Индикатор параболик с сигнальной свечей. Секреты индикатора Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (Полное название индикатора – Parabolic Stop and Reverse) - Это трендовый индикатор Forex , который показывает направление тренда и говорит трейдерам о том, что движение цены прекращает свое направление и разворачивается. Он был создан задолго до начала широкого использования компьютеров, и тем не менее, до сих пор остается полезным и популярным техническим инструментом для торговли на финансовых рынках.

Основные характеристики индикатора Parabolic SAR

Данный индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером и основан на времени и цене. Используется Parabolic SAR для определения торговых возможностей на вход в рынок . Также индикатор используется для эффективного определения мест, где можно установить как обычный стоп лосс , так и использовать метод скользящего стопа. Важным аспектом индикатора является SAR (стоп и разворот), который отслеживает направление движения рынка.

В восходящем тренде Parabolic SAR отображается под ценой, и до тех пор, пока он будет находиться именно там, это будет сигналом, что восходящий тренд имеет силу. В нисходящем тренде Parabolic SAR отображается над ценой, и до тех пор, пока он будет находиться над ценой, это будет сигналом о том, что нисходящий тренд имеет силу. В этом и заключается работа данного индикатора: он предполагает новое направление цены. Это означает, что индикатор, который ранее располагался ниже цены на восходящем тренде, меняет свое расположение и отображается выше цены, когда на рынке начинается нисходящий тренд.

Торговля с использованием индикатора Parabolic SAR включает в себя следующие сигналы:

• Если точки PSAR находятся выше графика цены – присутствует нисходящий тренд.
• Если точки PSAR находятся ниже графика цены – присутствует восходящий тренд.

Концепция его использования легко понятна с первого взгляда.

На рисунках ниже видно, что Parabolic SAR отображается в виде набора пунктирных точек, где каждая точка появляется вместе с новой свечой. То есть, если индикатор был установлен на таймфрейм H1, то новая точка, как и новая свеча, будет появляться с промежутком в 1 час. Когда цена находится выше точек Parabolic SAR, трейдеры должны удерживать только длинные позиции. После того, как точки Parabolic SAR начинают располагаться выше цены, пора изменять торговые позиции на короткие.

Индикатор Parabolic SAR позволяет быть в рынке все время.

Принципы торговли с помощью индикатора Parabolic SAR

Стоит повторить что, когда индикатор находится ниже цены, мы открываем длинную позицию, а, когда он находится выше цены, открываем короткую позицию. Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются, а как только индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Тем не менее, торговать с Parabolic SAR не так просто и не вся торговля с использованием сигналов разворота, исходящих от Parabolic SAR, может быть прибыльной.

Разработчик данного индикатора Parabolic SAR – Дж. Уэллс Уайлдер дает несколько советов касаемо торговли этим инструментом. Он предлагает использовать Parabolic SAR, в первую очередь, для трейлинг-стопов и нахождения наилучших точек выхода из рынка.

• Использование индикатора Parabolic SAR трейдерами Forex заключается в простой установке стоп-ордера на уровне самых последних точек SAR, появляющихся на графике. А затем, перемещении стоп-ордера вместе с каждой новой точкой SAR до того момента, пока будет продолжаться тренд. После того, как индикатор Parabolic SAR изменит свое положение – точки SAR появятся на противоположной стороне от графика цены и позиция закроется.

• Уэллс Уайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора. Основной причиной этого является тот факт, что Parabolic SAR может легко создавать пилу (ложные сигналы) в периоды консолидации рынка.

• Работает Parabolic SAR лучше в периоды сильных трендов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно в 30% времени. Таким образом, трейдерам будут нужны другие индикаторы рынка Форекс для выявления периодов сильных трендов.

Уэллс Уайлдер разработал для себя еще один трендовый индикатор – ADX (Average Directional Index), – который показывает, какие тенденции является доминирующим и насколько они сильны. Зная тенденции и их силу, трейдеры рынка Forex могут брать от Parabolic SAR соответствующие сигналы и игнорировать ложные. Как можно определить наличие тренда, если вы не хотите использовать ADX? Попробуйте использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 50. Если график цены будет располагаться выше нее, то на рынке присутствует восходящий тренд, если ниже – нисходящий тренд.

Пример торговли с Parabolic SAR indicator

Рис.1 Parabolic SAR на 4-часовом таймфрейме, графика EUR/CAD

Давайте посмотрим на рисунок 1 . На 4-часовом графике валютной пары EUR/CAD присутствует индикатор Parabolic SAR (с параметрами по умолчанию).

Он отображается на графике в виде точек. Наиболее распространенный цвет индикатора по умолчанию - зеленый, но здесь он был изменен на синий. Когда индикатор находится ниже цены, нужно открывать длинную позицию , а, когда он находится выше цены, нужно открывать короткую позицию . Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются. Если индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Это говорит о том, что индикатор дает нам сигналы для входа и выхода из рынка. Он особенно удобен для применения внутридневным и свинг-трейдерам , которые ищут конкретные точки входа и выхода. Именно поэтому, в случае, когда сделка идет против желаемого направления, индикатор хорошо определит момент, когда нужно выйти из позиции.

