Ценовым каналом называется диапазон, внутри которого котировка перемещается в течение определенного временного интервала. Определяется этот канал двумя границами – верхней и нижней, за пределы которых котировка в данном временном интервале не выходит. Чтобы автоматизировать канальную разметку на ценовом графике, используются индикаторы ценового канала , различные варианты и отдельные представители которых будут рассмотрены далее.
Классифицировать индикаторы категории «Ценовой канал» можно по способу визуализации результатов их работы. Это могут быть как исключительно прямолинейные отрезки или гладкие кривые, так и их комбинации. Также индикаторы ценового канала можно классифицировать по временному интервалу анализа на непрерывные (рисуют канальные границы на всей истории) и ограниченного действия (рисуют канальные границы лишь на временном интервале заданной длины, начиная от текущей свечи).
Индикаторы ценового канала для МТ4
Полосы Боллинджера
Базируется на скользящей средней, рассчитанной по заданному в настройках периоду. Она представлена на разметке центральной линией. Выше и ниже нее рисуются границы канала, отстоящие от нее на одинаковое расстояние (рис. 1). Это расстояние прямо пропорционально средней амплитуде котировки за последние периоды.
Особенностью полос Боллинджера является кратковременный выход цены за пределы канала. Однако его границы быстро передвигаются вслед за котировкой стремясь вернуть ее обратно в его внутренне пространство. Целесообразнее всего полосы Боллинджера использовать в торговых стратегиях на пробой ценового канала.
Помимо канальных границ полосы Боллинджера демонстрируют текущую волатильность актива (чем она выше, тем больше расстояние между границами). Также существуют его модификации:
Price Channel (скачать )
Рисует границы канала на уровнях, соответствующих максимумам и минимумам за заданный в настройках период. Если же обновления экстремума не было в течение расчетного периода, то соответствующая граница начинает движение в сторону котировки. Поэтому границы этого ценового канала представляют собой динамическое сопротивление и поддержку.
Использовать разметку Price Channel можно в торговых стратегиях как на пробой ценового канала, так и на отбой от него.
Существует и модифицированная версия Price Channel со сдвигом, которая в отдельных случаях обеспечивает более достоверные результаты анализа.
ThreeRegressionLines (скачать )
Он отображает лишь тренд соответствующий ближайшему временному периоду (его длительность задается во входных параметрах), причем сразу на трех таймфреймах. При этом самым старшим является текущий таймфрейм (его трендовые линии обозначаются синими прямыми), а младшие задаются количеством минут в одном периоде (среднесрочный тренд рисуется красными прямыми, а краткосрочный – желтыми прямыми).
Расчет трендовых линий выполняется по формулам, аналогичным для канала линейной регрессии, встроенного в терминал MT4 (находится в меню «Вставка»). Однако индикатор ThreeRegressionLines выполняет построения автоматически и с высокой точностью. Дополнительно он указывает с помощью стрелок моменты отбоя цены от трендовых линий (синяя стрелка обозначает покупку, а красная – продажу).
SF_Trend_Lines (скачать )
Для построения ценового канала используются 3 последних экстремума – два самых высоких максимума и один самый низкий минимум, или два самых низких минимума и один самый высокий максимум (рис. 4). В настройках можно задавать период, на котором будет вестись поиск этих экстремумов.
Дополнительно SF_Trend_Lines выводит информер в левом верхнем углу с указанием ширины построенного канала, текущего спреда, диапазоном торгового дня и прочими сведениями, которые могут быть использованы трейдерами при анализе.
Cor_ZigZag (скачать )
Это модифицированный ЗигЗаг, рассчитываемый по классическому алгоритму, но с добавлением четырех прямых (рис. 5):
- двумя синими обозначается ценовой канал, построенный на трех последних подтвержденных экстремумах (двух максимумах или минимумах и одном, соответственно, минимуме или максимуме);
- двумя красными обозначается построенный на двух последних подтвержденных экстремумах и текущей котировке ценовой канал.
