Согласно статистике, индикаторами в торговле пользуется очень большое количество трейдеров. Считается, что использование индикаторов — один из самых простых подходов при построении торговых стратегий. Именно поэтому, индикаторы чаще всего используются в алгоритмическом трейдинге.
Что такое вообще индикатор?
Как бы он ни выглядел, но любой индикатор в большинстве случаев представляет собой график цены, над которым произведены различные действия. Если у индикатора больше чем одна линия, значит, график цены (смещённый, растянутый) был наложен на поле индикатора несколько раз.
Зачем нужны индикаторы
Видеть самостоятельно на графике все тенденции – дело очень сложное. А постоянно держать под контролем всё то, что на нём происходит, невозможно. На помощь приходят индикаторы, каждый из которых отслеживает определённые изменения на графике, и если они происходят, то индикатор подаёт сигнал.
Условно говоря, индикатор – как лампочка, которая загорается, когда в одном из сотни больших залов что-то происходит. Не требуется постоянно обходить все эти залы, достаточно следить за лампочкой.
Как пользоваться индикаторами
При всей популярности индикаторов, просто добавить один из них на график и ждать сигналов – совершенно недостаточно, это непрофессиональный подход. Любой индикатор даёт ложные сигналы, любой индикатор хорошо работает только при определённых условиях. Поэтому необходимо пройти следующие этапы.
Выбор
Выбираем 1, 2 или 3 основных индикатора. Выбирать их нужно, ориентируясь на актив, которым вы торгуете и на вашу торговую стратегию. При анализе торгуемого инструмента, необходимо анализировать динамические характеристики движения его цены, таких как, наличие трендов или флетов и т.д.
Подбор
Все индикаторы предполагают необходимость проверять и дополнять их друг другом. Поэтому к выбранным выше индикаторам нужно добавить дополнительные. Выбор осуществляется двумя путями.
Принцип проверки. Выбираем два похожих индикатора и совершаем сделки, только если они оба дают одинаковые рекомендации.
Принцип дополнения. Например, трендовые индикаторы работают только при наличии тренда. Если во главу угла вашей стратегии поставлен такой индикатор, то потребуется дополнительный, который будет вас извещать, есть ли на рынке тренд.
Настройка
Прежде чем торговать на деньги, обязательно нужно настроить все индикаторы. Это делается в два этапа:
Тестирование на исторических данных. Смотрим, какие сигналы давал индикатор в прошлом – и куда после этого в реальности пошла цена.
Тестирование на демо-счёте или в режиме .
Только после того, как ваша система индикаторов покажет себя с лучшей стороны, можно начинать торговлю на реальные деньги. Но это вовсе не означает, что подбор и настройку индикаторов нужно прекратить. Чем больше внимания вы будете этому уделять, тем лучше будет работать ваша торговая система.
Любой, кто знаком с моим методом, знает, что я не рекомендую использовать индикаторы в качестве первичного анализа рынка или инструмента входа. Я являюсь сторонником торговли на основе простых ценовых графиков, и учу своих студентов читать чистое ценовое действие, которое происходит на рынке форекс каждый день. В данной статье я намерен объяснить, почему торговля на основе индикаторов вредна для вашего успеха на рынке, и почему вы должны, вместо этого, научиться торговать с простыми установками ценового действия. Итак, забудьте о запутывающем хаосе, который создают индикаторы на ваших диаграммах, и оцените эффективность и простоту торговли с чистым ценовым действием.
