Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при . Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих , которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.
Что такое лот
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Стандартный 1 лот на — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.
Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:
- для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
- для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
- для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).
Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.
Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.
Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:
- на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
- зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.
Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета
Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.
- Калькулятор трейдера брокера Альпари
Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.
- Калькулятор трейдера
Еще более запутанный калькулятор, чем . Он также рассчитывает и на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.
Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:
- R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
- В — баланс счета (остаток на счету);
- Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
- Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).
Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.
Есть еще более простой принцип расчета лота в . Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.
Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет и . Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.
Многие стратегии и содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).
Расчет лота в торговле фьючерсами
Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.
Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:
- сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
- максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
- шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
- стоимость шага цены — 11,612 рублей;
- цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
- цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.
Алгоритм расчета:
- Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
- Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
- Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
- Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.
И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.
Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.
Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.
Всем профита!
Каждая торговая операция на рынке Форекс измеряется в лотах - это одно из основополагающих понятий и с ним должен быть знаком каждый начинающий трейдер. Самое важное не просто знать определение торгового лота Форекс , а еще и уметь правильно рассчитать этот показатель для торговли на Форекс. Что же такое лот, какова цена и стоимость лота, чему равен 1 стандартный лот - давайте разберем эти определения более подробно.
Лот (от англ. Lot) - стандартная единица измерения объема валютной операции на рынке Форекс. Один лот равен 100000 базовым единицам валюты. Например, в валютной паре USD/JPY базовой валютой является доллар США, следовательно, один лот валютного контракта по этой паре будет равен 100 тыс. долларов. Объем сделки может измеряться целым и дробным числом лотов.
Из определения понятно, что целыми лотами торговать могут либо крупные спекулянты, либо финансовые институты (банки, страховые фонды, инвестиционные компании). Для выхода на рынок Форекс частным лицам брокеры и предоставляют возможность использовать различные варианты стандартного лота:
- Стандартный лот (его еще называют целый лот) содержит 100000 единиц базовой валюты, его объём равен 1;
- Мини лот содержит 10000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,1 от стандартного (целого) лота;
- Микро лот содержит 1000 единиц базовой валюты и его объём равен 0,01 от стандартного лота.
Принцип работы брокеров и дилинговых центров состоит в том, что они "собирают" дробленые лоты у своих клиентов, объединяют их и выводят на рынок Форекс. Происходит все это в автоматическом режиме и незаметно для пользователей. Но именно благодаря этому мы с Вами имеем возможность торговать на рынке Форекс - мало у кого найдется 100000 долларов для прямого входа в рынок Forex.
Как рассчитать объем лота на Форекс?
Объемы торговых операций у каждого трейдера разные. Даже у одного трейдера объемы могут меняться в течение рабочего дня. Зависит это от нескольких факторов: размера торгового депозита и спекулятивной стратегии.
Перед вычислением размера лота форекс надо определиться с двумя величинами: процент риска (смотрим материал о ) и количество пунктов до стоп-приказа (). Допустим, что Ваша стратегия предполагает следующие показатели: торговый депозит 1000$ и риск не более 1% от суммы депозита для одной валютной операции с уровнем стопа в 50 пунктов.
Следовательно, за одну убыточную сделку мы можем потерять 10$ (1000*1%). Получается, что 50 пунктов = 10$, а один пункт будет равен 0,2$. При цене одного пункта 10 центов для лота объёмом 0.01, Ваш рабочий лот будет равен 0,02 (то есть 2 микро-лота).
Часто с вопросом Что такое лот на Форекс? новичков волнует, а сколько это будет в реальных деньгах. Давайте разберемся. Начнем с микро лота объёмом, равным 0,01. В этом случае один пункт будет равняться десяти центам, то есть, купив валютный инструмент EURUSD по 1,3245 и продав его по 1,3255, доход трейдера составит 10 пунктов. При указанном объеме лота прибыль составит 1 доллар. При лоте, объёмом 0,1, один пункт уже будет равняться одному доллару, а 10 пунктов - 10 доллар. Покупая стандартный лот EURUSD объёмом, равным 1, и продавая его позже по указанным ценам, те же 10 пунктов будут составлять 100 долларов (то есть 1 пункт - 10 доллар). При объеме лота, равном 10, один пункт изменения цены валюты будет стоить 100 $. Итак, подведем итог:
- Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 долларам.
- Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 доллару.
- Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.
Обратите внимание - все вышесказанное справедливо только для долларовых счетов ! Для центовых счетов расчет будет несколько иной:
- Стандартный лот (объём 1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 10 центам.
- Мини лот (объём 0.1) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 1 центу.
- Микро лот (объём 0.01) - изменение цены валюты на 1 пункт будет равно 0.1 цента.
Запутались? Эта информация кажется Вам слишком сложной? На самом деле это не так. Знаете, как точно определить цену одного пункта валюты для любого объёма лота ? Запустите терминал МетаТрейдер 4, откройте демо - счет и график требуемой валютной пары. После этого нужным Вам объёмом. Во вкладке Торговля, в колонке Цена, будет указана текущая цена валюты, а в колонке Прибыль - текущая прибыль или убыток открытой сделки. Запомните эту цифру, а при изменении текущей цены на 1 пункт в колонке Цена подсчитайте, насколько изменилась прибыль. Полученная цифра и будет ценой 1 пункта валюты для лота выбранного объёма (не забудьте - для долларового счета!). Например, Вы открыли лот объёмом 0.01 для пары GBPUSD по текущей цене. Теперь, наблюдая за ценой, Вы увидели, что она изменилась на 1 пункт. Изменилась и Ваша прибыль (убыток) по этой сделке на 0,1 доллар - эта цифра и составляет цену 1 пункта для лота объёмом 0.01!
Придерживаться правила расчета форекс лота крайне важно не только новичкам, осваивающим возможности валютных спекуляций, но и успешным профессионалам. Пренебрежение этой простой математикой может подвергнуть Ваш депозит рискам и привести к неожиданным просадкам. Но есть замечательный советник, который в автоматическом режиме произведет нужные вычисления и подскажет Вам, каким объемом нужно открывать ордер в зависимости от величины Вашего депозита и выбранных правил мани-менеджмента. Причем, с помощью этого советника открывать ордера с заданными параметрами тейк-профита и стоп-лосса можно в один клик ! Описание работы и настроек этого советника доступны .
P. S. Клиенты дилинговых центров Форексфою и Альпари для расчета стоимости лота могут воспользоваться соответствующим калькулятором расчета стоимости лота :
- Калькулятор расчета стоимости лота от Forex4you ;
- Калькулятор расчета стоимости лота от Alpari .
Использовать калькуляторы очень просто - из выпадающих списков выбираете валютную пару, кредитное плечо, валюту счета (можете указать, центовый у Вас счет или долларовый), вводите объем лота - и калькулятор "на лету" рассчитает стоимость 1 пункта, Залог и другие данные. Это для калькулятора от брокера Форекс фо ю.
Для калькулятора от брокера Альпари процесс немного отличается - выбираете тип счета, валютную пару, размер кредитного плеча, валюту счета и вводите объем лота, после чего нажимаете кнопку Рассчитать. И опять получите рассчитанные данные, только уже применительно к условиям счетов Альпари.
P. P. S. Ну а клиенты остальных ДЦ, как, впрочем, и клиенты брокеров Forex4you и Alpari, могут воспользоваться онлайн калькулятором стоимости 1 пункта Форекс на нашем сайте. Калькулятор цены одного лота позволяет рассчитывать, в зависимости от объема лота и текущих котировок выбранного валютного инструмента, стоимость пункта, спреда, тейк-профита, стоп-лосса, узнать размер контракта и сумму залога по открытой сделке. Найти его можно, если выбрать пункт меню сайта Трейдеру - Онлайн инструменты - Калькулятор стоимости пункта (страница откроется в новом окне) или открыть его в новой вкладке браузера .
