Изначально, индикатор TMA создавался как рисующий, но многие жаловались на изменение данных индикатора при появлении новой свечи. По многочисленным просьбам ТМА был изменен и была убрана функция, при которой индикатор смотрит вперед и берет в расчет еще не существующие бары. В итоге появилась данная версия, пример успешного применения на практике, вы можете посмотреть в прибыльной торговой системе "Победа ".
Пример индикатора на графике:
Индикатор TMA-Fair способен показывать на графике одновременно 3 полезных действия:
- Направление тренда - средняя линия TMA показывает куда в данный момент направлен тренд.
- Волатильность - ширина канала показывает на сколько сильно движение. К тому же, края канала являются по сути уровнями поддержки и сопротивления. Очень часто цена отбивается от них. И в своей стратегии торговли, учитываете это свойство индикатора.
- Перекупленность/перепроданность - автор утверждает, что смена направления канала является по сути сигналом того что рынок перекуплен или перепродан. По мне, так это спорное мнение, хотя может быть в коде присутствует осцилятор...
Параметры индикатора
В параметрах менять ничего не нужно, кроме возможности получать сигналы. Их можно включить в графах "аллерты".
Еще один важный параметр это ATRPeriod - это количество баров, которые берутся в расчет. Вы можете изменить их количество для оптимизации индикатора. Чем меньше количество периодов - тем чаще и некачаственнее будут сигналы.
Разница между индикаторами TMA bands и TMA fair
На скрине ниже разница между стандартным TMA bands который перерисовывается (сплошные линиии) и TMA-Fair , у которого отключена функция перерисовки:
Но перед тем как использовать его, прочтите высказывание трейдера относительного данного индикатора - "ТМА
в принципе должен перерисовываться, поскольку это заложено в его концепции: ТМА - это сглаженная МА. И сглаживается она по последним N свечам, т.е. каждой новой свечой пересчитываются эти N точек. И важное в индикаторе - это его наклон, по которому можно увидеть, куда направлен тренд за последние N свечей и его скорость. И раз уж последней свечой можно сломать весь предыдущий тренд, то индикатор просто обязан перерисовываться, иначе теряется его смысл. И почему всем (ну или многим) очень мешает эта перерисовка...
И это касается не только ТМА. Посмотрите темы про индикаторы - люди не разобравшись в природе индюка, первым делом спрашивают, а не рисует ли он? Т.е. их заботит не назначение индикатора, а совершенно другое."
Стратегия Extreme TMA System давно пользуется популярностью и бурно обсуждается и совершенствуется на многих форекc форумах. Отзывы о ней - в самой превосходной степени.
Решил и я не проходить мимо этой бесспорно прибыльной форекс стратегии и сделать её обзор на сайте . Стратегия Extreme TMA System может показаться на первый взгляд очень сложной для понимания, но смею заверить вас в обратном и, дочитав эту статью до конца вы в этом убедитесь и даже новичок на рынке форекс, изучив правила работы с этой торговой системой сможет торговать по ней прибыльно.
В принцип работы стратегии Extreme TMA System положено то наблюдение, что цена при трендовом движении вверх или вниз движется не по прямой, а совершает некоторые откаты к определенным экстремумам, делает незначительные по общему направлению тренда развороты к определенным ценовым уровням. На словах - сложно и расплывчато, но на деле всё очень просто.
