Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.
Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.
На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.
Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон - +1 - -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.
Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.
- 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
- 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
- 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
- 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
- 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
- 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
- -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).
Как анализировать корреляцию?
Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике...
Для того чтобы легче было понять взаимосвязи и соотношение с числом коэффициента корреляции я подготовил рисунки, которые наглядно показывают коэффициент и визуальное сходство двух рядов. В качестве примера взяты ряд косинуса и зашумлённый ряд косинусоиды, от амплитуды зашумления зависит коэффициент корреляции:
Примеры торговли на корреляции.
Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.
Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).
Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.
Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.
Формула определения коэффициента корреляции.
Итак, рассмотрим формулу.
Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где
Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).
Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.
Формула достаточно сложная для понимания, поэтому пользоваться готовыми таблицами легче. Данные можно рассчитывать для разных промежутков времени, анализируя ситуацию по периодам. Результаты предлагается выводить как в цифровом, так и процентном выражении.
Способы использования корреляции.
На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:
- снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
- удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
- диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
- хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).
Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.
Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.
Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция - это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).
Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, - вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.
Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.
Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.
Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.
Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:
- Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
- Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:
- Прямая: USD/CHF, USD/CAD
- Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD
Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.
Под этим термином понимается прямая либо обратная между двумя активами. Корреляция валютных пар позволяет получить дополнительное подтверждение в пользу заключения сделки или наоборот, отфильтровать ненадежный сигнал. Сегодня будем разбираться в том, как использовать эту особенность себе во благо.
Типы корреляции
Если сравнить графики движения некоторых инструментов, видно, что часть из них повторяет движение друг друга. Если такая связь прослеживается, то связь называется прямой.
При этом графики не обязаны повторять движения друг друга с точностью до пункта. Отдельные свечи могут отличаться, а на мелких временных интервалах сходство может и не просматриваться. Нас интересует общая динамика.
Есть и обратная взаимосвязь – когда движения графиков зеркальны , один идет вверх, другой в это же время вниз. Эта закономерность нас тоже будет интересовать.
Значение корреляции всегда будет находиться в диапазоне от -1 (максимальное значения для обратной) до +1 (максимум для прямой взаимосвязи).
Сервисы для расчета
Оценить взаимосвязь между 2 инструментами можно с помощью специальных калькуляторов и онлайн таблиц, в которых данные обновляются регулярно.
Пользоваться можно следующими сервисами:
- ru.investing.com – выбирается валютная пара, таймфрейм и количество свечей, на которых будет рассчитываться взаимосвязь с другими активами. В примере видно, что за последние 100 дней максимальная связь наблюдается между EUR/USD и EUR/JPY. При этом график двигался практически зеркально по отношению к USD/DKK, USD/SEK;
- mataf.net – калькулятор на этом сайте удобнее и информативнее. Данные приводятся сразу по нескольким таймфреймам, есть таблица, по которой можно сразу оценить связь/отсутствие связи между разными инструментами;
- oanda.com – по ряду таймфреймов данные выводятся как в виде таблицы корреляции валютных пар, так и в виде пузырьков и «тепловой карты».
Перечисленных калькуляторов хватает с головой. Данные предоставляются одни и те же, так что вся разница только в удобстве использования и привычках трейдера.
Искать связь можно не только между валютными парами, в них она объясняется участием одной и той же валюты. Но есть связь между отдельными валютами и сырьевыми товарами , классический пример – связь нефти и российского рубля, также к черному золоту привязан канадский доллар. Можно поискать совпадения в движении индексов и валют.
Как использовать эту информацию
Использовать данные можно:
- при хеджировании. Зная, что 2 графика движутся примерно одинаково (или зеркально) можно понизить риски заключив 2 разнонаправленные позиции на них. Такой метод используется в период неопределенности, когда ситуация проясняется убыточная сделка закрывается, а прибыль по оставшейся компенсирует убытки;
- в качестве фильтра. Пример – между GBP/USD и GBP/CHF на часовом графике сильная корреляция. На GBP/USD имеем сильный сигнал на продажу, а на GBP/CHF анализ графика говорит о том, что нужно покупать, но сигнал неуверенный. В такой ситуации именно анализа корреляции между валютами уберег бы трейдера от убыточной сделки;
- в новостном анализе. Учитывать нужно и те новости, которые могут повлиять на поведения пары, с которой высокая корреляция.
Иногда сигнал на одной из пар возникает немного раньше, чем на рабочей. Это дает выгодную точку для входа в рынок или как минимум заставляет трейдера быть начеку.
