Многие начинающие трейдеры в начале своей торговой деятельности очень часто сталкиваются с многочисленными понятиями рынка, в числе которых и своп.
Для успешной торговли важно не только вовремя останавливаться, принимать взвешенные решения или же пользоваться выбранными стратегиями, но и уметь применять некоторые инструменты такие, как стоп лосс и тейк профит или Своп правильно. Последний рассмотрим немного подробней, чтобы знать, кода его лучше использовать, и для чего он может потребоваться.
Валютный своп
Для того чтобы добиться успеха на валютном рынке важно не только контролировать свои эмоции или следовать выбранной стратегии, но учиться пользоваться инструментами и оперировать основными терминами. Одним из них является своп сделка. Трейдерам нередко приходится сталкиваться с таким понятием. Однако все новички относятся к нему по-разному. Для одних это еще один из способов получения еще большего дохода. Для других же это лишняя трата времени и источник лишних убытков.
Своп представляет собой термин, который применяется для обозначения операции, заключающейся в обмене финансовыми активами в торговой или же финансовой области. И не важно, что будет использовано в качестве такого актива: валюта или опцион.
Суть данного понятия заключается в том, что изначально заключается сделка по продаже или покупке какого-либо финансового инструмента, и затем происходит заключение так называемой контрсделки. Такой вид контракта предусматривает обратную продажу или покупку этого же актива через оговоренный промежуток времени. Стоит отметить, что при использовании Swap многих новичков пугает тот факт, что некоторые форекс брокеры взимают оплату-комиссию за проведение такой операции.
На сегодняшний день своп подразделяется на следующие основные типы:
- положительный
- отрицательный
Теперь разберем каждый из них подробней. Положительный своп имеет место быть, когда учетная ставка выбранных для сделки валют по курсу Мирового банка до девяти вечера по Гринвичу стала ниже, чем до указанного ранее времени.
Отрицательный своп наблюдается при наличии обратной ситуации. Если ставка Мирового банка по выбранным валютным парам стала выше к девяти вечера по Гринвичу, то своп будет данного вида. Следует отметить, что и в том и в другом случае за перенос позиции через сутки начисляется комиссионный сбор.
Своп операции широко применяются опытными трейдерами, которые стремятся к большим уровня заработка. Однако для того чтобы правильно использовать не только спред , но и данный инструмент, важно ознакомиться не только с тем, как он работает, но и какими видами представлен.
Следующие виды свопов:
- Процентный своп
- Валютный своп
- Своп на акции
- Кредитный дефолтный своп
Процентный своп (Interest Rate Swap)
Процентный своп представляет собой производный финансовый инструмент. Он используется, когда у обеих сторон по сделке имеется намерение произвести обмен процентными платежами на заранее оговоренную сумму. Это значит, что в указанное в соглашении время одна из сторон по сделке должна выплатить другой тот процент, который был указан в контракте на полученную сумму.
Одной из сторон такого соглашения может стать хедж фонд или хеджер. Такая мера требуется для управления активами и пассивами. Также свопы такого типа нередко применяются спекулянтами, желающими получать доход от изменения процентных ставок.
Валютный своп (Currency Swap)
Валютный своп представляет собой использование сразу двух противоположных конверсионных контрактов на одну и ту же сумму. Только при этом даты валютирования являются отличными друг от друга. Следует отметить, что такое понятие, как дата валютирования обозначает собой время, когда наступает период исполнения более близкого контракта.
Дата окончания свопа фиксируется, когда наступает время окончания выполнения обязательств по последней сделке. Если та из них, при которой происходит покупка валюты, идет впереди по дате, а затем происходит контракт по продаже, то своп получает название «купил-продал». Если же обратная ситуация, то своп получит название «продал-купил».
Своп на акции (Stock Swap)
Во время торговли на Форекс трейдеры могут пользоваться различными финансовыми инструментами, среди которых фьючерс или любой другой. Ценные бумаги в виде акций тоже нередко становятся средством получения прибыли путем купли продажи. В некоторых сделках приходится использовать своп на акции.