Установка стоп лосс

Еще одним полезным аспектом Parabolic SAR является его использование для обнаружения области стоп лосс, а также его применение в качестве скользящего стопа. Рисунок 2 был специально увеличен, чтобы сделать индикатор более заметным, а его применение в качестве стопа и в качестве скользящего стопа более наглядным.

На этом рисунке изображен 4-часовой график валютной пары AUD/JPY , которая в начале мая 2014 года находилась в бычьем тренде (Parabolic SAR тоже давал сигнал на покупку), после чего 14 мая 2014 года сигнал оказался медвежьим. Тщательно рассмотрев этот график, можно увидеть, что красная вертикальная линия показывает, где индикатор сигнализирует об исходе бычьего тренда и начале нового медвежьего тренда. Далее валютная пара гораздо быстрее начала двигаться вниз, нежели она до этого двигалась вверх.

Рис.2 Полезное применение Parabolic SAR

На графике верхняя стрелка указывает момент завершения бычьего тренда и появление медвежьего сигнала. Левая стрелка показывает, где Parabolic SAR впервые появляется выше цены, генерируя сигнал на продажу. Место, где появилась первая "точка", используется в качестве области стоп лосс. Далее индикатор движется вдоль графика, описывая овальную кривую. Фактическая цена входа для данного торгового сигнала была на уровне 95,53. Согласно индикатору, стоп-лосс устанавливается на уровне 96,09. Точечное значения SAR, предоставляет нам фактическую цену и время (для этого поместите курсор мыши на точку SAR).

Стрелка вниз показывает, как индикатор скользит за ценой и помогает трейдеру перемещать его стоп лосс вслед за ним, поскольку цена продолжает двигаться в прогнозируемом направлении. Это дает вам гарантию в том, что вы не берете лишний риск в вашей торговле, и что вы одновременно с этим фиксируете некоторую часть вашей прибыли.

Подводя итоги, стоит отметить что:

• При входе в рынок стоп лосс размещается чуть выше/ниже первой точки индикатора SAR.
• Метод скользящего стопа позволяет вручную (или с помощью автоматизированных программ) перемещать ваш стоп лосс вслед за движением индикатора, размещая его на пару пунктов ниже/выше за последней точкой SAR.

Настройки для Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR разработан для того, чтобы правильно держать уровень стоп-лосс и перемещать его, приспосабливаясь к новым ценам, защищая, таким образом, свою прибыль.

Формула Parabolic SAR включает в себя «фактор ускорения», который позволяет быстро реагировать на изменения рынка, как только тренд набирает силу. В начале, новые точки Parabolic SAR размещаются близко друг к другу, но затем, по мере продолжения тренда, они располагаются реже. Parabolic SAR имеет две переменные: шаг и макс шаг. Параметры, рекомендованные У. Уайлдером: шаг 0,02, максимальный шаг 0,2.

Шаг устанавливает чувствительность этого индикатора. Если шаг слишком высокий, то Parabolic SAR становится более чувствительным и переключается назад и вперед чаще, при этом более низкий шаг делает его более сглаженным. Максимальный шаг устанавливает подушку между ценой и Parabolic SAR. Чем выше макс шаг, тем ближе будет располагаться скользящий стоп к цене.

• Когда пространство между точками индикатора Parabolic SAR значительно увеличивается, это означает, что формула ускорения для SAR уже работает. Таким образом, если вы упустили точку входа, было бы лучше его пропустить и ожидать следующую возможность на вход, например, с помощью индикатора Stochastic .

• Parabolic SAR является лишь математической интерпретацией цены. Несмотря на то, что он помогает определить начальное место для стоп-ордера, иногда он не может являться окончательным или лучшим вариантом. Трейдеры рынка Форекс, которые также ориентируются на уровни поддержки /сопротивления , круглые цифры, линии тренда и т.д. могут найти лучшее место для расстановки стоп-ордера.

• Данный индикатор не очень полезен в спокойных, вяло текучих рынках. Лучше использовать его только на трендовых и волатильных активах и временно отказываться от таких, когда они находится во флэте . Игнорируя ситуацию на рынке, вы подвергнете себя частым разворотам в непредсказуемых/боковых рынках, что, конечно же, не желательно. Этот индикатор относится к трендовым и прекрасно работает, когда используется с целью поймать крупное движение или сигнал на его разворот.

• SAR хорошо использовать в торговле на коррекциях. Иногда одной коррекции может быть достаточно, чтобы взять с рынка приличную прибыль, прежде чем появится еще один сигнал, соответствующий доминирующему тренду.

• Еще один способ увеличения надежности Parabolic заключается в подтверждении его сигналов на двух таймфреймах. Если сигнал от индикатора Parabolic SAR на меньшем таймфрейме совпадает с сигналом Parabolic SAR на более высоком таймфрейме, то такой сигнал имеет более высокую вероятность получения прибыли.

Расчет формулы индикатора Parabolic SAR

SAR довольно тяжело рассчитывается в силу определенных факторов, которые необходимо учитывать, потому что в расчете присутствуют такие переменные как если/то. Тем не менее, представленный ниже пример дает общее представление о том, как рассчитывается этот индикатор. Так как формулы для растущего и падающего SAR не являются одинаковыми, расчет выполняется в двух направлениях. Одно из них – вычисление растущего SAR, а другое – падающего SAR.

