На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.
Базисные понятия
Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.
- Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
- Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
- Цена является производной от объема, то есть - крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.
Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.
Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит - есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.
Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.
Виды торгового объема на финансовых рынках
Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях - через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит - даст возможность действовать более результативно.
Горизонтальный срез
Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез - это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.
Читайте также:
Определяя уровни, где скапливается большой объем, трейдер может довольно точно определить, когда ему стоит входить в рынок и делает он это в начале движения, а не в его завершении, как это часто происходит с теми, кто исповедует технический анализ и пользуется какими-то индикаторами, которые все являются производными от цены.
Вертикальный срез
Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча - это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.
На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам - VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.
Тренд и балансовая отчетность
Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт - каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.
Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.
Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова - плечи), вместо того чтобы понять - за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.
При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке - на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.
То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица - банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.
Какие бывают виды балансовой отчетности
Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.
Фондовые рынки
Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.
Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.
Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.
Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.
Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.
Сырьевые рынки
На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.
Межбанковский валютный рынок
Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть - вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.
И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне - отсечкой.
Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.
Итог
Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск - прибыль» очень приятными для трейдеров.
Возможно, многие трейдеры замечали, что открыв сделку, цена почему-то резко уходила вниз, в минус, выбив при этом Стоп-Лосс игрока, а позже продолжала двигаться в необходимом направлении. Это похоже на то, как будто весь рынок вдруг настроился против трейдера. Такое мнение имеет право на существование, поскольку на рынке кроме мелких игроков всегда есть маркет-мейкеры. Их можно назвать «титанами рынка», имеющими многомиллионное состояние.
Как только мейкеры замечают где-то скопление ордеров, они фактически начинают двигать рынок в ту сторону, которая им выгодна. Естественно, при этом создаются ложные пробои. Из-за этого и срабатывают отложенные ордера игрока, выбиваются Сто-Лоссы, разворачивается рынок. Все это несет большие убытки. Но есть специальная методика, способная отследить все действия мейкеров, следуя за ними. При этом игрок будет получать из этого дополнительный доход. Метод получил название «Торговля по объемам ».
Главный принцип методики «Торговля по объемам на Форекс » - это анализирование объема и ценового движения после того, как данный объем появится, позволяющий Вам видеть момент входа крупных денег в рынок и продолжать свое движение за ними.
С объемами Вы уже смогли познакомиться в предыдущем руководстве . Сейчас попробуем понять, каким образом влияет реакция (или ценовое движение) на возникновение объема. Эти знания помогут Вам реально оценивать возникновение достаточно крупных денег и уметь распознавать траекторию будущего движения. Но для начала, нужно познакомиться с таким интересным понятием на Форексе, как спред.
Спредом называют ценовое движение (свечу). Принцип работы по спреду часто применяет методика «Торговля по объемам VSA » на Форекс. Однако, не нужно путать спред с различием покупной и продажной цены актива.
Благодаря торговле по объемам, можно проводить анализ:
- Спреда;
- Либо закрытие свечи.
Но перед этим максимально важно узнать, что торговля по объемам применяет спред, как разницу (диапазон) минимума/максимума свечи.
Разновидности спреда можно классифицировать по трем категориям:
- Узкий спред;
- Либо широкий спред;
- Возможен так же средний спред;
Торговля на Форекс с помощью объемов имеет такой параметр, как закрытие свечи со своей классификацией:
- закрытие произошло в середине;
- закрытие произошло в верхней трети;
- закрытие произошло в нижней трети.
Основные сигналы, которые применяет торговля на Форекс с помощью объемов
Ценовым проталкиванием в методе «Торговля по объемам на Форекс » - называют присутствие высокого объема, свеча при этом закрывается на вершине, либо в верхней трети.
Возникновение на рынке высокого объема, где свеча произвела закрытие на самом максимуме, означает:
- возникновение большого количества покупателей (по-другому, появление сигнала на продолжение нынешнего тренда после коррекции);
- либо происходит смена тренда после нисходящего движения.
