Приветствую всех, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет торговая стратегия Герчика по уровням. Думаю, что многим людям эта тема будет интересной.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что Александр Михайлович Герчик является действительно легендарной личностью в рамках трейдинга. Герчик является выходцем из Одессы, однажды, он уехал в Америку, имея в кармане весьма скромную сумму денег.
Тогда еще он не знал, что спустя годы станет одним из самых успешный трейдеров Америки (по некоторым данным). Начал он свою карьеру абсолютно случайно, он, работая таксистом (чуть ли не единственная нормальная работа для иммигранта). Он подвозил одного человека на Уолл-Стрит, а тот все время бормотал про акции, цены и прочее. Герчика это заинтересовало и он решил связать свою жизнь с трейдингом и, как оказалось, не прогадал.
Сейчас я раскрою секрет подхода Герчика
Сейчас же он ведет активную деятельность, он является владельцем брокерской компании и ведет активную преподавательскую деятельность. Насколько я знаю, даже побывать у Герчика на семинаре стоит просто космических денег.
В основе подхода Герчика лежит то, о чем я множество раз писал на своем блоге
В свое время я внимательно изучил все материалы Александра Михайловича на Ютубе, и, на мой взгляд, цены за семинары, исчисляемые тысячами долларов – это весьма завышенная цена. Тем не менее, не смотря просто на космическую стоимость обучения у Герчика, находится много желающих, которые весьма себе охотно платят деньги. Хоть я и полагают что цена завышена, но ценности учения не отрицаю, поэтому при привожу в продолжение темы привожу ссылку на .
Кто-то его боготворит и называет трейдером, которого можно сравнить с Джесси Ливермором, кто-то утверждает, что он обычный мошенник, который создал себе имидж и колотит деньги со своего обучения. Я думаю, что нам нет смысла копаться во всем этом грязном белье. Куда большую важность для нас имеет торговый подход, который Герчик использует на практике. Обратите внимание на подход Герчика, тем не менее не забывайте, что уже рассматривалась на блоге.
Итак, приготовьтесь, сейчас вы узнаете, что Александр Михайлович использует в своей торговле. Барабанная дробь… это УРОВНИ! Да-да, те самые уровни поддержки и сопротивления, нет никаких волшебных индикаторов и прочего. Просто уровни, просто поведение цены, да, все очень просто. Да, основу я вам раскрыл, но не ждите, что раскрою все карты Герчика. Тем же, кому нужна конкретика, я предлагаю, почитать тему: .
Тем не менее, то, что кажется в рамках трейдинга простым на словах, на деле же оказывается весьма сложным в применении. Иногда нужно очень много усилий, дабы понять, что трейдинг и без того сложен, чтобы его еще больше усложнять. Усложнять не будем, а вспомним, что уровневые идеи прой реализуются в рамках индикаторов. Таков .
Смотреть видео про стратегию
От семинара к семинару Герчик говорит, что не нужно усложнять торговлю, что нужно сперва сосредоточиться на том, чтобы не терять деньги во время активной торговли, а прибыль уже сама приложится со временем. Изучив семинары, я понял, что Александр Михайлович делает большой упор на психологию и упрощение торговли. При этом не все подходы на уровнях просты. явно не для новичков.
В рамках психологии я с ним полностью согласен. Имея даже грамотную стратегию, но будучи эмоционально и психологически нестабильным, толку от этого будет очень мало. Как утверждает сам Герчик, уровни дают ему четкое понимание, где открывать торговую позицию, и где ее грамотно закрывать. для форекс, кстати, тоже хорошо формализован. Так что переходите, читайте.
И тут тоже я с ним полностью соглашусь, ведь уровни действительно четко дают нам понять, до куда цена может пройти, где она замедлится и прочие факторы. Индикаторы этого понимания ситуации нам не дают, именно поэтому они являются лишь дополнением к торговле. Раскрывая подход, я хотел бы, чтобы вы понимали, что проблема формализации меня очень заботит, особенно я хочу помочь новичкам, поэтому — это то, что сориентирует новых трейдеров.
Примеры секретных методик
В целом, если почитать несколько статеек в интернете, то можно подумать, что торговать уровнями нереально просто, но на практике все сложнее. В первую очередь, иллюзия простоты создается за счет того, что нам на примерах показывают идеальные ситуации, но они являются в реальных условиях больше исключением, нежели правилом.