Первичные и вторичные данные
Корень проблемы при использовании индикаторов связан с тем фактом, что все индикаторы вторичны по своей сути. Это означает, что вместо того, чтобы смотреть на фактические ценовые данные, вы пытаетесь анализировать и интерпретировать некие производные от ценовых данных. По существу, когда трейдеры используют индикаторы для принятия своих торговых решений, они получают искаженное представление о том, что делает рынок. Я же рекомендую вам устранить это искажение (индикаторы), чтобы получить реальное представление о том, что делает цена. Хотя это звучит достаточно просто, многие начинающие трейдеры оказываются обманутыми, либо поддавшись маркетинговой обработке различных сайтов, продающих торговые системы и сигналы на основе индикаторов, либо ошибочно полагая, что, если они научатся управляться со сложными индикаторами, то будут делать больше денег на рынке. К сожалению, это не соответствует действительности. Давайте, для начала, взглянем на два основных класса индикаторов и обсудим, почему они искажают ценовые данные: лидирующие и запаздывающие индикаторы
Технические индикаторы традиционно делятся на два вида: на "запаздывающие" или на "лидирующие" индикаторы. Запаздывающие индикаторы также известны как "импульсные" индикаторы. Наиболее популярными из запаздывающих индикаторов являются MACD и Скользящие средние. Запаздывающие индикаторы, как утверждается, помогают трейдерам делать деньги, определяя трендовые рынки. Однако, проблема заключается в том, что они сильно отстают, т.е. они дают сигнал покупки или сигнал продажи на трендовом рынке после того, как рынок уже начал развивать тренд, и часто к этому моменту уже готов корректироваться.
Другая проблема с запаздывающими индикаторами, вроде MACD и Скользящих средних, связана с тем, что они запутывают нас на консолидирующихся рынках. Часто возникают сигналы покупки или продажи, когда рынок готов развернуться и протестировать другую сторону торгового диапазона. Таким образом, единственным реальным применением запаздывающих индикаторов, по сути, является помощь в определении трендовых рынков, и я действительно использую некоторые Скользящие средние для идентификации трендов. Вы можете посмотреть в моих предыдущих статьях, как именно я использую Скользящие средние с моими торговыми установками ценового действия. Это - единственный индикатор, который я использую, и только для идентификации динамических областей поддержки и сопротивления.
К лидирующим относятся такие популярные индикаторы, как Стохастик, Параболик и Индекс относительной силы, также известные как "осцилляторы", потому что они колеблются между сигналом покупки и сигналом продажи. Проблема с этими лидирующими индикаторами состоит в том, что они ужасно работают на трендовых рынках, потому что они показывают состояния "перекупленности" и "перепроданности" почти на всем протяжении развития тренда. Так, если рынок развивает сильный восходящий тренд, осциллятор покажет перекупленность рынка, даже если он продолжает повышаться в течение долгого периода времени. То же самое происходит во время нисходящего тренда - осцилляторы почти постоянно будут показывать состояние перепроданности.
Это означает, что эти "лидирующие" индикаторы заставляют трейдеров ловить вершины и основания. Состояние перекупленности или перепроданности подразумевает, что рынок должен корректироваться, когда фактически этого не происходит. Проблема заключается в том, что никто не знает, как долго будет развиваться тренд, поэтому вы можете получить большое количество ложных сигналов прежде, чем фактическая будет сформирована вершина или основание. Вам часто приводят примеры, где показывается точная вершина или основание, когда описываются преимущества торговых систем на основе осцилляторов. Однако, они не показывают вам многочисленные ложные сигналы, которые возникали в процессе достижения фактической вершины или основания.
Итак, мы имеем запаздывающие индикаторы, которые хорошо работают на трендовых рынках, но вообще не работают в диапазонах, и лидирующие индикаторы, которые, наоборот, имеют неплохие результаты на консолидирующихся рынках, но ужасно работают на трендовых рынках. Многие трейдеры пытаются комбинировать их на своих графиках, чтобы использовать в качестве "фильтра" друг для друга. Можете себе представить, какую путаницу вы получите на своих графиках вследствие объединения многочисленных индикаторов, что ведет к пересмотру своих позиций, сомнениям, чрезмерной торговле и другим эмоциональным ошибкам.
Чистый график
Давайте взглянем на тот способ, которым многие трейдеры пытаются торговать с запаздывающими и лидирующими индикаторами на своих графиках, и затем сравним это с торговлей на основе простого ценового графика и ценового действия.
