Индикаторы Фибоначчи (или индикаторы Фибо-уровней), разработанные на основе уникальной числовой последовательности, созданной Leonardo Fibonacci, обладают целым рядом достоинств. А главным достоинством, является возможность создания (применяя данные индикаторы) , не прибегая при этом к другим индикаторам.
Последовательность чисел Фибоначчи т.е. числовой ряд, в котором каждое вновь следующее число, является сумой двух предыдущих, т.е. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом все эти числа между собой связаны очень любопытными соотношениями.
К примеру , каждое из данных чисел примерно в 1,618-ть раз больше предшествующего, а каждое из предыдущих чисел составляет около 0,618 части следующего.
Эта последовательность, воплощенная в индикаторы Фибоначчи, на сегодняшний день очень широко используется трейдерами при осуществлении анализа рынка Форекс. А торговые системы, которые включают данные индикаторы, очень достойно показали себя в практическом применении.
Линейные инструменты и индикаторы Фибоначчи, применяемые в торгах на Форекс
Сделать это несложно. После того, как установите сетку на график, вы сможете наблюдать на нем красную пунктирную линию. Наведите на эту линию курсор и сделайте два клика левой кнопкой мышки – на линии должно появиться три светящиеся точки. Далее щелкните правой кнопкой и в появившемся окошке выберете «свойства Fibo ». После этого откройте вкладку обозначаемую «уровни Фибоначчи» , в описании двойным щелчком выделите поле, а после цифр сделайте пробел и добавьте два знака (%$), к примеру, 23.6 (%$). Сделайте это до конца.
После того как трендом будет сделана коррекция, можно приблизительно определить куда именно он может направиться в дальнейшем. Для этого вам необходимо построить линии расширения – сетка расширения уровней протягивается от точки окончания тренда к его началу.
Следует подчеркнуть один момент, перед началом торговли (после движения тенденции) необходимо помнить, что в это время происходит рыночный откат, а цена при этом не всегда может дойти до необходимых уровней. Бывают случаи, когда она просто разворачивается прямо на середине пути, к примеру, где то между 50-ю и 62-мя процентами, и не долетает либо перелетает эти коррекционные линии.
Также запомните, что самыми популярными уровнями Фибоначчи для откатов движения являются линии ретрейсмента в значении 76,4% и 61,8% и наблюдаются эти отметки на большинстве .
Основным принципом работы по уровням Фибоначчи является следующее :
На график наносится сетка, определяется от какого коррекционного уровня, вероятнее всего отобьется цена, и возле него .
Для осуществления торговли без каких-либо значительных потерь, следует в обязательном порядке на определенном расстоянии от открытых позиций .
Видео. Построение и использование сетки Фибоначчи
Каналы Фибоначчи, описание. Видео урок
Не меньшей популярностью среди трейдеров, чем предыдущий метод, пользуется определение уровней коррекции при помощи каналов Фибоначчи (Fibonacci Channel). Представляются данные каналы в виде диагонально расположенных линий тренда, которые определяют уровни поддержки и сопротивления.
Первоначальный канал определяют по минимуму и максимуму текущего тренда. При этом ширина выстроенного канала по умолчанию принимается равной единице.
Далее, на графике строят параллельные линии с интервалами в 23,6%, 38,2%, затем 50%, 61,8%, далее 76,4%, 100%, далее 161,8%, 261,8% и 423,6%, непосредственно от величины самого канала. Все эти линии представляют собой предположительные уровни поддержки и сопротивления, используемые после того, как цена выйдет из канала и откорректируется.
Каналы Fibonacci, видео о построении, применении и поиске сигналов
Популярные индикаторы Фибоначчи
На сегодняшний день известно огромное количество всевозможных индикаторов, в принципе работы которых заложен . Мы же хотим ознакомить вас с самыми популярными из них, которые можно всегда найти и скачать в сети Интернет.
Начнем с автоматического индикатора Фибоначчи «AutoDayFibs»
Принцип работы Фибо индикатора заключается в определении возможности осуществлять торговлю, используя цены текущего дня. Вычисления данным инструментом производятся исключительно с применением целых часов, т.е. без минут.