Этот инструмент теханализа применяется краткосрочного прогнозирования, поэтому будет полезен для скальперов. Его ценность заключается в повышении визуального восприятия графика котировок. Однако применять Cor_ZigZag только в сочетании с индикаторами ценового канала, действующими на более долгих временных периодах.
Торговая стратегия на пробой ценового канала
Поскольку периодически цена выходит за пределы текущего ценового с образованием нового ценового канала, то целесообразно использовать это событие для заработка. В этом случае перед трейдером стоит базовая задача – достоверная идентификация пробоя. Для определения достоверности необходимо использовать дополнительные аналитические инструменты – технические или фундаментальные. Также можно использовать и статистическую информацию, полученную в результате анализа истории. Например, вероятность достоверного прорыва (после которого котировка не пересечет обратно пробитую границу, а сформирует новый ценовой канал) восходящего канала вверх или нисходящего канала вниз существенно ниже, чем пробитие этих каналов в обратном направлении (нисходящего – вверх, а восходящего – вниз).
Другим надежным инструментом подтверждения пробития ценового канала являются ключевые уровни. Например, на рис. 6 красным крестиком отмечен максимум, сформировавший сопротивление (желтая горизонталь). После этого сформировался нисходящий канал, перешедший в боковой канал (с образованием на минимуме, обозначенном белым крестиком, поддержки, обозначенной белой горизонталью), который сменил восходящий канал. Его верхняя граница была трижды пробита (пробития отмечены красными галочками), но открывать длинные позиции в этих случаях нецелесообразно. После последнего пробития верхней границы восходящего канала произошло пробитие его нижней границы (отмечено красной стрелкой). Именно по этому сигналу можно было входить в рынок продажей.
В версии 5.23 торгового терминала QUIK появился новый индикатор — Price Chanel. Пользователи Метастока и Велс-Лаба могут быть с ним знакомы, но для большинства пользователей QUIK этот индикатор еще неизвестен.
Предлагаю разобраться, можно ли с его помощью прибыльно торговать, или это такой же капризный «сливатор счетов» как и MACD.
Построение.
Этот индикатор отображает канал по максимальным и минимальным значениям цены за выбранный период. Центральная линия индикатора - среднее между верхней и нижней границей канала.
В настройках мы можем выбрать период обработки ценовых данных, цвет и толщину линий.
Этот индикатор имеет несколькими вариантов применения.
1. Границы канала мы можем считать текущими уровнями поддержек и сопротивлений. Действительно, если какой-то уровень максимальной цены (значение High некоторой свечки) не был преодолен двадцать или тридцать периодов подряд, видимо он является важным уровнем сопротивления и его стоит принимать во внимание. Пробои границ ценового канала могут означать начала новых тенденций на рынке. Эти моменты можно использовать для открытия позиций. Кстати, торговая система «черепах», основана как раз на этом принципе.
2. Средняя линия канала может быть использована как простой и надежный трендовый индикатор. В отличие от средних, построенных по ценам закрытий, средняя в канале не будет реагировать на мелкие ценовые колебания. Ее перерасчет будет производиться только при изменении максимальных или минимальных цен за выбранных период. Этим обусловлено наличие горизонтальных участков на этой средней.
Вот типичный сценарий, по которому развивается трендовое движение.
- Цена начинает двигаться.
- Цена пересекает среднюю канала.
- Цена пересекает границу канала.
Итак, пересечение средней линии является более быстрым сигналом, чем пересечение границы канала. Следует понимать, что скорость реакции технических индикаторов на ценовые движения обратно связана с надежностью.
Сделаем и протестируем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала.
Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала.
Закрытие позиции будет происходить при обратном пересечении.
Дополнительным условием для сделки будет нахождение цены выше средней от ценового канала бОльшего интервала.
Для Metastock такая торговая система будет выглядеть следующим образом.
