Торговая стратегия для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR предназначена для работы по тренду, так как использует в своей работе два стандартных трендовых индикатора. Индикатор подает сигнал для входа в рынок, а индикатор подтверждает его сигналы. Данная стратегия хорошо подойдет для новичков на рынке Форекс, так как использует всего два простых технических индикатора, сигналы которых очень просты и понятны.
Характеристики Envelopes и Parabolic SAR .
Валютные пары: любые, с невысокой волатильностью.
Таймфрейм: H1 и выше (предпочтительно).
Время работы: круглосуточно (на таймфреймах выше Н1).
Используемые параметры индикаторов:
— Envelopes: Метод МА: Экспоненциальная; Применить к: Close; Период: 28; Отклонение: 0,01% (минутный график), 0,02% (15-минутный график), 0,05% (часовой график), 0,2% (дневной график).
— Parabolic SAR: настройки по умолчанию.
Правила работы по торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR .
Условия входа для длинной позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится ниже цены, что предполагает наличие восходящего тренда.
— Цена пересекает синюю линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться выше синей линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на покупку.
Можно использовать динамический, установив его на красной линии индикатора Envelopes.
Тейк профит . Позицию закрываем, когда цена коснется синей линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены. Посмотрите на истории, какой вариант на какой валютной паре и таймфрейме работает лучше.
Условия входа для короткой позиции:
— Индикатор Parabolic SAR находится выше цены, что подразумевает наличие нисходящего тренда.
— Цена пересекает красную линию индикатора Envelopes. Свеча должна закрыться ниже красной линии. На открытии следующей свечи открываем позицию на продажу.
Стоп лосс также используем динамический, установив его на синей линии индикатора Envelopes.
Тейк профит. Позицию закрываем, когда цена коснется красной линии индикатора Envelopes или когда появляется первая точка индикатора Parabolic SAR с противоположной стороны от цены.
Рассмотрим работу торговой стратегии для начинающих на индикаторах Envelopes и Parabolic SAR на примере валютной пары AUD/USD на часовом графике.
В точке 1 индикатор Parabolic SAR находится выше цены и она пересекает красную линию индикатора Envelopes. На следующей свече открываем позицию на продажу. Как только появляется первая точка PSAR под ценой, закрываем позицию. Тейк-профит составил 20 пунктов. Вскоре в точке 2 появляется повторный сигнал на продажу. Эта сделка приносит нам 36 пунктов. Затем в точке 3 появляется противоположный сигнал: PSAR находится ниже цены и она пересекает синюю линию Envelopes. На следующей свече открываем позицию на покупку. При появлении противоположного сигнала от индикатора Parabolic SAR закрываем позицию. Тейк-профит в этой сделке составил 105 пунктов.
Классические индикаторы в трейдинге нередко дорабатываются профессиональными трейдерами, чтобы приспособить их под реалии современного рынка. Индикатор Envelopes – это пример модификации инструмента (Moving Average), поэтому он также отличается простотой восприятия. Применять Envelopes может даже новичок, для которого будет особенно полезно начать изучение рынка именно с этого инструмента.
Как настроить индикатор Envelopes
Скачать бесплатно индикатор Envelopes для Форекс можно в сети, однако, для терминала МТ4 это не понадобится: инструмент уже есть в программе. Чтобы его установить, нужно открыть ее и пройти следующий путь: Вставка – Индикаторы – Осцилляторы. В результате появится окно с параметрами инструмента.
Суть параметров следующая:
- Отклонение (Deviation) – это характеристика, от которой будет зависеть ширина канала. По опыту трейдеров лучше выбирать значения в пределах 2%.
- Метод МА – можно выбрать как простую среднюю скользящую со сдвигом 0, так и экспоненциальную со сдвигом 1 или средневзвешенную (2)
- Период – очень важный параметр, поскольку именно от него будет зависеть количество входов. Лучше оставить 14 или выбрать немного большее значение (15-20). Тогда частота сигналов уменьшится, но зато увеличится их качество.
