Используя ключевые уровни в работе на рынке Форекс, трейдер выбирает для себя один из способов осуществления сделок: торгуя или на пробой, или на отбой от уровня. И тот и другой способ дают хорошие результаты при условии чёткого соблюдения основных нюансов, в частности - от определения ложный этот уровень или верный, от понимания того, куда дальше двинется цена, от грамотного выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, и ряда других моментов, о которых речь пойдёт ниже.
Особенности торговли от уровней.
Ключевые уровни - элемент, который встречается на всех финансовых рынках, и Форекс - не исключение. Часто они используются в качестве , поэтому вызывают интерес у трейдеров при проведении технического анализа рынка.
Появление уровней - это результат скопления ордеров Buy или Sell. При достижении ценой этого скопления обычно не хватает силы, чтобы и толкнуть цену дальше. И если у тренда нет поддержки, то цена разворачивается. В случае , способных пробить это скопление, можно рассчитывать на пробой уровня, и движение по тренду продолжится. Это два наиболее частых варианта развития событий.
Несколько десятков лет назад образование подобных уровней на товарных и фондовых рынках происходило как результат тайных соглашений крупных финансовых игроков. Они действовали сообща и имели возможность как "организовать мощное движение", так и "поставить преграду" на пути цены. Подобные сговоры на современных рынках маловероятны, однако существуют крупные игроки (так называемые маркетмейкеры), чьи сделки с большими объёмами так или иначе влияют на цену.
Зная о таких игроках и их действиях, обычному трейдеру необходимо научиться правильно определять эти уровни и сигналы о возможной смене тренда. Область, построенная по ценам Open и Close свечей, которой уже касалась цена, называется классическим уровнем. Это значит, что в случае приближения цены к одному и тому уже уровню после отката, значение цены на экстремуме можно обозначать горизонтальной линией как классический уровень.
Пример классического уровня, где можно было входить в рынок при повторном его тестировании, представлен на скрине (увеличьте для удобства просмотра):
Вход в рынок.
Основным условием открытия ордера в случае отбоя от уровня является правильность определения этого отбоя. Цена может просто приблизиться к уровню, не достигнув его. Но такую ситуацию нельзя рассматривать в качестве сигнала на вход в рынок. Подтвердить уверенность в формировании уровня может Прайс Экшен. Это может быть , и другие модели. И только после формирования паттерна Прайс Экшен можно открывать ордер (изображение кликабельно):
Рис. 2. Торговля на отбой от ключевого уровня после образования разворотного паттерна.
В нашем примере свеча с длинной верхней тенью пробивает уровень, но закрывается под ним. Эта свеча является Пин Баром - разворотной моделью Прайс Экшен, которая даёт основание для входа в рынок и торговли на отскок.
Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов.
Что касается выставления стоп-лосса, то необходимо учитывать, что могут произойти случайные движения против рынка, такие как ретест уровня с . Размер стоп-лосса при торговле на отбой должен быть таким, чтобы эти движения не выбили сделку с рынка. Нет конкретных числовых значений, ориентироваться следует на график, и на хвосты близлежащих свечей.
Например, в нашем случае (рис. 3) стоп-лосс можно было выставить с запасом за экстремум одной из отбойных свечей. Для установки тейк-профита также не существует конкретных значений. Каждый трейдер сам определяет для себя его размер. Например, он может быть в 3-4 раза больше стоп-лосса:
Рис. 3. Установка стоп-лосса и тейк-профита при торговле на отбой от уровня.
Если имеются предпосылки для взятия большей прибыли, то при установке тейк-профита можно ориентироваться не на увеличенный , а, например, на следующий ключевой уровень.
Важные дополнения к торговле.
При торговле на отбой от уровня необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на решение об открытии сделки. Оценивайте силу уровня и вероятность его пробития ценой. Ошибочно считать, что чем больше от уровня отскакивала цена, тем он сильнее и что такая ситуация будет продолжаться ещё долго. На самом деле, при частом тестировании уровня ценой, которая не меняет кардинально своего направления, он с большой вероятностью будет пробит:
Рис. 4. Пробитие уровня после нескольких отскоков.
Если применять эти наблюдения в торговле, то входить в рынок следует только на втором отскоке, пропуская третий и последующие.
Трейдер должен уметь отличать классический отбой от уровня и ретест после пробоя. Во втором случае поддержка может превратиться в сопротивление. По сравнению с обычным отскоком, такой ретест будет являться более сильным сигналом. Вероятность будет выше и тогда, когда после неудачной попытки пробития уровня в обратном направлении образуется явный сигнал к развороту цены.
Которые приближаются к ключевой точке, тоже можно учитывать для оценки вероятности отбоя или пробоя уровня. Вероятность пробоя будет выше, когда предыдущие свечи характеризовались небольшим размером и разнонаправленностью, но при этом цена достигла уровня. В случае уверенного тренда и быстрого достижения уровня ценой, буквально за несколько свечей, при том, что цена так и не пробивает его, то вероятность дальнейшего пробития стремится к нулю:
Рис. 5. Снижение вероятности пробития уровня.