Сигнал «закрытие в середине свечи»
Произошедшее посередине свечи закрытие, которое используется в методе «Торговля по объемам VSA», можно еще назвать медвежьим сигналом. После того, как появился высокий/очень высокий объем во время восходящей тенденции, произошедшее закрытие свечи в середине, означает:
- появления продавцов в большом количестве;
- указывает на слабость давления быков.
Закрытие в середине свечи
Закрытием, произошедшим в середине свечи, называют сигнал быков в методе «Торговля по объемам
». После того, как возникает высокий/очень высокий объем во время нисходящей тенденции, закрытие, произошедшее в середине свечи, означает:
- возникновение покупателей в большом количестве;
- нарастающей силе быков.
Возникает этот сигнал, не только во время смены тренда, но и при окончании коррекции.
Торговля по объемам на Форекс: возможность закрытия внизу свечи и закрытие в нижней трети свечи
Ценовым проталкиванием (или медвежьим сигналом) называют закрытие, произошедшее в нижней трети свечи/закрытие, произошедшее в самом низу свечи при возникновении высокого объема.
Возникновение на рынке данного объема, высокого либо очень высокого, при закрытии свечи, произошедшем на самом минимуме, в методе «Торговля по объемам» будет означать:
- наличие продавцов в большом количестве;
- появление сигнала о продолжении нынешнего тренда после коррекции;
- возможна смена тренда.
Прочитав все, можно понять, что – по факту единственный способ, чтобы реально понимать происходящее на рынке. В данной методике уже достаточно понять основы торговли по объемам, чтобы увеличить свою эффективность в торговле, и попасть в число лучших, профессиональных игроков.
Хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и читателей нашего сайта. В данной статье мне хотелось бы с вами поговорить про то как стратегия на объемах форекс может стать прибыльной.
Я отмечу сразу, что сама по себе тема не такая простая, как вы можете подумать. В целом, эта тема очень перспективная, и большое количество трейдеров использует их в практическом смысле.
Грамотная трактовка показателей может нам многое сказать о том, что происходит сейчас в рамках рынка, и как распределяются силы между покупателями и продавцами.
Многие начинающие трейдеры сталкиваются с этой темой, но на первых порах понять ее вообще не могут. Да, такое действительно есть, и я в свое время, будучи еще новичком, пытался изучать тему VSA.
Конечно же, не имея определенного опыта и понимания рынка, я вообще не вкурил эту тему. Для меня все термины были вообще не понятные и я решил, что ну это все нафиг.
Я прошел период индикаторов и индикаторных систем, и только через некоторое время я снова вернулся к этой теме. Могу сказать, что если действительно углубиться в эту тему, то вы почерпнете очень много нового и интересного для себя.
В частности, если вы начнете углубляться в тему, то вы сразу же четко начнете понимать, по каким канонам живет рынок и что им движет. Я считаю, что четкое понимание этого вопроса должно быть у каждого трейдера. Конечно же, вы можете не углубляться в эту тему целиком, но хотя бы в общих чертах вы должны четко понимать, что и к чему.
Разновидности понятия
Многие говорят, что в рамках рынка форекс, применять этот вид данных вообще нет никакого смысла.
Это заключается в том, что этот рынок является децентрализованным, соответственно, мы не можем получить данные о реальном положении вещей. То есть, нам не дана информация о том, сколько было вложено средств со стороны участников рынка в то или иное движение.
Смотреть
Что я могу сказать по этому поводу? Я как-то сравнивал показатели тикового объема и с фьючерсов. Конечно, в некоторых моментах ситуация отличается, но если говорить в общем, то показатели очень похожи. Соответственно, можно сделать вывод, что тиковые тоже применимы на рынке.
