Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.
Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов - Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.
Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры - это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит - все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.
Читайте также:
Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).
Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.
- Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
- Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.
Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.
При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна - анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.
Том Вильямс - автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.
Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.
На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.
Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем - это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй - объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.
Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.
Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит - что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.
Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки - это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).
На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».
Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).
Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.
Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» - «Входные параметры».
Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.
Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.
Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал - объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.
Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем - осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают - вскоре на рынке появится новый тренд.
Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать - маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.
Итог
Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит - можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов - Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс - хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.
Есть у объемов еще один плюс - если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам .
Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.
Какие типы объемов существуют?
На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа - просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:
Accumulation/Distribution.
С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.
Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше - падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.
Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму - высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.
Где посмотреть реальные объемы на форекс?
Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4 , просто нужные данные берем оттуда.
Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.
Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах , то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.
Cluster Delta - один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм , способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.
Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4 . Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.
Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов .
Футпринт – горизонтальный срез реального объема
Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.
Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS
Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.
В правом столбце указаны покупатели, в левом - продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.
Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.
В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов . Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.
Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия - рынок временно нащупал тот уровень , на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).
Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.
В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.
В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня .
Азы работы с футпринтом и объемами
Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии . Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.
В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя - возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.
По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя - резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный . Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.
Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления . В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).
После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.
Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала . Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.
На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях .
Пара простых паттернов при торговле по футпринту
Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.
Еще раз подчеркну - искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.
Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну . Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.
Стратегия форекс на индикаторах объема
На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ , так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.
Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий .
Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.
Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:
Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;
MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему
Торговые объемы Форекс, а также их правильная интерпретация, это неотъемлемая часть успешной торговли валютами. Изучая торговые объемы, Вы с легкостью сможете определить наличие на Форекс «умных денег», оказывающих влияние на состояние рынка, а также ведущих основную массу рыночных участников и создающих для них западни, зачастую приводящих к смене тенденции либо начинающих новые сильные движения, выводящие биржу из флетового состояния.
Исходя из всего этого, торговля на Форекс по объемам, как в принципе и на бинарных опционах, должна быть досконально изучена каждым, кто желает получать стабильную прибыль, а не попросту торговать.
Рынок Форекс и его торговые объемы. Почему так важно следить за ними?
Всем известная торговая аксиома говорит о том, что сильные движения цены на бирже Форекс, создаются в результате дисбаланса , а торговые объемы как раз и помогают определиться с текущим рыночным настроением и следовать вслед за крупными участниками торгов.
Торговые объемы на Форекс и трейдинге бинарных опционов, еще называют «VSA» (Volume Spread of Analysis), трактуется это как «анализ изменений в торговых объемах». Поэтому , Вы сможете всегда быть в курсе текущего настроения крупных игроков, располагающие серьезными капиталами.
Вы спросите: «Зачем это надо знать ?». Все просто – среднестатистические трейдеры (как мы с Вами), ни как не влияют своими сделками на происходящую на бирже Форекс ситуацию, поэтому целесообразно будет двигаться вслед за сильными торговцами, повторяя их действия в данный момент времени.
Торговые объемы отражают активность участников Форекс и, в какой-то мере размеры задействованных ими капиталов. Их можно сравнить с количеством голосов рыночных участников, которые они отдали за данное ценовое движение. Но фактически, торговые объемы, которые мы наблюдаем в , это не что иное, как количество ценовых изменений в определенную временную единицу.
Но начинающие спекулянты, зачастую по неизвестным причинам, не уделяют должного внимания данному показателю, который является объективной и независимой переменной, описывающей рыночное состояние, используемой опытными игроками для подтверждения движения цен.
Вам, прежде всего следует уяснить, что на бирже Форекс и впрочем , всегда присутствуют те, кто продает и те, кто покупает. А все движения цен происходят по причине относительной активности какой-либо из сторон.
Так, если более мотивированы продавцы, то цены будут снижаться, а если покупатели то, наоборот – подниматься. Если обобщить все вышеизложенное, то можно сказать, что торговые объемы помогают нам определить, кто на рынке более активен – покупатели или продавцы.
Где лучше смотреть и как распознавать торговые объемы рынка Форекс?
Давайте теперь рассмотрим, каковы же основные принципы, по которым интерпретируют торговые объемы на Форекс. При этом Вам следует сразу уяснить, что когда речь заходит об изменении уровня объемов, то это сравнивается объем недавнего прошлого и, как правило, объем ближайшего ценового интервала.
Итак, динамика объемов в торговле, должна следовать за рыночной тенденцией (смотрите рисунок ниже). Если цена актива растет, то, как правило, растет и объем. И, наоборот, при снижении цены актива – объемы уменьшаются.