Причина такого явления заключается в том, что таким образом желают ввести в заблуждение обычных трейдеров, которые видя активный тренд, ждут пробоя. В итоге, они заключают сделки, но при этом терпят убытки, а маркетмейкеры забирают свою прибыль.
Следуя этой же логике, можно говорить о том, что в случае достижения большой свечой уровня и её закрытия без пробития, в дальнейшем пробоя скорее всего и не случится. Если же крупная свеча все же пробила уровень и закрылась хотя бы через несколько пунктов за ним, то такой пробой считаем состоявшимся.
Приняв решение о заключении сделки при торговле на отскок, обращайте внимание на верхние и нижние экстремумы близлежащих свечей. При тестировании уровня сопротивления максимумы свечей, которые находятся примерно на одном уровне, будут подкреплять сигнал о развороте и отбое. Аналогично и при тестировании поддержки - минимумы соседних свечей должны располагаться примерно на одном уровне.
Заключение.
Отбой от уровня - более частый исход по сравнению с пробоем. Для успешной торговли с использованием уровней, необходимо получить достаточный опыт, так как чётких правил и алгоритма заключения сделок в таких ситуациях нет.
В данном обзоре рассматривается сигнал для входа на рынок — отбой от уровня, также многие трейдеры еще его называют . В этой статье предоставляется абсолютно бесплатно руководство, как входить и выходить на отбой от уровней, на рынке Форекс.
Торговый сигнал для входа на отбое от торгового уровня, является очень популярным среди трейдеров. Связанно это с простотой входа в сделку и пониманием своих рисков и прибыли в позиции, и ситуации на рынке в целом. Суть отскока от уровня заключается в открытии торговой позиции на разворот от определенного уровня.
Следует отметить, что самыми используемые и наиболее стабильные торговые стратегии на финансовых рынках построены именно на принципе торговых уровней.
1. Как выглядит свечной паттерн «Отбой от уровня»
Существует много способов поиска и определения торговых уровней. В данном обзоре, будет рассматриваться определение локальных уровней максимума и минимума и вход на них в торговую сделку на Forex.
Выглядит вход на отскок от уровня, как подход цены к нужному торговому уровню и последующим ее разворотом в противоположное направление. Отсюда и следует название — отбой/отскок от уровня.
Графически «Отбой от уровня» выглядит так:
На изображении видны локальные максимум и минимум (Min/Max) от уровня которых, цена разворачивалась в обратном направлении. Следует отметить, что возможно формирование нескольких точек для входа. Но чем больше подходов цены будет к торговому уровню, тем выше вероятность его пробоя. Следует использовать не более двух точек для открытия позиций на одном локальном уровне.
2. Определение сетапа «Отбой от уровня»
Локальные уровни минимума и максимума — это самые высокий и низкий показатель цены торгового актива. Для их определения, нужно посмотреть на графике влево от текущей цены и определить, где была самая высокая и низкая цена — это и будут нужные уровни. Проводят уровень по телам свечей.
3. Вход в рынок используя графическую модель отбой от уровня
Открывать торговые позиции следует на самом определенном локальном уровне или близком расстоянии от него, не превышающем несколько пунктов. Открытие сделок можно совершать как вручную, так и с помощью отложенных ордеров.
3.1. Вход на отбой от уровня по рынку вручную:
- определение своего торгового уровня;
- ожидание близкого подхода цены к торговому уровню и формирования точки входа;
- закрепление цены под уровнем;
- осуществление входа на отскок;
3.2. Вход на отбой от уровня по рынку отложенным ордером:
- определение уровня для точки входа;
- установка отложенного лимитного ордера на отскок от уровня;
- определение возможного хода цены после отскока;
- выставление стоп-лосса и тейк-профита. Где стоп меньше от тейк-профита.
Визуальный пример входа по сетапу «Отскок от уровня» на графике:
На изображении видно, что на сформированных максимуме и минимуме цена при новых подходах разворачивается, формируя точки входа на отбой.
4. Выход из рынка по отбою от уровня
Как все понимают, стопы важный элемент во всех торговых сделках на Forex. Выход из открытой позиции по отбой от уровня, можно осуществить несколькими способами. В данном обзоре рассмотрим выход от возможного хода цены.
Следует на графике определить ближайший сильный уровень по ходу цены после ее разворота. Данный уровень и будет являться точкой выхода по тейк-профиту.
Для определения размера стоп-лосса, следует расстояние от цены входа в сделку до цены выхода по тейку, разделить на два или более раза. Полученный результат и будет являться размером стопа. Минимальный размер стопа должен быть меньше от тейк-профита в два раза.
Краткое руководство торговой стратегии
Инструкция торговли по сетапу «Отбой от уровня»:
- Определение торговых уровней для точек входа.
- Осуществление входа в рынок:
2.1. Вручную (подробнее смотрите выше).
2.2. Отложенным способом (подробнее смотрите выше). - Определение возможного хода цены после отбоя от уровня;
- Выставление стоп-лосса и тейк-профита. Важно: стоп должен быть меньше от тейк-профита.
