Индикаторы на бирже ммвб accumulation distribution. Использование индикатора AD

— тем же человеком, который разработал небезызвестный инструмент анализа объемов торгов On Balance Volume. В нем используются схожие алгоритмы, но более совершенные и доработанные. Этот индикатор обеспечивает более высокую надежность торговых сигналов, позволяет эффективнее составлять прогнозы и точнее предсказывать поведение цен на валютных рынках. Инструмент A/D адаптирован к различным рыночным условиям, поэтому его можно применять не только для торговли по валютным парам, но и для спекуляций фьючерсами на металлы , промышленные индексы, ценные бумаги и пр.

Перед началом торговли следует убедиться в том, что вы выбрали надежного брокера, с которым не возникнет никаких проблем. Чтобы быть полностью уверенным в безопасности своего торгового капитала, вам следует открыть счет на CME .

Принцип построения линии индикатора

С интерпретацией сигналов Accumulation Distribution не возникает проблем даже у начинающих трейдеров, которые еще не освоились на финансовом рынке и имеют лишь поверхностное представление о методах технического анализа. Понимать показания этого индикатора нужно следующим образом:

• Когда кривая линия, изображенная в окошке под графиком, устремляется вверх и начинает планомерно повышаться, это говорит о том, что трейдеры заинтересованы в торговле финансовым активом (валютной парой, металлом, индексом или др.) На рынке возникает огромный поток торговых операций, в результате чего зарождается и постепенно усиливается тренд. Чем стремительнее линия Accumulation Distribution движется вверх, тем активнее ведутся торги, и тем выше вероятность того, что действующий тренд будет продолжаться.

• Когда сигнальная линия индикатора Accumulation Distribution после продолжительного роста разворачивается вниз, активность торгов на рынке снижается. Это говорит о том, что большинство участников рынка уже не заинтересованы в этом финансовом активе, фиксируют прибыль и постепенно уходят с рынка. Таким образом, по направлению и кривизне сигнальной линии можно оценивать инвестиционную привлекательность торгового инструмента (валютной пары, фьючерса, акции и др.) Если индикатор показывает большую активность торгов, это сигнализирует о возможном продолжении тренда в том же направлении. Если объемы торгов снижаются, и линия A/D устремляется вниз, трейдеру лучше не брать на себя лишние риски, т.к. актив теряет свою инвестиционную привлекательность для основной массы спекулянтов, и на рынке происходит снижение капитализации.

Обратите внимание: направление линии Accumulation Distribution никак не связано с направлением тренда на графике котировок. По характеру движения этой сигнальной линии трейдер получает представление только о силе , но не о направлении тенденции. Иными словами, кривая индикатора Accumulation Distribution будет двигаться вверх в обоих случаях — и при сильном медвежьем тренде, и при бычьем. Если она снижается, это никоим образом не нужно интерпретировать как сигнал к развороту вниз. Снижение линии A/D говорит лишь о том, что тенденция ослабевает (какая бы она ни была — бычья или медвежья). Перед началом торговли советуем открыть счет на CME .

Как торговать по индикатору Accumulation Distribution?

Accumulation Distribution чаще всего применяется в связке с другими инструментами технического анализа, однако в некоторых ситуациях его можно использовать и без вспомогательных индикаторов. Он может генерировать сигнал дивергенции , который свидетельствует о предстоящем движении котировок вниз.

Суть этого явления описывается следующим образом. Если на графике цен появились два максимума (причем второй выше первого), но вместе с тем кривая A/D снижается, это можно интерпретировать как сигнал к возможному развороту вниз.

В момент, когда происходит отскок цены от линии, соединяющей последовательные максимумы, можно входить в рынок и создавать ордер на продажу. Защитный стоп-лосс устанавливается чуть выше предыдущего максимума. Если сигнал оказался верным, и котировки действительно сформировали нисходящий импульс, нужно при первой же возможности перевести стоп-лосс на уровень безубытка. Фиксировать прибыль можно по нескольким сигналам. Во-первых, можно растянуть сетку Фибоначчи по всей высоте предшествующего импульса роста и расположить тейк-профит на уровне 38.2 или 50.0. Во-вторых, можно проанализировать внутреннюю структуру нисходящей волны, и когда в ней будет сформировано 3 или 5 более мелких волн, фиксировать прибыль вручную. В-третьих, можно установить тейк-профит на уровне ближайшего уровня поддержки.