Итак, ближе к делу! Уровень поддержки – это условная зона, где покупатели оказываются сильнее продавцов, и в результате, цена отскакивает в противоположную сторону. Для сопротивления ситуация обратная, сопротивление указывает на силу именно продавцов по отношению к покупателям. Заметьте, я сказал условные зоны и это очень важно!
Уровень – это не эфемерная линия, это зона, где происходит активность. Объективно спрос или предложение не формируется по конкретной цене, они формируются в неком диапазоне цен. Вот вам пример сопротивления!
Как вы видите, был образован рыночный максимум, затем цена протестировала его и снова ушла вниз. Это свидетельствует о силе продавцов, под давлением которых цена и снизилась
Весьма часто у Александра Михайловича фигурирует термин Зеркальный Уровень, который поначалу вводит в заблуждение многих трейдеров. На самом деле, это далеко не новый термин, зеркальный уровень – это уровень поддержки, который стал сопротивлением и наоборот.
Тут мы видим, что у нас было сформировано сопротивление, затем, цена пробила этот уровень и протестировала его с другой стороны. То есть, сопротивление начало выступать в роли поддержки. Как видите, все достаточно просто. Но именно в этой простоте и есть некий шарм, не нужно усложнять для себя жизнь в трейдинге, она и без того будет далеко не простой.
Если говорить в целом, все, о чем говорит Герчик, известно уже достаточно давно. Он постоянно говорит про уровни, от семинара к семинару. Уровни работали тогда, работают сейчас, возможно, что и будут работать в будущем.
Интересно, что может изменить ситуацию, при которой уровни работают?
Многие спрашивают, а когда уровни перестанут работать? Это произойдет в том случае, когда рынок станет полностью контролируемым, и цену будет обуславливать не соотношение спроса и предложения, а какие-то контролируемые факторы. Например, президент США утром проснется и решит, что доллар будет иметь определенную стоимость по отношению к другим валютам.
Я думаю, что это маловероятно, хотя, все может быть, мир динамичен, сегодня он один, а завтра он уже совершенно другой. Лично я общаюсь со многими опытными трейдерами, и, могу сказать, что в своей торговле они как раз делают упор именно на те самые уровни поддержки и сопротивления.
Выводы
Но, опять же, эта тема проста лишь на словах, а на деле необходим большой опыт, чтобы грамотно использовать уровни. Тем не менее, это очень сильный инструмент, который в руках опытного трейдера становится грозным оружием.
Раз уж начали постить Герчика. И я сохраню информацию для себя. Все из открытых источников.
Торговый алгоритм трейдера NYSE взят с forexlabor.info от Корнецкого Артема, трейдер Forex и NYSE, ученик Александра Герчика.
Итак поехали:
Сегодня я не торгую если:
У меня плохое настроение;
я плохо себя чувствую;
у меня большие проблемы;
компьютер плохо работает;
интернет плохо работает;
я не сделал домашнее задание.
Расписание рабочего дня (время по Нью-Йорку)
до 9:30 (минимум 2 часа) – домашнее задание;
скриншоты с описанием сделок предыдущего рабочего дня;
9:30-10:30 – слежу за первым часом торговой сессии;
10:30-15:30 – трейдинг;
15:30-16:00 – анализ сделок.
Выходные – повторный анализ сделок; заполнение данных на marketstat; анализ статистики.
Рабочее место:
Удобное;
светлое;
в чистоте и порядке;
хороший компьютер;
1-й монитор – графики (thinkorswim);
2-й монитор – платформа (graybox).
Монитор для анализа графиков. thinkorswim
Включает в себя: котировки, 5-ти минутный график, дневной график (SMA
20, 50, 200), SPX.
Домашнее задание
1. Анализ индекса S&P (SPX)
Пытаюсь определить фон рынка. Если рынок закрылся при движении вверх, то 70%
отобранных акций должны быть для лонга, 30% акций для шорта; и наоборот.
2. Предварительный отбор акций на finviz.com
Параметры для отбора:
Exchange – NYSE;
Industry – Stocks only (ex-Funds);
Current volume – 300k-1M;
Price – $5-$50;
3. Визуальный отбор акций
1-й список – хороший 5-ти минутный график + хороший дневной график (10-12 шт.);
2-й список – хороший 5-ти минутный график или хороший дневной график (10-12 шт.);
3-й список – остальные интересные бумаги (30-40 шт.)
* хороший 5-ти минутный график – держит уровни последние несколько дней, за которые можно
поставить стоп до 6 центов; дневной потенциал хода – от 50 центов.
* хороший дневной график – акция имеет запас хода, последний бар закрылся без тени.