Следует отметить, что при онлайн торговле и полученном профите по открытой позиции равной размеру стопу, рекомендуется закрыть данную сделку по рынку. Связанно с тем, что у трейдера после закрытия позиции с профитом отсутствуют эмоции и появляется новая возможность для входа на рынке.
Видео как торговать отбой от уровня
Приветствуем вас в нашем новом обзоре торгового эксперта Форекс. На этот раз в наше поле зрения попал пробойный советник «Стенобой», который зарабатывает на пробоях уровней поддержки/сопротивления и показывает солидную прибыль не только в тестере стратегий, но и на реальных торговых счетах. Скачать советник «Стенобой» вы можете в конце этой статьи.
Как торгует эксперт «Стенобой»
Алгоритм пробойного советника достаточно прост. Определяя уровни важных поддержек и сопротивлений, пробойный советник устанавливает на них стоповые ордера и ожидает, когда данные уровни будут пробиты ценой. Как только пробой происходит, советник «Стенобой» тут же подтягивает Stop-loss под пробойный уровень на минимальное расстояние к цене и начинает тралить пробойный импульс. Если цена разворачивается, трейдер получает минимальный убыток всего в несколько пунктов. Если же импульс продолжается, советник на пробой подтягивает за ним стоп дальше.
В реальности, на важных уровнях поддержек и сопротивлений расположено множество стоповых ордеров участников торгов. Поэтому, сразу после пробоя цена совершает технический рывок, который сопровождает активацию всех этих отложенных ордеров. При этом, советник на пробой пытается «срезать» с этого ценового импульса максимальное количество пунктов. И делает это очень даже неплохо.
- Пары для торговли: EURUSD и GBPUSD
- Таймфрейм: от M1 до H4 (предпочтительней M 15)
- Рекомендуемые брокеры: , , FXopen
- Рекомендуемые типы счетов: без «замораживания» и установкой SL на расстоянии от 0 пунктов до цены.
- Обязательное условие – минимальный ping между платформой и сервером брокера (лучше всего использовать хостинг MQL или другой VPS с максимальным быстродействием системы)
- Минимальный депозит – от $ 50
Советник на пробой «Стенобой» лучше всего работает на валютных парах EURUSD и GBPUSD, так как указанные пары котируются с минимальным спредом, а характеристики их движения подходят под алгоритм работы «Стенобоя».
За период тестирования, советник на пробой поддержки/сопротивления «Стенобой» продемонстрировал достаточно впечатляющие результаты, которые вы можете увидеть на скринах ниже:
Пара EURUSD
Пара GBPUSD
Торговые характеристики пробойного советника «Стенобой»
- Профит-фактор: 1.80
- Количество прибыльных сделок: 80%
- Максимальная просадка: 4%
«Стенобой» настроен для торговли с параметрами по умолчанию. Уровни TP и SL установлены с оптимальными значениями. Шаг и чувствительность трейлинг стопа также отрегулирована для того, чтобы робот торговал с максимальной эффективностью. Поэтому, все что необходимо для его запуска, это перетащить робота на график выбранного для торговли таймфрейма и задать риск его торговых операций. Для этого авторами эксперта выведены следующие переменные для ручной регулировки:
Обязательные условия:
- Первое, что необходимо знать, использую советника «Стенобой» — этот пробойный эксперт чувствительный к спреду. Поэтому, для его использования вам нужен хороший ECN-счет, который вы можете открыть в одной из рекомендованных нами компаний (Alpari, RoboForex, FXopen).
- Советник «Стенобой» скальпирует («срезает») пункты пробойных ценовых импульсов, на которых часто происходит проскальзывание цены. Для того, чтобы проскальзывание было минимальным, вы должны обеспечить эксперту максимально быстрый мост для передачи торгового сигнала от вашей платформы МТ4 до торгового сервера брокера. Для этого используйте хостинг MQL или хостинг географически максимально приближенный к торговому серверу брокера.
В этой статье мы поговорим о . Это моя любимая торговая тактика. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.
Торговля на отбой
Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится в одном из направлений.
Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.
Основное преимущество торговли на отбой
В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть , будет на порядок выше.
При этом будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.
Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого не получить.
Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.
EURUSD. Преимущества торговли на отбой
Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован , его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).
Figure 2. EURUSD. Уровень сопротивления.
30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.
Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную , больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.
Figure 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.
GBPJPY. Недостатки торговли на отбой
Теперь рассмотрим недостатки на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).
FРисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления.
После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).
Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления.
При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.
Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.
Рисунок 6. Развитие мощного тренда.
Выводы
Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.
У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень : 5:1 и даже 10:1 и выше при . Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.
Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.
Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.
В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.
1. Отбой от ценового уровня
2. Пробой ценового уровня.
1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)
Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.
Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)
Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.
Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :
- шорт (продажи)
- лонг (покупки)
Первый вариант- шорт (продажи)
Дневной график:
На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.
До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.
Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.
Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.
Часовой график:
На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.
Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.
Пятиминутный график:
На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.
Второй вариант — лонг (покупки).
Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.
13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.
Дневной график 1:
Дневной график 2:
Часовой график:
На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.
Пятиминутный график:
На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.
2. Пробой ценового уровня.
Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.
Дневной график:
Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.
Удачных всем торгов.