Нюансы работы с индикатором Accumulation Distribution

С этим индикатором чаще всего работают опытные трейдеры, которые уже не первый год занимаются спекуляциями на финансовых рынках. Дело в том, что есть некоторые нюансы, на которые новички зачастую не обращают внимания. Во-первых, при построении сигнальной линии Accumulation Distribution не учитываются «гэпы» — ценовые разрывы, которые образуются в моменты открытия торговых сессий или сразу после публикации важных экономических новостей. Из-за этого показания индикатора искажаются, и сигналы становятся менее достоверными.

Во-вторых, нередко бывают ситуации, когда кривая индикатора полностью копирует движения котировок. Из-за этого Accumulation Distribution не показывает дивергенцию там, где другие инструменты технического анализа (MACD, RSI и пр.) буквально «кричат» о ней. В итоге трейдер может упустить подходящий момент для входа в рынок. Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо комбинировать A/D с другими индикаторами, желательно разнотипными (трендовыми, осцилляторами и пр.)

И помните: главным условием успешной торговли является сотрудничество с надежным и проверенным брокером. Поэтому советуем открыть счет на CME и торговать на мировых финансовых площадках с минимальными рисками.

(Индикатор накопления/распределения, индикатор A/D) является стандартным индикатором объема, который входит в состав торгового терминала Метатрейдер. На графике торгового терминала Метатрейдер он выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке ниже графика цены.

Смотрите рисунок ниже:

Установка индикатора

Для установки индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Accumulation/Distribution»

Появляется окошко с настройками индикатора:

На рисунке выше видно, что не существует каких-либо особенных настроек индикатора. Все достаточно легко и понятно.

Нажимаем кнопку ОК.
Появляется кривая линия в отдельном окошке, ниже графика цены. Это и есть наш индикатор накопления/распределения.

Описание индикатора

Индикатор A/D является инструментом для определения финансовых сил на рынке. С его помощью можно определить, кто контролирует рынок.

Если говорить “своими словами”, то индикатор показывает зависимость изменений цены от объема. Причем таким образом, что чем больше будет объем (тиковый объем), тем более значительными будут движения цены. Или если сказать еще проще: чем больше активность участников рынка, тем больше изменения цены.

Существует несколько общих правил поведения индикатора:

Если график индикатора растет — значит, на рынке доминируют покупатели;

Если график индикатора падает — значит, на рынке доминируют продавцы;

Если график индикатора движется горизонтально (чем больше повремени тем лучше) – значит, скоро возможно сильное движение. Обычно данная ситуация сопровождается небольшими объемами торгов.

Если на графике торгового терминала, направление линии индикатора не совпадает с направлением линии цены, то, возможно, скоро график цены повернет в сторону направления индикатора.

Название – «индикатор накопления/распределения» подразумевает под собой следующий смысл:

«накопление» — имеется в виду рынок, контролируемый покупателями;

«распределение » — имеется в виду рынок, контролируемый продавцами.

Очень часто, индикаторAccumulation/Distribution сравнивают с индикатором объема «On Balance Volume» и считают его разновидностью. И действительно, их основной принцип работы не отличается: они оба подтверждают изменения цены через измерение показателей объемов торгов.

Расчёт индикатора

Как мы уже знаем, изменение цены напрямую зависит от объема, — чем больше значение объема, тем больше изменяется цена за некоторый промежуток времени.

При расчете индикатора, к текущему накопленному значению индикатора прибавляется или вычитается определенная часть объема этой свечи/бара. Так, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к максимальной цене свечи/бара, то часть объема будет прибавляться к значению индикатора, причем, чем ближе она находится к максимуму свечи/бара, тем больше будет прибавляемое значение. И наоборот, если цена закрытия свечи/бара находится ближе к минимальной цене свечи/бара, то часть объема будет вычитаться из индикатора, причем, чем ближе она находится к минимуму свечи/бара, тем больше будет вычитаемое значение. Ну а если цена закрытия находится ровно посередине, между максимумом и минимумом, тогда значения индикатора не изменяются.

Формула для расчета индикатора A/D выглядит следующим образом:

A/D = SUM (((CLOSE — LOW) — (HIGH — CLOSE)) * VOLUME / (HIGH — LOW), N)

CLOSE — это цена закрытия;

LOW — это минимальная цена свечи/бара;

HIGH — это максимальная цена свечи/бара;

N — это количество периодов, используемых при расчете;

VOLUME – объем;

SUM (…, N) — это сумма за N периодов.

Замечание:

При расчете формулы используется показатель «объем». Но как мы уже знаем, на межбанковском валютном рынке форекс такого понятия как «объем сделок в денежном выражении » не существует. Вместо этого, под термином «объем» подразумевается так называемый «тиковый объем».