Быстрая навигация по статье:
Индикаторы торговой системы Extreme TMA System
На рисунке ниже вы можете видеть основные индикаторы, которые мы будем использовать при анализе потенциальных сигналов для входа в рынок. На основном графике цена представлена в виде свечей Heiken Ashi, синего цвета для бычьего тренда, красного - для медвежьего. Индикатор ExtremeTMALine рисует каналы для экстримальных значений цены на трех таймфреймах: M15 (канал из белых пунктирных линий), H1 (канал из оранжевых линий) и Н4 (канал из фиолетовых линий). Такое отображение каналов для 3-х таймфреймов на одном графике очень удобно, так как не требует переключаться на соответствующие таймфреймы, а позволяет проводить анализ сигналов на одном графике. В нижнем «подвальном» окне терминала нарисована гистограмма индикатора TmaSlope состоящая из столбиков ярко-зеленого, зеленого, ярко-красного, красного и серого цветов. В правом нижнем углу терминала индикатор TmaSlope выводит цифровые показания для трех таймфреймов (картинка увеличивается):
Сигналы стратегии Extreme TMA System для входа в рынок
Анализируем сигналы на вход по следующим шагам:
Шаг_1. При анализе сигналов на покупку-продажу мы первым делом обращаем внимание на показания индикатора TmaSlope в правом нижнем углу терминала.
Есть три варианта в показаниях индикатора TmaSlope и в зависимости от них - варианты входа в рынок:
Шаг_2. После того, как на основании показателей индикатора TmaSlope определились с направлением входа (см. шаг 1), следим за тем, когда цена пробьет границу хотя бы одного из каналов индикатора ExtremeTMALine: пробивает нижнюю границу - покупка, пробивает верхнюю границу - продажа. Более сильный сигнал следует ожидать при пробое всех трёх каналов для трёх таймфреймов (М15, Н1 и Н4), а также когда цена при пробое далеко уходит за границу канала.
Шаг_3. Теперь ждем смены цвета свечи Heiken Ashi на соответствующий: синий цвет - покупаем, красный - продаем. Одновременно смотрим на гистограмму TmaSlope: если столбики гистограммы увеличиваются - покупаем, если столбики гистограммы уменьшаются - продаем.
Шаг_4. При работе на таймфрейме младше Н4, например, М15 будем фильтровать сигнал по показаниям TmaSlope на Н4. Если TmaSlope на Н4 меньше -0.25, будем продавать. Если TmaSlope на Н4 больше 0.25, будем покупать. Если TmaSlope на Н4 находится между -0.25 и 0.25, можно рассматривать любые сигналы на более младшем таймфрейме.
Выход из позиции
Вариант_1. Выходим из позиции, когда гистограмма TmaSlope входит в зону между уровнями -0.25 и 0.25.
Вариант_2. Выходим из позиции, когда цена достигнет противоположной стороны канала индикатора ExtremeTMALine.
Stop Loss выставляем по стандартной схеме: немного выше ближайшего локального максимума для продаж и немного ниже ближайшего локального минимума для покупок.
Минимальный Take Profit - половина ширины канала ExtremeTMALine на М15.
При торговле по стратегии Extreme TMA System можно применять один из трех вариантов торговли:
- Консервативный: Закрываем 1/2 ордера при достижении 20 пунктов прибыли и переставляем Stop Loss второй половины в безубыток. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала индикатора ExtremeTMALine, или когда столбик на гистограмме TmaSlope закроется в противоположную сторону.
- Средний риск: Переставляем Stop Loss в безубыток после достижения 20 пунктов прибыли. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала, но пока граница канала не достигнута используем трейлинг-стоп, равный половине ширины канала.
- Агрессивный: Переставляем Stop Loss в безубыток после достижения 30 пунктов прибыли. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала, но пока граница канала не достигнута используем трейлинг-стоп, равный 1/3 ширины канала.
Стратегия Extreme TMA System на первый взгляд может показаться очень сложной, но уверяю вас, что это не так. При незначительных тренировках на демо-счете по алгоритму анализа сигналов стратегии описанному выше, вы уже очень скоро поймете принцип работы и сможете достаточно успешно применять Extreme TMA System в торговле на форекс.
Скачать Extreme TMA System
Скачать Extreme TMA System
Индикатор TMA (Triangular Moving Average) без перерисовки, описание, плюсы и минусы которого представлены в этой статье – модернизированная разновидность скользящих средних MA . Созданная изначально система предполагала изменение, подаваемой индикатором информации, вслед за образованием новой свечи – перерисовку, но в данном случае, это исключено.
