— очередная стратегия Линды Рашке (напомню, что раньше мы рассматривали ее стратегии: , ), эта торговая системадостаточна простая и не является долгосрочной, но тем не менее позволяет при правильном ее использовании, получать прибыль на рынке Forex. Хотя сразу хочу предупредить, что сделки бывают не так часто (т.к. сигналы мы получаем на дневном интервале).
Стратегия Momentum Pinball — мультивалютная (т.е. подходит для любой валютной пары), сделки заключаются по сигналам 2-х интервалов: D1 и H1
Для торговли по ней, нам необходимо будет установить на график выбранной валютной пары всего один индикатор форекс:
1) Индикатор Momentum Pinboll (MomPinboll.mq4) с параметрами: PeriodRSI -3, PeriodROC — 1, так же добавляем уровни 70 и 30
Этот индикатор находится в свободном доступе в интернет и предназначен именно для торговли по описываемой системы.
Его формула выглядит приблизительно так: MomPinboll = однопериодный ROC / трёхпериодный RSI , или другими словами: индикатор форекс MomPinboll основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия) — используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1, деленном на RSI (с периодом 3)
Для удобства установки индикатора MomPinboll, рекомендую скачать шаблон Metatrader 4 в конце описания стратегии Momentum Pinball
Теперь давайте рассмотрим при каких условиях мы будем заключать сделки.
Сделки на ПОКУПКУ по стратегии форекс Momentum Pinball заключаем, если:
1. Индикатор MomPinboll оказался в момент закрытия дневной свечи ниже уровня перепроданности 30 .
2. На следующий день ждем закрытия первой ЧАСОВОЙ свечи
3. Устанавливаем ордер Buy Stop выше максимума закрытой часовой свечи с отступом как минимум 10-15, максимум — 20 пунктов (не забывайте что торговля ведется по итогам закрытия дневной свечи). Расстояние зависит от волатильности валютной пары, чем она выше, тем соответственно и больше отступ для выставления отложенного ордера.
Обычно цена на рынке не должна возвращаться к стоп-лоссу, но если вас выбивает по стоп-лоссу, то необходимо установить отложенный ордер на покупку по цене первого ордера повторно. В большинстве случаев второй ордер закрывается с прибылью и с хорошей прибылью, если ордер конечно открывается повторно.
5. Если на закрытие второго торгового дня (дня открытия сделки) мы имеет прибыль по открытой позиции, то есть несколько вариантов закрытия сделки:
а) закрываем сделку полностью
б) закрываем часть сделки, а остальную переставляем в уровень безубыточности
в) сделку оставляем открытой и на следующий день на ночь и выходить из нее будем немного выше максимума 2-го дня.
г) открытую сделку необходимо закрывать обязательно максимум в конце третьего дня!
6. При желании, вы можете просто использовать Трейлинг-Стоп для сопровождения торговой позиции (стандартный МТ4 или ) на расстоянии 30-50-70 пунктов.
Для сделок на продажу — обратные условия!
Пример с сигналом на дневном графике:
Большинство из нас привыкли слышать об успешных мужчинах трейдерах. Однако в числе тех, кто добился успеха на валютном рынке, есть и женщины. Одна из них Линда Рашке является создателем нескольких прибыльных торговых стратегий.
В этой статье мы поговорим о её «детище» - стратегии Momentum Pinball . На сегодняшний день её опробовали уже десятки тысяч трейдеров по всему миру. Одной из привлекательных особенностей Momentum Pinball является её простота. Однако, обо всём по порядку.
Какие индикаторы используются в стратегии Momentum Pinball
Стратегия Momentum Pinball относится к разряду индикаторных стратегий, однако индикатор для неё следует устанавливать отдельно, он не встроен в торговую платформу. Называется индикатор, так же как и сама торговая система, скачать и установить его не составляет труда.
На экране индикатор располагается под графиком цены. Сам он представляет собой кривую линию, которая рисуется в определённом диапазоне. Для нас важными являются уровни 30 и 70, обозначенные прерывистыми линиями.
Когда линия индикатора расположена ниже отметки 30, рынок находится в зоне перепроданности, а если выше уровня 70 - перекупленности. В первом случае стоит ждать роста цены, а во втором её падения. Линда Рашке рекомендует использовать данные сигналы на дневном таймфрейме, чтобы они были максимально точными.
Скачать Momentum Pinball можно прямо здесь:
Как торговать по Momentum Pinball
Система Momentum Pinball является краткосрочной системой, несмотря на то, что сигналы индикатора рассматриваются в контексте графика D1. Для торговли используется также график Н1. Таким образом, после получения сигнала со старшего таймфрейма, трейдер выставляет ордера уже на младшем графике. По словам разработчика стратегии, это позволяет «взять от рынка максимум» и в то же время подстраховаться от неожиданных разворотов цены, которые часто происходят на младших таймфреймах.