В тех случаях, когда показатели данного параметра будут равны «true » — появится возможность определить, когда именно линии Фибоначчи осуществят переход на текущие цены. Когда же эти показатели будут равны «false », то необходимо произвести небольшую корректировку в настройках количества дней возврата, что даст возможность получить вам «low» и «high» , которые и будут являться точками отсчета.
Индикатор Фибоначчи работающий по уровням — AutoFib TradeZones
Следующий, довольно таки простой в использовании индикатор Фибоначчи, который также можно без труда скачать – «AutoFib TradeZones» . Графически данный индикатор изображается, как правило, линиями красного и еще синего цвета, которые указывают на возможные уровни ценового движения. Помимо этого этот индикатор способен самостоятельно строить линии Фибоначчи.
Индикатор FiboBars2 из арсенала Фибоначчи
Довольно таки удобный в применении индикатор FiboBars2 идеально подойдет для определения сильного ценового изменения на начальных этапах европейских и . Применяют его исключительно на коротких интервалах времени, как правило, . Закрытие сделок по данному индикатору производится в момент появления нового бара, имеющего другой цвет.
Индикатор Фибоначчи «FiboPivot»
Представляет собой модификацию «Fibonacci Pivots» и отображает уровни, имеющие метки. Удобство данного индикатора заключается в том, что он стрелками указывает те места, где необходимо осуществлять вход в рынок. Покупать следует, когда стрелка показывает вверх, а продавать – когда вниз.
Помимо этого, сделки можно открывать в моменты пробития сигнальных уровней сопротивление/поддержка, а тейк-профитом считаются следующие уровни сопротивление/поддержка.
Индикатор Фибоначчи «FIBTunnel»
Он рисует одновременно целых семь скользящих средних линий обладающих разными параметрами, образуя, таким образом, своеобразный канал. Используют данный инструмент, как правило, на тайм-фрейме Н4 либо ниже, т.к. на очень больших тайм-фреймах скользящие средние начинают сливаться.
Индикатор «MedStop»
Очень интересный индикатор, работающий по принципу чисел Фибоначчи – «MedStop» . Данный инструмент был разработан специально для оказания помощи трейдерам в установке stop-loss`ов. Индикатор «MedStop» указывает, на каком именно уровне следует ставить stop-loss. Все расчеты индикатором производятся на уровне 1,618%. Stop-loss при покупке устанавливают по уровню фиолетового цвета, а при продаже по уровню зеленого цвета.
Индикатор Фибоначчи «MZZ9»
В своем арсенале имеет большое количество функций – строит на графике и автоматически отображает трендовые каналы, отображает линии зигзага, веера и т.п. Построение каналов данным индикатором происходит по экстремумам, определяющимся стандартным зигзагом. Для удобства в работе для каждого отдельного тайм-фрейма предусмотрен индивидуальный цвет.
Следующий индикатор «Barros Swing»
Осуществляет работу по стандарту «ZigZag», но при этом имеет нестандартные настройки, и помимо показов уровней Фибоначчи способен отображать волны.
Использовать данный индикатор специалисты рекомендуют на тайм-фреймах Н1 и Н4. Также многие трейдеры советуют применять его совместно с уровнями сопротивления и поддержки, чтобы можно было понять ценовую логику и своевременно определить возможную .
Также будет неплохо нанести на график скользящую среднюю «МА» с периодом 200.
Достаточно таки удобным и хорошим индикатором для трейдеров, использующих во время рыночного анализа сетки, является «ICWR.a» . Этот индикатор помимо того, что рисует сетки Фибоначчи, еще способен выводить зигзаг. Может оказать неоценимую услугу, сэкономит время и силы трейдерам, торгующим на таймфрейме Н4.
Мы рассмотрели с вами самые популярные и широко используемые трейдерами индикаторы Фибоначчи, которые скачать из глобальной сети в свободном доступе.
ВИДЕО: Применение уровней Фибоначчи на практике
Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.
Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.
Как рассчитываются уровни Фибоначчи?
Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.
Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.
Обычно расширенный набор чисел обозначается так:
F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%
Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}
Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.
Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения
Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.
Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).
Правила построения уровней?
Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.
Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.
Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.
ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.
ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.
Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.
Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи
Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.
Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.
Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.
ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.
Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.
Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.
Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.
ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.
Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.
Как добавить индикатор на ценовой график?
Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».
Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.
Как настроить параметры уровней Фибоначчи?
Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».
Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:
После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.
Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?
Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».
Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.
Торговля по уровням Фибоначчи
Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.
Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.
Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.
Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.
Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.
Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.
Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.
Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.
Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.
ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.
Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции
Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи
Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.
Условия для торговли :
- На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
- Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
- Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.
Условия для покупок :
- можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
- можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;
когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
- уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным минимумом (порядка 100 пунктов), а Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.
Условия для продаж :
- можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
- можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;
когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
- уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным максимумом (порядка 100 пунктов), уровень Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.
Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.
Используете уровни Фибоначчи в своем техническом анализе? Ищете точный индикатор, который автоматически рисует уровни Фибоначчи для MetaTrader 4 (MT4)? Если это так, то эта статья для вас.
Многие трейдеры предпочитают использовать ручной инструмент уровней Фибоначчи в MT4. Причина, по которой многие пользуются инструментом по умолчанию, состоит в том, что большинство индикаторов Фибоначчи для MT4 не очень точны. Обычно они не выбирают правильные максимумы и минимумы для рисования откатов или расширений.
Однако после долгих поисков я, наконец, нашел автоматический индикатор Фибоначчи для MT4, который корректно работает большую часть времени. Возможность корректировать индикатор делает его на 100% точным.
Точный индикатор уровней Фибоначчи.
Индикатор называется KISS Auto Fib. Как и его название, этот индикатор прост, но он точен. На изображении ниже вы можете увидеть пример его работы в действии.
Этот индикатор отображает уровни коррекции Фибоначчи и расширения последнего колебания цены. Он также отображает цену каждого соответствующего уровня.
Как вы можете видеть из примера, индикатор KISS Auto Fib имеет простой, но информативный дизайн, похожий на стандартный инструмент в терминале МТ4. Тем не менее, что действительно выделяет индикатор KISS Auto Fib среди других, это возможность регулировать период для построения уровней Фибоначчи (указывается в количестве свечей). Значение «lookback» по умолчанию равно 24 (свечи/бары). В некоторых случаях, необходимо увеличить это значение до 30 или даже 40 для того, чтобы измерения выполнялись с правильных максимумов и минимумов.
Возможность корректировки периода делает индикатор KISS Auto Fib самым точным автоматическим индикатором уровней Фибоначчи для MT4, который я использовал.
Существует также возможность настроить значение «lastbar», которое по умолчанию равно 0. Значение 1 будет указывать индикатору, чтобы игнорировать текущую свечу/бар при измерении. Значение 5 исключает последние 5 свечей/баров из измерения.
Применение в торговле уровней Фибоначчи может помочь вам найти более точные точки входа в рынок и выбрать лучший уровень тейк-профита. Они могут работать в сочетании с любой торговой стратегией или системой, это является одной из причин, почему трейдинг по Фибоначчи так популярен.
Если вы искали точный индикатор, автоматически рисующий уровни Фибоначчи в терминале МТ4, я надеюсь, этот простой индикатор вам подойдет. Если вы нашли этот индикатор полезным, поделитесь статьей с другими! Они будут вам благодарны.
Скачать индикатор уровней Фибоначчи
Вы также можете получить уникальную базу из 600 пользовательских индикаторов
Многие начинающие спекулянты замечают, что очень часто в стратегиях упоминаются числа или коэффициенты Фибоначчи. Более того, возможности данной математической закономерности поражают своей универсальностью, так как их можно встретить буквально повсюду – от построения горизонтальных и динамических уровней, до волновых разметок.
Поэтому, чтобы не запутать читателя в самом начале, рассмотрим самые простые стратегии , которые на сленге трейдеров называются "торговля по фибо-уровням ".
Прежде чем приступить к практике, вспомним немного теории. Числа Фибоначчи названы в честь их первооткрывателя, итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который жил в 12-13 веках. Они представляют собой последовательность, где каждое новое число является суммой двух предыдущих.
Казалось бы – ничего особенного, ведь придумать можно что угодно, если бы не одно "но" - эта закономерность проявилась даже в биологии и физике, не говоря уже об архитектуре и прочих практических сферах. Разумеется, трейдеры, как люди с аналитическим складом ума, попробовали применить упомянутые коэффициенты к рынкам, и не зря, ведь ожидания полностью оправдались.