Buy Order
and c>(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2
Sell Order
C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
Sell Short Order
C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
and C<(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2
Buy to Cover Order
C>(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2
OPT1 - значения параметра индикаторов pricechannelhigh и pricechannellow. Тестируется от 10 до 40 с шагом 2.
OPT2 - коэффициент для получения более крупного канала из более белкого. Тестируется от 1 до 10 с шагом 1.
Всего будет проведено 160 тестов.
Параметры тестирования:
Инструмент — Сбербанк акции обыкновенные.
Таймфрейм - 1 час.
Метод тестирования - Points only test.
Комиссия - 0.03% от объема каждой сделки.
Отчет об оптимизации
Все 160 вариантов стратегии оказались прибыльными, что говорит прибыльности идеи на выбранном отрезке данных.
Чтобы избежать подгонки, не будем рассматривать наилучшие результаты, а возьмем пятый по доходности вариант стратегии.
Параметры: OPT1 - 28, OPT2 - 4.
Чистая прибыль - 77.53
Прибыль Buy&Hold - 44.91
Всего сделок - 256
Прибыльных сделок - 82
Средняя прибыльная сделка - 2.68
Убыточных сделок - 174.
Средняя убыточная -(-0.82)
Profit Factor - 1.55
Выводы
Стоит принять во внимание, что на тестируемом отрезке рынок рос. Стратегия включала в себя один индикатор, с минимумом дополнительных фильтров. В другие периоды рынка такой подход может не принести прибыли. Тем не менее индикатор Price Channel вполне может быть использован для анализа направления текущего тренда и как дополнительный при построении торговых систем.
Желаю всем удачи в торговле.
Индикатор Price Channel (ценовой канал) был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом для подтверждения завершения волны в его волновой теории. идентифицирует повторяющийся рисунок в общей тенденции в виде последовательности из пяти волн в направлении основного и трех корректирующих волн.
Технический анализ.
После того, как тренд установлен, цены, скорее всего, будут оставаться в пределах канала, который может быть построен путем рисования линий тренда через вершины и основания волн. Задача индикатора Price Channel – формирование таких линий тренда. Скачать индикатор Price Channel вы можете в конце статьи.
Расчет индикатора Price Channel.
Расчет индикатора Price Channel очень прост: верхняя полоса (линия) канала строится по максимумам в течение определенного периода времени (указанного количества ценовых баров). Нижняя полоса (линия) канала строится по минимумам в течение этого же периода времени. Средняя линия строится как среднее между самым высоким максимумом и самым низким минимумом.
Расчет индикатора основан на идее, что на растущем рынке цена открытия, как правило, выше, чем цена открытия, а на медвежьем рынке цена закрытия ниже цены открытия.
Каналы могут быть горизонтальными, восходящими и нисходящими.
Линии индикатора Price Channel являются уровнями поддержки и сопротивления, которые изменяются вместе с ценой. Сигнал на продажу генерируется, когда цена достигает верхней границы канала, а сигнал на покупку, когда цена достигает нижней границы.
При установке индикатора важно правильно выбрать период ценового канала, он должен соответствовать используемому таймфрейму. По умолчанию установлен период 14. Иногда на график устанавливается сразу два индикатора Price Channel с разными периодами. Сигналом на покупку будет отрыв линии поддержки с меньшим периодом от линии поддержки с большим периодом. Сигналом на продажу будет отрыв линии сопротивления с меньшим периодом от линии сопротивления с большим периодом. Для удобства восприятия цвет линий индикаторов может быть изменен в настройках параметров индикатора.
Price Channel – описание индикатора. Существует большое число различных канальных индикаторов, используемых в торговле на Форекс. Главный принцип их работы основан на том, что 95% времени цена остается в определенном канале, образованном .
Только в небольшой промежуток, равный 5% торгового времени, она выходит за пределы этих каналов. Когда цена касается границы канала, в наибольшем числе случаев, она отскакивает от нее и меняет направление своего дальнейшего движения до момента достижения противоположной стенки канала .
