Стратегия Лари Вильямса, является лучшим символом краткосрочного трейдинга. Этот человек, периодически доказывает общественности, что в валютной торговле реально зарабатывать сотнями % годовых.
Более того, видео этого гениального человека смогли принести многим пользователям, последовавшим его советам сумасшедшее состояние. Чтобы убедить вас в надежности и результативности его способов торговли приведем вам один интересный факт.
Однажды, Лари Вильямсу удалось заработать 1,170 000 $ всего за ход. При этом ему было достаточно в качестве начального капитала, 10.000 тех же условных единиц.
Стратегия (система) Лари Вильямса с видео уроками
Предлагаем вашему вниманию, одну проверенную стратегию вышеуказанного талантливого человека. Его способ основан на том, что покупать валюту следует по цене трех-барной « » графических минимумов. Это в том условии, если по точкам разворота по технике идентификации тренд является положительным. В таком случае закрывать позиции рекомендуется по трех-барной скользящей, но уже максимумов.
Что касается сигналов на продажу, они полностью противоположны. То есть это значит, что Вам нужно будет занимать позиции непосредственно короткого характера по трех-барной скользящей графических максимумов.
Действительно, было бы абсурдно поступать, таким образом, не имея логического объяснения в приеме сигналов только для коротких торгов валютой. Достаточно подходящей бы причиной для таких действий стала бы подсказка о падении тренда в случае разворота по точкам колебаний.
Лишь в таком случае следует продавать валюту по максимуму, а реализовывать по минимальному значению. Если, данное описание не слишком понятно, вы можете найти в интернете массу видеороликов с описанием ведущих стратегий Лари Вильямса.
Анализ рынка по стратегии выдающегося Ларри Вильямса, система перспективной торговли
Давайте, теперь попробуем навести в этом всем определенный порядок, ведь схемы Лари Вильямса весьма сложны. Чтобы более понятно объяснить все вышеуказанные процессы, обсудим положение вещей на рисунке приведенном ниже.
Данное изображение нам показывает положение 3-барных скользящих, непосредственно на линии колебаний. Также на рисунке были отмечены точки, где текущий тренд сменяет направление. Собственно говоря, по этой причине мы вынуждены переключиться с покупки по минимальному значению на заключение коротких сделок, что уже обсуждалось в нашей статье. Естественно, переключаемся мы на противоположное значение по максимумам, далее следуя разворотам тенденции.
Также на вышеуказанном изображении имеются непосредственно по трех-барным максимума с минимумом.
Так как тенденция разворачивается вверх, мы делаем покупку на линейке трех-барного минимума.
Затем забираем свою прибыль на трех-барном максимуме, после чего ожидаем отката.
Ожидать необходимо до конечной позиции к трех-барному минимуму.
Бывает так, что трех-барный минимум начинает создавать разворот тенденции на продажу совершенно непредсказуемо. В таком случае, выгоднее и рентабельнее просто ПРОПУСТИТЬ сделку.
Далее, короткие продажи валюты осуществляются всегда в точности наоборот. Крайне редко бывают исключения. Как правило, выгоднее просто ожидать разворота тенденции вниз, и здесь продавать валюту мы будем на наших трех-барных максимумах. Затем следует забрать свой достаток на 3-барных минимальных позициях.
Однажды Конфуций сказал, что 1 картинка может заменять тысячи слов. В нашем случае, это графики, на фоне которых мы можем предельно просто рассказать о выгодных схемах покупки и продажи валюты от Лари Вильямса.
Не останавливаясь на достигнутом, приведем вашему вниманию еще один график. На сей раз, на рисунке помечены все развороты тенденции. Благодаря этому вы можете смело начинать некую бумажную торговлю, занимаясь поиском входов/выходов на покупку, а также реализации валюты.
Но для начала, давайте пройдемся по представленному графику, чтобы добиться большего понимания данной схемы.
На нашей схеме представлен один из лучших подходов, который отличается краткосрочным характером действия. Следует отметить, что часовые бары имеют свой смысл в этой стратегии, однако концепция может работать не только в представленных временных мерках.