Важно! Обычно настройка индикаторов на Форекс не предполагает изменения ключевых характеристик. Однако в некоторых случаях лучше приспособить значения под свою стратегию. Решение следует принимать исходя из собственного опыта.
Таким образом, можно скачать индикатор Envelopes или использовать готовый инструмент в терминале МТ4. Для мобильных устройств можно установить его аналог – индикатор Trend Envelopes для Андроид, который обладает тем же самыми параметрами.
Правила торговли
Любой работающий индикатор Форекс перестает быть таковым, если трейдер не учитывает всех правил входа. В случае с Envelopes их достаточно мало – по сути, нужно входить на продажу, если цена близка к верхней границе канала, и на покупку, если цена приблизилась к нижнему краю. Также важно учесть, что на рынке должен сложиться тренд, поскольку в ситуации флэта многие сигналы станут ложными.
Стоп-лосс следует ставить по ближайшему минимуму/максимуму, а тейк-профит по достижению прибыли в 30 пунктов или при формировании явно противоположного сигнала.
Дополнительными сигналами можно признать те случаи, когда во время ярко выраженного тренда актив продолжает движение по нему, отталкиваясь от средней линии канала как от поддержки или сопротивления.
Важно! Когда границы канала становятся практически горизонтальными, сужаются и идут параллельно друг другу, на рынке наблюдается флэт – в это время лучше не входить.
Что усиливает сигнал
На практике рассматриваемый инструмент лучше применять не только сам по себе, но и в сочетании с другими признаками:
- Хорошие результаты показывает комбинация Envelopes с MACD и Stochastic. Особенно сильной считается вариант дивергенции – когда цена обновляет локальные минимумы, а индикатор – локальные максимумы, и наоборот.
- Инструмент можно использовать практически на любом таймфрейме. Если на разных интервалах наблюдаются противоречивые признаки, исходить следует из показаний старшего или переждать.
- Если актив движется от важного уровня поддержки или сопротивления – это значительно усиливает вероятность получения прибыли.
- Наконец, если при формировании сигнала на графике наблюдаются классические паттерны Прайс Экшен – это также увеличивает шансы.
Важно! Во время выхода важных экономических новостей цена, как правило, совершает сильные, импульсные движения. Поэтому любые трендовые индикаторы в этот момент могут дать ложные сигналы – следует переждать и не совершать сделок.
Индикатор Envelopes может пополнить набор инструментов опытных трейдеров. А для начинающих он удобен не только благодаря своей простоте, но и в качестве методики изучения рынка, поскольку позволяет увидеть логику движения цены разных активов.
Индикатор Envelopes - инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая - ниже его.
Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.
Как пользоваться индикатором Envelopes
Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.
Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.
Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.
Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.
Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.
Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.
Расчет Envelopes
Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:
- Верхняя линия = SMA (Close, Т) * .
- Нижняя линия = SMA (Close, Т) * .
Здесь SMA - простое скользящее среднее, Close - цена закрытия, Т - период усреднения, K - значение смещения от среднего (измеренное в процентах).
Основная цель использования индикатора - выявление изменений в тренде.
В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.
Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.
Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.
Понимание основных сигналов
Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.
Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.
Определение трендов
Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.
То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.
Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.
Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.
Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.
Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.
Перекупленность и перепроданность
Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.
Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.
Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.
То же верно и для условий перепроданности.
Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.
Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.
Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.
Внутридневные торговые стратегии
Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.
Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча - нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.
Дневные торговые стратегии
В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.
Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.
И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.
Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.
Стратегии свинг-трейдеров
Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.
Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение - на 0,75, а период стохастического индикатора - на 14. перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.
Индикатор Envelopes в бинарных опционах
Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное - к продаже.
Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.
В завершение
Envelopes часто используется как но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.
После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.
Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.
Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.
Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.
Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего - предупреждает о перепроданности.
Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.
Индикатор Envelopes, название которого переводится на русский язык как «Конверты», относится к группе трендовых технических индикаторов. В определенной степени он является интерпретацией полос Боллинджера и построен в виде двух скользящих средних. Поэтому, Envelopes сочетает в себе идеи скользящих средних и канальных индикаторов.