Эту закономерность можно использовать, если иметь индикатор, который с высокой точностью будет определять границы канала цены. Трейдер будет иметь сигналы для .
Описание индикатора Price Channel
Индикатор PC (Price Channel) может быть одним из вариантов использования такого инструмента. По своей сути это уровни сопротивления и поддержки, которые меняются совместно с ценой. Кроме линий, обозначающих границы канала, в нем имеется и средняя линия. Центральная линия является средним между нижней и верхней границей канала.
В основе индикатора ценового канала лежит самая простая, но достаточно правдивая закономерность: — при росте цена создает новые максимумы, а при своем падении — новые минимумы.
Генерация сигнала на продажу происходит, когда цена достигает и касается самой верхней границы, а сигнала для покупки - при соприкосновении с нижней линией нашего канала. Нужно учитывать, что перемещение вниз или вверх линий, отмечающих на графике линий поддержки/сопротивления, что является сигналом для входа или выхода в торговле.
Данный индикатор, был разработан еще в начале 70-хх годов Ричардом Дончианом (успешным специалистом в сфере в торговле на рынках). Он относится к группе . Его расчеты построены на том, что для анализа берется некоторое число свечей , начиная с самой последней, и на данном промежутке находится минимальная и максимальная цена, после чего на графике определяются линии канала.
Сигналы индикатора каналов — Price Channel
Следует иметь в виду, что этот индикатор при работе перерисовывает свои показания (как и многие другие индикаторы). К примеру, если цена дошла до верхней границы нашего канала, то трейдер получает сигнал о продаже и открывает соответствующий ордер. Однако цена может и дальше продолжать свой рост. Границы канала при этом просто увеличиваются, раздвигаясь друг от друга. Таким образом, произошел неправильный вход и трейдер несет убытки.
Для того чтобы снизить количество неверных входов, индикатор каналов Price Channel следует использовать вместе с любым другим и торговать исключительно по тренду.
К примеру, если тренд движется вверх, то нужно открывать только лишь ордера на покупку, убедившись в касании ценой непосредственно линии поддержки. В таком случае риск неправильных входов серьезно сократится.
Детальное описание и применение индикатора Price Channel
Основные сигналы индикатора
«Пробой» верхней/нижней линии границ. Когда цена проходит наивысшую границу индикатора, нужно . Когда она опускается ниже установленной индикатором нижней границы, нужно продавать.
Определение тренда. Когда верхняя и нижняя границы индикатора начинают расти и еще ни разу не снижались, то говорят о восходящем тренде. Когда верхняя и нижняя границы индикатора уменьшаются и еще ни разу не росли, то это говорит о тренде падения.
Настройка оптимальных значений индикатора Price Channel
Методика работы данного индикатора не позволит трейдеру пропустить трендовое движение, поэтому его можно назвать одним из наиболее эффективных трендовых индикаторов. При настройке работы индикатора очень важно правильно выбрать период . Он должен по максимуму соответствовать используемому ТФ. При установке по умолчанию будет ставиться период, равный 14.
В некоторых случаях на один график ставят одновременно 2-х индикаторов Price Channel с различными периодами. В таком случае сигналами для покупки будет считаться момент отрыва линии поддержки с наименьшим периодом от другой линии поддержки с большим периодом.
В настройках можно легко выбрать анализируемый период ценовых данных, а также толщину линий.
Для знакомства с индикатором можно использовать следующие значения его параметров (выбор параметров зависит от метода торговли):
- для торговли по часовым графикам: 24 либо 72;
- для торговли по дневным графикам: 10 либо 22.
В параметрах индикатора можно легко настроить не только период для расчета ценового канала, но и сдвиг этого канала относительно имеющегося графика. Данная функция может быть нужна, чтобы можно было подогнать под историю и таким образом добиться более лучших результатов.
Применение индикатора PC или Price Channel
1. Границы канала, устанавливаемые индикатором, считаются текущими уровнями сопротивления и поддержки. В самом деле, если какой-либо уровень наибольшей цены (определяется значением High) не смог быть преодоленным 20 или 30 периодов подряд, то он может считаться важным уровнем сопротивления. Когда происходит пробой границ данного ценового канала, то это говорит о начале новых тенденций в торговле.