Как правило, временные масштабы колеблются от пятиминутных, вплоть до 240-ка минутных баров. Как уже оговаривалось, Лари Вильямс является весьма талантливым и многогранным человеком. Поэтому ему удалось представить несколько весьма , рассчитанных на достижении прибыли в рамках торговли валютой на Форекс.
Видео. Система Ларри Вильямса
Стратегия Лари Вильямса, система торговли №2
Другой метод, предложенный Лари Вильямсом подразумевает применение ударных дней . Этот способ заключается непосредственно в нахождении тенденции, которая на протяжении длительного времени может «топать» на месте.
То есть, руководствуясь данной идеей, важно верно отметить ударный день, после чего задействовать правильным образом, полученные сведения. Как только сформировывается максимум либо напротив — минимум текущего дня следует действовать в полной мере.
Исходить следует из вероятности прорыва области скопления стоимостей. Но только, если есть потенциал разворота ударно дня. В противном случае, рисковать не стоит.
Данное действие, весьма напоминает рынок, который движется где стоят все стопы. Затем накрывая всех представителей прорыва, мы расставляем свои позиции. На рисунке выделены все примеры, демонстрирующие фигуры всего нашего ударного дня непосредственно в торговых диапазонах.
Помните, прорыв является сигналом для трейдеров начинать выбранную деятельность. И трейдеры, которые успели добиться в этом успеха определенно делают это.
Напоследок, хотелось бы отметить, что данное занятие требует от исполнителя веры в удачу и деятельность. И ни в коем случае рынок Форекс не терпит нерешительность.
Стратегический метод Ларри Вильямса
Ларри Вильямс – одним из ярких примеров стабильной и успешной трейдерской деятельности. Ежегодные прибыли этого трейдера нередко исчислялись сотнями %. А однажды ему удалось увеличить размер стартового капитала в течение 1 года с $10 000 до $1 170 000 (!). В наши дни Вильямса можно назвать одним из самых уважаемых финансовых экспертов. В одной из его многочисленных книг «Долгосрочные стратегии краткосрочной торговли» рассматривается торговая стратегия Форекс, позволяющая торговать в безубыток. Стратегия Ларри Вильямса на удивление простая: здесь нет сложных правил открытия и закрытия сделок, равно, как и сложных индикаторов.
Свой путь трейдера Ларри Вильямс трейдер начал в конце 1960-х прошлого века, сначала исключительно на фондовом рынке. Через 10 лет он смог похвастаться миллионом долларов, заработанном на бирже. Больше всего Вильямс любил торговать на товарном рынке, в частности, товарными фьючерсами. Основная часть аналитических методов, используемых сейчас на валютном рынке, заимствована именно с других финансовых рынков. Кроме общей блистательной карьеры трейдера, Вильямс получил известность благодаря двум эпизодам:
а) на конкурсе трейдеров смог «разогнать» свой депозит от $10 тыс. до более чем $1 млн. на протяжении 1 года;
б) когда индекс Доу Джонса обваливался в 1987г. и многие трейдеры терпели колоссальные убытки, Вильямс заработал более 23% в течение 1 дня.
В дальнейшем смышленый Ларри занялся обучением трейдеров, кстати, его подходы актуальны и сейчас. В торговой стратегии Вильямса лежит понимание базисных принципов функционирования рынка, особенностей изменений на графиках. Данный подход практически не нуждается в наборе индикаторов, но позволяет проводить анализ свечей в их «первозданном» виде.
Секреты торговли Ларри Вильямса
Чтобы работать по системе Л. Вильямса, вам понадобится только один индикатор – Moving Average (скользящая средняя), но формируется она в виде двух вариантов, отличающихся разными настройками. На одной выставляется период «3», рисуется по минимальным точкам «Low» свечей или баров. Другая тоже имеет период «3», но строится уже по максимальным точкам свечей или баров. На обеих МА изначально выставляется метод «Simple».