Растущий SAR

• Предыдущее значение SAR : Значение SAR за предыдущий период.
• Крайняя точка (КТ) : Самая высокая цена в текущем восходящем тренде.
• Коэффициент ускорения (КУ) : Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается восходящий тренд.
• Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR + предыдущее значение КУ (Предыдущее значение КТ - Предыдущее значение SAR)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем, полученный результат добавляется к значению SAR предыдущего периода. Однако, SAR никогда не может быть выше минимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет выше одного из этих минимумов, то используется наименьшее из этих двух значений SAR.

Падающий SAR

• Предыдущее значение SAR: Значение SAR за предыдущий период.
• Крайняя точка (КТ): Самая низкая цена в текущем нисходящем тренде.
• Коэффициент ускорения (КУ): Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый минимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается нисходящий тренд.
• Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR - предыдущее значение КУ (Предыдущее значение SAR - Предыдущее значение КТ)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем полученный результат отнимается от значения SAR предыдущего периода. Заметим, что SAR никогда не может быть ниже максимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет ниже одного из этих максимумов, то используется наибольшее из этих двух значений SAR.

Самостоятельный расчет SAR

Как уже упоминалось выше, Parabolic SAR придумали за долго до распространения компьютерной техники. Поэтому трейдеры самостоятельно в ручную рассчитывали значения индикатора. Если вам это интересно, вы можете воспользоваться предложенной ниже формулой, что бы самому по пробовать провести расчет значения этого инструмента.

Сначала определите изначальную позицию (P(initial)), является ли она длинной или короткой. По умолчанию ProSticks предполагает, что позиция длинная.

Определите изначальный Stop-and-Reversal (SAR(initial)).

Если P(initial) длинная, то SAR(initial) = L(t-1) Если P(initial) короткая, то SAR(initial) = H(t-1).

Определите изначальный (EP(initial)).

Если P(initial) длинная, то EP(initial) = MAX (High(t), High(t-1)) Если P(initial) короткая, то EP(initial) = MIN (Low(t), Low(t-1)).

Определите «фактор ускорения» - Acceleretion Factor (AF(t)). Установите изначальный Acceleretion Factor AF(initial), увеличивая значение на AF(initial) на каждый период, вплоть до предела, который устанавливается новой Extrime Price, пока не будет закрыта позиция.

Если P(t) = новая позиция, то AF(t) = AF(initial) Если EP(t) = EP(t-1), то AF(t) = AF(t-1).

Подсчитайте AFD(t) путем умножения AF(t) на абсолютное значение разницы между EP(t) и SAR(t).

AFD(t) = AF(t) ABS (EP(t) – SAR(t)).

Определите P(t), EP(t) и SAR(t). где, n-длина текущей позиции.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Parabolic SAR и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Среди иных торговых инструментов, индикатор Параболик существенно выделяется. Его в 1978 г изобрел Уэллс Вайлдер - известный специалист в торговле. Индикатор используется не только для определения названия котировочного движения, но и для отслеживания заранее того момента, когда на рынке сменится . Само название говорит про основное назначение этого индикатора (stop and reverse).

Совместно с иными показателями его применение предполагают многие системы, которые появились после его изобретения. Даже в самых современных автоматизированных системах, с помощью которых ведется торговый процесс, используют это вспомогательное средство. Инструмент замечательно подходит для работы на разных площадках: бинарные опционы, форекс, фондовая биржа. Индикатор незаменим для тех инвесторов, которые предпочитают скальпинг и хотят получать наилучшие показатели от своего торгового процесса.

Что собой представляет индикатор Parabolic SAR?

Основой алгоритма Параболика стал анализ уровня чувствительности САР и точек экстремумов в динамике. Он отражен в формуле, которая будет интересна тем, кто реально разбирается в высшей математике.

Увеличить

Что касается непосредственного использования, то Параболик быстро и легко можно найти среди иных инструментов, при помощи которых ведется трейдинг. Данный раздел располагается в параметрах любой брокерской платформы.

Индикатор сам по себе предоставляет последовательность точек, образующих форму параболы и располагающиеся или под котировочным графиком, или над ним. Если восходящий тренд, то расположены точки снизу, а при понижении значения отметки располагаются выше свечей.

Увеличить

Инструмент значительно отличается от иных средних скользящих: он применяет разные уровни чувствительности, что проявляется в виде удаления или приближения точек от графика. Момент перекрещивания Параболика с котировочными уровнями говорит о высокой вероятности изменения направления движения котировок.

Использование этого инструмента не будет гарантией постоянной прибыли, в ином случае была бы парадоксальная ситуаций, в которой все трейдеры одновременно зарабатывали. Данное средство отлично подойдет для работы с размашистыми движениями графика: чем мощней тренды, тем большая точность будет у показаний Параболика. Когда рынок в «боковике», значения индикатора демонстрируют много ошибочных сигналов.

Аналитический инструмент пользуется большой популярностью на тех брокерских площадках, где активно применяется скальпинг. Причина этого - возможность быстрого реагирования и приобретения контрактов с максимальной выгодой. Он обеспечивает реализацию на практике главного правила, с которого начинается торговый процесс: сократить убытки и дать возможность прибыли течь. Получается существенно уменьшить влияние фактора эмоций в принятии решений про выход или вход на позиции.