Чаще всего это явление используется все же в качестве фильтра при работе на крупных таймфреймах. На m5-m15 нет смысла искать связь между движением графиков – все слишком быстро меняется.
Заключение
Явление корреляции дает трейдеру немалое преимущество при анализе графика. Это мощный дополнительный фильтр, позволяющий отбросить часть ненадежных сигналов. Вся информация находится в свободном доступе в соответствующих онлайн таблицах, так что никаких сложностей в использовании этого явления на практике не будет.
Движутся в одинаковых направлениях? Например, пара NZD/USD в большинстве случаев повторяет траекторию движения пары AUD/USD. Это явление называется «корреляция ».
Итак, валютная корреляция – мера взаимной зависимости двух валютных пар. Коэффициент корреляции представляется в десятичном формате и варьируется в диапазоне от +1.0 до -1.0.
- Корреляция +1 (положительная, прямая) означает, что две валютные пары 100% времени движутся в одном направлении.
- Корреляция -1 (отрицательная, обратная) , наоборот, означает, что две пары 100% времени движутся в противоположных направлениях.
- Нулевая корреляция означает , что две пары никак не зависят друг от друга.
Наиболее яркими примерами пар, имеющих прямую корреляцию, являются EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD, USD/CHF и USD/JPY.
Хорошими примерами обратно коррелирующих пар могут послужить EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD, USD/JPY и AUD/USD.
Как применять валютную корреляцию в торговле?
Понимание валютных корреляций позволит Вам избежать опасных ошибок в принятии торговых решений. Особенно высоко значение корреляции в среднесрочной и долгосрочной торговле.
Например, нужно понимать, что однонаправленные позиции по положительно коррелирующим парам увеличивают величину потенциальных убытков. Например, мы знаем, что пары EUR/USD и GBP/USD традиционно имеют сильную прямую корреляцию. Это означает, что одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, фактически, удваивает ваш риск. Если ваши ожидания не оправдались и евро дешевеет против доллара США, фунт, скорее всего, последует вниз за евро.
Аналогичная ситуация возникает при открытии разнонаправленных позиций по двум парам с обратной корреляцией (например, одновременная покупка EUR/USD и продажа USD/CHF).
Кроме того, одновременная разнонаправленная торговля по двум коррелирующим парам не имеет большого смысла — у вас фактически отсутствует позиция. Например, покупка EUR/USD и продажа GBP/USD в одно и то же время контрпродуктивна. Любое движение рынка повышает вашу прибыль по одной паре, но понижает – по другой. В итоге, вы можете закрыться в убытке из-за разницы в пипсовых стоимостях. То же самое относится к однонаправленным позициям по обратнокоррелирующим парам (например, одновременная покупка EUR/USD и USD/CHF).
Давайте представим, что пара EUR/USD тестирует важный . Перед покупкой евро на пробое мы бы рекомендовали посмотреть, как в это время ведут себя другие долларовые пары. Если доллар слабеет против большинства основных валют, можно предположить, что текущий пробой по EUR – не ложный.
Корреляция валют и цен на сырье
Валютный рынок тесно взаимодействует с другими финансовыми рынками. Если вы торгуете валютами стран-экспортеров сырья, внимательно изучите факторы, влияющие на цену «профильного» ресурса этой страны и постарайтесь составить по нему свои прогнозы.
Рассмотрим пример австралийского доллара (AUD). Ключевыми статьями австралийского экспорта являются железная руда, молочная продукция и золото, поэтому состояние экономики и курс национальной валюты напрямую зависят от рыночных цен на эти товары. укрепляется, когда растут цены на эти товары, и наоборот, снижается, когда цены падают.
Как видно из графиков, между ценой на золото и парой AUD/USD действительно присутствует долгосрочная положительная корреляция. Однако в краткосрочных периодах корреляция может снижаться. Например, резкая распродажа на американском рынке акций, как правильно, ослабляет привязку курса AUD/USD к золоту.
Другой хороший пример корреляции валют с сырьевыми ресурсами – канадский доллар (CAD) и нефть. Канада — крупнейший поставщик нефти в США, поэтому при росте мировых цен на нефть стоит задуматься о долгосрочных покупках канадца.