Данный вид свопа представляет собой тот тип, при котором обмениваемые платежные потоки зависят от доходности по некоторому индексу биржи и по определенной процентной ставке.
Кредитный дефолтный своп (CDS)
Своп контракт такого типа заключается в том, что заключается соглашение между покупателем по сделке и эмитентом, при котором первый делает регулярные взносы, а второй обязуется при появлении у покупателя долговых обязательств перед третьей стороной, выплатить ей сумму, способную погасить всю задолженность.
В этом случае покупателю передается своего рода ценная бумага, которая служит в качестве страховки предоставленного кредита. После наступления дефолта бумага передается эмитенту, который предоставляет ему деньги в размере суммы долга с процентами.
Теперь рассмотрим более подробно преимущества, страховку и недостатки такого вида свопа, который трейдеры чаще всего используют для того чтобы заработать на форекс .
Преимущества
У использования CDS имеется одно очень важное преимущество, которое заключается в том, что нет необходимости в создании резерва. У покупателя финансового актива имеется риск, что эмитент этого актива обанкротится, а поэтому покупка CDS за определенную стоимость позволяет компенсировать убытки. Покупатель отдает эмитенту долговые бумаги, а тот выдает ему сумму в размере кредита.
Такое хеджирование применяется многими участниками рынка. Когда у заемщика образуется дефолт, то банк создает резерв. Благодаря страхованию своих рисков у покупателя не будет необходимости привлекать средства из оборота.
Страховка
Путем использования данного вида свопа имеется возможность получить страховку от самых разных видов сделок. И не важно при этом, использует ли участник рынка для торговли бинарные опционы или прочие инструменты. Сегодня имеется возможность застраховать самые разные виды контрактов. Примером может служить и страховка на случай отсутствия поставки по договору.
Покупатель передает поставщику оборудования в качестве аванса 80 процентов от его стоимости. Оно по договору должно быть выгружено в пункте назначения через два месяца. Однако данный срок не является небольшим и существует риск, что покупатель просто потеряет свои деньги. В такой ситуации обычно выходом является использование CDS.
CDS в финансовый кризис
Своп на форекс это один из самых востребованных инструментов. И одним из самых наиболее используемых из них является своп CDS. Он является относительно новым на рынке, чем и привлекает к себе все большее внимание спекулянтов, которые надеялись воспользоваться получением прибыли без лишних на то вложений. Однако ситуация кардинально начала меняться в кризисное время 2008 года.
В Америке в это время банки, которые заключили соглашение на выполнение долговых обязательств, начали терпеть убытки и обанкротились. Правительство решило спасать самые крупные предприятия. В частности, страховая компания AIG была спасена за счет государственных средств. В это время было выдано свопов на 400 миллиардов долларов. И одной только данной фирме нужно было перечислить более 22 миллиардов долларов. Государство постаралось спасти спасти самый крупный банк JP Morgan путем сотрудничества с корпорациями, в руках которых находились влиятельные скупленные финансовые инструменты.
Сделки своп
Многие начинающие трейдеры считают своп контракт обычным инструментом, при использовании которого велика вероятность получения убытков. Однако многие смотрят на него сточки зрения получения прибыли. У каждого современного валютного брокера имеется собственная таблица свопов. А трейдеры уже сами могут решать, пользоваться ли им таким видом инструмента или нет. У них имеется возможность для каждой выбранной валюты найти подходящий своп.
Все операции по свопам на рынке Форекс производятся путем соблюдения определенных условий, которые получили название Спот. По каждой валютной паре на терминалах имеются объемы свопов, по которым можно заключать сделки.
Обзор рынка на MT4
На платформе MT4 указаны объемы свопов для каждой валютной пары. Чтобы узнать длинный и короткий размер свопа, откройте "Обзор рынка" - потом правой кнопкой мыши нажимаете на интересующий валютный инструмент и "Спецификация":
После того, как вы нажмете "Спецификация", откроется окно со подробной информацией относительно контракта выбранной вами пары валют. Как видно на скриншоте, вы имеете плавающий спред, размер контракта и многое другое. А рамочкой выделено то, что интересует вас в данный момент, а это "Своп длинных позиций" и "Своп коротких позиций".