Преимущества индикатора Parabolic SAR

Основное преимущества Параболика для бинарных опционов в том, что данный инструмент теханализа обеспечивает генерацию однозначных и точных сигналов, практически отсутствует перерисовка. Многие алгоритмы этим не могут похвастаться.

Еще одной существенно сильной стороной стал факт, что индикатор осуществляет взаимодействие с текущей тенденцией на рынке и со временем. Это значительно увеличивает точность. Еще Параболик может определять точки, где тенденция на рынке ослабевает, соответственно, если брокерская платформа поддерживает функцию досрочного закрытия опциона, то можно уменьшить убытки.

Недостатки Parabolic SAR

Выделим самые существенные минусы индикатора:

• Очень много ложных сигналов при боковом движении. Данные изъяны можно легко компенсировать при помощи применения дополнительных индикаторов: , .
• Еще один недостаток выплывает из первого. Параболик нечасто применяется в одиночку, так как подобный подход характеризуется не очень высокими показателями результативности.

В принципе, схема торговли на основе данного инструмента теханализа дает неплохие результаты, если инвестор грамотно распоряжается своим депозитом.

Установка и настройка индикатора

Parabolic SAR относится к стандартным индикаторам, входит в состав Метатрейдер 4. Поэтому желание некоторых инвесторов скачать инструмент в интернете выглядит странным. Чтобы использовать рассматриваемый инструмент, необходимо открыть МТ4, перейти в раздел пользовательских индикаторов и запустить Параболик.

Увеличить

Параболик САР - это контртрендовый инструмент, который позволяет выявлять точки разворотов тренда на рынке. Ему не удается полностью исключить ложные сигналы, но их можно отфильтровать.

Использовать Parabolic SAR можно на любом рынке. Нацеленный на бинарные опционы инвестор может с помощью него определять направления для открытия торговой позиции.

Зачастую в терминале Метатрейдер уже правильно выставлены настройки Parabolic. Но никогда не лишним будет их лишний раз перепроверить.

Алгоритм инструмента позволяет спекулянту регулировать два показателя:

• Step или шаг.
• Maximum или максимум.

В виде шага необходимо задать показатель 0.02. Это говорит, что в случае тренда в момент появления экстремума или точки ускорения, предыдущий показатель коэффициента ускорение будет увеличен на 2%.

Максимум означает величину, при достижении которой престанет расти коэффициент ускорения. Показатель должен быть равен 0.2.

Увеличить

Настройки инструмента помогают поменять еще некоторые аспекты. К ним относится расцветка и размер точек, таймфрейм, на котором должен дорисовываться индикатор.

При подстройке Параболика САР нужно помнить, что при уменьшении шага, инвестор в значительной степени потеряет в его чувствительности к котировочному движению. Увеличение будет способствовать противоположному эффекту.

На практике набор стандартных точек Parabolic SAR обеспечивает получение хорошего результата на бинарных опционах. Уменьшение шага оправданно только при торговле, где низковолатильный инструмент выполняет роль базового актива. Но и в данной ситуации следует действовать крайне осторожно.

В виде оптимального экспирационного срока для торговли по Параболик индикатору подойдет показатель временного периода на 2 уровня выше, чем текущий. В виде исходных значений берется стандартная прогрессия таймфреймов в Метатрейдер 4: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1 и т.д. К примеру, ведя торговлю на временном интервале М15, срок экспирации должен быть 1 ч.

Другой вариант расчета экспирации связан со средней продолжительностью тренда. Каждая последовательность Параболических точек считается отдельным трендом, у которого индивидуальная продолжительность для каждой валютной пары и таймфрейма. Зная среднюю трендовую продолжительность, можно приблизительно предположить, когда она закончится.

Рассчитать среднюю длину тренда можно путем сложения последовательности нескольких движений в истории на предыдущем интервале. Идеально, чтобы на участке время торговой сессии соответствовало основному рабочему времени трейдера.

В нашем примере средняя трендовая продолжительность равна 13 свечам (12+17+18+5+13)/5=13). Экспирационный срок опциона должен быть приблизительно половину от среднего, что составит 6 свечей.

Увеличить

Сигналы Parabolic SAR

Основным сигналом Параболика являются изменения расположения точек в отношении графика стоимости. Именно на данный фактор инвестору нужно обращать довольно пристальное внимание.

Когда точки индикатора уходят на графике под свечи, необходимо ожидать разворота или замедления нисходящего тренда. Противоположной ситуацией, когда над свечками занимают положения точки, соответствует обратная трактовка. Спекулянту нужно ожидать разворота или замедления восходящего тренда.

Увеличить

Еще требуется учитывать расстояние, разделяющее соседние точки. Во время усиливающегося тренда у данного расстояния появляется тенденция к увеличению. В этом случае от графика стоимости точки располагаются дальше.

При анализе истории торговой сессии может появиться впечатление, что Parabolic SAR почти не ошибается. На практике это не так оптимистично. Параболик САР постоянно генерирует некоторое число ложных сигналов торговли. Получается, что применять рассматриваемый инструмент будет лучше вместе с иными индикаторами.

Для Параболика самой проблемной позицией стал флет. Индикатор начинает сбоить в ситуациях, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Увеличить

Колебание котировок актива может осуществляться в узком диапазоне от 15 до 25 пунктов, а точки индикатора во время этого неоднократно изменяют занимаемую позицию. В данной ситуации крайне рискованно заключать бинарные контракты.