В результате появился термин "уровень Фибоначчи" или просто фибо-уровень
. В общем случае, подобные паттерны представляют собой последовательность отношений, в рамках пройденного ценой расстояния, и строятся для определения потенциальных коррекций, самыми сильными из которых являются 38,2%, 50% и 61,8%. Для прогнозирования, на случай если цена обновит экстремум, используется расширение Фибоначчи, но о нём подробнее упомянем немного позже.
В принципе, краткой теории для торговли достаточно, лучше рассмотрим практические примеры.
Фибо уровни на практике
Основная, а по совместительству еще самая простая и надёжная стратегия, это торговля от коррекций. Как уже можно было догадаться, при таком подходе сделки заключаются в направлении прежнего тренда в момент завершения "отката", который идентифицируется при помощи уровней фибо.
Чтобы получить актуальные уровни, необходимо использовать инструмент "линии Фибоначчи" из панели инструментов терминала MetaTrader 4. Для нанесения на график необходимо зафиксировать первую точку нажатием левой кнопки мыши в начальной точке тренда, после чего, не отпуская кнопку, "протянуть" сетку до точки завершения тенденции, просто перемещая курсор.
Небольшое отступление. Другие теории уровней:
При этом следует соблюдать важные правила:
- так как цена движется всегда вправо, строить сетку нужно аналогично – слева на право, от начала тренда, к его завершению, и ни в коем случае не наоборот;
- для построения лучше использовать экстремумы, т.е. центральная линия разметки должна соединять не цены закрытия, а именно High и Low за период, хотя встречаются варианты, когда тени не учитываются, но точность при этом снижается.
На рисунке выше представлен классический отбой от первого значимого фибо-уровня, после которого цена продолжила двигаться в прежнем направлении и обновила минимум, пробив 0,0%. Но есть ещё один вопрос, который "бывалые" уже задали в мыслях – где разместить стоп-лосс? На деле всё очень просто, защитный стоп-приказ размещается за следующий уровень, в данном случае им выступает отметка 50%. Если бы отбой сформировался около 50%, то оптимальным местом для стопа стало бы соотношение 61,8%.
Дополнительным преимуществом стратегий с использованием чисел Фибоначчи является грамотное управление риском. Например, в описанной выше ситуации, цель по прибыли составляла около 180 пунктов, а величина возможных потерь всего 70 пунктов, т.е. соотношение профит/стоп равняется 2,57 и способно выдать положительное математическое ожидание на дистанции.
Упомянутое ранее расширение Фибоначчи необходимо для идентификации целей после окончательного разворота тренда (пробой всех коррекционных уровней, и кульминация – прорыв 100%), либо для разметки более точных целей при входе от коррекционного уровня. Если с первым случаем всё просто – прорыв 100% открывает дорогу к 138,2%, то во втором варианте строится дополнительная разметка. На рисунке ниже представлено продолжение ситуации на EURUSD:
Коррекция, по завершении которой заключается сделка, была детализирована. Во внимание необходимо принимать только уровни-расширения, т.е. 138,2% и 161,8%, а внутренние коррекции для данного краткосрочного тренда не принимаются в расчёт при оценке целей, и могут быть полезными лишь в одном случае – при трейлинге позиции, т.е. последовательном перемещении стопа по мере обновления ценой минимумов.
Вот, в принципе, и всё, торговля по фибо-уровням представляет собой набор перечисленных простых правил. Следует отметить, что разметку желательно всегда строить и обновлять самостоятельно, тем более, что это достаточно простая операция.
Тем не менее, в наш век, когда прогресс не стоит на месте, а спекуляции становятся динамичнее, так как растёт волатильность и появляются новые инструменты, разумно автоматизировать работу, и в рамках рассмотренной темы неплохим помощником может стать индикатор фибо-уровней Avto Fibo Retracement.
Как можно заметить, данный алгоритм построил разметку корректно по всем правилам, в отличие от большинства аналогов. Также отметим, что рассматривать преимущества и недостатки, как это обычно требуется при изучении индикатора, будет не совсем правильно, так как он является вспомогательным инструментом и не содержит никаких дополнительных модулей. Но рекомендовать подобный алгоритм "не стыдно", благодаря его способности строить уровни фибо не хуже профессионального спекулянта.