- Длинные позиции (long) - позиции по покупке
- Короткие позиции (short) - позиции по продаже
В контрактах столбики swap могут выглядеть так:
| Инструмент (пара) | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| EURUSD | -0.17 | -0.19 |
| GBRUSD | -0.15 | -0.37 |
| AUDUSD | 0.53 | -1.03 |
Или столбики swap могут выглядеть так:
| Инструмент (пара) | Swap покупка | Swap продажа |
|---|---|---|
| EURUSD | -0.340 pips | -0.183 pips |
| GBRUSD | -0.215 pips | -0.415 pips |
| AUDUSD | 0.6 pips | -1.099 pips |
Swap простыми словами
Объясню на простом примере, что такой своп. Например, один человек едет в Европу, а второй - в Россию. У первого человека есть рубли, а у второго – евро. Чтобы обеспечить себя финансово на время путешествия, люди договорились поменяться между собой двумя валютами. Поездки состоялись. Деньги не были потрачены. Люди вновь встречаются и производят обратный обмен - один человек возвращает рубли другому, а второй - возвращает евро. Если за это время поменялись курсы валют или кто-то потратил часть денег, то кто-то из двух людей выиграл, а кто-то потерял в финансовом смысле, т.е. получил выгоду или невыгоду. Такой прием часто применяется на профессиональном финансовом рынке.
Вывод
Своп представляет собой один из самых важных инструментов на рынке Форекс, которым должен оперировать любой трейдер. Для того чтобы зарабатывать на валютном рынке нужно не только знать правила, особенности и определиться с выбором стратегии, но правильно выбрать вид свопа, который предлагает брокер. Ведь он является неотъемлемым элементом торговли.
Все знают, что свопом называют комиссию за право перенести на следующий день сделку. Но, это слово является более емким финансовым понятием, чем то, которое используется трейдерами в своем лексиконе. Рассмотрим своп - что это такое простыми словами и, одновременно, на научном языке.
С точки зрения науки
Swap - англ. - является соглашение, которое позволяет на время активы или обязательства поменять на другие обязанности (активы). Такое право обычно используют, чтобы улучшить структуру обязательств и активов, а также снизить риски.
Структура соглашения - это две части. В первой его части производится первичный обмен. Во второй части производится закрытие (т. н. обратный обмен).
Какие виды бывают
1. Currency swap является валютным.
2. En:stock swap - акционный.
3. Драгоценных металлов.
4. En:interest rate swap - процентный.
Валютный
При валютном свопе проводится две операции купли и продажи определенного количества валюты, имеющими разные даты проведения валютирования. То есть, у такого свопа две даты, когда обмениваются валютами. Это самый распространенный рыночный инструмент, который в общем обороте занимает значительный процент.
Его используют для спекуляций с дифференцированными процентными ставками, для управления наличными потоками диллингового зала, для обслуживания внутренней и внешней клиентуры и при арбитражных операциях для получения прибыли на разнице цен.
Своп на акции
Это обмен потоков платежей, базируемых на полной доходности с учетом некоторого биржевого индекса и некоторой ставки процентов с постоянной или переменной составляющей. То есть присутствуют два признака — черты акций (ценных бумаг) и одновременно процентных платежей (фиксированных или плавающих). Такой продукт расширяет инвестиционные возможности при вливании в фондовые рынки в развивающихся странах, куда входит Россия.
Своп драгоценных металлов
Сделка, при которой происходит купля/продажа драгоценного металла и одновременно осуществляется обратная сделка (покупки/продажи). Надо заметить, что подобные сделки такого сильного влияния на рынок драгметаллов не оказывают, как например сделки спот.
Процентный
Что такое процентный своп простым языком? Итак, две стороны заключают соглашение об обмене потоков наличности, выражаемыми в одной валюте, однако имеющими различные основы. То есть производится обмен процентных ставок, когда процентная ставка с фиксированным значением будет обменена на плавающую или в обратном направлении.