2. Центральная линия канала может применяться в качестве простого и надежного трендового индикатора. Средняя линия в канале, в отличие от средних, которые построены по ценам закрытия, не реагирует на небольшие . Корректировка ее положения будет выполняться лишь при изменении минимальных либо максимальных цен за установленный для расчета период. Этот факт объясняет присутствие продолжительных горизонтальных участков в графике центральной линии.
Price Channel может успешно использоваться как технический базис для трендовой и контртрендовой ТС.
В целях упрощения нахождения сигналов «пробоя» канала лучше всего использовать смещение индикатора с установкой размерности +2. Такой метод торговли, ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ как для внутридневных, так и для среднесрочных и долгосрочных операций.
Поскольку валютный рынок является в большей степени флетовым, то для применения пробойной стратегии, базирующейся на индикаторе Price Channel, требуется ввести свой фильтр сделок. Тем самым будет осуществляться выборка сигналов, формирующих цену за рамками границ канала.
Самым лучшим вариантом работы будет являться сочетание «пробойных» сигналов и фильтрация другими индикаторами, которые способны определять силу тренда (это ) и учитывать ценовую волатильность (это ).
Price Action индикатор — описание
Индикатор Price Channel строит на графике ценовой канал, который используются многими трейдерами для идентификации тренда. У него много общего с , но есть и свои особенности. Главное преимущество индикатора Price Channel заключается в том, что он строит коридор на основе движения ценового уровня.
В случае если с восходящим и нисходящим трендами все более менее понятно, то вот выявить консолидацию на рынке гораздо сложнее. строятся на основе двух локальных максимумов или минимумов на определенном промежутке времени. Некоторые трейдеры ведут торговлю исключительно на анализе цены без применения каких-либо индикаторов. Такой способ торговли подходит для опытных трейдеров, новичкам же лучше всего использовать дополнительные инструменты, чтобы выявить закономерность движения ценового уровня.
Самостоятельно построить уровни поддержки и сопротивления не так уж и просто, если вы только знакомитесь с рынком Форекс. В связи с тем, что ценовой уровень непрерывно меняет собственные максимумы и минимумы, линии нужно периодически перерисовывать, что занимает время и отвлекает от трейдинга.
На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть ценовой канал, построенный по 2 локальным минимумам. Но и в этом случае уровень поддержки можно было построить по другим минимумам, что могло ввести трейдера в заблуждение.
Индикатор Price Channel был создан специально для того, чтобы облегчить работу новичкам на рынке Форекс.
Достоинства индикатора Price Channel
Среди огромного количества преимуществ данного индикатора выделяют следующие:
- Данный инструмент существенно упрощает работу по выявлению и обрисовке ценового канала, которую теперь не нужно делать вручную.
- Этот инструмент довольно точно определяет участки бокового движения ценового уровня, что дает возможность вести торги внутри канала.
- Этот индикатор можно применять для ведения торгов как во время флэта, так и в момент когда на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденции.
Слабые стороны индикатора
К сожалению, индикатор Price Channel не лишен и некоторых недостатков, о которых необходимо в обязательном порядке упомянуть:
- В процессе ведения торгов данный инструмент может перерисовать созданные ранее ценовые каналы, что, в свою очередь, существенно усложняет определение точных границ канала ценового уровня.
- Линия индикатора располагается на очень небольшом расстоянии от ценового уровня, что, в свою очередь, вызывает сложности определения моментов, когда ценовой уровень немного пересекает границу канала.
Для того чтобы компенсировать недостатки индикатора Price Channel, рекомендуется использовать его для ведения торгов в паре с другими инструментами.
Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с особенностями использования Price Channel, что позволит вам увеличить прибыль от ведения торгов. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы узнать больше информации о валютном рынке Форекс.