Перерисовка – устоявшийся в трейдинге термин, характеризующий ситуацию, при которой идеальные, на истории, сигналы индикатора, становятся ложными при изменениях гистограммы, вызванных появлением свежих данных.
Справедливости ради заметим, что такое поведение биржевых советников актуально для большинства современных средств технического анализа. Причины явления разные, от банальной «сырости» приложений и неправильных настроек, до откровенно жульничества создателей торгового софта.
В случае с TMA перерисовка в стандартной версии советника была вызвана тем, что он рассчитывал показания на основе незакрывшихся свечей, в результате чего множество изначально обоснованных сигналов становились ложными, принося убыток.
Разработчики пошли навстречу пожеланиям трейдеров и убрали из алгоритма советника функцию, при которой индикатор принимал в расчет будущее значение цены. Так появился Triangular Moving Average TMA без перерисовки .
Описание индикатора
TMA – канальный индикатор. Другими словами, линии этого инструмента, будучи наложенными на график цены, образуют коридор или канал, в диапазоне которого происходит работа с активом. Расположение цены относительно границ и центрального мувинга, позволяет с высокой вероятностью прогнозировать ее поведение в будущем.
Какова практическая польза работы с TMA?
- Основное среднее скользящее указывает направление тренда.
- Пара дополнительных линий – границы канала. Они служат показателями волатильности актива и одновременно являются уровнями поддержки и сопротивления.
- В некоторых стратегиях изменение направления канала, трактуется, как сигнал о перепроданности или перекупленности актива. Таким образом, TMA выполняет еще и функцию осциллятора.
Ниже мы рассмотрим пример использования индикатора в составе популярной торговой стратегии RSI TMA Centered Bands, которая показывает одинаково высокую эффективность и на валютном рынке Forex и с бинарными опционами.
Настройки
Скачать версию TMA без перерисовки можно бесплатно в магазине торговой платформы Meta Trader. На момент создания материала, там, в открытом доступе находятся сборки индикатора для терминалов MT4 и MT5, так что проблем с поиском и установкой возникнуть не должно.
Изменять, доступные по умолчанию, параметры советника мы рекомендуем лишь после его тестирования. Необходимо четко понимать связь между значениями, на которых строится график и актуальной ситуацией на рынке.
Контролируйте при помощи настроек расположение двух крайних уровней так, чтобы они максимально соответствовали пиковым показаниям пяти последних свечей на графике. Рабочий диапазон необходимо подбирать с учетом собственного стиля торговли или стратегии:
- если вы работаете на больших периодах, скажем с опционами, срок экспирации которых превышает 24 часа, границы канала можно устанавливать по максимумам/минимумам нескольких последних крупных движений;
- если торговля происходит в пределах суток, для построения берутся пиковые значения меньшего диапазона, при этом большие одиночные движения игнорируются.
Обратите внимание на параметр ATRPeriod. Он показывает число свечей, от которого рассчитываются показания индикатора. По умолчанию в графе стоит цифра 100, но ее можно изменять для поиска оптимальных результатов.
Принцип прост: большее количество баров – больше информации для индикатора и меньше сигналов, но они качественнее. Сокращение числа периодов увеличивает процент срабатываний, но большинство из них оказываются ложными.
Канальная стратегия RSI TMA Centered Bands
Данная система считается наиболее удачной компиляцией торговых инструментов с участием TMA. Как следует из названия их два – осциллятор RSI и, собственно, сам герой нашего материала.
Первый – дает представление о параметрах перекупленности/перепроданности актива, второй – позволяет видеть силу тренда на графике.
Читаются сигналы стратегии RSI TMA так:
- когда кривая RSI находится над основной линией TMA – цена обладает потенциалом к росту, под ней – вероятно снижение стоимости актива;
- индикатор RSI расположенный на графике над верхней границей TMA сигнализирует о перекупленности инструмента, под нижней – он перепродан.
Назвать Индикатор TMA самостоятельным сложно – это не Грааль. Но как часть стратегии он будет весьма полезен. Некоторые трейдеры утверждают, что его использование на бинарных опционах позволяет поднять планку стабильного дохода до 90%. Проверите?