Тиковый объем – это количество совершенных сделок за некоторый промежуток времени.

На графике Метатрейдера каждое “дергание” графика цены вверх или вниз равно одному тику. То есть «тиковый объем», который мы берем для расчета формулы, является общим количеством совершенных сделок (тиков) за определенный период времени. Например: пять сделок по 1000 долларов США и одна сделка на 5000 долларов США будут равны между собой в денежном выражении , то для «тикового объема» эти значения будут различаться, и будут равны 5 и 1 соответственно. Данное различие “искажает” результаты для расчета по формуле индикатора. Однако и пренебрегать индикатором не стоит. И чтобы избежать данное различие многие профессиональные трейдеры рекомендуют использовать индикатор на больших таймфреймах (4 часовой, дневной и т.д.). В этом случае, различие между «тиковым объемом» и «объемом в денежном выражении» будут уравновешиваться за счет большого количества совершенных сделок за большее время.

Индикатор Accumulation / Distribution — сигналы

Основная функция индикатора – определение силы покупателей и продавцов. Он не дает самостоятельных сигналов для открытия сделок и в отличие от индикатора OBV, не является столь же популярным. Первоочередная задача индикатора – подтверждение сигналов других индикаторов, осцилляторов для открытия сделок. Существует несколько основных типов сигналов.

Сигналы для подтверждения наличия и силы тренда:

1. Если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда. Нужно заключать сделку на покупку;

2. Если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимум индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда. Нужно заключать сделку на продажу;

На графике индикатора Accumulation/Distribution, как и на графике цены, трейдеры часто используют графический анализ для определения ситуации на рынке и выявления сигналов для заключения сделок. Они используют такие приемы и понятия как: «пробитие линии тренда» , «работа с фигурами» , «двойная вершина» , «треугольник» и т.д.

Графический анализ необходим для определения точек пробоя важного уровня поддержки или сопротивления, чтобы открыть сделку в направлении пробоя. Следующее правило гласит:

3. Пробой линии тренда, формирование различных фигур и моделей («треугольники» , «голова и плечи» , «двойная вершина» , «чаша» , «дракон» и т.д.) на графике индикатора накопления/распределения, предупреждает о скором пробое важного уровня и на графике цены. Готовимся к заключению сделки в направлении пробоя;

Приведем пример пробоя линии поддержки на графике индикатора:

На рисунке выше видно, как пробитие линии тренда индикатора A/D (линия поддержки) привело к изменению направления тренда вниз.

4. Образование дивергенции говорит о слабости тренда. Возможно, скоро тренд изменит свое направление.

Существует два вида дивергенций:

— Бычья дивергенция говорит о слабости нисходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый минимум, а график индикатора не создает новый минимум (он идет вверх или хотя бы в горизонтальном направлении).

Готовимся открыть сделку на покупку.

— Медвежья дивергенция говорит о слабости восходящего тренда.

В данном случае график цены создает новый максимум, а график индикатор не создает новый максимум (он идет вниз или хотя бы в горизонтальном направлении).

Готовимся открыть сделку на продажу.

Образование дивергенций является наиболее сильными и значимыми сигналами для открытия, причем изменение тренда на графике индикатора происходит раньше, чем изменение тренда на графике цены. Таким образом, дивергенция как бы предвосхищает изменение тренда на графике цены. Дивергенция “говорит” нам: «приготовьтесь заключить сделку в направлении движения индикатора A/D».

Ниже представлен пример медвежьей дивергенции:

Индикатор накопления/распределения — недостатки

1. При расчете, индикатор A/D не учитывает ГЭП’ы . А значит при возникновении ГЕП’ов индикатор Accumulation/Distribution выдаст ложные результаты, а значит необходимо постоянно следить за рынком.

1. Использование «тикового объема» искажает реальную ситуацию и зачастую затрудняет определение изменений в объемах. Например, скорость тренда может замедляться, но мы этого не заметим вплоть до момента разворота индикатора.

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса ( , AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – .

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения , Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса . Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

• нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/D n = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/D n-1 .

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

• дивергенция ;
• подтверждение тренда;
• образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на продажу.

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. « » с « » обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

• Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
• Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Расскажет вам об осцилляторе с коротким названием AD, за которым стоит словосочетание Накопление/Распределение.

Этот индикатор нашел широкое применение, как в механических, так и в автоматических системах. Сегодня мы узнаем о его сильных и слабых сторонах и познакомимся с главными его свойствами, которые помогают получить прибыль на Форексе и любом другом рынке.