Можете подбирать цвета линий, приятные для своего глаза. После настройки индикаторов осталось выяснить главный вопрос: порядок открытия и закрытия сделок.
И первая, и вторая МА будут следовать за ценой, а цена иногда выбивается из этого коридора. Но важно обратить внимание на две другие особенности: наши скользящие средние сигнализируют о направлении цены; в сочетании с данными от свечей/баров они позволяют выявлять точки разворота с высокой степенью вероятности.
Огромное преимущество стратегии Ларри Вильямса – простота и доступность применения, хотя сначала этого можно не заметить. Но если отточите навыки работы по ней, то сможете без проблем применять на самых разных графиках.
Торговля по системе Ларри Вильямса
Прежде, чем войти в сделку, надо смотреть не только на МА, но и на способ формирования свечей. Как правило, завершение тренда наблюдается, когда скользящая средняя перестает касаться High или Low (в зависимости от тренда) точек свечей/баров. Как только вы видите такую ситуацию, воспринимайте ее как сигнал к открытию сделки.
Сделки по торговой стратегии формируются на основе канальной концепции. Торговля осуществляется от границ одной стороны канала к другой. Так, вход в продажи осуществляется от линии, которая образована по максимумам свечей, а вход в бычью позицию, при условии соответствующего тренда, выполняется от нижней границы канала.
На графике, представленном ниже, скользящая средняя по минимумам отображена красным цветом, а скользящая средняя максимальных значений выделена зеленым цветом. Если обе скользящие направлены вниз и наблюдается видимый нисходящий тренд, следует входить в Sell позицию от верхних границ канала. На примере такие точки входа обозначены красной стрелкой. Закрываться сделки будут на обратной стороне канала, что в примере обозначено зелёным овалом. Сделки в Buy осуществляются при наличии видимого и подтвержденного положением СС тренда. На примере, такие точки входа обозначены, синей стрелкой, а моменты, в которые необходимо было закрывать позицию, также зелёным овалом.
Таймфреймы
Самые популярные таймфреймы для данной стратеги, М5 и М15, иногда создают существенную проблему: при значительном спреде прибыль может оказаться небольшой, и ваш депозит будет расти очень медленно. Следовательно, надо придерживаться активов с минимальным спредом. А можно ли рисковать на более высоких временных графиках? По утверждениям самого автора стратегии, она должна хорошо работать на графиках от М5 и до Н1 включительно!
Стоп лосс
Интересно, что Ларри Вильямс не говорит конкретно о принципе выставления защитного ордера, хотя о такой необходимости упоминается неоднократно в книге, и завершается повествование фразой: «Стоп лоссы должны быть всегда» .
Кроме того, что миллиардер Ларри Вильямс – один из самых успешных мировых трейдеров, он на сегодняшний день считается самым авторитетным (по крайней мере, наиболее цитируемым) финансовым консультантом. Торговая стратегия Вильямса давно стала символом успешной краткосрочной торговли.
Его знаменитая книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» содержит подробное описание безубыточной стратегии, которой он успешно следовал многие годы и торгует по ней до сих пор с незначительными коррекциями.
На практике существуют два разных теоретических взгляда на рынок:
- Первый – движение цен абсолютно случайно, прошлое ценовое поведение на будущем движении никак не отражается, то есть для прогнозов нет смысла использовать исторические данные.
- Второй, сторонником которого и выступает Ларри Вильямс, подразумевает, что прошлое цены непосредственно определяет ее будущее развитие. Наглядный пример правильности данного подхода– личный успех и торговая стратегия Вильямса.
Основные принципы и понятия
Первым базовым понятием является «диапазон» . Ларри Вильямс лично почти 15 лет занимался поисками устойчивой теории временных циклов, но явного положительного результата не получил. Но ему удалось обнаружить стабильные зависимости, которые он назвал «областями диапазонов» или «естественными циклами изменения диапазонов», на базе которых можно построить вполне рабочие торговые схемы. Методика безубыточной торговой стратегии Вильямса заключается в использовании повторения схем этих циклов.