Трейдинг
Минимальное соотношение прибыль-убыток – 3 к 1;
Торгуется только отбитие цены от уровня;
Заходить в сделку нужно по локальному тренду (есть исключения);
Заходить в сделку только limit order-ами;
Заходить только, если можно поставить стоп до 6 центов;
Если limit order не открылся и акция прошла 2 стопа (по закрытию бара), то сделка отменяется.
Модель для входа.
Суммарно должно быть 4 бара, которые сформировали уровень. 3 последних бара должны идти подряд. Вход в сделку – на 4-м баре. 1 2 3 4 или 1 + 2 3 4
Стоп лосс и допустимые отклонения.
Максимальный стоп лосс – 6 центов;
1 и 2 бар - всегда должны формировать четкий уровень 1:1;
3 и 4 бар могут не доставать до уровня максимум 3 цента;
максимальный стоп лосс = недобитие 3 и 4 бара + стоп лосс = максимум 6 центов.
Сила уровней (от слабого к сильному).
Воздушный (не встречался ранее) – вход на 4-м баре подряд;
воздушный + круглая цифра (0, 50, 25,75) – вход на 4-м баре подряд;
уровень, который встречался ранее – вход на 3-м баре;
уровень, который встречался ранее + круглая цифра – вход на 3-м баре;
уровень после ложного пробития – вход на 3-м баре;
зеркальный уровень – вход на 3-м баре.
Модели рынка для входа в позицию
Торговля против тренда возможна, если
Уровень, который состоит из минимум 6-ти баров подряд;
если уровень повторяется несколько дней подряд, то можно заходить на 4-м баре;
запас хода - минимум 5 стопов.
Удержание позиции
Не нужно нервничать;
выбило по стопу – ничего страшного;
цена пошла – ждать пока она дойдет до цели;
стоп лосс в безубыток можно передвинуть, если цена прошла уровень 2-х стопов;
при формировании новых уровней передвигать стоп лосс за них;
лучше иметь несколько целей и возможность выходить из сделки частями.
Выход из сделки.
При достижении цели;
по стоп лоссу (ничего страшного);
по рынку (удлинение баров и увеличение объемов – сигнал для выхода; явное отбитие цены от сильного уровня в противоположную сторону).
Риск менеджмент.
Максимальный риск на сделку – 6 центов;
максимальный риск на день – 24 доллара или 3 отрицательные сделки подряд;
если за день есть прибыль, то нужно рисковать максимум 30% от нее.
Каждый трейдер, на определенном этапе работы задумывается о создании своего алгоритма, для систематизирования торговой стратегии . Предлагаем Вашему вниманию торговый алгоритм Герчика , который позволит выстроить для себя идеально подходящий алгоритм торговли. На сегодняшний день, торговый алгоритм Герчика является одним из самых успешных алгоритмов , когда — либо представленных. Алгоритм Герчика содержит в себе не только точки входа в рыночную ситуацию, но и даст описание рабочего дня. Откройте для себя торговлю по Герчику, и результат Вас приятно удивит. , как и его алгоритм, уже на протяжении несколько лет успешно обучает трейдеров систематизировать свою торговую стратегию.
Детальный график рабочего дня.
2.00-2.30 — Повторный анализ сделок. Просматриваются сделки с предыдущего дня, а так же проверяется домашняя работа, для определения недоработок и ошибок.
2.30-2.45 — Выборка акций на сайте Finviz по нужным параметрам:
- Exchange — выбираем NYSE;
- Industry выбираем Stocks only (ex-Funds);
- Current Volume — over 500K;
- Price — $10 to $50.
Такой отбор дает примерно от 350 до 5000 акций, в зависимости конечно, от объемов торгов за предыдущую торговую сессию. На этом сайте Вы можете просмотреть фъючерсы для определения рыночной ситуации .
2.45-4.30 – Отбор акций. После выбора по параметрам, акции импортируются в терминал Thinkorswim, где нужно просмотреть их по двум графикам:
- верхний M5 (называется пятиминуткой) на нем вы увидите последние пять дней, и, кстати, здесь нет никаких индикаторов.
- нижний D1 (дневка), на нем видно год, индикаторы от 50 до 200 SMA.
Теперь нужно отфильтровать акции по алгоритму Герчика . Отбираем акции, которые хорошо прошли по пятиминутке и дневке. Плавными движения на пятиминутке считаются те, у которых за прошлый день не было разрывов и сквизов, и присутствует возможность сделать вход со стопом до десяти центов.