Для открытия SELL сделки:
- Свеча закрывается на таймфрейме D1, линия Momentum Pinball находится выше отметки 70, то есть в зоне, где дальнейшие покупки невозможны.
- Отложенный ордер Sell Stop устанавливается ниже минимального значения первой часовой свечи на расстоянии 15-20 пунктов.
- Защитный ордер Stop Loss располагают на таком же количестве пунктов от максимума первой часовой свечи.
Для открытия BUY сделки:
- Свеча закрывается на таймфрейме D1, линия Momentum Pinball находится ниже отметки 30, то есть в зоне, где дальнейшие продажи невозможны.
- Перейдя на Н1, следует дождаться закрытия первой свечи.
- Отложенный ордер Buy Stop устанавливается выше максимального значения первой часовой свечи с отступом в 15-20 пунктов.
- Защитный ордер Stop Loss располагают на таком же количестве пунктов от минимума первой часовой свечи.
Нужно сказать, что на практике цена редко возвращается к уровню установленного защитного ордера, однако, если такое всё же происходит, рекомендуется снова установить Buy Stop или Sell Stop на том же уровне.
Когда фиксировать прибыль?
Для фиксации прибыли по Momentum Pinball рекомендуется использовать один из следующих способов. Отслеживание прибыльности сделки следует производить в конце второго торгового дня.
- Если в конце дня сделка перешла в плюс, её можно полностью закрыть.
- Если в конце дня по сделке есть прибыль, её можно и оставить открытой.
- Для сделки использовать встроенный в терминал Trailing Stop, позволяющий фиксировать прибыль частично по мере продвижения цены в нужном направлении.
Открытой держать сделку следует не более 3 дней. В конце третьего дня её нужно закрыть, вне зависимости от размера прибыли.
Плюсы и минусы
Как и любая другая, стратегия Momentum Pinball не лишена как плюсов, так и минусов. К числу достоинств данной методики можно отнести:
- Универсальность. Momentum Pinball демонстрирует хорошие результаты на любой валютной паре. Однако лучше выбирать для торговли инструменты с хорошей волатильностью.
- Простота. Использовать данную стратегию могут даже новички. Сигналы, которые она генерирует, настолько однозначны, что ошибиться при входе в рынок практически невозможно.
- Для торговли по стратегии нет необходимости проводить много времени перед экраном, достаточно проанализировать рынок всего один раз в сутки - на момент закрытия дневной свечи. Отслеживать прибыль также можно в конце дня.
Что же касается недостатков системы, то самым главным из них является небольшое число сделок, поскольку для входа в рынок оценивается дневной график. Тем не менее, это не мешает получать хорошую прибыль при соблюдении всех вышеперечисленных условий.
Чтобы определиться с уровнем выставления стоп-лосс, следует протестировать стратегию на демо-счёте, поскольку для разных валютных пар этот показатель может несколько различаться. Впрочем, следует тестировать на демо до применения их на реальных депозитах.
Стратегия Momentum Pinball основана на использовании одноименного индикатора. Она предназначена для ведения среднесрочных торгов и оптимально подходит для тех трейдеров, которые предпочитают размеренную торговлю и любят создавать небольшое количество ордеров с высоким уровнем прибыли.
Стратегия Momentum Pinball предполагает применение тайм-фрейма D1, по ней вы не сможете создавать более двух-трех сделок ежемесячно. Этот способ ведения торгов отличается простотой и не требует от трейдера наличия специфический знаний. Благодаря этой особенности, она прекрасно подходит для начинающих трейдеров, обладающих минимальным опытом ведения торгов на .
Стратегия Momentum Pinball является мультивалютной, то есть ее можно применять практически на любой валютной паре. Благодаря этой особенности, данная стратегия пользуется популярностью как среди начинающих, так и среди .
Стратегия Momentum Pinball. Основные принципы
Ведение торгов при помощи стратегии Momentum Pinball основывается на показаниях, выдаваемых одноименным индикатором. Алгоритм данного индикатора заключается в делении данных, выдаваемых индикатором ROC, обладающим периодом один, на показания индикатора RSI, обладающим периодом три. В данном алгоритме индикатор ROC применяется для отображения скорости колебаний ценового уровня, а используется для определения господствующего на данный момент тренда.
Практика показывает, что индикатор Momentum Pinball в состоянии с довольно высокой точностью определять подходящие моменты для вхождения на рынок.
