Версия 1.01 - Исправлен баг с обновление отображения объемов на минутном графике. Исправления по крешлогам.

Все разложено по стандартным папкам терминала. Архив нужно распаковать в корневую папку вашего терминала. После чего перезапустить терминал, для того что бы произошла перекомпиляция. В архиве в папке "config" находится ".crv" файл демо сервера на котором вы можете получать онлайн данные бесплатно.

Индикатор CME_FUTURES_VOLUME позволяет просмотреть таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ. Это основной элемент фьючерсного комплекта.
Так же в него входят: Скрипт для закачки истории из репозитория CME_FUTURES_DOWNLOAD , и не торгующий советник CME_FUTURES_SAVER который собирает котировки по данным

инструментам и пишущий из в файлы в режиме реального времени.

Индикатор находится в отдельном окне графика терминала. В нем он показывает общий проторгованный объем валютных фьючерсов СМЕ . Отдельно на продажу, покупку и дельту

(разность между ними). В основном окне графика индикатор показывает таблицу Time&Sales валютных фьючерсов СМЕ, обновляя ее в режиме реального времени.

Таблица T&S имеет два режима отображения: объемы и дельта - в этом режиме в таблице показывается разность между проторгованными объемами по каждому ценовому кластеру .

Ценовой кластер представляет из диапазон цен в масштабе графика терминала, все объемы попадающие в этот диапазон суммируются и выводятся в таблицу. Таким образом при изменении масштаба и таймфрейма графика терминала, таблица будет перестраиваться автоматически.

Формат хранения данных : данные в файле хранятся в формате цена\объем отдельно для каждой минутной свечи, и при перестройке графика автоматически суммируются для нужного диапазона цен и таймфрема. Таким образом мы имеем наилучшую детализацию которую способен отобразит терминал МТ4.

Пользовательские переменные индикатора CME_FUTURES_VOLUME:

Show_Volumes_or_Delta : в режиме true в таблице будут отобразятся проторгованные объемы, если установить этот флаг в false то отображается дельта объемов по каждому кластеру таблицы. SelectMarketDeptBar : в режиме false в таблице будут отображаться данные которые поступают в терминал в режиме реального времени (текущая свеча). Эти данные доступны для пользователей подключенных к торговому серверу предоставляющие такие данные. В режиме true на основном графике появляется вертикальная указательная линия. Перемещая ее вы выбираете свечу на истории данные об проторгованных объемах вы хотите просмотреть в таблице T&S. Эта возможность открыта для всех пользователей МТ4 любого брокера. В этом случае вы должны предварительно закачать историю при помощи скрипта CME_FUTURES_DOWNLOAD .

ShowLevels_of_Breakdown : если вы хотите подсветить на графике бары объем которых превышает определенный порог, то установите эту переменную в режим true . В этом режиме в окне индикатора появляются две горизонтальные линии перемещая которые вы устанавливаете порог объема отдельно для short и long . Свечи которые пробьют эти линии будут подсвечены на основном графике круглыми маркерами. Размер и цвет которых будет отображать направление и процент превышения установленного вами порога предельного объема.

В данный момент мы поставляем котировки по таким инструментам: fAUDUSD,fCADUSD,fCHFUSD,fEURUSD,fEURGBP,fEURJPY,fGBPUSD,fNZDUSD,fUSDJPY,fUSDCAD,fUSDCHF = склейка фьючерсов

f6EM3,f6EU3,f6EZ3 = ближний\дальние контракты по fEURUSD. В наличии есть котировки по 41 валютному фьючерсу СМЕ (поставляются по отдельному запросу(договору)).

На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .

Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:

• Время + цена = обычный свечной график;
• Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
• Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
• Цена + объём = рыночный профиль.

Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.

Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:

На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.

Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4

В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.

Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.

Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.

При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.

Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.

Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.

Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.

Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.

Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).

И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.

Применение в торговле горизонтального индикатора объемов

Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.

Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.

Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.