Перемещения котировок, отображаемые на графике торгового терминала, образуют траектории, находящиеся внутри определенных границ. Ими ограничивается канал – зона, в которой в которой цена будет находиться определенное время, после чего покинет ее с формированием новых границ. Для их построения используются различные методики, среди которых TMA-канал, индикатор которого и будет рассмотрен ниже, заслуживает внимания трейдеров, предпочитающих торговать на рынке с низкой волатильностью.
Настройка индикатора каналу ТМА
Еще одним преимуществом этого инструмента теханализа является высокая степень достоверности генерируемых сигналов на любых таймфреймах, включая минутные. Необходимо лишь правильно подобрать параметры (рис. 2), используемые в вычислениях алгоритма:
- Timeframe – не рекомендуется изменять стоящий по умолчанию 0, показывающий, что на каждом таймфрейме производится перерасчет алгоритма;
- HalfLenght – определяет количество свечей, цены которых используются при сглаживании центральной скользящей средней;
- AtrMultiplier – определяет среднее расстояние от центральной скользящей средней до внешних границ канала (чем больше значение, тем дальше границы);
- AtrPeriod – чувствительность границ к ценовым колебаниям (чем меньше значение, тем сильнее график реагирует на ценовую динамику);
- BarsToProcess – количество свечей, начиная с текущей, цены которых будут проанализированы алгоритмом (значение 0 указывает на необходимость анализа всей доступной истории);
- Alerts – активировать ли подачу звуковых сигналов при пересечении ценой границы канала.
Особенность индикатора заключается в реализации алгоритма трижды сглаженной скользящей средней (это указано и в полном названии индикатора – Triangular Moving Average). Поэтому она в наибольшей степени подходит для анализа участков бокового движения цены с множеством разворотов и без выраженного тренда. На ценовом графике сглаженная скользящая средняя отображается в центре между двумя другими линиями – границами канала (рис. 1).
Они располагаются на определенном среднем расстоянии от центральной скользящей средней и могут быть после расчета сглажены с другим коэффициентом. Такая гибкость настроек позволяет подстроить траекторию границ под соответствие любой цикличности рынка, чем достигается высокая точность повторения между его реальным поведением и сигналами индикатора. Поэтому до начала торговли следует тщательно подойти к настройке индикатора канала TMA, выполняемой изменением переменных HalfLenght, AtrMultiplier и AtrPeriod. При этом желательно добиться хорошего совпадения с основными максимумами, минимумами и флетовыми участками.
Стратегия торговли по каналу ТМА
Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:
- покупку при сближении цены и нижней границы;
- продажи при сближении цены и верхней границы.
Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.
Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.
Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис. 3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).
Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.
Видео
Индикатор TMA представляет собой эффективный инструмент, который предназначен для оперативного выявления господствующей тенденции.
Полное название этого инструмента звучит как «Triangular Moving Average», он может похвастаться высокой точностью выдаваемых сигналов, а также простотой в применении. Этот инструмент пользуется огромной популярностью как среди трейдеров Форекс, так и среди тех, кто предпочитает торговлю бинарными опционами.
На торговом графике индикатор TMA выглядит в виде трех кривых, обладающих разными оттенками. Несмотря на то, что этот инструмент внешне напоминает полосы Боллинджера, кривые индикатора TMA являются более плавными и не образуют резких скачков.
Правила применения этого инструмента схожи с рекомендациями по использованию полос Боллинджера. Крайние кривые алгоритма отвечают за отображение важных ценовых уровней.
Чтобы скачать индикатор TMA, необходимо воспользоваться расположенной ниже ссылкой.
Индикатор TMA. Оптимизация
Установка индикатора TMA осуществляется по стандартной схеме. Необходимо перенести содержимое скаченного архива в каталог данных Метатрейдера 4. Далее следует выполнить перезапуск торговой платформы, и перенести инструмент на используемый торговый график.