Алгоритм торговли Герчика также акцентирует Ваше внимание на факторах в дневном графике , которые определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения. В первую очередь, обращайте внимание на сильную и слабую акцию на рынке. Значит, у нее есть сильные покупатели или продавцы, которые не внимательно следят за ситуацией на рынке. Акции, которые слабее рынка, могут дать хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. Так же происходит и с растущими акциями только в обратную сторону. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на отбой от уровня.
Теперь рассмотрим факторы, для торговли по Герчику на пятиминутном графике, которые определят, стоит ли оставлять акцию на следующее рассмотрение. Для этого должен быть потенциал хода внутри дня не меньше 50-60 процентов, плавность хода, возможность поставить стоп в пределах семи центов и наличие точек соприкосновения, от которых могут возникать новые, внутридневные уровни и точки захода.
После такой фильтрации от выбранных 350 -500 акций, остается где-то 15-30 акций, которые оставляем в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.
4.10-7.30 – свободное время для занятий личными делами.
7.30-8.30- Финальный отбор. Просматриваем каждую из 15-30 акций, и составляем по каждой план. Что бы упростить себе работу и не запутаться, разбиваем акции на два листа, первый — те, на которые Вы можете составить конкретный план на торговую сессию. Возле каждой из акции делаем так называемый «шот» лист и «лонг» лист, и описываем варианты возможных событий. А на второй лист вписывайте акций, которые Вам интересны, но пока не видите конкретного плана действий.
8.30-9.10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.
9.10-9.20 Окончательная подготовка к торговой сессии. Загоняем тикеры в Graybox и ТОС. Создаем в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы была возможность одновременно видеть 8 основных акций из домашки на третьем экране.
9.20-9.30 – свободное время.
Теперь начинаем торговую сессию по алгоритму Герчика:
9.30-10.30 – Не стоит спешить и торговать в первый час, посмотрите, как будут открывать Ваши акции, как отрабатывается домашнее задание. Если возникают какие либо замечания, все фиксируйте на бумаге, потом будите просматривать отмеченные моменты в течении торговой сессии.
10.30-12.00 – Обратите внимание, какие из Ваших акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и ждите входа после пробоя на зеркальном уровне.
12.00-13.30- В этот период стоит торговать только отбои и искать акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.
13.30-15.00- Подходящее время для торгов акциями на продолжение дневного движения, которые сделали откат, постояли и готовы возобновлять движение.
Акциями, которые не имели откатов, стоит торговать только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции, и покупатель или продавец не позволяет акции делать откатов.
Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, берите в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.
15.00-16.00 – нет смысла торговать, лучше просто следите за рынком.
16.00-16.30 — время для подведения итогов. Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, что Вы упустили, и что не пошло по плану, анализ собственных совершенных сделок за день. Также сделайте скрины сделок и заполните статистику.
16.30 — рабочий день окончен.
Вывод
Если Вы будите следовать алгоритму торговли Герчика , Вас непременно ожидает успех, ведь и его алгоритм имеет многолетний успешный опыт, а значит отличный пример для подражания. И помните, не стоит гнаться за быстрым результатом, акцентируйте внимание на качестве, а результат проявиться сам.
Алгоритм торговли Александра Герчика основан на техническом анализе. Он подходит для работы на рынке акций, фьючерсов, и рынке Форекс. Стратегия заключается в определении сильных уровней на дневном графике и поиск точки входа на меньших тамфреймах при отбое или пробое уровня. Точка входа представляет из себя «след» лимитного покупателя или продавца. Данная точка ищется по определенному алгоритму.
Достоинством стратегии Александра Герчика является формализация алгоритма. Это простая и, главное, единственная модель определения точки входа, расчета стопа. Курс трейдинга в этом плане сильно эволюционировал. Если 10 лет назад обучали разным подходам к определению точки входа (и часто люди не знали, с чего им лучше начать в торговле), то теперь это одна жесткая модель. На мой взгляд, это более правильный подход. Нужно научиться делать что-то одно, что будет работать. Для начала нужно научится не терять деньги, а потом постепенно улучшать свою торговлю. Семинар позиционируется не «как стать миллионером», а «как научиться не терять на рынке деньги». В начале обучения Александр Михайлович предупреждает сразу, что из группы в несколько десятков человек работать трейдером получиться у считанных единиц.
2. Уровни поддержки\сопротивления
Анализ начинается с поиска сильных уровней на дневном графике. На дневном графике лучше видны следы и намерения крупных игроков. Сильными уровнями являются:
1. Точки излома тренда.
Как вариант – это разворотная точка после сильного движения с длинными барами:
Уровнем является предыдущий локальный минимум (отмечен зеленой линией).