Участники соглашения, получив заемные средства желают для себя улучшить условия, поэтому и заключают процентный своп. Причем, у сторон могут быть разные цели. Кто-то, изменяя ставку, хеджирует риск изменений ставок кредита. А кто-то хочет привлечь финансовые средства с помощью фиксированной ставки, а потом по плавающей.
Заемщики средств обменивают процентные условия платежей непосредственно между собой путем перечисления друг другу процентной разницы. Результатом здесь является возможность каждой стороны привлекать займы под нужную ставку процентов. Сумма кредитов, которые были получены не переходит, а является базой для того, чтобы рассчитать сумму ставки процентов.
Объясним простым языком
Итак своп, что это такое простыми словами - обмен чего-либо на время. К примеру, вы едите в США, а я в Великобританию. У вас есть евро, у меня присутствуют доллары. Мы вместе решили поменяться этими деньгами, ну так на всякий случай, вдруг все же не хватит там. Вы отдаете мне евро, а я вам доллары. По возвращению мы с вами сделаем обратный обмен.
В общем то не произошло ничего такого, однако риск того, что каждому из нас не хватит денег был намного снижен. В том случае, если вдруг кто-то все же потратил эти деньги, и за время пользования ими поменялся курс валют, то такая разница в цене валют позволяет выйти из ситуации в двух вариантах - выиграть/проиграть. Простой наглядный пример.
Зачем это знать, если вы не являетесь участником рынка Форекс или фондового рынка? Ну, хотя бы для эрудиции и чтобы примерно понимать то, о чем там говорят умные дяди. Трейдеры же не должны путать это понятие с колонкой указания свопа по сделкам.
Валютная биржа Forex открывает широкие возможности заработка в удалённом режиме, который требует наличия определённых знаний и умений. Чтобы понять, что такое своп в трейдинге необходимо осознать, какие собственно процессы могут приносить прибыль.
Пользуйтесь с выгодой переносом открытых сделок по текущей ставке рефинансирования!
Компания AvaTrade – это эффективное обслуживание трейдерских операций круглые сутки!
Рассмотрим простой пример – покупка самой популярной валютной пары EUR/USD. В этом случае мы продаём американский доллар и покупаем евро, делая ставку на первую валюту, то есть на евро, повышение стоимости которой и позволит нам получить доход.
И вот тут у новичка возникает сразу несколько вопросов. Как можно покупать валюты других стран, имея рабочий депозит в российских рублях? И у кого, собственно, приобретается и кому продаётся выбранная валюта? Ответом на все эти вопросы является биржевой инструмент под названием SWAP (своп).
Общее толкование понятия SWAP
В финансовом мире этим термином обозначают договорённость, позволяющую сторонам временно обменяться какими-нибудь активами или обязательствами. Чтобы определить понятие своп простыми словами достаточно представить себе двух людей, договорившихся на время отдать друг другу в пользование равноценные автомобили.
Соответственно такая операция подразделяется на два этапа. На первом этапе осуществляется первичный обмен активами или обязательствами, а на втором – возврат, он же закрытие сделки. В финансовом мире различают следующие свопы:
- валютные;
- акционные;
- процентные;
- свопы драгметаллов
Что такое валютный своп
В случае покупки и продажи пары валют EUR/USD. при нажатии кнопки «Открыть ордер» осуществляются следующие операции:
- Взятие быстрого кредита в Центральном Банке США с уплатой процентов, установленных этим финансовым учреждением.
- Оперативный обмен американского доллара на евро в Центральном Европейском Банке.
Полученная сумма в евро остаётся на счетах ЦБ Европы с начислением процентов, как на обычные вклады. А теперь – ВНИМАНИЕ!
Разница между уплаченными и начисленными процентами носит название валютный своп, который в разных случаях может быть как положительным (в нашу пользу), так и отрицательным.
Если процентная кредитная ставка в банке США равна 0,5%, а депозитные начисления в Банке ЕС составляют 1%, то своп будет положительным (+0,5%). Это позволит нам получать небольшой доход при открытой валютной паре EUR/USD до тех пор, пока мы будем работать с этим тандемом.