Индикатор Накопления/Распределения разработал Марк Чайкин. В своей разработке он использовал индикатор Джо Гранвилля. Этот индикатор легко найти в терминале . Он расположен среди встроенных аналитических систем.

Кроме индикатора Балансового объема Марк Чайкин использовал понятие индекса Накопления/Распределения (Accumulation/Distribution Index)

Накопление — Распределение на рынке Форекс — индикатор на основе двух «учений».

Смотреть обзорное видео

Вот, для начала смотрите обзорное видео:

Давайте сравним подходы этих ученых. В своем балансовом объеме Джо Гранвилль для добавления или уменьшения объема сравнивал цены закрытия данного периода с предыдущим, у Ларри Вильямса в его Индексе Накопления/Распределения цена закрытия сравнивалась с ценой открытия, а Чайкин сравнивает цену закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума.

Интересен сам путь, который прошел ученый для создания индикатора Накопления/Распределения. Чайкин заменил цену открытия, которая была в формуле у Ларри Вильямса на середину диапазона. Сделал он это не потому, что считал этот подход вернее, а потому, что не нашел данных по ценам открытия. Данные брались в его время из ежедневных выпусков газет, а в них просто перестали публиковать в какой-то момент цену открытия.

Сначала этот индикатор создавали для измерения денежного потока, который направлен в акции или из акции, но теперь его успешно применяют и на Форекс. Он также выступает основой для создания разработанного позднее Осциллятора Чайкина. (Chaikin Oscillator).

Накопление/распределение на рынке Форекс – это индикатор, который соотносит ценовые изменения и объем торгов. Он принципиально основан на том постулате, что значимые движения рынка совпадают с увеличением объема.

Индикатора Накопления/Распределения представляет собой накопление разницы помноженной на объем между всеми движениями вверх – это и есть накопление, когда приближаясь к моменту закрытия, цена повысилась и вниз – это и есть распределение, в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в этот период времени, тем больший вклад вносит такое изменение цены в направление индикатора.

Формула индикатора Накопления Распределения AD: Первое значение индикатора рассматриваемого периода высчитывается следующим образом:

• Close – цена закрытия.
• Low – цена минимум.
• High – цена максимум.
• Volume – Объем торговли.
• ADn – значение индикатора на текущей свече
• AD n-1 – значение индикатора для предыдущей свечи.

Если инструмент, например, акция или валюта на закрылись на максимальном значении внутри торгового периода, то значение расчетной точки индикатора будет равно единице, которую умножили на объем.

Если инструмент закрылся выше середины, а значит ближе к максимальному значению, то на объем нужно умножить величину между нулем и единицей. Если инструмент закрылся посередине между минимумом и максимумом периода, то величина станет равной нулю.

Если инструмент закрылся ниже середины, то есть ближе к минимуму, то на объем нужно умножить отрицательную величину между нулем и минус единицей.

Если инструмент закрывается на минимуме значении торгового периода, то расчетная величина будет равна минус единице, которую умножили на объем. Примечание. Так как на Форексе отсутствуют данные по объемам купленной валюты или проданной, то обычно в качестве Volume применяются . Или, иначе говоря, количество изменений в день, час или другую единицу времени.

Объем сделок – это, так называемый, весовой коэффициент, который влияет на . Чем больше объем, тем более значительный вклад изменения цены за этот промежуток времени в конечное значение индикатора.

Таким образом, если расчет индикатора Накопление/Распределение каждое из следующих значений складывается с предыдущим, а предыдущее – это не что иное, как сумма остальных предыдущих, этим расчет индикатора похож на .

Логика работы по индикатору Накопление/Распределение

Считается, что тренд растущий снабжает нас ценами, большая часть из которых по закрытию находятся ближе к максимуму цены торгового периода, например дня или часа.

Скажем больше:

при вовлечении в тренд все большего количества трейдеров растет объем торгуемого инструмента валюты или ценной бумаги. Падающий тренд проделывает с ценой противоположное, однако, оно тоже сопровождается увеличением объема или ростом над средними значениями объема.

Таким образом, данный индикатор – это хорошая мера того, какие финансовые силы стоят за рыночным трендом.

Как индикатор объема. Линия Накопления/Распределения помогает определить, когда увеличивается объем операций, при покупке или во время продажи финансового актива.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для фиксирования объёмов денежных потоков. Рост сигнализирует о том, что в данный момент давление покупателей выше, а падение индикатора говорит о том, что значительно большее давление продавцов.

Индикатор Накопление/Распределение может применяться для нахождения , может применяться для фиксации силы, которая движет текущий тренд.