2. Зеркальный уровень.
На этом уровне идет смена игроков. Один сильный лимитный игрок побеждает другого.
Ложные пробои одним баром или двумя барами усиливают этот вид уровня. Пробой двумя барами усиливает уровень сильнее:
Перед сильным движением обычно пытаются высадить слабых игроков с рынка с помощью ложных пробоев. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторон, обратную от направления ложного пробоя. В примере на рисунке выше крупный игрок не даст обновить хай после ложного пробоя. Также ложный пробой может быть сделан в виде открытия инструмента с гепом. В примере это может быть открытие с гепом над уровнем, а потом движение цены вниз.
Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения, то высока вероятность, что будет ложный пробой. Вообще, отбой работает чаще, чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне.
Если мы видим ситуацию, что бары «поджимают» к уровню, а потом происходит выравнивание бара или следующий бар оказывается ниже предыдущего бара, то это означает, что, скорее всего, будет разворот. В примере на рисунке ниже динамичный покупатель оказался слабее лимитного продавца:
Нужно смотреть, как цена подходит к уровню. Если при подходе к уровню цена рисует короткие бары без хвостов, то увеличиваются шансы на пробитие уровня. Также нужно учитывать сколько цена уже прошла внутри дня, прежде чем она достигла уровня. Если она прошла 80% от своего обычного среднедневного движения, то, скорее всего, будет разворот, а не пробитие уровня.
4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
Сильным уровнем на дневном графике может быть не только линия, но и область проторговки, какой-то диапазон цен. Вокруг уровня будут ложные пробои, цена гуляет около какой-то цены. Та точка, которой мы больше всего касаемся, либо та точка, где пытаются собрать стопы, является сильным уровнем. В случае плавающего уровня нужно ждать стабилизации проторговки на какой-то цене, победы одной из сторон. Внутри канала непонятно, в какую сторону крупный игрок набирает позицию. Это можно понять, наблюдая как цена ведет себя у границ канала, около сильных уровней, в какую сторону и как пробиваются эти уровни.
5. Точки, от которых началось движение, сделавшее новый хай или лоу.
Слева на графике мы ищем ближайшую точку, от которой было начато движение, сделавшее новый хай. Крупный игрок не допустит захода цены ниже предыдущего лоу, чтобы не сломать модель на покупку. На рисунке этот уровень обозначен зеленой линией.
6. Уровень, построенный необычно большими барами.
Необычно большими барами могут считаться бары размером равным или большим 2ATR (среднестатистическое движение инструмента) за какой-то промежуток времени. Также сильным считается уровень, образованный барами с длинными хвостами (касанием длинных хвостов), от которого началось сильное движение.
При анализе дневных графиков самое важное - это определение расположения цены относительно уровней и накоплений. Начинать анализ нужно с дневного графика, сильных уровней на нем и закрытия свечей относительно этих уровней. Сделки открываются только после того, как дневка закрывается выше или ниже какого-то уровня. Если на дневке цена находится ниже уровня, мы можем открывать шорт.
Уровни подтверждаются объемом. На семинарах не рассказывается подробно про использование объемов, но в своей торговле А.М. Герчик работает с VolFix. Строятся уровни с максимальным горизонтальным объемом, кластеры с максимальным объемом на баре. Необходимо смотреть, в каком месте выходит объем, в каком направлении цена выходит из кластера, что происходит после выхода объема. Постфактум определяем, кто в итоге победил.
Далее, после определения сильного уровня мы ждем, когда цена к нему подойдет и сформирует точку входа на меньшем таймфрейме.
3. Точки входа
Модель для определения точки входа достаточно простая. Мы ищем след лимитного игрока в виде формирования уровня из нескольких баров. На рисунке ниже крайний левый бар – это бар, который сформировал уровень. Он может быть в любой точке слева на графике. Второй бар, который касается этого уровня, будет баром, подтверждающим уровень. Второй бар может касаться уровня как сверху, так и снизу. В примере первый бар касается линии сверху, а второй бар касается линии снизу. На следующем рисунке все бары касаются уровня сверху. Третий бар, подтверждающий уровень, должен или касаться уровня, или немного не доходить до него (на размер люфта, о котором мы скажем позже). Если третий бар пробивает уровень, то нужно искать новую точку входа, т.к. пробитие будет означать, что лимитного игрока на этом уровне нет. Перед закрытием третьего бара мы ставим ордер. На четвертом баре (на рисунках он обозначен стрелочкой) ордер исполняется – это точка входа. Ордер мы ставим не на самом уровне, а немного отступив от него на размер люфта. После второго бара, который подтвердил уровень, цена может немного уйти и не дать входа. Если цена уходит от уровня на расстояние менее 2-х стопов, при возврате цены к точке входа мы можем заходить. Если цена уходит на расстояние больше двух стопов, то модель ломается, т.к. цена может разогнаться, и при возврате к уровню пробить его.
Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт может составлять до 20% от размера стопа. Для российского рынка акций стоп может составлять 0.1-0.2% от цены эмитента. Для большинства американских акций стоп составляет максимум 7 центов. Если вы торгуете среднесрок, то стоп не должен превышать 10% от ATR дневки.
Есть еще одна разновидность модели входа. Это так называемый воздушный уровень. Если на двух картинках выше первый бар, сформировавший уровень, был когда-то на истории, присутствовал слева на графике, то воздушный уровень – это уровень который раньше не встречался. В этой модели четыре бара идут подряд. Если сделка против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из шести баров подряд. Правила для входа не меняются:
Чтобы не было психологического раскачивания, вам нужно зайти по правилам, поставить стоп, поставить тейк профит 4:1 и просто ждать. После движения цены в размере ваших 2-х стопов передвиньте стоп в безубыток. Выход должен быть системным. Лучше выходить по жестким правилам, чтобы не было дополнительного психологического давления. Именно отработанные до автоматизма навыки и следование правилам не дадут раскачать вашу психику. Советую прочитать на эту тему мою .
По опыту своей торговли, самое сложное в алгоритме – это поиск сильных уровней поддержки\сопротивления. В курсе уделяют много времени уровням, но их определение менее формализовано, чем точка входа и выхода. На практических занятиях всплывает много важных деталей, которые помогают понять, как работают уровни и вообще, как работает рынок в целом. Я рекомендую посетить сайт Герчика и посмотреть видео на его Youtube канале , а также на канале компании Gerchik & Co . Из видео, размещенных публично, можно почерпнуть много полезной информации относительно определения сильных уровней.
В реальной торговле сложность в том, что эти уровни нужно ждать достаточно долго. Часто, в момент ожидания появляется желание открыть позицию на более слабых уровнях, где-то внутри узкого канала, с меньшим потенциалом в сделке. От таких сделок с низким потенциалом нужно воздерживаться.
Потенциал – это только один из нескольких факторов, дающих перевес в вашу сторону в сделке. Среди факторов, дающих перевес можно выделить:
— тренд;
— короткий стоп;
— хороший запас хода;
— заход после ложного пробоя;
— заход от уровня;
— зеркальный уровень;
— локальный экстремум;
— круглая цена.
Еще один важный момент, о котором говориться в курсе трейдинга, – это статистика. Вам нужно вести журнал сделок. К сожалению, многие трейдеры этого не делают. Сначала вы нарабатываете статистику, а потом статистика работает на вас. Зная свою статистику, вы сможете корректировать время работы, дни недели, торгуемые инструменты. Для анализа вашей статистики вы можете, например, использовать сервис Webmarketstat . Загрузив туда свои данные, вы увидите, где у вас проблемы, как можно изменить вашу торговлю, сделать ее более прибыльной.
В заключение хотелось бы сказать, что самое сложное в торговле – это соблюдать свой собственный алгоритм, ставить стопы и работать в соответствии со своими параметрами по рискам. Не начинайте торговлю без внешнего риск-менеджмента со стороны брокера. Не надейтесь на собственную дисциплину. Рано или поздно она вас подведет, и никакая прибыльная стратегия вам не поможет.
Еще хотелось бы сказать, что Александр Михайлович – это один из немногих успешных трейдеров, которые могут обучать, и чей подход к рынку реально работает. Его семинары постоянно эволюционируют в соответствии с изменениями на рынке. Так что, если его подход к торговле вам близок, то пройдите обучение. Вы получите намного больше информации, чем есть в этой статье, и получите не менее важную поддержку после обучения.
Расписание рабочего дня:
07:00 – Начало рабочего дня.
07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
07:30 – 09:20 Подготовка домашнего задания.
09:30 – 09:55
09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.
03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
07:00 – 07:15 Повторный анализ вчерашних сделок, свежим взглядом.
Просмотр как отрицательных, так и положительных сделок с предыдущего дня.
Оценка «свежим взглядом» точки входа, стопа и потенциала.
Анализ моментов, которые не учел, а следовало обратить внимание.
