Домой Микрозаймы Волны вульфа и мои дополнения к классической теории. Тема: Волны Вульфа

Микрозаймы

Волны вульфа и мои дополнения к классической теории. Тема: Волны Вульфа

Волны Вульфа — это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.

Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.

Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами , а также методом Мюррея.

Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).

Бычья волна Вульфа

Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1 – основание модели
Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.

Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1 – вершина модели
Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.

Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.

График 1
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.

График 2
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.

График 3
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.

Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.

График 1
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.

График 2
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.

График 3
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.Некоторые авторы рекомендуют открывать позиции прямо в момент нахождения цены в Sweet Zone, считая это очень хорошим входом.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.

Урок истории: Волны Вульфа и индейцы на рынке

Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.

Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.

И действительно выросла цена, но упёрлась в «Трёх индейцев». Вообще когда окончании волны 6 в волне Вульфа совпадает с каким-то уровнем (фибо, мюррей, тренд или МАшка), то это более значимо как цель для профита.
Рынок успешно отбился от первой группы индейцев, и завершил коррекцию на второй группе чингачгуков. Дальше рост Евро стремительно продолжается.

А теперь самое интересное. На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.

Примеры использования волн Вульфа

В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.

Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.

Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.

Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.

Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.

При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.

Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.

Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.

В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).

И так приступим. Про Волны Вульфа , есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли " (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.

Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.

Данная фигура, прекрасно описывает . Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.

Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).

Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.

Торговля с помощью Волны Вульфа

Правила разметки Волны Вульфа

В некоторых книгах по техническому анализу, выкладывают рисунки, где паттерн Волны Вульфа изображен во флете или его пытаются распознать на самой макушке для попытки поймать мини откат вверх (аналогично для нисходящего рынка). На мой взгляд, это утопия, путь к проигрышу. По моему опыту, фигуру нужно искать исключительно на макушке движения для ловли точки разворота вниз , или внизу движения, для ловли точки разворота вверх . Флет очень не предсказуем и использовать Волны Вульфа в нем, не рекомендую.

Так как, вход в рынок по паттерну Волны Вульфа осуществляется в 5-ой точке, у нас с вами куча времени оценить и распознать паттерн, поэтому:

1. Начинаем идентификацию паттерна с точки 2 . В точке 2, рынок создает видимый пик, в то время как точка 1 ниже точки 3, для медвежьей модели и точка 1 выше точки 3, для бычьей модели.

2. Создаем разметку 1, 2, 3 и ждем точку 4.

3. Точка 4 обязана располагаться между уровнями точек 1 и 2 .

4. После формирования точки 4, при построении линий между точками 1, 3 и 2, 4, обязан получиться сходящийся треугольник (это важное правило).

5. Вход в сделку. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.

6. Ждем импульса, если его не происходит, значит что то идет не так и надо закрыть сделку.

7. Take Profit заберем при касании ценой отрезка, проведенного между точками 1 и 4.

8. Stop Loss принято рассчитывать исходя из соотношения 1 к 3 (или более, в зависимости от вашего мани менеджмента), от Take Profit`a.

Важно!!! Не стоит выставлять отложники и полагаться на случай, сработает позиция или нет. При подходе цены к точке 5, дождитесь формирования какого нибудь подтверждения, в виде японских свечей, индикаторов, уровней поддержки / сопротивления, хоть что то, что повысит ваши шансы.

На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?

Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.

Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде , главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.

Заключение

В данной статье подробно рассмотрен паттерн Волны Вульфа . Вернусь к книгам, в которых вижу, как автор предлагает торговать и во флете и в расширяющемся треугольнике. Ребят, я пытаюсь логически объяснить то что хочу сделать. Если вижу флет, то понимаю, в нем работают другие правила. Предложенное описание паттерна Волны Вульфа в моем изложении, вижу следующим образом:

На рынке идет движение вверх, которому в любом случае, когда то придет конец. На самой макушке появляются точки 1, 2, 3 и точка 4, которая располагается между точками 1 и 2. Соединив линиями обозначенные выше точки, вижу сходящийся треугольник. О чем он мне говорит? Да, о том, что на рынке и продавцы и покупатели сильны и зажимают себя в тиски, волатильность уменьшается.