Правила использования индикатора

Хотя Параболик САР и представляет собой трендовый индикатор, интересен он тем, что может использоваться почти на любом этапе рынка. Данное преимущество существенное, поэтому инструмент может использоваться почти для любой стратегии.

Пересечение стоимости и смена направления

Данный базовый параметр индикатора довольно часто описывается в литературе про технический анализ. Суть метода в том, что трейдер ожидает изменение Параболиком своего положения и пересечения стоимости. Когда это осуществилось, инвестор приобретает по индикатору опцион:

• САР выше стоимости - контракт на понижение.
• САР ниже стоимости - контракт на повышение.

Увеличить

Даже при беглом ознакомлении с данным торговым подходом понимаем, что может образоваться много ложных сигналов. К примеру, левый первый сигнал на повышение, стоимость после которого все время падала. На помощь здесь приходит тренд. Спекулянт имеет дело с нисходящим трендом, поэтому нужно заключать сделки в соответствии с трендом - на понижение.

Параболическая система остановки и разворота (англ. Parabolic SAR ) была разработана и представлена Уэллсом Уайлдером в качестве трендового индикатора технического анализа . Она позволяет не только определить направление тренда на рынке, но и определить моменты его потенциального разворота. В основе системы лежит индикатор SAR (англ. Stop and Reverse ), который представляет собой цену «остановки и разворота». При восходящем тренде его значение всегда будет ниже текущих значений цен, а при нисходящем выше. Если текущее значение цены на восходящем тренде оказывается ниже значения SAR, или выше на нисходящем тренде, это является сигналом, предупреждающем о потенциальном развороте.

Формула

Методика расчета текущего значения цены «остановки и разворота» является достаточно сложной, поскольку учитывает не только изменение цен, но и направление тренда. Таким образом, методику можно разбить на две части.

При восходящем (бычьем) тренде значение индикатора SAR в период времени t рассчитывается по следующей формуле:

где SAR t-1 – цена стопа и разворота в период времени (t-1);

α – фактор ускорения (англ. Acceleration Factor );

EP H – максимальное значение цены, наблюдавшееся в текущем восходящем тренде.

При нисходящем (медвежьем) тренде формула расчета выглядит следующим образом:

где EP L – минимальное значение цены, наблюдавшееся в текущем нисходящем тренде.

В момент начала нового тренда фактор ускорения равен 0,02, а затем увеличивается на 0,02 каждый раз, когда цена превышает предыдущий максимум для восходящего тренда, или достигает нового минимума на нисходящем тренде. Увеличение с шагом 0,02 может осуществляться вплоть до максимального значения 0,2, даже если тренд будет продолжаться, достигая новых максимальных или минимальных значений цен.

Описание и настройка

Как уже упоминалось выше основой системы Parabolic SAR является цена «остановки и разворота», которая находится ниже текущих цен на восходящем тренде и выше на нисходящем. Однако для ведения успешной торговли индикатор нуждается в индивидуальной настройке. Ключевым моментом здесь выступает настройка чувствительности, от которой будет зависеть количество и качество поступающих сигналов.

Чувствительность системы Parabolic SAR определяется фактором ускорения, а именно:

• шагом изменения фактора ускорения;
• максимально допустимым значением фактора ускорения.

Необходимо понимать, что чем выше будет значение фактора ускорения α, тем ближе будет цена «остановки и разворота» к фактическим ценам. Следовательно, чем больше будет шаг изменения α, тем быстрее значение SAR будет приближаться к фактическим значениям цен. Соответственно, буде расти вероятность, что фактическая цена окажется ниже цены SAR на восходящем тренде, или выше на нисходящем, сигнализируя о его развороте. Аналогично поднятие максимального значения фактора ускорения α также приводит повышению количества сигналов о развороте тренда.

На представленном ниже графике по валютной паре GBP/USD применены следующие настройки индикатора SAR: шаг изменения α равен 0,02, максимальное значение 0,2.

Затем, настройки были изменены следующим образом: шаг изменения α был снижен до 0,01, а максимальное значение до 0,1.

Как можно видеть, при снижении чувствительности количество также сигналов уменьшается, а при увеличении растет. Следует также отметить, что при повышении чувствительности будет также расти и количество ложных сигналов, однако будет снижаться запаздывание, характерное для всех трендовых индикаторов. Снижение чувствительности системы Parabolic SAR, напротив, позволяет снизить количество ложных сигналов, однако приведет к увеличению периода их запаздывания.

Стратегия торговли

Как и любой другой трендовый индикатор, Parabolic SAR, при условии его правильной настройки, наиболее эффективно работает на при ярко выраженном бычьем или медвежьем тренде. При продолжительном боковом движении рынка количество сигналов будет довольно большим, но большинство из них будут ложными.

Также следует отметить, что его использование особенно эффективно для определения точек выхода, чем для определения точек входа.

Как можно видеть на представленном выше графике, запаздывание индикатора SAR не позволяет определить оптимальный момент для открытия позиция (точки входа в рынок), но позволяет достаточно точно определить точку выхода. Таким образом, его использование наиболее целесообразно при определении момента закрытия открытых ранее позиций.

Об этом и поговорим в сегодняшнем уроке.