На валютном рынке все валюты торгуются лотами – это стандартный объем одной сделки, который принято считать в качестве единицы торговой операции по покупке/продаже валюты.
Один лот равняется 100000 единицам основной валюты, которой трейдер решил торговать. Так, для валютной пары USD/CHF главная валюта – американский доллар, поэтому продажа/покупка стандартного лота будет означать трату 100000 USD. Для пары GBP/USD речь идет о фунте стерлингов, поэтому именно 100000 GBP придется потратить в сделке.
1) Можно использовать специальную формулу: Х = (R х B) : (Т х (Р1 – Р2) , где:
R – процент депозита, которым можно рискнуть
В – величина депозита
Т – коэффициент длинной/короткой сделки (ставить -1 при короткой позиции и +1 при длинной)
Р1 – стоимость открытия позиции
Р2 – стоимость закрытия сделки (стоп-лосс)
Если привести пример, где на счету есть 10000 долларов США, торгуется валютная пара EUR/USD, открывать сделку на продажу планируется по цене 1.0698, закрывать убыточную позицию по достижении значения 1.0200, получается: Х = (2% х 10000) : (1 х (1.0698 – 1.0200) = 4016. Получается, что идеальный объем сделки составляет 4016 долларов единиц.
Чтобы быстро проверить расчеты, можно посчитать:
при объеме в 10000, валютные пары с USD в качестве котируемой валюты демонстрируют цену пункта в 1 доллар. То есть, при объеме в 4016 цена одного пункта составит 0.4016. Если умножить это число на 498 пунктов, которые пройдет цена при неверном расчете, получится уровень допустимого риска: 200 (если не округлять до 4016). Это и есть 2% от суммы депозита.
Данные расчеты актуальны для валютных пар типа XYZ/USD и USD/XYZ, но не актуальны для кросс-курсов.
2) Планируемый объем лота с учетом мани менеджмента рассчитать можно и другим способом. Нужно знать количество пунктов от стоп-лосса до места входа и процент рабочего лота в отношении общей суммы депозита.
Величина депозита умножается на процент, который можно потерять в убыточной сделке. Полученное значение делится на 100 – эту сумму можно потерять в случае неудачи. Дальше сумма делится на количество пунктов, которые может пройти цена до стоп-лосса и полученное значение умножается на 0.1. Результат – это и есть объем, который может торговаться в одной сделке.
Если взять все тот же пример (10000 долларов на депозите, 2% можно потерять, стоп-лосс стоит на расстоянии 498 пунктов от входа), получается:
(10000 х 2%) = 200, (200: 498) х 0.1 = 0.040 (округлено от 0.04016…). Получается, что можно торговать 0.04 лота, а это и есть 4016 долларов, полученные в предыдущей формуле.
Правила и ограничения, автоматический подсчет
Если при небольшом балансе трейдер хочет торговать большими средствами, он выбирает соответствующее значение кредитного плеча. Брокер может давать средства в заем для торговли, но это значительно повышает не только прибыль, а и убыток. Поэтому на рынке Форекс особых ограничений нет – торговать можно и с несколькими сотнями на счету.
Размер лотов может регулироваться и в обязательном порядке на некоторых финансовых рынках – так, для работы на ММВБ меняются минимальные значения, что влияет на цену минимальной сделки. Данные отображает таблица, а публикация изменений существенно влияет на изменения стоимости активов.
Достаточно выбрать нужные значения, правильно внести данные и оптимальные объемы сделки будут рассчитаны автоматически.
Цена 1 пункта по EURUSD равна 10 долларам, если трговать 1 лотом. EURUSD — это валютная пара с обратной котировкой — у всех валютных пар с обратной котировкой стоимость 1 пункта равна 10 долларам при 1 лоте — при четырёхзначных котировках.
Обязательно прочитатйте статью — , там есть формулы расчёта стоимости 1 пункта (пипса) для разных типов валютных пар.