Сразу отметим, что когда речь идет о падающем или растущем объеме, то тут подразумевается общая тенденция, а не объемы на отдельно подобранных . На рисунке ниже, восходящая тенденция обозначена зелеными стрелками, но при этом внутри тренда существуют отдельные сессии (красные стрелки), на которых объемы ниже от тех, что расположены в соседних интервалах цен.
Если Вы на графике наблюдаете восходящую тенденцию с растущим объемом, это является свидетельством нормального трендового развития.
Но если, как на рисунке ниже, цена растет, а объем снижается, это является сигналом того, что ценовое восходящее движение происходит по причине дефицита продавцов на данном уровне, а не потому, что на Форекс переизбыток агрессивных покупателей.
Как правило, на Форексе нисходящая тенденция ассоциируется со снижающимися торговыми объемами . При снижающихся объемах, рост цен, это явление не нормальное, так же как и снижение цены на растущих объемах. Если ситуация на рынке нормальная, то динамика объемов и цен соответствует друг другу.
И если наблюдается падение цены и рост объемов (рисунок ниже), это является свидетельством присутствия на рынке давления продавцов. При возникновении такой ситуации необходимо закрыть длинные позиции и покинуть рынок.
На рисунке ниже, Вы можете наблюдать, как объемы начали расти на падающих ценах. Это является свидетельством все большей активности продавцов и уменьшения ее у покупателей. На Форекс, довольно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда цены «скользят» вниз, но на следующий день торговые объемы увеличиваются. Такое явление не является нормальным и свидетельствует о снижении цен по причине чрезмерной активности продавцов, а не тем, что не хватает покупателей.
Из изложенного выше, можно сделать вывод, что нормой на Форекс является та ситуация, при которой торговые объемы растут одновременно с ценами или одновременно с ними уменьшаются. Все, что этому не соответствует нормой не является и говорит о смене тенденции.
Торговые объемы по рынку Форекс, на каких сервисах лучше их смотреть?
Итак, что такое торговые объемы, их основные принципы и зачем они нужны для торговли, Вы уже знаете. Но где лучше их смотреть, ведь если Вас заинтересовала данная тема, то Вы уже наверняка узнали, что по причине того, что Форекс это внебиржевой межбанковский рынок, не имеющий географической привязки, с реальными торговыми объемами у него имеются большие проблемы. А все и рынка бинарных опционов предоставляют своим клиентам лишь тиковые объемы.
Чтобы было понятнее напомним, что торговые объемы указывают нам на количество совершенных контрактов (сделок) за единицу времени. А сами тиковые объемы, это количество тиков за временную единицу. В свою очередь, тик является изменением цены на 1 пункт. То есть, тиковые объемы не имеют по факту никакого отношения, к объемам совершаемых на Форекс сделок . Отсюда и возникает вопрос о реальных торговых объемах и где лучше их смотреть.
Сразу отметим, что объективные торговые объемы Форекс, могут быть только официальными и задокументированными. Но, где лучше их смотреть? Конечно же, на биржах. Но в мире огромное количество бирж (Москва, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, только немецких бирж 8 штук) и везде идет торговля валютой. Какую выбрать?
Но, есть одно большое «НО» — для открытия торгового счета Вам понадобиться огромная сумма денег. Можно воспользоваться демо счетом, но «СМЕ», это не Форекс и не рынок бинарных опционов, поэтому бессрочной «демки» Вы не получите (пару недель максимум). Поэтому, мы рекомендуем идти другим путем и найти иные источники, о некоторых из них мы сейчас вкратце расскажем.
Итак, торговые объемы, какие сервисы показывают их точно?
Самым надежным источником, является непосредственно веб-ресурс «СМЕ». Вот прямая ссылка на графики торговых объемов: cmegroup точка com /trading/fx/. Также, можно зайти на главную страницу и открыть таблицу от туда.
В таблице Вас будет интересовать столбец «chart». Кликнув по иконке напротив инструмента, Вы сможете открыть и наблюдать график.
В меню сайта активируйте вкладку «V-анализ» и в ней «График»:
Здесь все интуитивно понятно. Вы сможете выбрать инструмент, включить дельту, смотреть кластерный график и так далее.
И еще один сервис, где можно посмотреть торговые объемы Форекс, это tradingview.
Единственным его недостатком является то, что бесплатно можно получить доступ лишь к данным по дневному таймфрейму.
Также следует учесть, что при выборе инструментов необходимо прописывать не тиккеры пары валют, а тиккеры валютных фьючерсов.
ВИДЕО ОБЗОР:
Где лучше смотреть тенденцию торговых объемов на Forex?
Здравствуйте, уважаемые читатели. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор
Важность объемов
Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.
Сложность определения объемов на форекс
Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.
Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:
1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем
Объемы с рынка фьючерсов
Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.
Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.
Тиковый объем
Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader . Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.
«Там, где другие данные по объему
недоступны,
может использоваться тиковый объем.»
Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.
К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.
Так как все-таки лучше смотреть объемы?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.
