словами, RSI подает нам торговые сигналы, когда рынок потенциально может развернуться.

Сразу усвойте одну простую вещь: RSI, как и любой осциллятор, лучше всего работает в боковом рынке , но не в тренде. В тренде будет много ложных сигналов в виде многократных вхождений в зоны перекупленности-перепроданности или долгого в них нахождения. Именно поэтому не стоит входить в рынок как только RSI вошел в крайние зоны, нужны еще подтверждающие сигналы .

Как настроить RSI

Главная настройка – Период , по умолчанию самим автором индикатора он установлен на 14 . Когда говорят RSI 14 , именно это и имеется в виду. Можно попробовать торговать и ничего не меняя, но я рекомендую настроить под себя, об этом чуть ниже. Период в сигнале RSI означает количество свечей , которые принимаются для расчета индекса относительной силы. Остальные настройки можно не трогать, только если у вас есть какая-то , которая требует изменения этих настроек. Для всех остальных оставляем все по умолчанию. Разве что упомяну настройку Уровни

По умолчанию 30 и 70 . Это те самые границы зон перекупленности и перепроданности, пересечения которых нам нужны для получения торгового сигнала. Опять же, эти настройки индикатора RSI можно оставить по умолчанию, а можно менять под себя. Сейчас расскажу по какому принципу.

Главный принцип настройки индикатора Relative Strength Index

Главный принцип в настройке RSI для различных Таймфреймов заключается в подборе таких параметров, чтобы ценовые пики на графике соответствовали пикам в окне RSI. Смотрим пример



В этом примере для M5 пары EURGBP мы поставили период RSI 5 и добились благодаря этому того, что теперь экстремумы в окне индикатора соответствуют экстремумам на графике. Это и есть правильная настройка для конкретно этого ТФ и конкретно этой пары в данное время . Обратите внимание, что для другой валютной пары или другого таймфрейма настройки будут уже другие! То есть, вам нужно самим подбирать настройки в вашем конкретном случае и настройки RSI для 1 минуты (M1) будут отличаться от других ТФ и пар. Но, главное, что теперь вы знаете принцип и сможете сами подобрать настройки хоть для 1 минуты, хоть для 15 минут, хоть для дневных графиков.

И даже на протяжении торговли эти параметры иногда нужно корректировать, ведь рынок постоянно меняется. Не каждый день, но каждую неделю-две нужно смотреть, не нужны ли такие корректировки, особенно если торговля идет на младших ТФ. Поэтому, каких-то универсальных единственно верных настроек RSI на все времена не существует , все подбираем по ситуации. Так следует работать с RSI на Форекс.

Как всегда, не забываем ММ

Как только линия индикатора вошла в зону и соответствующая свеча закрылась , рассматриваем возможность продаж. Для расстановки стопов и тейка используем:

• Любой метод на основе технического анализа. Например, поддержки-сопротивления.
• Достижение индикатором RSI противоположной зоны (если покупали – достижение зоны перекупленности, если продавали – перепроданности).
• Умножаем Стоп лосс на X – допустим, на 2 или 3 . Это основано на главных правилах управления капиталом, ссылку на которых я давал выше.
• Закрываем сделку, если готовится выход важных новостей на Форекс по .

Вход на основе одного лишь сигнала RSI это крайне агрессивная тактика и приведена она лишь для примера. Как я уже упомянул, для успешного применения RSI необходимо использование другого, подтверждающего сигнала. Например, это могут быть великолепные . Когда появляется одна из таких моделей, сигнализирующая о развороте и мы видим соответствующий подтверждающий сигнал от RSI, это отличное основание для открытия позиции.

На примере мы видим , которая подтверждается нахождением RSI в зоне перекупленности. Сигнал мощный и отлично отработал. По аналогии можно использовать и другие приемы технического анализа.

Таким образом, индикатор Relative Strength Index хорошо применять в комбинации с другими методами технического анализа, но не как самостоятельную торговую стратегию! Торговля по RSI без подтверждающих сигналов ни к чему хорошему не приведет.

RSI с Алертом

А подписчиков спешу порадовать и дать возможность скачать бесплатно модифицированные RSI индикаторы! А конкретно два индикатора.

Первый RSI с Алертом – он подает звуковой сигнал, когда рынок входит в зону перекупленности-перепроданности. Плюс есть e-mail и Push уведомления на ваш телефон. Так что вам не придется сидеть у монитора и ждать сигнала на вход в рынок. Выглядит и настраивается в целом как обычный RSI, единственно поясню про поле “ApplyTo” . Это аналог поля “Применить к” стандартного RSI.

0 – применить к Close (по умолчанию)

То есть в этом индикаторе RSI с алертом эти настройки обозначены цифрами и идут в том же порядке, что и в обычном RSI.

Второй модифицированный RSI умеет не только подавать алерты из зон перепроданности и перекупленности, но и имеет мега полезную функцию – отображать в окне индикатора показания RSI сразу с нескольких таймфреймов вашей валютной пары! Это RSI с разными таймфреймами на одном графике сразу, без необходимости переключения.

Как видите, есть все настройки стандартного RSI, плюс алерты, плюс список ТФ, которые вы хотите видеть в окне индикатора, а с помощью настройки Candles_per_TF можно регулировать ширину окошка каждого ТФ, чем больше – тем шире. В общем все просто и интуитивно. Если вдруг забыли, то читаем.

Модифицированные RSI скачать

Изучение индикатора Realtive Strength Index не потребует много времени, но способно очень благоприятно сказаться на вашей торговле. Как это произошло с самим создателем индикатора Дж. Уэллсом Уайлдером. Он стал весьма состоятельным человеком и одним из гуру биржевой торговли благодаря своему изобретению – RSI.