Факторы, которые определяют важность показаний
Но хочу сразу отметить один важный момент. Нам важен не сам объем, а совокупность многих факторов. Грубо говоря, сам по себе объем не даст нам никаких четких соображений, нам важно рассматривать сам контекст рынка. Разовью эту тему, а пока пусть вдохновляют вас.
То есть, нужно смотреть, есть ли уровень, где проходит тот или иной объем, какой спред свечи и очень много иных моментов.
Такое количество нюансов как раз и не дает возможности начинающим трейдерам разобраться в этом вопросе.
Хочу сказать, что техник использования объема встречается очень много.
Но сегодня я хочу вам описать два простейших приема, посредством которых вы уже сможете в минимальном контексте применять показания объемов. Изначально хочу отметить, что один объем за некий промежуток времени не даст вам четкого понимания ситуации. Поэтому, нам необходимо рассматривать некий диапазон времени.
Это нужно делать для того, чтобы вы четко понимали в обширном контексте, что сейчас творится на рынке и как действовать в его рамках. Сейчас давайте рассмотрим пару простейших способов применения объема.
Методика проверки важных зон на графике
Для начала, давайте начнем с того, как объемы могут подсказать нам, устоит ли уровень или будет пробит. Вы спросите, а где же торговая стратегия? Все впереди!
Вот яркий пример. У нас есть некий уровень, затем цена снова подходит к нему и тут у нас есть два варианта: цена либо совершит отскок, либо пробьет этот уровень и двинется дальше. И это уже похоже на некий торгово стратегический скелет. А вот ещё один подход, который может быть вам интересен: . Вернемся к теме.
Как раз в этом случае нам помогли бы объемы. Если вы бы обратили на них внимание, то увидели бы, что в момент теста уровня они были низкие. Это прямой показатель, что цена совершит отскок от уровня, что, собственно, и произошло.
Появление низких объемов во время теста уровня всегда является признаком возможного разворота или отскока. Если же при тесте уровня у нас появляются крупные показатели, то в таком случае нам стоит задуматься, вполне возможно, что в таких условиях может состояться пробой уровня, поэтому нужно быть очень аккуратными.
Но тут стоит четко понимать, что эта торгово стратегическая концепция срабатывает далеко не всегда, так как на рынке нет ничего стопроцентного. Бывает и такое, что показатели вроде и маленькие, но мы нарвемся на вынос стопов, такое тоже случается и от этого никто не застрахован. Тем не менее, в большинстве случаев вы сможете рассчитывать хотя бы на отскок.
Методики поиска областей с признаками борьбы быков с медведями
Сейчас я еще покажу один простой стратегический способ применения объемов – это фильтрация пин баров. Кто не знает, пин бар является разворотной формацией, которая имеет маленькое тело и длинный хвост. Как можно проверить его силу с помощью объема?
Вот тут мы видим пример сильного пин бара! Я утверждаю так, потому как мы видим, что у него правильная форма. Имеется четкая длинная тень и маленькое тело.
Кроме того, мы видим, что у нас прошел крупный объем, соответственно, в этот период была борьба и учитывая появление пин бара, медведи победили в этой стычке. Как вы видите, цена действительно двинулась вниз!
Если вы видите визуально красивый пин бар, но при всем при этом объемы в нем прошли низкие, то это может быть признаком того, что он не отработается. Развивает тему и переходим к выводам.
Выводы
Как видите, эти стратегические способы применения объемов достаточно простые, тем не менее, это может стать мощным фильтром, который даст вам возможность принимать грамотные и рациональнее решения.
Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» — идеальный вариант для ответственных трейдеров, жаждущих разогнать свой депозит. Поэтому если вы заинтересованы в достижение наилучших результатов, а также чувствуете в себе силы, что сможете терпеливо ожидать появления прибыльного сигнала, то тогда эта торговая система полностью соответствует вашему психологическому профилю.
Многие эксперты уверены, что предлагаемая стратегия является весьма специфичной, а может даже экзотичной. Дело в том, что подавляющее большинство систем заточено под работу со стандартными активами, в частности для торговли валютными парами. В то время как «Торговля на объемах» предполагает использование активов товарных рынков: нефть, золото, серебро, медь и т.д.