Ниже приведен дневной график EUR/U SD, с некоторыми наиболее популярными индикаторами: Стохастик, MACD, Параболик и несколько Скользящих средних. Взглянув на эту диаграмму, сразу видно, насколько запутывающей она является. Также вы можете заметить, что здесь есть множество ненужных переменных. Нет никакой причины делать торговлю более трудной, чем она есть, но именно это происходит со всеми этими индикаторами:
Диаграмма 1. Добавление индикаторов на ценовой график .
Теперь давайте взглянем на тот же самый график вообще без индикаторов, где есть только чистое ценовое действие и несколько горизонтальных линий, проведенных, чтобы показать существенные уровни поддержки и сопротивления. Очевидно, что эта диаграмма выглядит менее запутанной, так как все, что она показывает - это естественное ценовое движение в паре EUR/USD. Научившись читать это естественное ценовое движение и условия, в которых оно происходит, мы можем торговать в очень простой и эффективной манере.
Также стоит отметить, что вследствие того факта, что под ценой нет никаких индикаторов, мы имеем абсолютно неискаженное представление о цене, чем если бы мы имели множество индикаторов, поднимающих основание нашего экрана, как на диаграмме выше.
Диаграмма 2. Чистый ценовой график
.
Ясность
Как мы видим на диаграммах выше, при торговле на чистых ценовых графиках мы добиваемся большей ясности. Для трейдера очень важно быть сосредоточенным, поэтому, когда вы видите 5 различных индикаторов на своих диаграммах с противоречивыми сигналами, это не способствует сосредоточенности и чистому восприятию, а скорее вызывает замешательство и нерешительность.
Имея меньше параметров для анализа, наш мозг будет работать более эффективно и позволит больше полагаться на свои естественные торговые инстинкты. Эти торговые инстинкты становятся прекрасно-настроенными и полностью развитыми, когда вы научитесь читать ценовое действие на голом графике, и по мере того, как вы будете становиться более опытным трейдером на основе ценового действия, вы, в конечном счете, разовьете способность принимать торговые решения с большей степенью точности и меньшими усилиями.
Два популярных индикатора
Давайте, исследуем два наиболее популярных индикаторов: Стохастик и MACD, и затем сравним их с торговлей на чистом графике.
Индикатор Stochastic:
Есть два компонента в Стохастическом осцилляторе: линии %К и %D. Линия %К - это главная линия, отражающая вычисленное значение за указанное число периодов, а линия %D - это Скользящая средняя от %К.
Очень важно понимать, как формируется Стохастик, и знать, как он будет реагировать в различных ситуациях. Например:
Распространенным сигналом является падение линии %К ниже уровня 20 - рынок считается перепроданным, и это воспринимается как сигнал закупки;
Если пики линии %К находятся сразу ниже уровня 100, то при снижении линии под уровень 80 возникает сигнал продажи;
Вообще, если линия %К растет выше линии %D, то это воспринимается как сигнал покупки, если линии находятся под уровнем 80. Если же они выше этого уровня, то рынок считается перекупленным.
Индикатор MACD:
Чтобы ввести этот индикатор, который колеблется выше и ниже ноля, требуется простое вычисление. Вычитая 26дневную экспоненциальную Скользящую среднюю (EMA) цены от 12-дневной Скользящей средней, мы получаем значение индикатора. Как только добавляется сигнальная линия (9-дневная EMA), сравнение этих двух линий формирует картину для торговли. Если значение MACD выше сигнальной линии, то это рассматривается как бычий сигнал.
Следует обратить внимание, что есть несколько известных способов применения MACD:
Наблюдение за дивергенциями или пересечением центральной линии гистограммы; MACD показывает возможности для покупки выше ноля и возможности для продажи ниже ноля;
Отслеживание пересечений линий индикатора и их соотношение с центральной линией.