Такая ситуация дает нам возможность, войти в сделку по паттерну в хорошей точке с маленьким стопом, плюс мы понимаем, раз продавцы и покупатели зажаты, то рано или поздно, кому то из них не хватит денег удерживать позицию и рынок рванет в сторону проигравших , собирая их стопы, тобишь, будет импульс. Если импульса не происходит, значит на рынке происходит что-то, чего вы не поняли и желательно закрыть сделку.

Это мое видение, что же происходит во флете? Рынок колбасит сверху вниз и вполне возможно паттерн отработается, но какой ценой, лично мне не хочется рисковать. Тоже самое с расширяющимся треугольником. Что мы видим когда треугольник расширяется? Да только то, что четких границ нет ни сверху ни снизу, и цена может пойти как в одну, так и в другую сторону, поэтому эти варианты не для меня, мне нужно понимание и спокойствие.

Удачи, ребят, и классных всем нам трейдов!!!

Волны Вульфа относятся к категории аналитических инструментов, основанных на графическом построении. Они могут использоваться как в комплексе с другими средствами технического анализа, так и автономно.

Безусловным достоинством волн Вульфа можно назвать корректность определения предстоящего тренда. Вместе с тем в трейдерской практике они могут использоваться и для определения завершающейся тенденции, и для нахождения оптимальных точек входа в рынок.

Удобство применения волны Вульфа заключается в том, что в отличие от волн Эллиота, они не требуют изучения графиков цены на разных таймфреймах. Все расчеты производятся в рамках одного временного интервала.

Еще одним достоинством этого инструмента является его универсальность. Автор, которым является Билл Вульф, эффективно использовал свои волны для трейдинга активами фондового рынка, в частности, основная масса операций производилась им с фондовыми индексами Standard & Poor’s (S&P).

Его сын, Брайен Вульф, продолжил пользоваться изобретением отца, но пошел еще далее, распространив применение этого инструмента на другие финансовые рынки.

Сегодня многие трейдеры изучают волны Вульфа и как на них торговать, используя активы фондового, сырьевого, товарного и валютного рынка. Этот инструмент эффективно используется в качестве основополагающего средства при формировании многих торговых стратегий и тактик. На его основе создаются автоматические торговые системы и индикаторы.

Волны Вульфа были разработаны автором на основе первого закона Ньютона, гласящего, что всякое направленное действие сменяется противодействием. Таким образом, каждая образованная трендом волна должна неминуемо смениться новой волной в обратном направлении.

Несколько таких сменяющихся волн формируют волновую модель, позволяющую определить дальнейшее движение цены на графике. Волны могут строиться как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Пять волн имеют следующие характеристики и признаки:

Первая волна является основанием волнового паттерна.
Вторая волна указывает любую значимую вершину, следующую за первой волной.
Третья волна обозначает новый минимальный или максимальный уровень.
Четвертая волна позволяет определить направление пятой волны.
Пятая волна является самой мощной и показывает предстоящую тенденцию (на ней и осуществляется вход в рынок).

Корректно построенный паттерн, который создают волны Вульфа, состоит из пяти волн различной длины и сменяющих поочередно свое направление.

Волны Вульфа отличаются не только точностью своих сигналов, но и сложностью построения. Поэтому применение этого инструмента в практическом трейдинге рекомендовано только после досконального овладения принципами построения этих волн.

Как построить волны Вульфа?

Для того, чтобы понять как строить волны Вульфа, нужно научиться определять пиковые значения цены. Для медвежьей тенденции необходимо найти максимальные пики, на бычьем рынке необходимы минимальные точки экстремумов.

Построение волновой модели производится по значимым точкам графика. На растущем (бычьем) тренде определение волны Вульфа выглядит следующим образом:

На графике необходимо найти два последовательных минимума (точки 1 и 3), которые соединяются диагональной линией. Обязательным условием является наличие между ними точки 2 – значимого максимума.
Далее нужно обнаружить очередной максимум (точка 4), образованный после движения цены от точки 3. Он должен располагаться ниже точки 2, но выше точки 1.
Прямым лучом соединяются точки 4 и 1. Таким образом, формируются две диагональные линии (1-3 и 1-4), указывающие вероятные линии поддержки и сопротивления.
При пересечении ценой линии 1-3 образуется точка 5. Отталкиваясь от точки 5, тренд формирует следующую волну, которая и будет являться рабочей (на которой мы входим в рынок в области точке 5).