В целом, суть вышеупомянутой стратегии заключается в том, что после появления на рынке товаров в больших объемах, практически всегда просматривается резкий скачок цен, или же их обвал. Собственно на такой тенденции, каждый амбициозный инвестор сможет заработать, главное придерживаться основных правил.
С перечнем наиболее подходящих активов мы уже разобрались. Теперь необходимо подобрать оптимальный временной интервал. Опять-таки, сделать это будет достаточно легко, так как данная система торговли относится к краткосрочным стратегиям, следовательно, таймфрейм М5, напоминаем, что данный параметр регулирует продолжительность действия свечи (одна свеча равна 5 минутам).
Впрочем, некоторые инвесторы привыкли работать по этой стратегии с временным интервалом на 15 минут, впрочем, это не принципиально важно, каждый вкладчик может торговать на привычных настройках.
Стратегия для бинарных опционов «Торговля на объемах» также предполагает осуществление технического анализа котировок, в частности применение индикатора «Volume». Данный инструмент входит в базовый комплекс индикаторов «живого графика».
В случае необходимости, трейдер может изменить визуальные параметры индикатора для большего удобства, сделать это достаточно просто:
Собственно вот мы и разобрались с основными особенностями торговой системы, теперь необходимо ожидать результатов работы индикаторов, то есть сигналов, как только они появятся, вкладчик должен заключать сделки.
Сигналы стратегии «Торговля на объемах»
Ранее уже было сказано, что основной принцип работы по данной системе заключается в том, чтобы ожидать появления больших объемов активов товарного рынка, ведь именно после этого, регулярно фиксируется резкая смена вектора движения стоимости. Следовательно, индикатор сможет заблаговременно предвидеть это явление и предоставить нам сигналы на приобретение соответствующего опциона.
Обратите внимание на график. На нем четко видно, что стоимость после появления крупных объемов разворачивается и начинает двигаться в другую сторону. В частности на скриншоте зелеными галочками обозначены большие объемы, поэтому вы можете видеть реакцию рынка на их появление.
Что касается сигналов, то приобретать опцион для игры на понижение, необходимо в случае, если на больших объемах сформировалась растущая свеча. В то время как падающая свеча на большом объеме, будет свидетельствовать о том, что сейчас самое время для начала игры на повышение.
После того, как трейдер закрыл сделку, он должен продолжать наблюдать за графиком, ведь в любой момент могут появиться новые сигналы, которые также можно использовать для увеличения первоначального объема собственных инвестиций.
Пожалуй, основным преимуществом стратегии для бинарных опционов «Торговля на объемах» можно считать отсутствие каких-либо ограничений. Вы можете использовать данную систему на различных платформах, кроме того, торговать можно даже в процессе появления важных экономических новостей. Все эти факторы способствуют генерации максимального профита.
Дополнительные рекомендации для увеличения эффективности стратегии
Всей вышеуказанной информации вам вполне хватит для прибыльной торговли, однако изучив дополнительные аспекты, вы можете существенно увеличить первоначальный уровень эффективности системы «Торговля на объемах», достаточно придерживаться следующих правил:
- Временные рамки. В процессе тестирования стратегия показала наилучшие результаты в промежутке 1:00 — 12:00 GMT. Дело в том, что после открытия американской сессии, фиксируется большое количество новостей, которые несколько уменьшают эффективность стратегии.
- Для торговли во время американской сессии следует использовать Такой подход позволяет зарабатывать не только по стратегии, но и на новостях. Комбинирование двух систем удваивает шансы на итоговый выигрыш.
- Придерживайтесь базисных правил по управлению капиталом. В частности, для совершения сделки, используйте не более 3% от общего объема вашего депозита. Только так трейдер сможет свести риски к нулю и уберечь свои инвестиции от нежелательных потерь.