С учётом вышесказанного можно сделать вывод, что своп на Форекс – это переменная величина, равная разнице в процентных ставках банков, продающих и обменивающих валютные пары. Основная функция этого биржевого инструмента заключается в возможности продажи валюты другой страны при наличии кредита в другом иностранном банке. Побочная возможность в случае удачных обстоятельств – пассивный заработок на разнице процентов.
Что такое своп в трейдинге
Эта разница валют между ставками Центрального Банка может быть как положительной, так и отрицательной, а иногда – нулевой. Если речь идёт о работе на одной валютной паре сроком до 3-х месяцев, то, как правило, потери или приобретения на свопе не ощущаются из-за колебаний валют, которые с лихвой компенсируют разницу в процентных ставках. Своп начисляется в 00:00 часов по Гринвичу, либо в 2:00 по московскому времени. Поэтому данный показатель не интересует трейдеров, открывающих и закрывающих сделки внутри рабочего дня.
Что вам нужно знать о свопах биржи Форекс
- Учитывать своп имеет смысл, если ваша сделка открыта больше недели – только тогда данная разница может существенно повлиять на доход или убыток.
- Не стоит опасаться серьезных потерь на свопе, как бы долго не закрывалась сделка. Любой минус будет незаметен в любом случае из-за большого кредитного плеча и существенных колебаний валютных котировок.
- Не следует оставлять выгодную сделку открытой на следующий биржевой день только из-за положительного свопа. Правила внутридневной торговли обязывают трейдера закрывать все позиции в течение дня. В противном случае на вас могут быть наложены штрафные санкции.
Что такое счета без свопа
Открывать специальные безсвоповые счета следует только в случае торговли экзотическими валютными парами, например, денежными ресурсами стран третьего мира.
Такое решение также оправдано при нахождении на одной позиции более 3-х месяцев. Только в этих двух случаях своп может существенно повлиять на вашу прибыль или принести убыток. Чтобы открыть такой счёт при регистрации следует сделать пометку в соответствующей графе, иначе вам откроют обычный депозит.
В заключении стоит ещё раз напомнить, что такое своп простыми словами – это разница между кредитной и депозитной процентной ставкой банков двух стран – держателей валют из валютных пар.
И разница в процентных ставках для каждой валютной пары может быть причиной ежедневных начислений или списаний с вашего торгового счета. Ролловер (или своп) – это возможность увеличить профит или уменьшить потери с одной стороны, либо снизить профит и увеличить убытки с другой. То есть этакая палка в двух концах.
Что такое ролловер на форексе & что такое своп
Брокеры на рынке Форекс применяют ролловер каждую ночь в 17.00 часов EST (это 22.00 часов GMT +0). Поэтому ролловер (он же своп) будет актуальным для тех трейдеров, которые удерживают открытой позицию в том числе и ночью, а трейдеров, которые торгуют внутри дня , ролловер не затрагивает.
Предположим, что вы купили внутри дня стандартный лот (стандартный лот это $100.000 базовой валюты, подробней о том, что такое лот - ) NZDUSD и в 17.00 часов по EST вы еще держите позицию открытой. Когда вы открываете сделку на покупку по валютной паре, вы фактически покупаете валюту, стоящую первой в аббревиатуре, а продаете вторую. Обе эти валюты в валютной паре имеют процентные ставки и разница в этих процентных ставках и будет определять, либо у вас в ходе ролловера будут списаны средства, либо добавлены.
Предположим, что на момент покупки NZD процентная ставка в Новой Зеландии составила 4%, а процентная ставка в США – 1,5%. Процентная ставка в Новой Зеландии выше. Так как вы купили именно NZD, то вам будет начислена разница в процентных ставках, которая составляет: 4% - 1,5% = 2,5%. Учтите, это годовая процентная ставка, означающая, что если вы держите позицию открытой целый год, то вы заработаете эти 2,5% только за счет ежедневных ролловеров.