Использование Накопление/Распределение — Графический анализ

Сигналы, которые подтверждают движение. На тренде, который растет индикатор AD должен расти, а на падающем – падать. Таким образом, новый пик на ценовом графике должен подтверждаться на индикаторе.

Расхождения. Бычье расхождение говорит о том, что растущий тренд ослаб. Медвежье расхождение дает сигнал о слабости падающего тренда.

На графике индикатора Накопление/Распределение применяются те же графические техники, что и на ценовом графике. Например, пробой линии тренда на построенном индикаторе, говорит о том, что скоро будет пробой линии тренда на графике цены. Часто такие фигуры как двойные вершины и треугольник тоже пробиваются на графике индикатора, до ожидаемого пробития на ценовом графике.

Накопление — Распределение на Форекс

Недостатки:

Индикатор не учитывает рыночные гэпы. Если актив открылся с гэпом вверх и закрылся посередине между минимумом и максимумом, то индикатор Накопление/Распределение не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов, такое положение вещей внесет существенную ошибку в расчеты.

Поскольку индикатор Накопление/Распределение очень близок к ценовым движениям по своей геометрии, особенно к цене закрытия, он иногда движется так же как и актив, с которого производится расчет, поэтому может быть пропущено некоторое количество расхождений.

Иногда достаточно трудно зафиксировать едва различимые изменения в объемах. Например, скорость тренда идущего вниз может замедлиться, но об этом нельзя говорить однозначно пока индикатор Накопление/Распределение не продемонстрирует разворот.

Заключение.

Сегодня мы познакомились с индикатором Накопления Распределения Чайкина и узнали, что рост индикатора означает покупку актива, так как большая доля объема торгов связана с растущим трендом. Когда индикатор направлен вниз – это означает, продажу актива, так как подавляющая доля объема торгов связана с понижением цен.

Расхождения между индикатором и ценной говорят о том, что тренд должен перемениться. Обычно, когда расхождения имеют место быть, цены будут идти за индикатором. Значит, что если индикатор растет, а цена актива падает, то нужно ждать разворота цен.

Продолжаем серию подробных обзоров об , которые будут полезны нашим читателям. Читайте наши материалы, выбирайте свою стратегию, тренируйтесь в трейдинге и достигайте максимума в торговле на финансовом рынке. Сегодня мы расскажем вам об одном из — Накопления/Распределения (A/D), который распространен у игроков рынка. Чем он отличается от других инструментов, в чем его преимущество перед другими осцилляторами, а также правила манименеджмента и особенности экспирации с A/D – обо всем этом узнаете в материале.

Это очередной технический индикатор, показатели которого зависят от динамики цены, а также объема актива, он связывает в себе изменения цены и объема. Автор осциллятора — известный трейдер Марк Чайкин. Интересно, что разработать инструмент пришлось от элементарной нехватки информации. Ежедневные газеты не публиковали цены открытия трендов, поэтому трейдеру пришлось для этого искать свое решение, что и привело к изобретению осциллятора. Когда A/D был изобретен, он стал достаточно успешно использоваться в торговле бинарными опционами. Позже индикатор Накопления/Распределения стал основой осциллятора Чайкина.

У A/D объем рынка – это весовой коэффициент при ценовых изменениях. Справедливо говорить о следующей закономерности: выше объемы рынка, которые влияют на его динамику, – более значимым считается движение. Больший объем передает больший вес изменению цены, что сразу отражается в смене значения индикатора. Существенную роль играет разница максимальной и минимальной цены: чем показатель разницы меньше, тем большее значение A/D. Когда объем резко увеличивается, это влияет на движение линии инструмента.

A/D – это вариация также популярного осциллятора Балансового Объема (On Balance Volume). Оба эти инструмента подтверждают смену цен с помощью сравнения объемов цен. Когда A/D растет вверх, это говорит о покупке, т.к. почти весь объем приходит на рост цен. Когда A/D падает, это говорит о продаже, т.к. почти весь объем приходит на снижение цен. Расхождение Accumulation/Distribution и цены заранее скажет о предстоящей смене цен: когда индикатор растет, а ценовой график падает, то это надежный сигнал о развороте цены и наоборот.

Посмотреть, как выглядит A/D на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы сможете ниже на изображении. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с данным осциллятором более детально.

Каков принцип работы индикатора A/D?

A/D сигнализирует о зависимости изменений цены от объема, также это надежный инструмент определения финансовых сил, которые доминируют на рынке в конкретный момент. Чем больше объем — тем более значительна динамика цены; чем больше активность участников на финансовом рынке, тем больше изменение цены. Если график растет, доминируют покупатели; если график падает – на рынке доминируют продавцы. В названии осциллятора также отражена область его применения:

«накопление» — рынок, который контролируется покупателями
«распределение» — рынок, который контролируется продавцами.