Характеристики индикатора

• Терминал : любой
• Тип индикатора: трендовый
• Торговые активы: волатильные
• опционов: в зависимости от таймфрейма
• Тип опциона: Put /Call
• : круглосуточно
• Рекомендуемые брокеры: ,

Описание индикатора

Полное название индикатора — Parabolic Stop and Reverse (остановка и разворот). Название пошло от того, что движение индикатора напоминает параболу. Уэллс Уайлдер — автор алгоритма, лежащего в основе индикатора, известный американский трейдер, специалист по техническому анализу .

Он же написал книгу “Новые концепции в технических торговых системах”, где помимо самого Параболика рассматривается еще несколько общеизвестных технических индикаторов (RSI , и так далее).

На вход индикатор принимает единственный параметр — шаг ускорения и его максимум. Величина шага отвечает за то, насколько сильно точки PSAR будут притягиваться к текущей цене.

Когда точки Параболика встречаются с ценой, индикатор изменяет свое положение. Точки внизу ценового графика свидетельствуют о восходящей тенденции. Наоборот, точки расположенные сверху — о тенденции вниз.

Так как индикатор непосредственно контактирует с ценой, количество торгового шума и ненормальных котировок для него критично. Поэтому лучшие сигналы PSAR показывает на относительно высоких ТФ — от M15 и выше, то есть там, где тренды более стабильные.

Правила торговли

Правила торговли по Параболику максимально простые:

• Когда Параболик меняет положение с верхнего на нижнее, покупаем Call-опцион;
• Когда Параболик меняет положение с нижнего на верхнее, покупаем Put-опцион.

То есть сигнал индикатора — это смена положения точек PSAR относительно цены. Входим в рынок ровно тогда, как точка меняет свое положение, то есть на текущей свече .

Бинарные опционы — это контракты с фиксированными и сроком исполнения. То, окажется цена в зоне прибыли или нет — напрямую зависит от времени исполнения сделки. Поэтому критически важно выбрать подходящее время экспирации.

Расчет времени экспирации

В качестве оптимального срока экспирации для торговли по Параболику подойдет величина временного периода на два уровня выше текущего. В качестве исходных данных берем стандартную прогрессию таймфреймов в MetaTrader 4 : M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и т.д. Например, торгуя на ТФ M15, время экспирации должно составлять 1 час.

Другой способ расчета экспирации — по средней продолжительности тренда . Напомню, что каждая последовательность точек Параболика является отдельным трендом, продолжительность которых индивидуальна для каждого таймфрейма и . Зная среднюю продолжительность тренда, мы можем примерно предполагать, когда он закончится.

Итак, для расчета средней длины тренда достаточно сложить последовательности нескольких движений на предыдущем интервале истории. В идеале — время торговой сессии на участке должно соответствовать вашему основному рабочему времени.

В данном случае, средняя продолжительности тренда составила 13 свечей: (12 + 17 + 18 + 5 + 13) / 5 = 13 . Время экспирации опциона должно составлять около половины от среднего, то есть, примерно 6 свечей: 13 / 2 ≈ 6 .

Советы и рекомендации

Как мы уже выяснили, Параболик любит тренды, а боковое движение и совсем выбивают его из колеи. При чем даже к трендам он сильно привередлив, поэтому любое ненормальное состояние рынка сразу же увеличивает количество ложных сигналов.

Чтобы этого избежать, старайтесь выбрать для себя часы, когда рынок максимально адекватен. Для каждого инструмента это разное время дня — в зависимости от дня недели и текущей торговой сессии.

Таким образом — лучше всего смотреть по ситуации. Если рынок начинает двигаться боком, то есть долго не обновляет предыдущий максимум/минимум — стараемся новых сделок не открывать.

То же самое касается торговли во время выхода новостей . Если на рынке ожидается ажиотаж, Параболик будет не лучшим инструментов для торговли в такой период, и открытие новых сделок лучше на время прекратить.

Примеры сделок

Примеры сделок будем смотреть на GBPUSD, M15. Перед началом торговли по инструменту нам нужно рассчитать подходящее время экспирации. Самый простой способ — выбрать время экспирации на два уровня больше текущего ТФ, то есть 1 час. Более точный вариант — просчитать оптимальный срок экспирации на основе среднего предыдущих движений: (5 + 4 + 3 + 3 + 18 + 4 + 18 + 7) / 8 / 2 ≈ 4 . Выходит — срок экспирации равен 4 свечам текущего ТФ.

Судя по всему, время экспирации было рассчитано верно, так как лишь одна из четырех сделок, предположительно, могла закрыться в OTM. В остальном — данный торговый метод отлично себя показывает на валютных парах со стабильными трендами и высокой волатильностью.

Заключение

В алгоритме Parabolic SAR заложена отличная идея по следованию за трендом. Индикатор следует за движением цены и быстро перестраивается, когда тренд изменяет скорость или входит в консолидацию. Данная особенность позволяет получать сигналы с минимальным запаздыванием, что принципиально важно в торговле бинарными опционами.

С уважением, Алексей Вергунов

Сколько раз в своей жизни вы торопились с точкой выхода из рынка и закрывали сделку слишком рано? Нет ничего обиднее, чем преждевременный выход из рынка. Ведь упущенная прибыль – это то же самое, что потерянная прибыль. Правильно определить точки входа и выхода и получить от рынка максимальную прибыль поможет индикатор технического анализа Parabolic SAR.