Из приведенных описаний индикаторов Стохастик и MACD, мы можем видеть, что очень проблематично читать все параметры, вовлеченные в вычисление, и пытаться точно их интерпретировать. Вы должны следовать определенным правилам, чтобы использовать их. Это означает, что вы должны сидеть перед своим монитором, ожидая, когда сигналы индикатора будут четко соответствовать определенным правилам, перед входом в рынок. Многие трейдеры комбинируют 2 и больше индикаторов и ищут совпадения множества сигналов, чтобы заключить сделку. Вы видите, как быстро этот клубок чрезмерно-сложных линий и сигналов на всем протяжении диаграммы может смутить вас и даже вызвать панику.
Давайте взглянем на пару примеров диаграмм с индикаторами Стохастик и MACD, по сравнению с той же самой диаграммой без индикаторов, где только установки ценового действия отмечают важные торговые сигналы.
Диаграмма 3. Индикаторы Стохастик и MACD
.
Теперь сравните эту диаграмму с тем же самым графиком, только с чистыми установками ценового действия и отмеченными уровнями поддержки и сопротивления. Становится ясно, что торговля от чистого ценового графика выглядит намного логичней и выгодней, чем попытка проводить тот же самый анализ через какие-то производные от цены. Зачем пытаться анализировать волнистые линии, которые получены из ценовых данных, когда вы можете научиться успешно анализировать и торговать на основе простых установок ценового действия, которые фактически являются "основными" данными? Другими словами, мы убираем посредника и берем товар непосредственно у производителя.
Диаграмма 4. Торговые установки ценового действия
.
На диаграмме ниже показан дневной график золота. Обратите внимание, как индикатор Стохастик показывал состояние перекупленности в течение многих месяцев в 2010 году, во время очень сильного восходящего тренда, со множеством выгодных входов на основе ценового действия. Если бы мы были сторонниками Стохастика, то постоянно думали бы, что вершина где-то рядом, потому что каждый день наблюдали бы перекупленность на индикаторе. Это еще раз доказывает, что единственная вещь, которая имеет значение на любом финансовом рынке - это то, что говорит нам ценовое действие, а не то, что предсказывают некоторые математические значения. В конце концов, это - общепринятая истина, что то, что "должно" случиться на рынке, часто не то же самое, что действительно происходит.
Диаграмма 5. Сигналы перекупленности индикатора
.
Теперь мы видим тот же самый график, только с ценовым действием:
Диаграмма 6. Сигналы ценового действия
.
Стрелки на диаграмме выше отмечают установки ценового действия, которые мы могли бы использовать для входа в восходящий тренд. Как вы видите, эти сигналы были намного выгоднее, чем попытки чересчур анализировать и усложнять торговлю с различными индикаторами.
Заключение
Я надеюсь, что наглядно показал вам, почему торговля на основе ценового действия значительно превосходит любые стратегии на основе индикаторов. Если вы хотите действительно понять ценовую динамику и механику финансовых рынков, то должны научиться анализировать ценовое действие на чистом ценовом графике без индикаторов. Даже если вы не станете развивать стратегии на основе ценового действия, вы все же должны понимать суть того, как анализировать голый ценовой график и как торговать только на основе ценового действия и важных уровней. Если вы будете использовать какую-нибудь другую торговую стратегию или систему, то понимание ценового действия сделает эту стратегию или систему более эффективной.
В заключении скажу, что индикаторы делают вас ленивыми, потому что убаюкивают вас в уверенности, что нет необходимости что-нибудь делать или что-либо изучать, кроме как механически читать свои индикаторы, которые скажут вам, что и когда делать. Ценовое действие помогает вам формировать решения о будущих результатах и направлении с большей точностью и скоростью, чем любой другой метод торговли, потому что ценовое действие является наиболее своевременным инструментом анализа. В конечном счете, ваш мозг и подсознание будут синхронизированы, и торговля от чистых установок ценового действия будет происходить естественным путем, как только вы адаптируете ее под себя. Ценовое действие - самый чистый и логический способ анализировать и торговать на рынке форекс, поэтому учитесь торговать от ценового действия как можно скорее, если хотите развивать свою торговлю в правильном направлении.