В ценовом анализе подразумевается, что рынок всегда доходит из расчетной точки А в точку В по некоторой траектории с различными откатами и остановками. Растущие колебания рынка всегда происходят от малых диапазонов к большим, а затухающие – от больших к малым. На использовании прорывов границ таких ценовых передышек работают все канальные индикаторы («конверты») и стратегии на их основе.
Всех традиционных краткосрочных трейдеров Ларри Вильямс считает «безнадежными неудачниками», так как они слишком долго наблюдают и анализируют рынок, двигающийся в большом диапазоне, в результате опаздывают со входом и открываются как раз перед началом нового бокового движения. В это же время профессионалы торгуют по иным правилам: они ищут и торгуют именно на волатильных рынках, которые готовятся активно выстрелить поле движения в небольших интервалах.
Важно: согласно торговой стратегии Вильямса, с рынком не следует бороться – если теханализ ожидает движение вверх, но, тем не менее, цена падает, то это говорит об ошибке в расчетах и тактику нужно срочно менять.
Второе понятие: устойчивый (или истинный) тренд . Такой Вильямс считает ситуацию, когда наблюдается ценовой сдвиг точек закрытия предыдущего дня в диапазон дня следующего. Пока будет существовать приток покупателей, рынок не может окончательно сформировать вершину, пока будут появляться новые продавцы – не будет сформировано дно.
Важно: для тренда по Ларри Вильямсу цена закрытия должна иметь прямую зависимость от направленного движения к вершине или ко дну.
Прорыв волатильности и «ударный день»
Как правило, устойчивый тренд наблюдается до момента «прорыва» (или экспансии) волатильности в обратном направлении, тогда формируется так называемый «ударный» (или разворотный) день, знаменующий устойчивый перелом направления рынка. В этот день все возможные факторы, включая новости, будут принуждать трейдеров к продолжению разворотного движения и сопротивляться этому натиску (как обычно делают малоопытные трейдеры) ни в коем случае нельзя.
Существует масса способов определения подобных прорывов. Торговая стратегия Вильямса основана на равноценности прорывов моментума и волатильности. Чаще всего это – момент выхода стандартного осциллятора (типа RSI ) за уровень 50. Именно эта зона является по Вильямсу наиболее значимой, так как здесь располагается «истинная» цена актива.
Иногда эти ценовые зоны называют «игровыми» – колебания в них сродни игре «орел-решка», и как раз в в них происходят труднообъяснимые рыночные события. В эти моменты формируются рыночные слухи и временные графические фигуры (клины, флаги, треугольники), что приводит к финансовым потерям тех, кто в этот момент пытается торговать.
Важно: настоящий тренд в «игровых» зонах только зарождается, после чего цена начинает двигаться в одну из критических зон (перепроданности/перекупленности), вплоть до момента прорыва волатильности. До этого момента рекомендуется находиться вне рынка.
«Ловушка специалиста» и работа в «ударный» день по торговой стратегии Вильямса
Проанализируем, что происходит непосредственно перед прорывом волатильности и что делать, если расчет на этот прорыв не оправдываются. «Ударным» днем считается следующая рыночная фигура:
Схема «ударного» дня, благоприятного для покупки: закрытие ниже min предыдущего дня. Если на следующий день цена разворачивается вверх и доходит до вчерашнего max , то рыночная ситуация действительно поменялась и именно в этой точке надо открываться в BUY .
Сценарий продаж после «ударного» дня требует закрытия выше max прошлого дня, факта ложного прорыва с последующим разворотом и движением вниз. Работает «модель отрицания»: если рынок не может сделать то, что должен был по торговой логике, значит, возможно быстрое противоположное движение.
Важно: психологически это соответствует свечным паттернам поглощения. Именно «ударный» день покажет точку, в которой возможен прорыв волатильности.