Уровни Фибоначчи являются одним из самых “старших” инструментов технического анализа, который применялся еще до появления компьютерных индикаторов. Актуален ли этот инструмент на сегодняшний момент, либо обилие торговых роботов, советников и прочих автоматических систем затмили классику?
Последовательность Фибоначчи
Уровни поддержки и сопротивления, а также ценового размаха на Форекс, названные именем выдающегося итальянского математика эпохи раннего средневековья Леонардо Фибоначчи представляют собой весьма своеобразный инструмент технического анализа.
Споры о его практической ценности в трейдерской среде не умолкают по сей день. Одни трейдеры придерживаются мнения, что прибыльная торговля без применения этого инструмента вообще невозможна. Другие же считают уровни Фибоначчи чем-то субъективным и не научным.
Последнее утверждение отчасти можно принять за основу, так как данный элемент действительно не может иметь самостоятельного значения и использовать его можно только в качестве одной из составляющих для торговой стратегии. Однако, как будет показано далее, попытки открыть и использовать некие секреты последовательности Фибоначчи, которые до сей поры были неизвестны трейдерскому сообществу, привели к созданию на ее основе ряда индикаторов, так или иначе воплощающих в жизнь идеи линий Фибоначчи.
Вкратце суть поистине фундаментального открытия Леонардо Пизанского заключается в создании математической модели в виде следующего ряда чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …, →∞. Каждое последующее число в ряду является результатом сложения двух предыдущих, то есть их суммой. При этом наблюдается асимптотическое, то есть все более и более медленное стремление значений этого математического ряда к отношению постоянного характера.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Это отношение носит иррациональный характер, так как представляет собой последовательность десятичных дробей с непредсказуемыми свойствами, стремящуюся к бесконечности и не имеющую точного выражения. Если каждое число в ряду разделить на предыдущее значение, то частным от такого деления будет значение, колеблющееся возле иррационального числа бесконечной непериодической десятичной дроби 1,61803398875… Для соседних значений ряда оно будет чуть больше или немного меньше полученного результата. Даже с помощью самых современных компьютеров невозможно получить результат с точностью до последней цифры. Например,13 /8=1,625, 34/21=1,6190476…, 144/89= 1,6179775… и так далее. Поэтому всегда для краткости отношение Фибоначчи принимается за 1,618.
Существует еще одна, весьма существенная для практического трейдинга, закономерность. Если любое из чисел, являющихся членами последовательного этого ряда разделить не на предыдущее число, а на числовое значение, следующее за ним, через один, то частным будет значение, приближающееся к 0.382.
Например, 55/144=0,38144444…, 8/21=0,38095…, 1/3=0,3333… и так далее. Если же произвести деление одного из чисел ряда на третье после него число последовательности Фибоначчи, то результат такого деления будет приближенно равен 0.236.
На основе выявления таких закономерностей были разработаны уровни Фибоначчи, адаптированные к потребностям анализа и прогнозирования динамики ценового движения различных инструментов как фондовых и срочных рынков, так и валютного рынка Форекс.
Практика трейдинга свидетельствует о том, что ни одно трендовое движение не может продолжаться до бесконечности и рано или поздно наступит оканчивается коррекцией или откатом.
Инструмент “Линии Фибоначчи”, встроенный в МТ4
Уровни Фибоначчи являются информационным элементом, включенным в состав аналитических инструментов торговой платформы МТ4. Поэтому не следует искать этот инструмент в сети интернет и пытаться скачать индикатор Фибоначчи. Достаточно воспользоваться следующим меню терминала.
Установка сетки Фибоначчи на график валютной пары.
Этот инструмент максимально наглядно отображает на графике уровни поддержки/сопротивления, экстремальные значения текущего тренда и потенциальные цели коррекций.
Рассмотрим практическое применение этого индикатора уровней fibonacci на примере дневного графика швейцарского франка. Ключевыми уровнями, определяющими наиболее значимые сопротивление и поддержку при изменениях курса принято считать 23,6%, 38.2%, 50% и 61.8% индикатора. Для трендового движения это означает, что цена, достигнув одного из этих уровней, либо продолжает свое дальнейшее движение, и тогда мы имеем дело с ярко выраженной тенденцией, либо встречает там сопротивление и претерпевает откат от одного из них.