Объем сделок по активу определяет ликвидность рынка и помогает сориентироваться в прогнозе на ближайшее движение графика. Говоря проще, от того, сколько и в какую сторону торгуют сейчас, вы сможете сказать, куда рынок пойдет после. Индикаторы объема для МТ4 или МТ5 позволяют ориентироваться в этих цифрах.

Что такое объем? По сути, это общее количество операций и денег в них, проведенные по определенному активу в течении отрезка времени. Если мы говорим про Форекс, то таким активом является валютная пара. Если про фондовую биржу, то здесь изучается акция, облигация или фьючерс. Для криптовалют, учитывая текущее развитие этого вида торговли, модель также применима.

Виды объема

Теория трейдинга подразумевает разделение объема операций на два критерия. Для них существуют собственные индикаторы и изучать эти параметры необходимо по-разному:

• Вертикальные индикаторы объема. Этот параметр вы можете найти в базовой настройке терминала или на криптовалютной бирже. Также графики от порталов TradingView и Investing также «выкатывают» эту информацию. Это столбцы, расположенные под графиком и показывающие, какой капитал прошел через актив в определенное время. Обычно цветом указывается, в каком направлении этот самый капитал перетекал. Зеленый означает покупки, а красный - продажи
• Горизонтальные объемы несколько сложнее в понимании. Они тоже ориентированы на изучение спроса и предложения по активу. В некотором роде, они помогают понять настроение трейдерской массы, желает ли большинство покупать актив или продавать. Но самое главное - на каком уровне они хотят это сделать. Горизонтальная графа как раз и выделяет тот ценовой уровень, который пользуется максимальным интересом

Горизонталь

Приведем простой пример, для понимания принципов горизонтального индикатора. Представьте себе торт в несколько уровней, этажей. Такие часто появляются на свадьбах. Предположим, в нем 7 слоев. А у каждого гостя есть ложка, которой он может черпать себе кусочек прямо из торта.

Все 7 слоев имеют разную начинку. Нижний - банальный крем. Сверху вообще только сахарная присыпка. А вот третий и четвертый слои интереснее. Там у нас, допустим, шоколад и оригинальные фрукты. Гости пробуют торт в разных местах, но самые большие куски отламывают именно в середине, где шоколад.

Вы приходите позже всех и не знаете, в каком слое какая начинка. Но вы видите, что третий и четвертый слои самые популярные. Это и есть ваш индикатор горизонтального объема. Заметив такое положение, вы можете принять решение:

• Попробовать верхушку, в надежде что до туда большинство не добралось
• Отведать нижнюю часть, так как она не тронута
• Либо присоединиться к остальным и вкусить наиболее интересное

А самое главное - вы видите, какая начинка пользуется наибольшим спросом. Значит, для своего личного торта вы можете выбрать только ее и порадовать всех.

Применение индикатора

Хорошо, но как применить это понимание в торговле? Здесь все довольно просто. Вы изучаете, какой ценовой уровень (начинка) пользуется наибольшим спросом. Вы стараетесь понять, за сколько рынок готов покупать, а за сколько не продаст.

Теперь вы открываете свои позиции:

• Покупаем мы тогда, когда цен выше, чем самый максимальный уровень на вашем индикаторе
• Продаем, когда стоимость актива ниже, чем чем самый низкий уровень на показателях

Гистограмма

Важно лишь то, чтобы выбрать правильный уровень объема. Он должен быть предыдущим вашей позиции и самым высоким/низким на гистограмме. Гистограмма - это метод отображения баров, который применяется в горизонтали. Обычно она располагается слева или справа от графика. Следовательно, нужный бар будет ближе всех или дальше всех от котировки в вашем терминале MT4.

Задача такого помощника в том, чтобы снабжать вас информацией об открытых сделках на определенном ценовом положении. Но, стоит отметить, что на могут быть ощутимые отклонения от действительности, ведь просчитать позиции на валютном рынке несколько сложнее, чем на фондовом. На бирже ценных бумаг он работает намного точнее. Учитывайте эти факторы в своем торговом процессе.

Внедрение в стратегию

Такой тип анализа считается довольно точным и работающим быстро. Поэтому он подходит для трейдеров, предпочитающих большое количество краткосрочных сделок. Для скальперов и дейтрейдеров.