Как итог, если в работе вам понадобилась достоверная информация о текущей ситуации рынка, обратитесь к данным A/D, в этом его главная задача.

Сигналы индикатора :

Индикатор применяется для подтверждения текущих трендов :

• Восходящий тренд подтверждается растущими значениями индикатора;
• Нисходящий тренд подтверждается падающими значениями индикатора.

Если AD растет и при этом, растут цены на графике, значит наблюдается восходящий тренд и можно покупать опционы КОЛЛ .

Если кривая стремится вниз, значит можно покупать опционы ПУТ .

Признаки дивергенции и конвергенции :

• Признак слабости восходящего тренда — рост цены до нового максимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал о развороте вниз.
• Признак слабости нисходящего тренда — падение цены до нового минимума не подтверждается движением линии индикатора, — это сигнал развороте вверх.

Как вычислить A/D

A/D(i) =((CLOSE(i) — LOW(i)) — (HIGH(i) — CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) — LOW(i)) + A/D(i-1) , где:
A/D(i) - значение Индикатора Накопления/Распределения для текущего бара;
CLOSE(i) - цена закрытия бара;
LOW(i) - минимальная цена бара;
HIGH(i) - максимальная цена бара;
VOLUME(i) - объем;
A/D(i-1) - значение Индикатора Накопления/Распределения для предыдущего бара.

Нужна ли установка A/D в вашу платформу?

Индикатор считается классическим инструментом торговли бинарными опционами, он интегрирован почти во все современные торговые платформы, также работать с ним без установки могут пользователи площадки Метатрейдер 4. A/D представляет собой одну кривую линию, которая располагается отдельно от основного ценового графика.

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить A/D к графику цены, необходимо выполнить следующие шаги : нажмите вкладку «Вставка» — выберите вкладку «Индикаторы» — далее «Объемы» — Accumulation/Distribution.

При добавлении в основной график появится окно с набором стандартных настроек, нажимаем кнопку «ОК». В отдельном графике появится кривая линия осциллятора. Вы можете начинать работу.

Если в вашей платформе нет осциллятора A/D, вы можете скачать его .

Применение индикатора для бинарных опционов

Индикатор имеет массу возможностей для использования его данных в торговле. В первую очередь, Accumulation Distribution используется для определения : дивергенции, конвергенции, а также для фиксации трендов конкретного периода. Опираясь на эти данные, подкрепленные и другими инструментами технического анализа, можно делать ставки КОЛЛ и ПУТ и получать хороший доход.

Осциллятор свидетельствует и о том, какая ситуация на рынке в данный момент, кто доминирует в данный момент, продавцы или покупатели. На основе этой информации можно делать выводы и использовать их в торговле. Трейдеры используют Accumulation Distribution вместе с другими осцилляторами как вспомогательный инструмент, но иногда он может применяться и один.

С индикатором больше работают профессиональные трейдеры, потому что необходимо обращать внимание на детали, которые не учитываются новичками опционов:

1. При построении линии индикатором не учитываются «гэпы» — разрывы цен, которые преобразуются в начало торговых сессий или после публикации экономических новостей. Это искажает данные индикатора и об этом забывают начинающие игроки.
2. Также кривая часто полностью копирует движения цены, не показывая дивергенцию там, где о ней говорят другие инструменты ( , и пр.). Как результат – трейдеры могут упустить подходящий момент для входа в рынок. Для того, чтобы этого не происходило, важно использовать A/D с другими индикаторами.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале на подъем – снижение цен

восходящая тенденция

Воспользуйтесь возможностями восходящей тенденции в цене и сделать ставку КОЛЛ (вверх) у . Для этого сделайте следующие шаги :

укажите в системе :
1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
: ВВЕРХ

На изображениях ниже вы можете увидеть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь возможностями нисходящей тенденции в цене и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги :

Перейдите на и подготовьте опцион, для этого укажите в системе :
1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения котировки: ВНИЗ
5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.

Торговля при сигнале дивергенции

Дивергенция — это расхождения показаний индикатора и цены. Дивергенция возникает на восходящем тренде , когда цена уходит в одну сторону, а линии индикатора — в другую, это сигнал того, что движение цены скоро изменится:

Воспользуйтесь возможностями дивергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги :

Перейдите на и подготовьте опцион, для этого укажите в системе :
1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения котировки
5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.