Рыночный сценарий «ловушка специалистов» заключается в ложном пробое прошлого трендового max , после чего происходит разворот, как минимум – на уровень мощной коррекции, или максимум – полная перемена направления. Автором идеи «ловушки» считается Р. Викофф, который утверждает, что рынком движет сознание толпы (коллективное сознание), которое затягивает трейдеров в игру в наиболее невыгодный для них ценовой момент.
«Ловушка продажи»: бычий трендовый рынок в течение 5-10 дней, после чего – прорыв вверх с закрытием выше max всего диапазона. При этом фактический min дня прорыва будет первой критической точкой – если эта точка пробивается вниз в последующие 1-3 дня, то высока вероятность «ложного» прорыва. Происходят эмоциональные покупки рядовых трейдеров, а маркетмейкеры при этом «разгружают» свои ресурсы. После чего активно разворачивают рынок туда, куда им действительно нужно, в данном случае – вниз. Приверженцы волновой теории называют эту ситуацию « пятой» волной.
«Ловушка покупки»: формируется аналогично в обратном направлении: медвежий тренд в течение 5-10 дней, пробой вниз с закрытием ниже минимума (и снятием всех стопов покупки) – создается мнение, что это должно «потянуть» цену дальше вниз. После чего находится любой повод для «улучшения» (чаще всего – фундаментальные новости) и выполняется спекулятивный разворот вверх. При этом покупатели, только что потерявшие на «ловушке», пытаются отыграться и поддерживают это движение.
Практический пример краткосрочной стратегии
Методика достаточно прибыльная и понятная любому новичку, требуется только один стандартный индикатор, хорошая торговая логика и четкая дисциплина. Итак, устанавливаем на ценовой график две простые скользящие средние (SMA) с периодом 3: одну строим по самым высоким ценам (high) , другую по самым низким ценам (low) .
Получаем две примерно параллельные линии:
Нужно поймать на графике точки перемены направления тренда – это и будет момент переключения между покупками/продажами. Данная торговая стратегия Вильямса работает только в направлении основного тренда и состоит в том, чтобы открывать покупку по ценам 3-х периодной скользящей средней минимумов и закрывать эту позицию по ценам 3-х периодной скользящей средней максимумов. Когда тренд разворачивается вверх, покупаем на линии 3-х периодного минимума, закрываемся на линии средней, построенной на максимумах, и ждем отката в обратном направлении.
Ситуация для продаж обратная. Открываем позицию по ценам линии скользящей средней максимумов и фиксируем по ценам скользящей минимумов.
И в качестве заключения…
Несмотря на то, что торговая стратегия Вильямса перекликается со многими стандартными методиками, она эффективна добавлением в них психологической составляющей рыночной толпы. Изучение логики Ларри Вильямса помогает понять тонкую структуру финансовых рынков, и как результат, позволит улучшить свои торговые системы и сдвинуть шансы на прибыль в свою сторону.
Широко известная во всем мире торговая стратегия Ларри Вильямса будоражит умы многих трейдеров с самого момента своего появления, и по сей день. Стратегия подкупает своей простотой – в ней нет никаких навороченных индикаторов, сложных правил входа или выхода из позиции.
Создатель этой стратегии – (Larry Williams ), человек, который прославился как один из самых успешных торговцев фьючерсами, как создатель технических индикаторов, как автор книг по трейдингу, и, конечно же, как создатель торговых систем.
Краткосрочная стратегия Ларри Вильямса была описана им в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли ». Данная книга содержит не только описание торговых стратегий, но и большое внимание уделяет психологии трейдинга. Любой торговец фондового или валютного рынка не должен пройти мимо данной работы – из неё можно почерпнуть массу полезной информации. Книга будет полезна как начинающим спекулянтам, так и опытным трейдерам – процесс обучения никогда не должен останавливаться.
В настоящей статье мы не будем пересказывать краткое содержание книги, она достойна того, чтобы быть прочитанной от корки до корки, мы более подробно остановимся на описании одной торговой системы, которой в своём труде делится автор.