Трейдинг без индикаторов в последнее время становится все более популярным как среди профессиональных спекулянтов рынка Форекс, так и начинающих трейдеров. Редакция TradeHow составила рекомендации, как же лучше всего использовать такие торговые системы.
Выгода для трейдера
Торговля без индикаторов привлекает профессионалов потому, что у большинства из них сложилось за годы работы интуитивное понимание характера ценового движения, которое для таких специалистов уже не требует подтверждения от технических инструментов.
Для новичков безиндикаторная торговля на Форекс привлекательна по следующим причинам:
- Она отличается большей простотой восприятия и не требует изучения технических аналитических инструментов, их тестирования и отбора на графиках.
- Она дает им возможность почти сразу же перейти к практическому трейдингу.
Главное же мнение, на котором сходятся обе группы, состоит в том, что при всех положительных свойствах технических индикаторов подавляющее большинство из них запаздывает относительно ценового движения. Безиндикаторные торговые системы, применяемые на рынке Форекс, насчитывают множество разновидностей и относятся к группе под общим названием Price Action. В переводе с английского это означает «движение цены». Как же по ним торговать?
Простая стратегия Форекс без индикаторов по вершинам и основаниям рынка
Основы современного технического анализа были заложены Чарльзом Доу. Одним из главных постулатов его теории является утверждение о волнообразном движении рынка, результатом которого становятся вершины и впадины на графике цены.
Если соединить экстремальные точки таких волн отрезками ломаной линии, то места, где один отрезок ломаной сменяется на противоположный станут точками для входа в позицию. Можно соединять эти вершины и впадины отрезками вручную, а можно воспользоваться индикатором Зиг-заг из технического арсенала торговой платформы МТ4.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Стратегия, конечно, станет уже не безиндикаторной, так как один индикатор в ней все же используется, но если отбросить эту условность, то с ее помощью можно получить довольно надежную, хотя не сверхточную методику входа в рынок на ценовых экстремумах.
Пример торговли по вершинам и впадинам на графике NZD/USD.
Торговать по экстремумам можно как внутри дня, так и на более длительных временных интервалах практически любым финансовым инструментом. Можно использовать пары, отличающиеся средней и высокой волатильностью:
- NZD/USD;
- EUR/USD;
- GBP/USD.
Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок.
Минус стратегии в том, что для формирования очередного экстремума после него должно сформироваться как минимум две свечи. Иногда за эти две свечи цена успевает пройти немалое расстояние по новому тренду, и трейдер теряет возможную прибыль, однако входить в позиции раньше слишком рискованно.
Кроме того, разворот тренда может оказаться ложным, и цена может вновь повернуть в направлении только что сформировавшегося экстремума, и обновить его. Поэтому каждую сделку необходимо защищать жестким стоп-лоссом. Если ж разворот оказался верным, и формируется новый тренд, то можно подольше подержать сделку открытой, пододвигая стоп-лосс или пользуясь трейлингом.
Стратегии Форекс без индикаторов по теням свечей
Такой метод безиндикаторного трейдинга можно считать частным случаем свечного анализа. Как показывают наблюдения за графиками, в момент истощения тренда японские свечи в верхней и нижней области ценового графика начинают «отбрасывать» тени большой длины. Это объясняется нерешительностью участников рынка.
Когда тренд достигает локального экстремума, образуется зона скопления таких свечей. Цена достигает экстремума предыдущей свечи, далее она не может преодолеть этот уровень и движется затем в ту сторону, куда направлено тело свечи. В итоге на графике эти крайние точки теней указывают на уровни сопротивления старому тренду и поддержки новой тенденции.
Пример торговли по теням свечей на недельном графике пары EUR/USD.
Подобного рода скопления свечей хорошо выявляются на недельном графике пары EUR/USD. Как видно из примера, сделки нужно открывать в направлении, противоположном длинным теням.