И если вы будете целый год держать открытой позицию в размере стандартного лота, т.е. $100.000, вы заработаете $2500 только за счет того, что за этот год вы получите за счет ролловеров разницу в процентных ставках в размере 2,5% на баланс своего счета. Однако, не думайте, что все так просто. Цена валютной пары в течение года может колебаться в пределах 20% или даже больше, поэтому торговать только ради извлечения прибыли от разницы в процентных ставках – это не совсем грамотно, потому что вы можете потерять более 2,5%, если NZD начнет падать относительно USD.
Начисление или списание средств по ролловеру основано на полном объеме средств вашей позиции, что означает, что если вы используете кредитное плечо, то кажущиеся небольшими суммами списания или начисления по ролловеру в итоге могут стать значительными прибавками или убытками.
В примере выше трейдер получает $2500, если он будет удерживать позицию размером 1 лот ($100.000) на протяжении 1 года. Но трейдер не обязан выкладывать все свои средства на эту сделку. У него может быть $20.000 своих собственных средств, а остальные средства он будет получать в качестве кредитного плеча. В этом случае только эти $2500 уже составят более 10% возврата средств от изначальной суммы.
Тем не менее, если вы собираетесь открыть сделку по валюте, где вы будете получать положительный ролловер и где валюта, которую вы купите, предположительно вырастет, вы выигрываете дважды.
Если вы продали NZDUSD как в сценарии, описанном выше, то вы продаете валюту с более высокой процентной ставкой и покупаете валюту с более низкой процентной ставкой. Это приведет к получению убытков за счет ежедневного списания средств с баланса аккаунта.
Процентные ставки есть в каждой стране (и соответственно для валюты каждой страны). Список процентных ставок можно найти в сети, достаточно загуглить с запросом «список процентных ставок по странам» или как-нибудь в этом роде. Процентная ставка устанавливается центральным банком каждой страны. Ставка по ролловеру не обязательно основана на этих числах. Ставки по ролловеру основаны на однодневных ставках по кредитам, которые могут получить коммерческие банки. Разница в ставках изо дня в день может влиять на величину начисления/списания по ролловеру, даже несмотря на то, что Центральный банк не меняет их каждый день.
Посмотреть текущие процентные ставки для каждой страны можно на сайте https://tradingeconomics.com/ в колонке «Interest rate».
Как правило, если вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой (относительно другой валюты в валютной паре), то наиболее вероятно, что ролловер у вас будет положительный. Если вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой, то стоит ожидать списаний по ролловеру. Чем больше разница в процентных ставках по каждой валюте в валютной паре, по которой вы открываете сделку, тем выше начисления/списания по ролловеру.
Разница в процентных ставках это и есть ежедневная выплата по ролловеру, например, 2,5% разделенных на 365 дней (как грубый пример). Но так как брокеры Форекс, да и весь рынок Форекс не работают в выходные дни, начисления и списания по ролловеру не выполняются по субботам и воскресеньям. Вместо этого есть тройной день – это среда. Поэтому если вы держите открытой позицию в среду в 22.00 часов (время указано для GMT +0), то по ролловеру вам будут начислены или списаны средства в тройном размере, т.е. это компенсация за выходные дни, в которые не было валютного свопа (ролловера).
Есть формула, по которой можно посчитать, как много вам будет начислено или списано средств каждую ночь, но учтите, что в реальной практике такой расчет практически бесполезен, так как сумма начислений или списаний будет различаться в зависимости от брокера форекс, через которого вы торгуете.
Вот эта формула :
[количество купленных долларов Х (процентная ставка по первой валюте – процентная ставка по второй валюте)] / (365 х обменный курс). Для нашего примера выше формула могла бы выглядеть следующим образом: [$100.000 Х (0.04 – 0.015)] / (365 х 0.7201) = 2500 / 265.83 = $9.4.