Описание и принцип работы индикатора Еnvelopes
Идея индикатора базируется на принципе возврата цены к основному тренду после очередного сильного импульса, вызванного усиленным давлением одной из сторон участников рынка – быков или медведей – на почве значимых новостей фундаментального характера.
В эти моменты котировки достигают экстремальных значений, тогда как основную часть времени ценовые показатели носят сбалансированный характер. Согласно этой логике, действия продавцов и покупателей представляют собой импульсы, временно выводящие цены из равновесно-сбалансированного состояния.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Внешний вид и окно параметров индикатора Envelopes в торговой платформе МТ4.
Скачивать этот индикатор не нужно, он подключается в МТ4. Визуально Envelopes выглядит как лента, охватывающая ценовой график. Цена при этом движется в границах диапазона, пробивая его в моменты сильных движений и возвращаясь обратно по окончании очередного импульса. В этом плане и прослеживается аналогия с Bollinger Bands.
В техническом смысле Envelopes состоит из двух мувингов, образующих полосу, или, иными словами, конверт, ширина границ которого зависит от уровня рыночной волатильности. Период обоих простых скользящих средних равен 14, но для них задано стандартное отклонение порядка 0,1%. Такие характеристики обуславливают параллельное расположение мувингов по отношению друг к другу на некотором расстоянии.
Envelopes и три экрана Элдера
Если рассматривать движение цены по отношению к скользящим средним индикатора, то становится заметной одна любопытная особенность. На мелких таймфреймах от пятнадцати минут до часа цена действительно, то пробивает границы мувингов, то возвращается в канал, но, начиная с четырехчасового интервала, она большую часть времени проводит вне его границ на значительном удалении.
Если понимать вышеописанную идею индикатора буквально, то торговать на его основе следует на коротких таймфреймах, не старше одного часа. Но такой трейдинг отличается высоким риском и чреват сливом капитала.
Обычно для трейдинга непосредственно по сигналам индикатора в его описаниях в сети интернет предлагается незамысловатая стратегия, суть которой заключается в том, чтобы покупать на пробое нижнего мувинга снизу вверх и закрываться внутри канала или выше, либо продавать и выходить из позиции при обратных условиях.
Выход при этом предлагается осуществить или при достижении очередного локального экстремума, либо уже после его пробоя последующего возврата в канал. Все это, несомненно, связано с запаздыванием сигналов и отсутствием понимания характера существующей тенденции.
Стало быть, возникает необходимость фильтрации сигналов индикатора. Полезным подспорьем здесь может система трех экранов, предложенная известным трейдером и популяризатором биржевой торговли Александром Элдером в 1986 году. Три экрана, которые легли в основу стратегии Элдера, представляют собой рассмотрение поведения цены с трендовыми индикаторами и на трех временных интервалах.
Если отказаться от идеи скальпинга и принять за основу среднесрочный трейдинг, то актуальными временными интервалами становятся периоды D1, H4, H1, или H4, H1и H30.
В качестве фильтра для индикатора Envelopes это означает оценку положения цены относительно мувингов индикатора на этих таймфреймах. Так, например, для валютной пары EUR USD на дневном промежутке наблюдается восходящее движение над мувингами индикатора, начавшееся в июне этого года.
В настоящее время на дневном графике валютной пары EUR USD образовалась разворотная свеча «дожи надгробие», подтвержденная последующей красной свечой, но сам канал все еще направлен вверх.
На четырехчасовом таймфрейме происходит отбой вниз от нижней границы Envelopes. Об этом же говорит и разворот вниз мувингов индикатора.
На Н1 цена периодически пробивает нижнюю границу канала, время от времени возвращаясь в него, но обе скользящих индикатора направлены вниз.
Если взять за основу общее направление скользящих средних индикатора и угол их наклона, то по нему можно сделать вывод о том, что на дневном интервале наметился разворот бычьего тренда, подтвердившийся на четырехчасовом и окончательно закрепившийся на часовом временном промежутке.
Такой анализ базируется, по сути, на одном скользящем среднем с периодом 14 и представляет собой некое подобие стратегии с одним МА. Однако, такой метод несет в себе немалую долю субъективизма. Обычно полноценная стратегия такого рода предполагает использование одного или более осцилляторов, подтверждающих показания трендовой МА.