Безиндикаторная стратегия Форекс с использованием фигур технического анализа
Внимательное изучение графика абсолютно любого финансового инструмента позволяет выявить на нем консолидационные зоны ценовых скоплений. В таких областях цена колеблется между локальными экстремальными значениями с относительно невысокой волатильностью без прорывов вверх или вниз. Если в таких областях соединить точки локальных экстремальных значений цены отрезками, то можно получить определенную фигуру графического анализа или графический паттерн.
Если паттерн появляется в начале или в конце действующей тенденции, то следует ожидать ее разворота с высокой долей вероятности. К наиболее распространенным, часто повторяющимся разворотным фигурам относятся следующие:
- двойные, тройные основания и подобные им вершины;
- дно и «блюдце» Мерфи;
- плоские вершины;
- модель «голова и плечи».
Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции.
Бычий прямоугольник и восходящий клин на графике биткоин.
В большинстве случаев это носит характер резкого броска цены по тренду, то есть такие модели, являющиеся фигурами продолжения тенденции, играют роль своеобразных импульсных индикаторов. К моделям продолжения принадлежат:
- клинья корректирующего типа;
- прямоугольники;
- клиновидные вымпелы.
Вполне естественно, что такие фигуры лучше всего проявляют себя на графиках больших таймфреймов, поэтому искать их следует на периодах от одного дня и старше. А вот внутридневной трейдинг по ним станет более сложной и рискованной затеей.
Безиндикаторная торговая система по уровням Фибоначчи
Так как уровни Фибоначчи, встроенные в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ4, не являются техническим индикатором в собственном смысле этого слова, то торговлю по ним вполне можно отнести к торговым стратегиям без индикаторов.
Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.
Нюанс! Движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции.
Уровни Фибо графически представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать абсолютно успешную безиндикаторную Форекс стратегию для трейдинга. Причем, в сравнении с вышеописанными стратегиями, трейдинг по Фибоначчи отличается максимальной наглядностью и прибыльностью.
Пример торговли по этой стратегии на графике AUD/USD.
Для практического трейдинга по уровням Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи от одного из локальных экстремумов в направлении тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:
- 23,6%;
- 38.2%;
- 50,0%;
- 61.8%.
Наибольшее значение именно этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов. Следует обратить внимание на такие моменты:
- Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
- Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
- Если цена не пробивает его и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
- 50,0% - это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости. Преодоление зоны сопротивления на 61,8% означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
- После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.
Торговать по уровням следует на дневных и недельных временных интервалах, выбирая для этого пары со средней и высокой волатильностью порядка двухсот – семисот пунктов, вроде пары GBP/USD.
О торговле по объемам
Некоторые начинающие трейдеры пытаются отыскать не существующие в природе прибыльные торговые стратегии без индикаторов на основе анализа объемов цены.
Им следует знать, что по причине отсутствия географической привязки рынка Форекс к конкретной локальной биржевой торговой площадке и круглосуточного ведения торговых операций с понедельника по пятницу, понятие рыночного объема на Форекс не существует, а имеется только возможность рассмотрения тикового объема, который является упрощенным показателем числа сделок, совершенных за единицу времени.
Поэтому попытка выстроить торговую систему на основе показателей объема хоть с индикаторами, хоть без них, просто лишена практического смысла и обречена на провал.
Прибыльность торговли без индикаторов
Цена первична. Лучшие аналитические технические инструменты всегда будут только ее производными. Трейдеры, торгующие по компьютерным индикаторам, всегда сталкиваются с запаздыванием, либо опережением ценой их сигналов.
Запаздывание означает демонстрацию событий, которые уже произошли, опережение, хотя и предсказывает будущее движение цены, но делает это со множеством ложных сигналов. Поэтому любые математические индикаторы являются только вспомогательными инструментами, а объективная информация о движении цены может быть получена только от чистого графика. Настоящие профессионалы торгуют только такой график!