Брокеры и ролловер
Форекс брокеры зарабатывают со спредов, комиссий и довольно часто с ролловеров. Брокеры часто устанавливают свои собственные значения ролловера, и это означает, что если вы ожидаете начисления по ролловеру, то брокер может срезать часть средств себе. Или если они списывают средства по ролловеру, то могут часть списываемых средств забрать себе. То есть сверх положенного. Это все уже учитывается в публикуемых ими цифрах ролловера.
Посмотреть и сравнить ставки по ролловерам у разных брокеров можно на Myfxbook . На скриншоте ниже вы можете увидеть ставки по ролловерам разных брокеров. Здесь вы можете увидеть, как много пипсов (не долларов) начисляется и списывается по свопам. В сравнительной таблице показан широкий спектр предлагаемых ставок по свопам.
Для трейдера найти брокера , который предлагает нормальные свопы также важно, как найти брокера, предлагающего конкурентные спреды и комиссии.
На изображении выше вы видите ставки по ролловерам одномоментно для нескольких валютных пар и нескольких брокеров. При рассмотрении лучших ставок по ролловерам или конкурентоспособности брокеров в целом, учитывайте ставки как для лонгов (позиций на покупку), так и для шортов (позиций на продажу), а не только ту сторону, в которой вы находитесь в настоящий момент.
Когда смотрите валютную пару EURUSD на примере выше, то видно, что привлекательные спопы у IC Markets, у Dukascopy. У них самые высокие ставки по свопам для короткой позиции, открытой на продажу, и в то же время вы не потеряете слишком много при открытой длинной позиции (покупка) в сравнении с другими брокерами.
Не забывайте, что это список данных, обновляемых в режиме реального времени, поэтому с течением времени ситуация может измениться. Кроме того, у брокера может быть не привлекательная ставка по свопу по одной валютной паре, но может быть очень привлекательная в другой. В этой списке, например, часто мелькает FXOpen , у которого хорошие ставки по свопам для одной валютной пары, но сравнительно хуже в сравнении с другими брокерами по другой.
Поэтому, когда подбираете брокера, ставка по валютному свопу – это лишь один из критериев оценки брокера. И то, глубоко копать ставки по ролловерам есть смысл только тогда, когда вы собираетесь открывать и держать сделки по нескольку дней или недель, а если вы будете торговать внутри дня, то это вообще не имеет смысла, потому что вы не будете переносить открытую позицию на следующий день.
Находим ставки по ролловеру по своим сделкам
Величина начислений или списаний по ролловеру выражается в количестве долларов США. Эта величина обычно называется валютный своп. Если вы перенесли позицию на следующий день, посмотрите на эту сумму, чтобы понять, как много вам начислили или списали.
Если вы еще не переносили открытую позицию на следующий день, и хотите узнать, как много вам начислят или спишут, на сайте вашего брокера, вероятно, будет информация со ставками по ролловерам. Такая информация обычно публикуется на странице спецификации контрактов(продуктов).
Вы можете также посмотреть текущую ставку по ролловеру в MetaTrader 4, кликнув правой клавишей мыши по названию валютной пары (Ctrl+M) и затем кликнув «Спецификация контракта». В появившемся окне кроме прочих будут сведения о ставках по длинным и коротким позициям по ролловеру (свопу).
Положительное значение означает, что вы получите начисление за данный тип сделки, отрицательное – списание. Иногда бывает и так, что своп длинных позиций и своп коротких позиций будет слегка отрицательным и это будет означать, что процентные ставки почти или полностью одинаковые.
Работа на торговых площадках подразумевает хорошее знание специальной терминологии. В этой статье пойдет речь о том, что такое своп на бирже Форекс, каким он бывает и как извлечь доход при его использовании.
В прямом переводе с английского термин «swap» означает «обмен». В биржевой торговле так называют плату за перенос открытой сделки на следующий день. С данным понятием сталкиваются, как правило, те игроки, которые работают со среднесрочными и долгосрочными позициями. Трейдеры, заключающие дневные сделки без переноса через ночь, со свопом не сталкиваются.
Начисление свопа происходит в 21:30 по Гринвичу (17:00 по нью-йоркскому времени или 01:00 по Москве). При этом следует учитывать – со среды на четверг плата берется в тройном размере (за грядущие выходные дни).