Индикатор строится он на ценовом графике и напоминает параболу, что и отразилось в его названии. Parabolic SAR создан специально, чтобы устранять эффект запаздывания, который выявляется при использовании многокомпонентных индикаторных систем.

Хотите узнать о Parabolic SAR подробнее и выжимать от каждой сделки максимум?

Тогда жмите "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и зарабатывать на движении тренда!

Индикатор Parabolic SAR находится в категории индикаторов, относящихся к техническому анализу . Аббревиатура SAR , находящаяся в конце названия, означает «stop and reverce» («остановка и разворот»). Данный индикатор Форекс имеет одну уникальную черту – он предназначен для того, чтобы найти для трейдера точку выхода из сделки. Этим Параболик САР и выделяется на фоне остальных индикаторов.

Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR производит расчет по нескольким формулам, отвечающим за длинные и короткие позиции . Рассмотрим каждую из них.

Формула, предназначенная для длинных позиций

SAR – индикатор, i – период ) равна разнице наибольшего значения цены прошедшего периода (HIGH – значение цены, i – 1 – обозначение прошедшего периода ) и значения индикатора Параболик САР прошедшего периода (SARi-1 ), которая в последствие умножается на сумму фактора ускорения (AF

В итоге мы получаем такую формулу:

SARi = (HIGHi-1 – SARi-1) * AF + SARi-1

Формула, предназначенная для коротких позиций

Значение индикатора для определенного периода (SAR – индикатор, i – период ) равна разнице наименьшего значения цены прошедшего периода (LOW – значение цены, i - 1 – обозначение прошедшего периода ) и значения индикатора SAR прошедшего периода (SARi-1 ), которая в последствие умножается на разницу фактора ускорения (AF ) и значения индикатора прошедшего периода.

Стоит отдельно сказать про фактор ускорения AF – это определенный шаг, по которому закрывается позиция. Для него рекомендуется значение 0,02 .

Однако, индикатор Parabolic SAR требует более точного расчета. AF рассчитывается по следующей, наиболее сложной формуле.

Фактор ускорения (AF ) равен сумме максимума (постоянно равен 0.2 ) с произведением числа периодов (i ) и шага изменения цены (0.02 ).

У нас получается следующая формула:

AF = 0.2 + i * 0.02

Изучить »

Описание индикатора Параболик САР

Ищете наиболее простое описание индикатора Параболик САР? Данный индикатор анализирует трендовые рынки . Его построение происходит непосредственно на ценовом графике. Параболик САР очень схож по принципу работы с индикатором скользящая средняя – единственная разница в том, что движение индикатора происходит с достаточно большим ускорением , меняя положение по отношению к ценам. На восходящем тренде индикатор Параболик САР находится ниже цены, а нисходящем – выше.

Если происходит пересечение ценой Параболика, то случается разворот индикатора. Дальнейшие его значения будут располагаться в обратной стороне от цены. Что же будет тогда с точкой отсчета? Она сместится на максимальную/минимальную (в зависимости от обстоятельств ) цену за прошедший период. Тот факт, что Параболик САР развернулся, сигнализирует нам о коррекции или развороте тренда.

Использование индикатора Parabolic SAR

Индикатор Параболик САР очень точно определяет моменты, когда нужно уходить с рынка. Длинные позиции (формула которых представлена выше) необходимо закрыть в тот момент, когда цена опустится за линию индикатора, а короткие (формула которых также представлена выше) – при подъеме цены выше индикатора. Если затрагивать вопрос, как пользоваться Parabolic SAR, то ответ будет такой: необходимо постоянно следить за направлением индикатора, держа открытыми только те позиции, которые находятся на его пути . Часто Параболик используется вместо Trailing Stop (линия скользящего стопа).

При открытии длинной позиции, индикатор будет двигаться только вверх. На его траекторию никак не влияет направление движения цены. Сама величина линии Parabolic SAR напрямую зависит от величины движения цены.

Как пользоваться Parabolic SAR наиболее эффективно? Необходимо совмещать его с иными индикаторами технического анализа. Есть достаточно много индикаторов, с которыми можно его совместить, но главное помнить правило Параболика: принцип его работы состоит в том, чтобы определять направление тенденций на рынке, а также отслеживать изменения в них . То есть, чтобы было понятнее, необходимо совмещать Параболик САР с теми индикаторами, которые будут определять силу тренда. Например, таким может послужить индикатор ADX (средний направленный индекс). Они помогут Вам находить наилучшие точки входа и выхода из сделки.

Если Вы будете использовать Параболик с аналогичными индикаторами, определяющими направление тренда, то Вы получите только еще один сигнал, подтверждающий тренд.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Parabolic SAR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование Parabolic SAR вместе с ADX

Как уже было сказано выше, для работы с Параболиком отлично подходит индикатор ADX . Почему? ADX предоставит Вам всю информацию о различных ценовых колебаниях, которые помогают определить силу тренда. Сильный тренд означает скорые серьезные изменения, слабый – вполне возможно, что рынок останется во флэте.

Помните, что линия ADX не должна достигать 50 пунктов и выше, так как вполне вероятно изменение направления тренда. Значения от 0 до 25 означают достаточно слабый рынок, который будет находиться во флэте. Показатели выше 25 – тенденции сильны, в них можно торговать. Но наиболее благоприятным считается ADX выше 30 пунктов, так как в эти моменты рынок очень сильный, а значит можно использовать Параболик для трейдинга.