Трейдинг по индикаторам представляет собой одно из направлений развития технического анализа рынка. Что такое индикатор? По сути своей является упрощенной интерпретацией информации, представленной на ценовом графике. Другими словами, для того, чтобы трейдер не сломал себе голову пытаясь свести и проанализировать те или иные параметры ценового графика за определенный промежуток времени были придуманы индикаторы. Индикатор в одной двух линиях сводит информацию сразу о многих параметрах ценового графика и дает трейдеру однозначный ответ покупать или продавать в данный момент времени.
График цены с индикаторами
Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд. Ведь индикаторы зачастую дают ложные сигналы, поэтому для их эффективного использования требуется применять так называемые фильтры. В качестве фильтров могут выступать другие индикаторы подтверждающие или опровергающие сигналы основного. Например, сигнал к продаже полученный при пересечении скользящей средней графика цены сверху вниз можно подтвердить показаниями . Никогда не следует опираться на сигналы одного двух индикаторов, дождитесь подтверждения сигнала как минимум тремя вспомогательными индикаторами и только после этого открывайте позицию.
Выбор основного и вспомогательных индикаторов, а также настройка их параметров (у каждого индикатора есть ряд настраиваемых параметров) – дело достаточно сложное, но вполне выполнимое. Подбор индикаторов осуществляется в зависимости от ряда факторов, среди которых:
- Торгуемый . Для каждого рынка и порой для каждого отдельного финансового инструмента один и тот же индикатор может показывать разный процент ложных сигналов. Другими словами, определенный индикатор может хорошо подходить для торговли, например, опционами на зерно, но совершенно не годиться для торговли валютными фьючерсами.
- Наличие или отсутствие ярко выраженного тренда в момент торговли. Ни для кого не секрет что определенные индикаторы лучше работают при сильном трендовом движении рынка, а некоторые наоборот лучше применять при флэте.
- Временной интервал торговли. Опять-таки одни индикаторы могут показывать вполне достоверные результаты на долгосрочных периодах (от недели или даже месяца) и безбожно врать на краткосрочных (например, при скальпинге). Поэтому всегда следует подбирать индикаторы под определенный временной интервал.
- Личные предпочтения трейдера. Ну и конечно любой применяемый индикатор должен соответствовать стилю торговли заложенном в торговой системе трейдера и его сигналы не должны вступать в противоречие с эмоциональным состоянием трейдера в момент торговли.
Для того чтобы подобрать подходящие индикаторы потребуются многие часы работы на демо-счете или тестирования в тестере стратегий с помощью специально созданного торгового робота.
Одним из главных преимуществ трейдинга по индикаторам является возможность легко переложить алгоритм торговли на язык программирования (например, MQL4) создав таким образом торгового робота. Дело в том, что все (или по крайней мере основные) индикаторы технического анализа имеют свои функции в любом языке программирования используемом для создания торговых роботов. И если трейдинг по фигурам технического анализа и уж тем более интуитивный трейдинг не всегда можно переложить на язык торгового робота, то трейдинг по индикаторам идеально подходит для автоматической торговли.
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.
Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..
Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.
Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).
Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).
Установка и настройка индикатора CCI
Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.
Перед вами откроется окно с настройками индикатора:
Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:
- Период;
- Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
- Стиль линии.
Рассмотрим каждый параметр по отдельности.
Индикатор CCI. Вкладка Параметры.
Параметр Период
По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.
При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.
При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.
Параметр Применить к
Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.
Typical Price = (High + Low + Close)/3
Параметр Стиль
В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.
Индикатор CCI. Вкладка Уровни.
Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.
Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.
Расчет индикатора CCI
Формула для расчета индикатора за заданный период n
CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где
- TP – типичная цена за один период;
- SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
- MD – среднее отклонение за период n;
- 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.
Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.
Торговля по индикатору CCI
Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом
Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.
На графике это будет выглядеть так:
С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.
Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности
Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.
Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.
Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.
Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.
Индикатор CCI. Торговля по дивергенции
Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.
Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.
При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.
Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.
Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.
При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.
Заключение по индикатору CCI
В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.
Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.
Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.
Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.
Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.
На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.