Если вы являетесь начинающим трейдером, то вы можете применять этот инструмент с настройками по умолчанию, так как они позволяют обеспечить необходимую точность получаемых сигналов.
Применение инструмента
Для того чтобы грамотно применять индикатор TMA в процессе ведения торгов, необходимо осознавать, что основным предназначением этого инструмент является прогнозирование ценовых уровней и каналов. По этой причине данный инструмент не рекомендуется применять в роли трендового инструмента.
После того, как вы перенесете инструмент на применяемый торговый график, на нем отобразятся три кривые, самыми важными среди которых являются крайние кривые, так как именно они отображают необходимую информация для создания ордеров. При необходимости в параметрах инструмента вы можете изменить дистанцию между крайними линиями и средней. В процессе ведения торгов крайние кривые отображают максимальные и минимальные значения ценового уровня.
Так как этот индикатор является канальным, применять его рекомендуется следующим образом:
- В качестве сигнала для открытия ордеров на реализацию валюты следует рассматривать приближение кривой к верхней кривой инструмент.
- Сигналом для открытия ордеров на приобретение валюты выступает приближение ценового уровня к нижней кривой инструмента.
Индикатор TMA, как и другие подобные инструменты, обладает и некоторыми слабыми сторонами. Самый главный минус этого инструмента заключается в том, что он время от времени может перерисовывать собственные данные. Для того чтобы перерисовка показаний не стала причиной создания убыточных ордеров, рекомендуется применять индикатор TMA вместе с иными инструментами. Чтобы эффективно отсеивать ложные сигналы, можно применять такие инструменты, как RSI и ZigZag.
Если вы решили применять индикатор TMA в паре с , то действовать необходимо следующим образом. TMA будет применяться для выявления важных вершин, значение которых необходимо настроить в параметрах инструмента. Далее необходимо уменьшить вероятность возникновения ложных сигналов, это делается при помощи индикатора RSI, который будет применяться для выявления областей перепроданности/перекупленности.
Основным недостатком Triangular Moving Average является сложность определения оптимальной дистанции между центральной и крайними кривыми. Определение дистанция осуществляется лично трейдером в зависимости от уровня волатильности применяемой валютной пары. Чем выше уровень волатильности применяемой для ведения торгов валютной пары, тем шире должен быть канал, образованный крайними линиями.
Практика показывает, что большую часть времени на рынке господствует боковое движение ценового уровня. Большая часть трейдеров предпочитает в этот период времени воздержаться от создания ордеров, просто ожидая зарождения какой-либо тенденции.
Индикатор TMA, благодаря возможности точно выявить границы ценового канала, позволяет вести торги в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня.
Опытные трейдеры считают, что индикатор TMA является максимально полезным во флетовом скальпинге, а не при ведении торгов в направлении тренда. Чтобы сделать ведение торгов максимально прибыльным, рекомендуется применять этот инструмент для скальпига в азиатскую сессию.
Если вы решили использовать этот инструмент для ведения торгов и получения дохода, то лучше всего отдать предпочтение валютным парам с низким уровнем волатильности, так как их ценовой уровень большую часть времени находится внутри ценового канала. Практика показывает, что на валютных парах с низким уровнем волатильности до 90% всех ордеров, создаваемых при помощи этого инструмента, будут приносить доход.
Если же применять индикатор на валютных парах с высоким уровнем волатильности, то существенно увеличивается вероятность возникновения серьезных просадок депозита. При неблагоприятном стечении обстоятельств применение этого индикатора на валютных парах с высокой волатильностью может стать причиной полного обнуления депозита.
Для того чтобы научиться правильно настраивать и использовать этот инструмент, необходимо в обязательном порядке потренироваться на демо-счете. После того, как вы научитесь грамотно оптимизировать инструмент и определять оптимальные места для создания ордеров, можно начинать ведение торгов на реальные деньги.
Чтобы обеспечить необходимую точность сигналов, рекомендуется время от времени оптимизировать инструмент под изменяющуюся динамику рынка.