Торговля при сигнале конвергенции

Конвергенция – расхождение показаний индикатора и цены, которое появляется на нисходящем тренде , когда цена на графике устанавливает новые вершины, а индикатор нет, и предупреждает о его завершении:

Воспользуйтесь возможностями конвергенции и сделайте ставку у проверенного брокера Finmax. Для этого сделайте следующие шаги :

Перейдите на и подготовьте опцион, для этого укажите в системе :
1. Вид актива
2. Срок действия опциона
3. Размер ставки
4. Прогноз движения котировки
5. Нажмите кнопку «купить» и следите за результатами движения валют на графике.

Манименеджмент

Ни одна компьютерная программа или робот не будут гарантировать эффективное управление вашими деньгами. Чтобы ваши личные средства всегда были у вас, вам нужно продуманно и взвешенно работать с ними. Многие начинающие игроки рынка опционов включаются в гонку за выигрышем и совершенно забывают о своих средствах, не подчиняя их каким-то правилам и растрачивая их в самое ближайшее время. Итог: вы снова без денег и для того, чтобы продолжить торги, придется снова переводить средства.

Профессиональные трейдеры, напротив, уделяют большое время своему капиталу и разумному обращению с ним, т.к. знают о том, что стабильная хорошая прибыль возможна только со стабильным доходом. Правила манименеджмента – настоящее верное решение, они станут одной , которая принесет свои положительные результаты.

Манименеджмент – это правила продуманного управления денежным капиталом, которые позволят сберечь средства на депозите и приумножить их.

Минимум ставок. Минимум средств

Участвуя в торгах, ставьте на каждый конкретный опцион минимальную сумму, — но не более 5% вашего депозита. Торгуйте лотами, которые ниже средств на вашем депозите. Выбирайте осознанно и доверяйте свои средства только той площадке, где вам будут гарантировать лучший доход. Бережно используя свои деньги, вы сохраните их на счету, и, в случае возможного проигрыша с вашей стороны, вы можете продолжить торговать.

Минимум депозита

Участвуя в торгах, начните с продуманной работы со своим счетом. Переводите на депозит минимальную сумму денег, определив для себя ту сумму, которую вы можете тратить на торги. Бережно храните средства на счету, помните о возможных рисках торговли опционами и том, что в случае неудачной сделки вам нужно будет продолжить игру.

Минимум активов

Участвуя в торгах, начинайте с минимума, постепенно осваивайте возможности рынка. Часто новички трейдинга пробуют силы сразу во всех возможных активах, что не приводит к хорошему исходу. Стоит помнить о том, что большое количество торгов – это большая нагрузка на депозит и большой процент вероятности потерять сразу все средства.

Начинайте торги с двух-трех активов, затем, после того. как вы освоитесь на рынке, будете принимать взвешенные решения, можете увеличить количество активов. Желание получить большую прибыль всегда будет манить на неосознанные поступки и только наличие стратегии управления капиталом поможет сохранить ваши средства.

Минимум эмоций

Участвуя в торгах, считайте их серьезной работой, на которой важны продуманность действий, глубокий анализ и взвешенность решений. Приступая к такой работе, отключайте свои эмоции, не играйте в плохом или возбужденном состоянии, это помешает сосредоточиться. Опытные игроки рынка характеризуются трезвостью и ясностью действий, помнят не только о перспективных сделках, но и вероятных рисках.

Прекрасно дисциплинирует проверенное правило трех. Как показывает статистика, трейдеру достаточно трех успешных или провальных сделок, и у него отключается разум, возникает острое желание вернуть потерянные средства, в случае провала, или во много раз приумножить выигранное. Так, появляется большой риск остаться без средств на депозите. Говорите себе строго «стоп» после трех сделок с любым исходом, и вы не только сохраните свой капитал и приумножите его, но и почувствуете себя намного увереннее и успешнее.

Экспирация

Понятие «экспирации» в торговле опционами является одним из важных, т.к. главным образом напрямую влияет на успех в трейдинге. Не понимая экспирации и не учитывая его роли, трейдеру будет сложно добиться положительного результата в торгах. Участвуя в сделке, то есть выставляя прогноз: поднимется цена или упадет, игроки рынка ждут момента экспирации, чтобы увидеть, правильным ли было их предсказание, пополнятся ли средства на депозите.

Экспирация (англ. Expiration, «истечение») – это срок окончания сделки, который, в зависимости от прогноза трейдера, приводит к выигрышу или к проигрышу. Стоит помнить, что на успешную торговлю влияет следование четкой стратегии, в которую входят манименеджмент, выбор осцилляторов, надежного брокера, а также использование конкретной экспирации.