Важные условия формирования каждой волны Вульфа заключаются в том, чтобы волна 2 всегда пробивала максимум 1 (точка 3 должна быть ниже точки 1), а волна 4 должна выходить за минимум точки 3 (точка 5 должна быть ниже точки 3).

Данный пример рассчитан для растущего (восходящего) тренда. При преобладающих настроениях продавцов (нисходящем тренде) на рынке расчет волн Вульфа проводится по аналогичной схеме, но с противоположными значениями – вместо точек минимума 1, 3, 5 необходимо отыскивать на графике аналогичные точки максимума.

Особенности четвертой волны

Четвертая волна – самая значимая и точность ее расчета влияет на корректность дальнейшего анализа. От линии между точками 1 и 3 проводится параллель по точке 2. Четвертая волна будет формироваться в образованной этими линиями зоне.

Особенности пятой волны

Пятая волна формирует рабочую зону (зону торговли) и определяет направление тренда. Для ее выявления необходимо провести линию от точки 1 через точку 3, и линию, соединяющую точки 1 и 4.

Свит зона в волнах Вульфа

Sweet Zone представляет собой сектор, в котором начинается пятая волна. Начало пятой волны Вульфа может происходить за пределами линии 1-3, и это может нарушить построение волновой модели.

Свит зона в волнах Вульфа строится сделующим образом:

Через точки 2 и 4 проводится прямая линия.
Далее через точку 3 проводим линию, параллельную линии 2-4. При большом угле, образованном линиями 2-4 и 1-3 параллельная линия может проводится через точку 1.

Стратегия волн Вульфа

Главная сложность при работе с волнами Вульфа заключается в их построении. Наиболее трудно выявить четвертую волну, пик которой становится точкой входа в рынок (точка 5). Оттолкнувшись от точки 5, цена придерживается тенденции в направлении диагональной линии, проведенной через точки 1-4.

При входе в рынок можно ожидать небольшой локальной коррекции у основания линии 2-4. Поэтому следует установить стоп-лосс на уровне ближайшего пикового значения цены или перевести в точку безубыточности.

В некоторых случаях цена, начав движение в области точки 5, не доходит до линии 1-4, поэтому take profit (приказ на фиксацию прибыли) следует установить чуть раньше на расстоянии в 5-10 пунктов. Также во время торговли на пятой волне можно использовать трейлинг-стоп.

Волны Вульфа
Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают данной методикой.

Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться с этой стратегией «Из первых рук».

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P.

Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.

Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.

Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.

Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

Волна номер 2 - вершина.
Волна номер 3 - основание первого снижения,
Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 - вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.
Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1-4). Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) - линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.

Теперь изучите примеры и посмотрите, сможете ли вы натренировать свой глаз начать видеть схему «волны Вулфа».

Пример показывает, как выглядит «волна Вулфа», когда начинает формироваться. Точки 1, 2 и 3 уже должны быть сформированы. Точка 2 должна быть минимумом или максимумом существенного колебания. Затем между точками 1 и 3 проводится линия тренда. Она проецирует, где мы должны ожидать точку 5.

ПРИМЕР 15.1. S&P - 60-минутные бары, фрагмент.

Волны Вульфа – это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.

Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше, т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.

Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете безошибочно определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке.

Бычья волна Вульфа
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:

На рисунке представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:

* Волна 1 – основание модели
* Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
* Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
* Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
* Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3.
* Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.

Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.

Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.

Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.

Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.

Медвежья волна Вульфа
Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:

В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:

* Волна 1 – вершина модели
* Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
* Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
* Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
* Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3.
* Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.

Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.

Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.

Особенности четвёртой волны Вульфа
Рыночные примеры волн Вульфа уже освещались в нашем журнала, поэтому повторяться в этом обучающем курсе не будем. Также уже опубликованы и другие статьи на тему волн Вульфа: Практическое применение волн Вульфа и Phi – Wolfe: новый метод определения целей в волнах Вульфа.

На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.

Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.

Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.

При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.

Sweet Zone в волнах Вульфа
Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.

Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.

Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.

Теперь обратимся к примерам с рынка.

Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.

У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.

Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.

Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.

Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.

Урок истории: Волны Вульфа и индейцы на рынке
Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.

Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.

На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.

Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.