Зачем платить за перенос?
Для начала следует разобраться в том, как образуется своп. По правилам торговых площадок, поставка приобретенной валюты должна происходить на следующий рабочий день. Но в тех случаях, когда позиция не закрывается в течение рабочих суток, происходит swap tomorrow next (swap tom next или rollover). Ордер по окончании торговых суток закрывается и тут же снова открывается. При этом все параметры и котировки сохраняются прежними. За эту операцию брокер берет комиссию – своп.
За что берется комиссия?
Изначально у игрока нет никаких валютных инструментов. Открывая сделку, трейдер условно берет их в долг у брокера. Разумеется, за пользование средствами берется кредитная ставка. При переносе позиции через ночь этот транш снова должен быть оплачен. Своп удерживается ежедневно, так как нет возможности начислить сумму за все время удержания открытой позиции, поскольку неизвестно, когда именно ордер может быть закрыт.
При покупке актива игроком подразумевается, что открытой позицией как кредитом могут пользоваться другие трейдеры на рынке. Соответственно, при покупке на бирже чего-либо спекулянт получает кредитную процентную ставку. В противоположной ситуации игрок продает то, чего у него не было, беря инструмент в долг. Получается, в этом случае он сам должен платить проценты.
На торговой площадке спекулянт работает с парой валют. Та из них, которую покупают, откладывается на депозит, а та, что продают – берется в кредит. Поскольку валюты одной пары относятся к разным странам, то ставки по кредиту и депозиту могут значительно отличаться.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что своп – это разница между депозитной и кредитной процентными ставками. Иначе говоря, это транш за возможность покупать или продавать активы, которых у игрока нет.
Каким может быть своп
Множество трейдеров считают – своп может быть только отрицательным. В большинстве случаев они правы, но иногда разница ставок становится положительной.
Подобное может произойти в случае, когда депозитная ставка больше кредитной. Простой пример: игрок приобретает 1 стандартный лот в 100 000 пары GPB/USD по курсу 1,9700 с процентной ставкой в США – 2 %, в Великобритании – 5 %. В этом случае происходит продажа USD, который берется в кредит под 2 % годовых. Соответственно, GPB кладется на депозит под 5 % годовых. Плата за своп составит $5 910 в год или $5 910/365 дней = $16,19 в сутки.
Расчет годовой суммы происходит следующим образом: ((5 % – 2 %)*100 000*1,9700))/100 %.
При продаже той же пары ситуация будет обратной – кредитная ставка превысит депозитную. В этом случае со счета ежедневно будет списываться $16,19.
В примере для простоты понимания берется одинаковый процент для валют. В реальности же депозитные и кредитные ставки по одному виду валют не совпадают.
Очень важно брать во внимание минусовый своп на Forex, особенно если планируется не закрывать позиции более 2 недель. В противном случае накопившаяся сумма может сильно изменить результат сделки.
В тех случаях, когда игрок рассчитывает работать с открытой позицией месяц и более, может быть, выгоднее будет воспользоваться бессвоповым счетом. Данный вид счетов весьма востребован у трейдеров, поэтому они есть у большинства брокеров. Отсутствие свопа брокер компенсирует сбором повышенных комиссий при открытии сделки. Поэтому, прежде чем воспользоваться подобной услугой, спекулянт должен тщательно просчитать возможную выгоду.
Прибыль от свопов можно получать даже в тех случаях, когда цена длительное время вообще стоит на месте. Такая стратегия получила название Carry Trade. В основном она применима лишь пар с максимальной разницей процентных ставок. Чаще всего используют AUD/JPY, GPB/JPY или NZD/JPY.
Данная стратегия долгосрочная – прибыль ее использования можно ожидать лишь через несколько месяцев, а то и лет. К тому же она применима лишь в условиях экономической стабильности. Еще нюанс: при данной системе никогда не выставляется уровень Stop Loss – у трейдера должен быть приличный «запас прочности», чтобы можно было выдержать проседание рынка.