Индикатор Параболик, а именно его расчет, на Форексе опирается исключительно на цену и таймфреймы. Он очень полезен, когда Вы ищете точки входа в сделку, а также определяете зоны для установки Стоп-Лоссов .

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Parabolic SAR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Параболик САР изначально находится в наборе инструментов торговой платформы MT4. Поэтому, будьте уверены, процесс его установки не займет много времени. Данный индикатор на графике Форекс представлен набором точек. То, как выглядит Параболика в торговом терминале MetaTrader4, Вы можете увидеть на скриншоте.

Трейдеры часто используют индикатор Parabolic SAR для того, чтобы отобразить нынешний тренд, а также увидеть точки, где, возможно, произойдет разворот тренда. Грубо говоря, Параболик поможет Вам словить развороты.

Напомню, что индикатор Параболик сигнализирует о точках входа на покупку тогда, когда цена поднимается вверх . Для продажи используется аналогичный принцип, только цена должна идти вниз.

Parabolic SAR предоставляет трейдеру гибкость в изменении настроек. Вас не устраивает стандартные позиции? Можете установить самостоятельно все так, чтобы Вам было удобно! Если индикатор Параболик становится на расстоянии от цены – его реакция замедляется, а Вам поступает намного меньше сигналов, но эти сигналы наиболее достоверны. Если же данный индикатор находится ближе к маневру цены, то реакция его значительно быстрее, но они менее правильные.

Параметры индикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR имеет всего два пункта настроек, а именно:

• Шаг (уже известный нам FA – фактор ускорения);
• Максимум.

Фактором ускорения мы называем значение, определяющее то, насколько чувствителен будет индикатор Параболик. За что отвечает чувствительность? Заглянем в описание индикатора Параболик САР. Так вот, отвечает она за реакцию на маневр цены. Происходит слежение по принципу «точка экстремума». Каждый раз, когда цена достигает такой точки, Parabolic SAR изменяется. Если в факторе ускорения выставлено значение 0.02, то изменится он, соответственно, на 0.02.

Высокая чувствительность шага способствует наиболее близкому следованию индикатором за ценой, что позволит ему раньше определить направление рыночной тенденции. Однако, такой способ, как правило, приводит к тому, что учащаются ложные сигналы. Можно, конечно, постоянно использовать наименее чувствительный фактор, тогда Параболик будет выдавать меньше ложных сигналов, но в этом случае мы, возможно, будем входить в тренд в тот момент, когда он находится на пике.

Что же скрывается за «максимумом»? Сам «максимум» сужает приспосабливание Parabolic SAR на точках экстремума.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Parabolic SAR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Каждый, кто начинает пользоваться индикатором Параболик САР, должен постоянно иметь ввиду следующие моменты:

1. Если точка появляется под ценой – возможен рост тренда ;
2. Если точка появляется над ценой – возможно начало нисходящего тренда .

1. Каждый сигнал Параболика может означать момент, когда нужно выставлять Стоп-Лоссы. Параболик устроен так, что имеет место быть постоянно опоздание от цены. Заходите в сделку – устанавливайте Стоп-Лосс в значение, указанное индикатором ;
2. Если кривая индикатора Параболик САР приблизилась к графику цены (или, возможно, пересекла его) – это значит, что здесь нужно выставлять Тейк-Профит ;
3. Линия индикатора пересекла график? Не стоит сразу открывать позиции, дождитесь последующих точек , которые, пересекая график, подтвердят образование тренда;
4. Как уже было сказано, индикатор работает с некоторым опозданием. Поэтому, если не хотите потерять часть своего депозита, сделки закрывайте тогда, когда Parabolic SAR приблизился к графику (пересек его) ;
5. Индикатор Параболик отображается в виде точек. Соответственно, сила тренда выражается в расстоянии между точками . Чем это расстояние больше, тем сильнее тенденции рынка;
6. Если тренд уже набрал определенный ход, открытие позиций может быть очень опасно. Известно, что в таких случаях вполне вероятны коррекции и развороты тренда. Если расстояние между точками Parabolic очень большое – риск сделки велик ;
7. Если цена оказалось во флэте Форекс и, скажем так, зависла в нем в тот момент, когда индикатор все еще дает знак на покупку/продажу, не торопитесь выходить с рынка ;
8. Опытные трейдеры Форекс уверены, что Параболик САР стоит использовать на больших таймфеймах . Почему? Существует мнение, что наиболее короткие таймфреймы способствуют нестабильной работе, так как присутствует большой рыночный «шум»;
9. Если Вы хотите удостовериться в правильности сигналов Параболика – установите еще парочку индикаторов , которые будут подтверждать тренд;
10. Индикатор Parabolic SAR может не очень корректно выдавать сигналы во время флэта . Поэтому, если на рынке образовался флэт, не стоит особо доверять его показаниям.

Данный индикатор является очень полезным инструментом на рынке Forex. Главное научиться грамотно использовать его, уметь сочетать со сторонними индикаторами, правильно интерпретировать его сигналы, и тогда Ваша торговля станет наиболее эффективной! Успешных торгов, трейдер!