Подробное описание стратегии Ларри Вильямса
Стратегия торговли Ларри Вильямса предполагает работу на малых временных периодах – пятиминутных или пятнадцатиминутных графиках. Вильямс пишет, что таймфрейм М15 в данной стратегии больше подходит для тех, кто предпочитает более спокойную и размеренную, или как пишет сам автор, «чуть менее лихорадочную» торговлю, поскольку трейдинг по данной системе требует полного сосредоточения.
Сама стратегия сразу манит трейдера своей простотой. Вильямс называет в книге данную стратегию «Трехбарной системой максимумов/минимумов». Автор утверждает, что используя данный торговый подход, ему удавалось последовательно заключать более 30 профитных сделок подряд. Результат, конечно, впечатляющий.
Настройка индикаторов по системе Ларри Вильямса
Система Ларри Вильямса использует всего лишь один индикатор – скользящую среднюю (Moving Average, MA), однако построить её нужно двумя способами – т.е., на графике цены будет две линии, но с разными настройками.
- Первая скользящая средняя должна иметь период «3» и строиться по минимумам («Low») свечей (баров).
- Вторая скользящая средняя также должна иметь период «3», но строиться по максимумам («High») свечей (баров).
- Оба мувинга должны иметь метод построения «Simple».
Рис.1. Настройки скользящей средней минимумов.
Рис.2. Настройки скользящей средней максимумов.
Цветовую гамму MA выбираем на свой вкус, чтобы было комфортно для восприятия.
Рис.3. USD/JPY. М15. На график нанесены индикаторы стратегии «Трехбарная система максимумов/минимумов».
Итак, индикаторы для работы настроены, осталось разобраться с главным – как осуществляется открытие и закрытие торговых позиций.
Открытие и закрытие сделок
Согласно концепции стратегии, осуществлять покупки актива необходимо по цене 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »), если тренд в настоящее время восходящий, и закрывать позицию при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »).
Для продаж – обратные условия. Продавать необходимо при достижении ценой 3-периодной скользящей средней максимумов («High »), если тренд направлен вниз, а закрывать сделку при достижении ценой 3-периодной скользящей средней минимумов («Low »).
Вильямс предлагает осуществлять сделки только по направлению локального тренда. Если тенденция направлена вверх, то трейдер должен только покупать, если вниз – то только продавать.
Вопрос в том, как правильно идентифицировать «бычий» и «медвежий» тренды, чтобы принять решение в какую сторону торговать? Определять моменты перелома тренда согласно стратегии необходимо по нанесённым на график мувингам – как только появляются точки разворота, когда скользящие средний меняют направление, тогда меняется и локальный тренд – необходимо переключаться с покупок на продажи и наоборот.
Рис.4. USD/JPY. М15. Вертикальными линиями отмечены точки смены локальных тенденций – в этим моменты необходимо менять тактику торговли. Если мы до этого момента только покупали на минимумах, то после смены тенденции начинаем только продавать на максимумах.
Если какая-то свеча создает разворот тренда, то такую сделку пропускаем – ждём чёткой тенденции и входим по правилам стратегии.
Рис.5. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на покупку на участках восходящего тренда – входим в рынок на нижнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на верхнем мувинге.
Рис.6. USD/JPY. М15. Зелеными овалами помечены места входа на продажу на участках «медвежьего» тренда – входим в рынок на верхнем мувинге. Золотыми овалами помечены моменты закрытия позиции – прибыль фиксируем на нижней скользящей средней.
Процесс торговли предельно просто – нужно следовать на тенденции, открывая сделки на верхних или нижних скользящих средних в её направлении.
Рабочие таймфреймы
Предлагаемые автором концепции временные периоды в М5 и М15 могут создавать одну весомую проблему: прибыль по многим сделкам рискует оказаться слишком малой, что принимая во внимание спрэд, не приведёт к существенному увеличению депозита.
Конечно, следует выбирать только те активы, по которым спрэд будет минимален. Однако можно ли попытаться укрупнить свои выигрыши, перейдя на более высокий тайм-фрейм?