Для более длительных торговцев, применять его сложно, да и не особо нужно. Ведь данные отображаются по текущему рынку, в то время как вам нужно знать, где будет рынок завтра. Или вовсе через неделю.

Хорошо применять его вкупе с вертикальным индикатором. Тогда вы сможете получать информацию как о массе сделок, так и по их критериям. В некотором роде, это позволяет вам увидеть, какие конкретно сделки проворачивает трейдерское большинство. А здесь уже решаете вы. Если принцип о том, что большинство проигрывает, верен, то вам нужно просто идти вразрез с общественным мнением. Статистически эту информацию подтвердить можно, но будет ли правило работать внутри одного торгового дня? Далеко не всегда.

Устанавливается как тот, так другой индикатор в терминал также, как и любой другой. Загружаете в корневую папку профиля терминала, активируете в настройках, подбираете таймфрейм, который вам нужен и работаете.

Список горизонтальных индикаторов

В Интернете предлагается не так много подобных программных помощников. Большинство из них имеют платное значение. Без встраивания в терминал вы можете попробовать то, что дает портал TradingView. Другие же модели такие:

• WK2 Sensors. Довольно простой помощник, пользоваться удобно. Он показывает торговый объем на выбранном историческом периоде. Сократиться до рассмотрения одного конкретного дня, к сожалению, нельзя. Показания выдает в виде гистограммы, расположенной в стороне от основного графика, на границе окна. Среди настроек цвет показаний, сдвиг и цветовое выделение точек Пивота. Отметим, что настройки по Пивоту здесь весьма обширные и применять их можно как отдельный индикатор
• MP. Так и называется. Здесь мы уже можем сократиться до дня и подогнать показания по предпочитаемый таймфрейм. Максимальные объемы подчеркивает отдельной линией, а значит искать точки для входа в позицию намного проще. Его аналогом можно назвать другой индикатор, TPO. Здесь все различия ограничены лишь внешним видом и не более. Но есть и PriceStep, позволяющий определить шаг цены. Поможет в более углубленном детальном осмотре. Идеален для скальперов. База данных хранится только за два последних дня. Для широких контрактов, следовательно, не подходит

Сложные модели

• MarketProfile. Уже более интересный набор, название которого отображает модель. С его помощью вы можете составить профайл рынка на выбранный вами момент. Опять таки, не ограничен довольно узким таймфреймом и выгружает базу данных за пару месяцев. Покопавшись в настройках можно выбрать недельный фрейм или месячный. Подойдет тем, кто предпочитает играть в длительные позиции
• HighVolume. Практически идентичный функционал в другой обертке. Автоматически меняет цвет выдаваемой гистограммы в соответствии с настроением рынка. По умолчанию, бычий тренд выделяется серовато-синим, а медвежий - коричневым
• Blantech Market Profile. Самый широкий функционал из всех описанных. Но и платный. В среднем стоит 240-250 долларов за копию. Позволяет исследовать маркет вдоль и поперек, начиная от вертикальных и горизонтальных объемов, заканчивая дневной и часовой проторговкой. Хотя есть отзывы, что есть копии дешевле, без такой углубленной аналитики. Обширный объем настроек, можно менять цвет, таймфрейм, сохранение базы данных и кучу других параметров. Многими из которых вы никогда и не воспользуетесь

Резюме

Итак, горизонтальные и вертикальные индикаторы это отличный способ оценить настроение рынка и оттолкнуться в принятии собственных решений. Широкий функционал многих платных моделей позволит существенно разнообразить торговлю и сделать ее интуитивно понятной и приятной глазу. Порой очень важно, в многочасовом марафоне.

Любую модель, как и сам принцип оценки, мы рекомендуем плотно протестировать на своем демо-счету. Четко записывать получаемые результаты и процент прибыли, полученный именно от работы с индикатором.

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.

Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону ().

Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять , которые исполнятся моментально по имеющимся в ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с (во избежание ).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень , ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp . Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.