Индикатор Momentum Pinball скачать вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Затем необходимо распаковать файлы и сохранить их в каталоге данных вашей торговой платформе. После этого делаете перезагрузку МТ4 и индикатор должен появиться в окне «Навигатор». Выбираете необходимую валютную пару и тайм-фрейм D1 и переносите на нее индикатор. После выполнения этих действий перед вами появится окно настроек индикатора, такое же как на представленной ниже картинке.
Настройки индикатора по умолчанию следует оставить такими же, они должны соответствовать тем, которые указаны на расположенной выше картинке. В противном случае индикатор может выдавать большое количество ложных сигналов.
Стратегия Momentum Pinball. Особенности ведения торгов
Для того, чтобы открыть сделку на приобретение валюты, должны быть выполнены следующие условия:
- После закрытия дневной японской свечи линия индикатора должна располагаться под тридцатипроцентным уровнем (такое положение линии индикатора является свидетельством перепроданности рынка). Далее следует дождаться, когда закроется первая часовая свеча нового торгового дня.
- После того, как закроется описанная выше свеча необходимо создать типа Buy Stop. Место открытия сделки должно быть выше максимального значения свечи для каждой применяемой валютной пары, оно определяется опытным путем. Так, например, если вы используете валютную пару евро/доллар, то оптимальным расстоянием между максимумом свечи и местом открытия сделки является двадцать пять пунктов. Если вы решили использовать валютные пары с меньшей , то величина отступа должна быть меньше.
Для того, чтобы определить оптимальное место для установки Стоп-Лосс, необходимо отнять от минимального значения дневной свечи расстояние между максимумом свечи и точкой открытия сделки.
Более наглядно условия для открытия сделок представлены на расположенной ниже картинке.
Для открытия сделок на реализацию валюты должны быть выполнены следующие условия:
- В момент закрытия дневной свечи линия индикатора Momentum Pinball должна располагаться над семидесятипроцентным уровнем (такие показания индикатора являются свидетельством перекупленности рынка). Затем необходимо дождаться момента, когда закроется первая часовая свеча.
- После того, как часовая свеча закроется, следует создать отложенную сделку типа Sell Stop. Место открытия сделки должно располагаться под минимумом часовой свечи. Расстояние между местом открытия свечи и минимумом свечи подбирается по такому же принципу, как и в случае открытия сделки на приобретение валюты.
Уровень Stop-Loss рассчитывается по следующей формуле: отступ + максимум часовой свечи. При срабатывании уровня Стоп-Лосс, новый стоп устанавливается в месте открытия убыточной сделки.
Особенности закрытия позиций и получение прибыли
При ведении торгов при помощи стратегии Momentum Pinball существует несколько вариантов окончания сессии. Каждый трейдер может выбрать метод окончания торгов в зависимости от собственных предпочтений:
- Для того, чтобы минимизировать возможные риски, можно в момент окончания рабочего дня закрыть все имеющиеся ордера и зафиксировать имеющуюся прибыль. После этого, следует ожидать появления новых сигналов для вхождения в рынок.
- Второй вариант предполагает частичное закрытие ордеров. Оставшуюся часть ордеров при помощи трейлинг-стоп необходимо сделать безубыточными.
- Третий вариант предполагает держать ордера открытыми в течение двух суток, а на третьи выполнить их закрытие в момент преодоления ценовым уровнем максимального значения вторых суток.
Также рекомендуется протестировать эту стратегию на различных валютных парах для того, чтобы выбрать для себя наиболее подходящую. Лучше всего отдавать предпочтение тем валютам, которые отличаются склонностью к цикличным изменениям.
Эта торговая стратегия была разработана известным американским трейдером по имени Линда Брэдфорд Рашке . Суть этой стратегии заключается в использовании так называемых моментов перекупленности и перепродоанности рынка. Конечно это все условно, но все таки этот фактор успешно используется во многих торговых стратегиях.
Итак, каким же образом состояния перекупленности и перепроданности используются в этой стратегии? Первым делом стоит отметить, что в данной стратегии основным таймфреймом является дневной. То есть поиск точки входа начинается с его анализа. Каким образом это происходит? Надо сказать, что эта стратегия очень проста в освоении и применении. Нужно использовать только один индикатор. Чтобы скачать его, нажмите . Чтобы он правильно работал обязательно нужно скопировать файл индикатора в папку experts/indicators/, которые находятся в папке, куда был установлен Metatrader.
После того, как Вы скачали этот индикатор и установили его на дневной график, можно приступать к анализу (параметры индикатора должны быть 3, 1). С помощью данного индикатора мы ищем состояния перекупленности и перепроданности на рынке. На самом индикаторе мы должны использовать уровни 30 и 70.