Ларри Вильямс пишет, что стратегия может применяться одинаково хорошо на временных периодах, начиная с пятиминутного (М5) и заканчивая часовым (H1).
Рис.7. USD/JPY. Часовой график. Входы на продажи на нисходящем тренде. Отмеченные сделки могли принести в среднем около 20 пунктов прибыли каждая. Это больше, нежели можно заработать на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках, а к тому же, торговля на Н1 будет гораздо более размеренной и спокойной.
Стоит также отметить, что Вильямс ничего не говорит в данной стратегии о правилах установки стоп-лосса, причем необходимость установки данных защитных приказов красной нитью проходит через всю книгу. Примечательно, что даже сама книга заканчивается фразой напутствием: «Всегда используйте стопы ».
Если с фиксацией прибыли все предельно ясно – заработанные пункты забираем при достижении ценой противоположной скользящей средней, то для закрытия убыточных позиций есть повод для размышления. Как вариант, не устанавливать стоп-лосс, а закрывать позицию в момент смены тренда, если цена пошла не в ту сторону, в которую планировалось, либо устанавливать стоп по классике, под локальными минимумами и максимумами. Этот вопрос должен решить каждый трейдер самостоятельно, кто решит применять стратегию на практике.
Для каких рынков создана система Ларри Вильямса
Иногда в интернете можно встретить критические высказывания в адрес стратегии, основанные на том, что система первоначально создавалась именно для фьючерсных рынков, но никак не для рынка Форекс, а потому на рынке валютном она не эффективна.
На самом деле, стратегия универсальна – она прекрасно подойдёт как для фьючерсного, так и для ФОРЕКС.
Необходимо только подобрать удобные торговые инструменты, таймфрем, приемлемый уровень спрэда.
Если есть желание применить стратегию для фьючерсов или акций, то можно попробовать и убедиться, что там она работает так же хорошо, как и на рынке Форекс.
Рис.8. Фьючерс на нефть (CL). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на продажу от 3-х периодной МА максимумов на нисходящем тренде.
Рис.9. Акции Alphabet Inc. (GOOG). Часовой график. Варианты для осуществления сделок на покупку от 3-х периодной МА минимумов на восходящем тренде.
Как видим, система прекрасно работает и на рынке фьючерсов и рынке акций.
Лучшие брокеры для торговли и инвестиций
- Инвестиции
- Трейдинг
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Ещё |
|---|---|---|---|---|
 |
Опционы (от 70% прибыли) | $100 | ЦРОФР | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты | $200 | CySec, MiFID | |
 |
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты | $100 | FSA, ЦРОФР | |
 |
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты | $500 | ASIC, FCA, CySEC | |
 |
Форекс, Инвестиции | $100 | IFSA, FSA |
| Брокер | Тип | Мин. депозит | Регуляторы | Просмотр |
|---|---|---|---|---|
|
Фонды, акции, ETF | $500 | ASIC, FCA, CySEC |
Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения
Стратегия Ларри Вильямса, миллиардера, одного из успешных мировых трейдеров и авторитетного консультанта давно стала символом прибыльной технической торговли. Учет психологии рынка и авторские идеи и сегодня позволяют зарабатывать практически на любом рынке. Интересно то, что сам автор, как трейдер, до сих пор успешно торгует по своей безубыточной методике, которая практически не отличается от изложенной в его знаменитой книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Стимулом для разработки стратегии Ларри Вильямса для Форекс явилось существование двух абсолютно противоположных теоретических взгляда на рынок.
В первом варианте считается, что движение цен является абсолютно случайным и прошлое поведение цены никак не влияет на ее будущее. Тогда для построения ценовых прогнозов нет смысла применять анализ исторических данных.
Вторая концепция, сторонником которой является Ларри Вильямс, рассчитывает, что ценовое прошлое практически однозначно определяет ее дальнейшее развитие. И наглядным примером тому является персональный успех Вильямса и авторитет его торговых разработок.