Корреляция курса валют и рынка акций
Рост фондового рынка, как правило, сопровождается укреплением национальной валюты, однако есть и частные случаи. Например, корреляция между S&P500 и долларом США (USD) не является постоянной . С одной стороны, дешевый доллар является позитивным фактором для американского рынка акций: конкурентоспособность американских товаров на мировых рынках возрастает, что приводит к росту прибыли компаний и, соответственно, их акций. Вот почему запуск программы количественного смягчения (QE) в США поднял фондовые индексы на рекордные высоты. Однако помимо валютного курса на динамику американских акций влияет множество других, локальных и глобальных факторов. Курс доллара и фондовые индексы США, как правило, являются отражением глубинных экономических процессов.
В декабре 2013 г. американский Федрезерв анонсировал постепенный выход из программы QE, а также возможное повышение ставок в начале 2015 г. Существуют опасения, что ужесточение монетарной политики может вызвать обвал на рынке акций, так как сократится объем дешевой ликвидности на рынке. Между тем, доллар США может укрепиться. Несмотря на это, многие экономисты не склонны рассматривать сворачивание QE и повышение ставок как однозначно негативный фактор. Сокращение объемов монетарного стимулирования сигнализирует о выходе крупнейшей экономики мира их кризиса, а значит, является позитивным сигналом для рынков капитала. Кроме того, власти США сворачивают QE постепенно, принимая решения на основе динамики экономических индикаторов. Существует высокая вероятность, что в ближайшие месяцы сохранится слабая позитивная корреляция курса доллара и фондовых индексов .
Японская иена и фондовый индекс Nikkei 225 – другой любопытный пример меняющейся корреляции. До 2005 года иена и Nikkei сохраняли позитивную корреляцию, однако затем она изменилась на негативную. Этот парадокс объясняется тем, что в 2005-2007 гг. в Японии были исключительно низкие процентные ставки, что сделало иену основной валютой фондирования в операциях « » (заимствование средств в валюте государства установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в валюте государств, установивших высокие процентные ставки). Иена снижалась на фоне обилия подобных операций (т.е. пара USD/JPY укреплялась). Дешевая национальная валюта была выгодна японским экспортерам – в результате, индекс Nikkei тоже рос.
Такая ситуация сохранялась вплоть до начала мирового экономического кризиса в 2008 г. В это напряженное время инвесторы принялись избавляться от рисковых активов, а покупали «надежную» иену. В результате, JPY выросла, что негативно отразилось на прибылях японских экспортеров и, соответственно, на индексе Nikkei.
В 2012 году Банк Японии избрал стратегию активной борьбы с дефляцией, в основе которой лежит снижение стоимости национальной валюты. Резкое падение иены привело к подъему на японских фондовых площадках. Таким образом, мы видим, что обратная зависимость между иеной и Nikkei сохраняется и сегодня.
Корреляция JPY и Nikkei 225
Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.
Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.
Как рассчитать корреляцию валютных пар?
Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?
Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:
Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.
Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.
Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:
- 0,0 до 0,2 - Очень слабая и не значительная корреляция.
- 0,2 до 0,4 - Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
- 0,4 до 0,7 - Умеренная корреляция.
- 0,7 до 0,9 - Сильная, высокая корреляция
- 0,9 до 1,0 - Очень сильная корреляция.
Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.
Корреляция валютных пар онлайн
Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.
Oanda - это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.
Корреляция валютных пар к AUDUSD
Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.
Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.
Корреляция валютных пар к EURUSD
Корреляция валютных пар в таблице
Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.
1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.
Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.
Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.
2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.
Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.
3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel "=КОРРЕЛ(масси1;массив2)" , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.
Мой вариант
Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).
Цены закрытия валютных пар за интересующий период
Корреляция валютных пар в феврале 2015 года
Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.
Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.
Стратегии, основанные на корреляции валютных пар
В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.
Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.
Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.
Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.
Заключение
В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.
Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.
Не забудьте, корреляция валютных пар - это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.
На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!
PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.
И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.
Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!
Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.
Поговорим о корреляции
В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.
Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования.
Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.
В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру
Прямая и обратная корреляция
Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.
Корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими. Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально.
Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.
Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.
Примеры прямой и обратной корреляции и её сила
К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: .
Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.
Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.
EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: работы с процентными ставками.
Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.
Смотреть
Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).
Первый метод использования корреляции
В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: .
Первый способ применения корреляции. Мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке.
В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.
Второй метод применения корреляции
Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.
Второй способ применения корреляции. Мы можем взрывным образом максимизировать прибыль на финансовом рынке.
Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.
В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.
Выводы
Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.
Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!