Виды опционов :
Сверхкраткие опционы — 60 секунд-5 минут
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?
Можно. Помните о том, что это разрешено не всеми брокерами.

Правила экспирации :

1. Новичкам в торговле опционами рекомендуется работать с экспирацией длительного срока. Это гарантирует уменьшение рисков и непредсказуемости торгов, как у экспресс-экспирации.
2. Стоит тщательно подходить к выбору брокера и работать там, где разрешено увеличивать срок экспирации. Это гарантирует минимизацию потерь и рисков.
3. Если необходим быстрый доход, стоит участвовать в краткосрочной (минута — несколько часов) экспирации, но необходимо помнить о рисках.
4. Если необходим стабильный хороший доход, стоит участвовать в долгосрочной экспирации. При положительном исходе сделки гарантирован хороший доход.

Экспирация в стратегиях A/D

Стратегия при сигналах на подъем — снижение цен

Краткосрочная торговля : допустима; характеризуется повышенными рисками и непредсказуемостью исхода торгов; похожа на лотерею; доход минимальный.
Рекомендованная экспирация : от 30 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию, воспользоваться техническим анализом, изучить данные индикаторов и сделать правильную ставку; доход выше, чем при краткосрочной торговле.
Долгосрочная экспирация : также рекомендована; позволит не только сделать технический анализ, но и предугадать динамику рынка в зависимости от новостей, экономической и политической ситуации; доход выше.

Стратегия при сигналах дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля : допускается, может принести хороший результат; при этом важно помнить о том, что это лотерея, что результат непредсказуем.
Рекомендованная экспирация : от 5 минут до 15 минут; позволит не только развиться тренду, но и показать себя в полной силе; можно воспользоваться стратегиями для бинарных опционов, изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний.
Экспирация более часа : также рекомендована, позволит в спокойной обстановке проанализировать динамику рынка и предугадать исход торгов с опорой на макроэкономический анализ (новости, экономика и т.д.); доход высокий.

Стратегия AD Kroll Stop

В стратегии участвуют 3 индикаторов: , Chande Kroll Stop и Accumulation/Distribution. Стохастик помогает во время торговли выяснить, когда цена будет менять направление, индикатор Накопления/Распределения отражает денежные притоки и оттоки, интересный и менее распространенный Chande Kroll Stop отображает волатильность инструмента.

Данная стратегия подойдет для трейдеров, которые торгуют на трендовых и импульсных движениях. И все-таки, несмотря на большие риски, она считается достаточно прибыльной и надёжной, что стоит попробовать ее в работе.

Рекомендованная экспирация : от 60 секунд до 15 минут; принесет хороший результат; стоит помнить о том, что краткосрочные экспирации похожи на лотерею и результат их, несмотря на то, что стратегия хорошо работает, показывая поведение трендов, непредсказуем.
Экспирация более часа : также рекомендована, позволит изучить данные индикаторов и сделать вывод на их основе; доход средний.
Долгосрочная экспирация : не рекомендуется; т.к. инструменты динамичны и следить за их поведением в течение большого отрезка времени сложнее, предсказать поведение рынка с опорой на макроэкономические данные в данном случае будет непросто.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Простая, но очень эффективная стратегия всемирно известного трейдера Александра Элдера популярна в опционах и стала классикой. В стратегии понадобятся индикаторы: , Стохастик и A/D. Первый осциллятор покажет тренд, второй – точную точку входа, третий – момент покупки опциона.

Сигналы для покупки КОЛЛ-опциона : MACD – в восходящем тренде; Стохастик — показывает перепроданность; A/D – тренд начинает расти.
Сигналы для покупки ПУТ-опциона : MACD – в нисходящем тренде; Стохастик — показывает перекупленность; A/D – тренд начинает падать.

Краткосрочная торговля : допускается, отличается рисками и непредсказуемостью; доход минимальный.
Рекомендованная экспирация : от 5 минут до нескольких часов; позволит спокойно проанализировать ситуацию и возможности индикатором; доход в разы выше, чем при краткосрочной торговле.
Долгосрочная экспирация : также рекомендована; позволит не только проанализировать динамику цен, но и воспользоваться макроэкономическими данными — новости, экономическая и политическая ситуация, заявления компаний; доход высокий.

Чтобы проверить на практике все варианты экспирации в предложенных стратегиях, воспользуйтесь платформой надежного брокера Finmax, для этого достаточно перейти на . Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Здесь вы сможете не только проверить перечисленные в обзоре стратегии, но и найти свою комфортную среди них и получить хороший доход.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать .
Осциллятор A/D для платформы мт4 - .