Диапазон цены в стратегии Ларри Вильямса
Для изложения своей теории Ларри Вильямс ввел несколько технических понятий, первым из которых является «ценовой диапазон» . На протяжении почти 16 лет он сам лично искал устойчивые закономерности во временных ценовых циклах, но явного успеха не добился. Тем не менее, удалось обнаружить стабильные зависимости, на основе которых удается строить удачные торговые стратегии, рассчитывая на эффект повторения этих схем. Эти ценовые участки Вильямс считал «естественными циклами изменения цены».
В техническом анализе считается, что цена всегда доходит из точки А в точку В по плохо прогнозируемой траектории с текущими различными откатами и периодами флета. Рост амплитуды рынка всегда происходит от малых периодов к большим, а затухание – от больших к малым. Все канальные стратегии, работающие на пробой/отбой от границ, используют эти ценовые «передышки».
По мнению Ларри Вильямса, с рынком нельзя бороться - если по техническим расчетам вы ожидаете движение вверх, но цена все-таки падает, то это означает именно ошибку в расчетах и текущую торговую тактику нужно корректировать.
Истинный тренд в торговой стратегии Вильямса
Это ситуация, когда точки закрытия предыдущего дня смещаются в ценовой диапазон будущего дня. То есть, пока на рынке будут появляться новые покупатели, он не сможет правильно сформировать Вершину, пока имеется приток новых продавцов - не сформируется «надежное» Дно.
По Ларри Вильямсу для формирования устойчивого (истинного) тренда цена закрытия обязана показать прямую зависимость от текущего направления - к Вершине или ко Дну.
Ударный день в стратегии Ларри Вильямса на Форекс
Стратегия Ларри Вильямса forex считает, что истинный тренд продолжается до точки «пробоя» (или экспансии) ценовой волатильности в обратном направлении. В этот момент, по мнению автора, формируется (закрывается) торговый день, именуемый «ударным» (или разворотным), означающий истинную смену рыночного направления. Именно в этот торговый день, все возможные факторы (даже новости), будут заставлять основную массу трейдеров идти в направлении разворота и сопротивляться этой силе (как обычно делают новички) нельзя ни в коем случае.
Для идентификации таких прорывов есть много способов. Торговая стратегия Вильямса их определяет по наличию пробоя моментума и пробоя волатильности, то есть по классике - выход стандартного осциллятора (например, RSI) за базовый уровень 50. По Вильямсу именно в этой равновесной зоне и находится «истинная» цена актива.
По аналогии с играми с двойным исходом («орел-решка») эти ценовые зоны называют «игровыми» - именно в них и происходят рыночные события, которые трудно объяснить разумными факторами. Формируются неустойчивые и противоречивые графические фигуры, отрабатываются рыночные слухи, и те, кто в это время пытается торговать обязательно получают убыток.
Именно в «игровых» зонах зарождается истинный тренд и после выхода и этих хон цена приобретает направленное движение в одну из зон перепроданности/перекупленности до момента очередного пробоя волатильности. До этой точки Вильямс рекомендует быть вне рынка.
Торговля в ударный день
Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:
«Ударный день» для покупки. Закрытие текущего торгового дня за min-мом предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max-ма, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.
«Ударный день» для продаж. Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max-ма прошлого дня, возможен «ложный» пробой, потом разворот и движение вниз.
Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует по торговой логике, то существует возможность быстрого противоположного движения.
Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max-ма трендового дня, потом разворот (или сильная коррекция, или - перемена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в самый невыгодный для них момент.
«Ловушка продаж»: растущий тренд 5-10 дней, потом - пробой вверх, закрытие выше max-ма диапазона. Фактический min-мум дня прорыва это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течении следующих 1-3 дней, то, скорее всего, пробой «ложный». Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, за счет этого маркет-мейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Потом крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении в данном случае – вниз. Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.
«Ловушка покупок»: нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min-ма), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз. Потом рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно - статистику или любой иной «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост. Нервные мелкие покупатели, только что получившие убыток на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.
Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка. Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.