Все недочеты и ошибки выписываю в блокнот, с целью в дальнейшем их избежать.
07:15 – 07:30 Новости. Их анализ и состояние мировых индексов.
Просмотр, какие макроэкономические показатели и новости выходят сегодня в США.
Какие сектора могут проявлять активность при выходе того или иного показателя.
Что касается волатильности и потенциала, то на графике 5’ в TOS, при нормальном масштабе деление сетки должно быть как минимум 0,25-0,50с, в противном случае акция мне не подходит ввиду малого, скорее всего канального движения.
Основной researchделаю среди 12 списков секторов NYSEи одного списка NASDAQ. Просматривая все акции, в общей сложности около 1000 штук. Нанесенный на основной дополнительный линейный график SPY, визуально облегчает и ускоряет процесс отбора.
При отборе также же учитываю, на каких объемах акция подходит к не пробивному уровню поддержки/сопротивления и что в это время делал market.
Больше внимание уделяю акциям, которые, к примеру, на +SPYне идут вверх, стоят или медленно, но уверенно сползают вниз.
Также важную роль играет gapпри открытии, если он в противоположную сторону от gapSPY, и в процессе дня не отыгрался, то акция вызывает у меня повышенное внимание.
На дневке должен быть виден потенциал движения. Так как стратегия торговли заключается в торговле от уровня. При отборе обращать внимание на сильные уровни поддержки/сопротивления, у которых торгуется акция.
Отобрав определенное количество акций, я ещё раз их просматриваю. Стараюсь сократить список до 15-20 штук. Так же просматриваю акции со вчерашнего отбора, и оставляю подходящие мне по алгоритму отбора.
Составив окончательный список, отчерчиваю сильные уровни на дневке, а также open/close и hi/lowпредыдущего дня.
09:30 – 09:55 Open. Наблюдаю за акциями из домашнего задания.
Смотрю, как открылись акции из моего отбора. Особое внимание обращаю на те, которые сделали gapв противоположную сторону от рынка или открылись на сильном уровне.
Оцениваю силу и направление SPY, а так же силу сопротивления и движения акции. Выявляю акции, которые движутся в противоположную сторону от движения рынка или формируют полку на определенном уровне.
09:55 – 11:45 Торгую акции с отбора.
Искать нужно supportи resistance. То есть, то куда упирается акция и откуда может быть движение.
Выбираю пару акций, которые лучше остальных соблюдают идею моей торговли. Загружаю в Time&Sales и некоторое время наблюдаю за распринтовкой в акции.
В ленте и на графике я должен видеть, что когда акция приближается к сформировавшемуся, уровню её начинают активно отталкивать от него, в это время, как правило, на 1’ выходит объем в разы больше среднего.
Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на длинную позицию)в акции, или по крайней мере не значительное их количество по сравнению с покупателями. То есть возврат акции к уровню должен происходить не за счёт активных продаж market, а вследствие нежелания на данный момент покупателя бить в оффер по завышенной цене.
Акция должна сформировать определенную базу, с четко выраженным уровнем, как правило, не в одну цену, а в диапазоне нескольких центов, в зависимости от ситуации.
У акции должен быть потенциал. Это одно из первых, на что я обращаю внимание перед заходом в позицию. Обращаю внимание на сильные уровни, фигуры, а также направление тренда рынка и даст ли он этой акции движение.
При торговле от уровня следует оценивать риски, а по принтам нужно видеть большого игрока который готов очень долго накапливать позицию (держать уровень) иначе не заходить!
Если акция сильная, мой заход не на Hi, а по максимально низкой цене, куда она уперлась. Если акция слабая, мне нужно найти максимальную точку для шорта.
а) направление акции (тренд)
б) где кто покупает и как агрессивно
в) где кто продает и как агрессивно
г) что происходит, когда якобы кажется что всё, разворот
Цель – (к примеру, для long) увидеть, что акцию некому продавать, а покупатель есть или начинают очень агрессивно покупать, значит, много ещё нужно купить.
Брать от уровня следует, когда страшнее всего, когда акция максимально прижимается к уровню, тогда и риск минимальный.
Как потенциальную позицию рассматриваю акции, где можно поставить только технически правильный stopв приделах 5-8 с.
Выбрав акцию для торговли и определив уровень поддержки/сопротивления, стоп, потенциал и получив в все вышеперечисленные сигналы, готовлюсь зайти в позицию.
Ставлю limitна (максимально низкую для longи максимально высокую для short) цену, по которой проходили принты в сформировавшейся базе. Сразу же готовлю stopmarketorderна выбранную для стопа цену.