Сам Элдер для своих трех экранов рекомендовал мувинг с периодом 21, с подтверждающими осцилляторами в виде Стохастика и MACD. Коль скоро речь идет об Envelopes, то этот индикатор мы будем рассматривать в качестве трендового СС, а в качестве осцилляторов применим два вышеназванных, как у Элдера.
Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами
Итак, добавим на график EUR USD, кроме Envelopes, MACD со Стохастиком и проанализируем его на трех экранах, начиная с недельного периода. На недельном графике цена пребывает в районе уровня 1,1900 на максимальном удалении от кривых Envelopes.
Недельный график EUR USD.
Недельная свеча выглядит как «дожи-волчок», стохастик в зоне перекупленности в максимальном удалении от уровня 80, MACD также демонстрирует самый верхний на данный момент столбец. В совокупности все это очень похоже на вершину бычьего тренда. Однако неясно, является ли это началом истощения действующей тенденции, или у быков есть еще потенциал для продолжения.
Дневной график EUR USD.
На дневном графике на вершине образовался «дожи надгробие», подтвержденный последующей красной свечой, который вполне может стать пин-баром в случае дальнейшего развития событий в медвежьем ключе. Кривые стохастика собираются пробить уровень 80, а на MACD-гистограмме появились два понижающихся пика. Кривые Envelopes пока не отреагировали на эти события.
А вот четырех-часовик внушает гораздо больше медвежьего оптимизма. Здесь налицо пробой нижней границы конверта и разворот вниз кривых индикатора, а также кривых стохастика, которые направились к отметке 20. Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.
Параметры сделки на продажу на дневном график EUR USD.
Все эти данные позволяют сделать вывод о возможном завершении восходящего тренда, но только при наличии еще хотя бы одной подтверждающей дневной медвежьей свечи, движением гистограммы к нулевому уровню с его пробитием и пробоем линии перекупленности стохастиком. В этом случае следует открывать шорт ниже мувингов Envelopes в районе 1,1830 со стопом на 1,1960 и первой целью для тейк-профита в области 50% по Фибоначчи по 1,1590.
Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами и возвратом к скользящему среднему
Последовательность Фибоначчи и шестидесятипериодное МА на дневном график EUR USD.
Примеры возврата цены к скользящему среднему.
В практике торговли на маржинальных рынках широко используется понятие возврата к скользящему среднему. Это МА является серединой ценового диапазона и цена всегда возвращается к нему от верхней или нижней границы этого диапазона. Для такого усредненного ценового показателя берется пятидесяти- или шестидесятипериодный мувинг.
На графике он делит ценовой размах пополам, а его значение соответствует пятидесятипроцентному уровню последовательности Фибоначчи. При этом нулевой и 100%-ный уровни Фибоначчи служат границами ценового диапазона, а шестидесятипериодный мувинг в точности совпадает с 50% по Фибоначчи и равен 1,1590 – 1, 1580.
Последнее в этой стратегии служит дополнительным ориентиром для определения последующего движения цены от границ ценового диапазона и уровней профита.
Особенности применения
Индикатор Envelopes вряд ли сможет приносить прибыль «в конверте» сам по себе по ряду причин, уже изложенных в этой статье. Сигналы индикатора в чистом виде слишком двусмысленны и расплывчаты, а пресловутое движение цены от границ канала и внутри его можно увидеть на временных интервалах не старше одного часа. На Н15, Н30 самостоятельно его можно использовать для скальпинга со всеми вытекающими для этой тактики последствиями в плане риска. Зато в качестве трендового скользящего в совокупности с осцилляторами он может дать вполне ощутимый результат.
Впрочем, любой технический индикатор всегда запаздывает за ценой, а особенно этим страдают мувинги и все их клоны, хотя разработчики абсолютно всех инструментов на базе МА и создают их для сведения этого недостатка к минимуму. Поэтому любой индикатор может приносить прибыль только в совокупности с другими инструментами теханализа.