(изображение увеличивается по клику)
Описание сигналов индикатора Better Volume
Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.
Красный цвет — означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.
Белый цвет — означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.
Желтый цвет — означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.
Зеленый цвет — обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.
Скачать индикаторы объема
(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)
Важно! Нюансы установки в новые билды Metatrader 4
P.S. С сентября 2013 года индикатор Cluster Volume для работы требует активацию.
Анализ объема торгов Форекс, наряду с техническим и фундаментальным анализом, обязательно должен учитываться при заключении сделок. Цель каждого трейдера - научиться стабильно зарабатывать на валютном рынке. Но этого не получится сделать без понимания природы рынка, сил, которые им движут.
Часто случается, что трейдер торгует по своей стратегии в полном соответствии с ее правилами, соблюдает , контролирует свои эмоции - но все равно сделки часто закрываются по стоп-лоссу. А все дело в том, что на рынок, в определенное время, выходят крупные игроки и начинают "поворачивать рынок" с выгодой для себя. Не каждая стратегия учитывает это явление. Поэтому трейдеру, наряду с соблюдением всех правил своей торговой стратегии, необходимо обращать внимание на такие моменты, как вход и выход из рынка крупных игроков с их миллиардами, их действия - покупают они или продают. Именно эти знания помогают обычному трейдеру входить и выходить из рынка так же, как это делают финансовые воротилы, которые двигают рынок большими объемами торгов. Именно про объемы торгов на Форекс мы и поговорим сегодня - о том, как их отслеживать, как выявлять направление сделок, совершаемых , и как все это применять на практике. Для изучения маневров этих игроков используется методика VSA .
Понятие VSA и объемов.
Что такое VSA ? VSA (Volume Spread Analysis) - это анализ объема сделок на Форекс, размера и формы свечей. В названии VSA под словом Spread подразумевается не привычный всем трейдерам (разница между ценой Ask и Bid), а . То есть метод VSA подразумевает анализ объема Форекс и тела свечи: расположение точек открытия, закрытия, High и Low. И в зависимости, что происходило на рынке до этого, трейдер оценивает общую картину и поведение маркетмейкеров, стараясь повторять их действия.
Объем же - это суммарное количество купленных и реализованных .
К примеру, один трейдер купил 10 лотов, второй продал 15 лотов, третий купил 5. Суммарный объем их сделок составит 30 лотов. Суммарный объем еще называют "чистым объемом" - он показывает настроение участников торгов, зоны скопления крупных сделок и зоны их истощения. Именно поэтому, информация об объемах на Форекс имеет большую ценность.
Чем больше объем, тем выше интерес трейдеров к цене. Чем объем меньше, тем цена не столь интересна для торговцев. Также маленький объем может наблюдаться на рынке ввиду того, что интерес к по текущей цене есть только у одной стороны. Например, покупатели хотят приобрести пару EURUSD по цене 1,1333 и общим объемом 100 лотов, но на рынке не хватает продавцов, которые согласны продать по этой цене. Они готовы продать только 50 лотов. В результате этого объем падает.
При одновременном росте и цены, и объема, можно говорить о восходящем уверенном . Если цена растет, а объем снижается, то такая ситуация означает отсутствие сильных игроков, поддерживающих тренд, а значит, следует рассматривать возможности выхода из ранее открытых сделок, либо не входить в покупки. Аналогично и для : если цена падает и показатели объема высокие - то тренд сильный, если объем низкий, то следует ожидать разворота движения.
Помимо встроенных индикаторов объема на Форекс в терминал MetaTrader 4 можно загрузить и другие, которые могут быть более удобными для использования. К таковым относится индикатор Better Volume , также показывающий тиковый объем. Он раскрашивает столбики гистограммы в разные цвета, соответствующие силе изменений цены. Скачать индикатор вы можете по ссылке ниже:
Скачать better-volume.rar (скачиваний: 137)
Установка индикатора BetterVolume 1.4.mq4 стандартная - "кидаете" файл в папку ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ и загружаете его на график терминала МетаТрейдер 4 из окна Вставка - Индикаторы - Пользовательский - BetterVolume 1.4 . Более подробно с процессом установки индикаторов, советников и скриптов можно ознакомиться на странице .
Индикатор Better Volume сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдает сигналы, по которым трейдер определяет объем и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:
- - гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объема и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
- - белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
- - желтый цвет характерен для свечей с малым объемом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
- - зеленый цвет - возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объемом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
- - голубые столбики - нейтральный объем, без критических значений.
Объемы на рынке Форекс редко используются трейдерами для , тем не менее данный инструмент обладает большим потенциалом. Сочетание его с другими инструментами анализа позволяет с большей точностью видеть точки разворота тренда , а значит трейдеру проще решить - стоит ли входить в рынок, либо переждать и открыть сделку позже, и уже в обратном направлении.