При получение позиции, отправляю stopmarketorder и начинаю наблюдать дальнейшем поведением акции.
Если акция начинает идти не по заранее намеченному плану или перестала соблюдать вышеперечисленные сигналы, то, не дожидаясь, стопа, закрываю позицию по market.
Если продолжительно время позиция не даётся и ситуация в акции изменилась, следует снять orderи продолжить наблюдать за акцией. Позицию брать только по заранее намеченной цене, некогда не догонять акцию.
Удержание позиции сопровождается следующими действиями:
а) наблюдение по time&salesза распринтовкой в акции, соотношением сил и размером заявок выставляемых на покупку/продажу.
б) по графику следить за приближением к уровням и ценовым фигурам. Смотреть как там изменяется ситуация при подходе к нему.
в) смотреть на каких объемах и в какую сторону движется SPY.
г) следить на каких объёмах и свечах движется акция. Сохраняется ли импульс в акции, отбивать уровни отката на мелких timeframe.
Анализируя все эти моменты и делая определенные выводы, позиция может быть покрыта маркетом или вплотную подтянутый stop.
Управление рисками при открытой позиции.
Изначально риск даётся не более 8с и минимальным соотношением к потенциальной прибыли 1/4. В зависимости от волатильности, объема, импульса и других частных факторов, stopв акции двигается по-разному. Но имея единый смысл постановки за уровень отката или новую сформированную базу. Первое передвижение stopделается на уровень без убытка (то есть +2..3с от точки входа). В медленных акциях - это делается при отходе на 10-12с от точки входа, в быстрых, первоначальный правильный технический стоп держится до того момента пока акция не выйдет из базы накопления и станет закрепляться на уровень выше.
Выход из позиции:
Осуществляется при достижении заранее намеченного потенциала и получении сигнала о развороте или остановки движения вследствие ухода активного игрока из акции.
Выполняется различными способами в зависимости от волатильности акции и сложившейся ситуации. В быстрой акции для выхода используется быстрые ордера, такие как marketи stopmarket. В более медленных акциях выход можно осуществить limitorder, выставляя его на цену, которая стала новым уровнем поддержки/сопротивления находящегося в зоне достигнутого потенциала.
11:45 – 01:30 Обед. Наблюдаю за акциями с домашнего задания. Провожу повторный research.
Продолжаю наблюдать за акциями с отбора, которые идут по намеченному плану, но ввиду различных причин пока ещё не давали точки входа. Обращаю внимание на то, снизились ли объемы и тенденция в акции, во время обеда, или большой игрок в акции всё ещё продолжает активничать. Выделяю особо активные акции и наблюдаю за ними.
Список watchlist в TOS сортирую акции по критерии NetChange. Соответственно акции которые больше всего прошли вверх находятся в начале списка, а те, которые больше прошли вниз в конце списка. Отталкиваясь от внутридневной тенденции SPY, просматриваю и отбираю topgainersи toplosersв каждом секторе отдельно и в списке акций торгуемых на NASDAQ. Всё также при выборе уделяю внимание сильным и слабым акциям.
В наблюдаемых акциях провожу всё те же уровни открытия/закрытия, а так же сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя их поведения акции и тенденций её движения.
01:30 – 03:45 Торгую акции с отбора и нового research.
Соблюдая туже формацию, продолжаю торговать акции с домашнего задания и нового внутридневного отбора.
03:45 – 04:00 Смотрю за выходом imbalances.
Смотрю список акций, у которых в конце дня образовался imbalancesMOCorders.
Фильтрую акции по ценовому диапазону от 10$ до 50$ и объемом выше 500K.
Обращаю внимание только нате акции, у которых imbalancesсоставляет > 15% от общего проторгованного объема.
- На графике я должен видеть, что акция имеет нормальную волатильность и средний внутридневной range. И желательно знать об этой акции минимальную информацию.
Определившись с несколькими акциями, загружаю их в ленту и смотрю график.
Последние 15 минут слежу за тем как меняется imbalances. Делаю определенные наблюдения и веду их записи.
Сравниваю полученные в итоге результаты с предполагаемыми. Ищу определённые закономерности поведения акции, учитывая разные факторы такие как (цена, средний объем, сектор, силу marketи т.п.)
04:00 – 04:15 Статистика и итоги дня.
- Подвожу итоги дня. Заполняю всю статистику по сделкам за прошедшую торговую сессию с краткими объяснениями точек входа.
Все наблюдения за день записываю в блокнот.
Заполняю психологический и технический дневники.