На следующем примере видно, что на свече, которая отмечена красной вертикальной линией, индиктор пересек уровень 70. Это говоорит нам нам о состоянии перекупленности в конце данного дня. Поэтому мы должны рассматривать эту ситуацию для открытия короткой позиции, то есть мы должны продавать.
После того, как мы увидели сигнал в конце дня на дневном графике, нам нужно перейти на часовой график. На часовом графике нужно провести анализ всего первой свечи, то есть нужно дождатся закрытия первого часа. После закрытия первого часа дня, выставляется отложенный ордер. Вот как это выглядит.
После закрытия первой свечи на часовом графике, нам нужно выставить ордер (в данном случае на продажу) на 10 пунктов дальше от минимума (для продажи) или максимума (для покупки) этой свечи. Стоп-лосс будет располагатся на противоположной стороне также на 10 пунктов дальше от минимума (для продажи) или максимума (для покупки) этой же свечи.
Позиция должна быть закрыта либо в конце первого, либо в конце второго дня после открытия позиции. Больше двух дней позиция удерживатся не должна. Использование трейлинг-стопа остаётся на Ваше усмотрение, но лучше менее 50 пунктов не использовать, так как более меньший трейлинг-стоп может срывать прибыльные сделки.
Стратегия действительно хорошо работает, но имеет такую особенность, что сделки заключаются не часто. Однако прибыль все равно будет при торговле по данной стратегии. Так что её применение уже будет зависеть от личных качеств трейдера.
Тема этой статьи посвящена интересной форекс стратегии, в основу которой положениндикатор Моментум, являющийся показателем перекупленности/перепроданности рынка. Этот технический инструмент может успешно использоваться в качестве основы эффективной торговой стратегии. Автором этой торговой стратегии является известный трейдер и автор ряда книг – Линда Б. Рашке – автор популярной книги – Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли
Не путайте данный индикатор Моментум со встроенным в торговом терминале MetaTrader 4 стандартным индикатором.
Эта торговая система не требует постоянного присутствия трейдера перед монитором компьютера, достаточно всего на 5-10 минут один раз в сутки заглянуть в терминал, что бы провести анализ рыночной ситуации и выставить ордера .
Готовый шаблон стратегии Моментум и индикатор можно скачать :
Напомню всем, что после распаковки архива шаблона «strategy_pinball.tpl» ее необходимо переместить в папку «templates», находящуюся в корневом каталоге Мета Трейдер 4. А индикатор Моментум следует скопировать в «experts/indicators», после чего перезапустить торговый терминал и открыть график с выбранной вами валютной парой с временным периодом - D1.
После загрузки шаблона на ценовой график получим следующий вид:
Как вы знаете, основной принцип работы индикатора Momentum Pinball – это определение состояния рынка, перекуплен он или перепродан. При этом, индикатор Моментум в этой стратегии форекс должен иметь следующие параметры:
А на вкладке «Уровни» необходимо добавить еще два уровня:
Уровень 30 - при пересечении этой линии сверху вниз, является сигналом о перепроданности рынка.
Уровень 70 - при пересечении этой линии снизу вверх, является сигналом перекупленности рынка.
Правила входа в торговую позицию по стратегии Momentum Pinball
В этой торговой системе используются два графика цены – дневной временной период (D1), являющийся основным временным периодом, на который загружается готовый шаблон и используется, главным образом, для технического анализа рынка и отслеживания сигналов перепроданности / перекупленности рынка. Второй временной период (H1) используется для установки отложенных ордеров для открытия торговой позиции на основе информации от дневного временного периода.
Рассмотрим алгоритм открытия торговой позиции по этой стратегии на основе конкретной рыночной ситуации.
Для анализа рынка используем первый график, и если на нем есть сигнал о перекупленности или перепроданности рынка, то ожидаем закрытия торгового дня и на следующий день, на открытии, переходим на часовой график.
Далее ожидаем закрытия первого часа на втором графике (первой японской свечи) и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на ее минимуме, а на максимуме этой свечи защитный ордер Stop-loss .
Примечание: если величина свечи, на которой мы устанавливаем отложенные ордера, не превышает минимум 20 пунктов, то торговую позицию открываем сразу рыночным ордером.
Рекомендация! При использовании этой торговой стратегии обязательно следует проводить диверсификацию торговли на разных валютных парах одновременно. И если по одной валютной паре эта стратегия принесет убыток, то по другой валютной паре она восстановит баланс его и даже перекроет убыток, тем самым, в совокупности может значительно улучшить результат торговли и уменьшить риск.