— Допустимый риск на 1 сделку: 2%;
— Величина стопа: 150 пунктов (количество пунктов от уровня открытия сделки до предполагаемого уровня Стоп-лосса);
1. Самый простой и универсальный метод расчёта лота.
Существует очень простой и быстрый способ расчёта размера лота для депозита — его используют как начинающие трейдеры, так и профессионалы. Применяя данный метод Вы не сольёте свой депозит очень долгое время — риски минимальны.
Необходимо взять 0.01% от депозита и разделить получившееся значение на стоимость 1 пункта по используемой валютной паре.
(3000 * 0.01) / 100 = 0.3 USD — максимальная стоимость одного пункта при заданном депозите.
0.3 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта по EURUSD) = 0.03 – лот, который можно использовать в торговле.
2. Метод расчёта стандартного лота.
При данном способе трейдером выбирается фиксированный размер лота (один единственный раз) и торговля ведётся только с этим размером рабочего объёма позиции.
Рассчитаем максимально возможный лот, используя наши входные данные:
3000 USD * 500 (размер кредитного плеча) = 1500000 USD — капитал для совершения торговых операций.
1500000 USD / 105590 USD (100000 EUR в переводе в доллары по текущему курсу 1.0559) = 14.20 – максимально возможный лот.
Процент от максимально возможного лота рассчитывается так:
1000 / кредитное плечо
Получилось: 1000 / 500 = 2%
В итоге рекомендуемый объём лота будет составлять 2% от максимально возможного объёма. Так, в данном случае, максимальный лот по данной валютной паре составляет 14.20. Значит, фиксированный лот должен быть не более 0.28.
Размер лота для торговли: (14.20 * 2) / 100 = 0.28
3. Метод расчёта по фиксированной сумме риска.
Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну торговую сделку. То есть при открытии ордера выбирается такой объём позиции, при которой денежные потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска в долларах США, в нашем примере она составляет 60 USD (допустимый риск на 1 сделку: 2%).
Далее определяется количество пунктов до стопа, в наших условиях — 150 пунктов, то есть максимальная стоимость 150 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчёт позволит максимизировать прибыль при жёстком ограничении потерь.
Расчёт выглядит следующим образом:
(3000 USD * 2) / 100 = 60 USD – максимальный размер риска.
60 USD / 150 (пункты — величина стопа) = 0,4 USD – максимальная стоимость 1 пункта.
0,4 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта по валютной паре EURUSD) = 0,04 – максимальный размер лота при заданном уровне потерь.
В данном случае необходимо учитывать такой факт, как изменение первоначального размера депозита — следует корректировать расчёт, исходя из текущего баланса счёта.
Если депозит в процессе торговли составил, например, 3700 USD, то и максимальный риск составит уже 74 USD (3700 USD * 2%), тогда лот будет равен 0,05. При уменьшении депозита, например, до 2150 USD, максимальный риск составит 43 USD, а объём позиции – 0,03.
4. Метод расчёта по залоговым средствам (по загрузке депозита).
Есть такой постулат о том, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от величины этого самого депозита. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства (Маржа) не составят 450 USD.
В таком случае объём открываемой позиции по паре EURUSD не может превышать 225000 USD. Максимальный лот составит 2.13.
Расчёт выглядит следующим образом:
(3000 USD * 15) / 100 = 450 USD – максимальный залог в долларах США.
450 USD * 500 (кредитное плечо) = 225000 USD – объём позиции с учётом кредитного плеча.
225000 USD / 105590 USD (100000 EUR в переводе в доллары по текущему курсу 1.0559) = 2.13 – максимально возможный лот.
Как видно данный вариант расчёта лота не подходит для кредитного плеча 1:500, получается слишком большой максимальный лот. Этот метод будет адекватно работать с кредитными плечами 1:50 и 1:100. Если бы было торговое плечо 1:100, то лот бы у нас получился равным 0.43 — это приемлемо.