Следовательно, ключевые уровни последовательности Фибоначчи служат также ценовыми ориентирами для входа в позицию, установки защитных стоп-ордеров и уровней тейк-профита.
Сетка Фибоначчи на дневном графике валютной пары USD CHF.
Так, на графике пары USD/CHF мы видим сильный бычий тренд, начавшийся от уровня 0,9420, соответствующий нулевому уровню последовательности. Далее цена без остановок прошла уровень 23,6%, то есть, примерно, 0,9495, 38,2%, 50% , нигде не встретив сопротивления, и на данный момент преодолела уровень 61.8% на 0,9645. Если этот уровень не станет для швейцарского франка сильным сопротивлением и не произойдет либо коррекция, либо разворот тренда, то движение продолжится в направлении 0,9770, или 100% по Фибоначчи.
Все значимые уровни являются целями для выставления приказов на закрытие позиции по типу тейк-профит и защитных стоп-лоссов. Это значит, что при восходящем тренде следует покупать от 0% до 23,6% или от 23,6%, торгуя на пробой этого уровня. Стоп-лосс в этом случае выставляется от нулевого уровня Фибоначчи, а тейк-профит на 23,6%. Затем тейк-профит переносится на 38,2%, 50% и так далее, а стоп «подтягивается» на эти же уровни вручную, или автоматически по трейлинг-стопу.
Для коротких продаж без покрытия вся последовательность действий имеет противоположный характер.
Кроме этого на процентных уровнях Фибоначчи можно увеличивать размер позиции по мере роста прибыли. Например, покупка была выполнена двумя лотами на уровне 23,6%. Движение валютной пары вверх продолжилось, и она преодолела уровень 38,2%. Здесь можно зафиксировать прибыль, подтянув тейк профит, и купить еще один или два лота от этого уровня или несколько выше него со стопом на 38,2% и первой целью на 50%, а затем и на 61,8% по Фибоначчи.
При этом следует помнить о соблюдении правил управления капиталом и не открывать позицию больше 10% от размера депозита при обязательном применении защитного стоп-ордера. Торговля от 25% до 50% капитала значительно повышает риск финансовых потерь и может быть оправдана только при абсолютной уверенности трейдера в правоте своего анализа относительно характера текущей тенденции.
Другие индикаторы уровней Фибоначчи
Прогресс, как известно, не стоит на месте, поэтому желание расширить и улучшить без того великолепный технический инструмент привело разработчиков к созданию целой линейки индикаторов Фибоначчи. Вот некоторые из продуктов их творчества.
Fibo Machine Pro
Индикатор Fibo Machine Pro на графике.
Сетка Фибоначчи в этом индикаторе применяется как основа для торговых рекомендаций с указанием момента открытия позиции и уровней установки защитного стоп-ордера и закрытия позиции по тейк-профиту в цифровых значениях. Кроме этого, инструмент демонстрирует в поле графика информацию о таймфрейме, направлении и силе текущего тренда и время до окончания текущего ценового бара или свечи.
Индикатор SUN+FAN
Форекс индикатор SUN+FAN.
Этот инструмент, отличающийся простотой и эффективностью, способен построить на графике последовательность Фибоначчи в виде веера на основе метода Ганна, либо по экстремальным точкам индикатора Зиг-заг. Уровни последовательности Фибоначчи в инструменте SUN+FAN применяются для торговли на отскок в виде входа в позицию от одной из линий веера в направлении сгенерированного SUN+FAN сигнала на отскоке. В качестве его подтверждения полезно воспользоваться сигналами одного из осцилляторов.
Индикатор Set Fibo Price
Форекс индикатор Set Fibo Price.
Set Fibo Price представляет собой простой уровневый индикатор. Дополнением к уровням Фибоначчи, уже нанесенным на график, в нем служат ценовые значения, проставленные на графике рядом с процентными линиями Фибо.
AutoFib TradeZones
Это еще одна разновидность индикатора уровней Фибоначчи. Инструментом для определения уровней входа в позицию в нем служит инструмент расширений Фибоначчи. Временной интервал для установки сетки расширений подбирается самостоятельно в параметрах индикатора.
Кроме этого AutoFib TradeZones помечает зоны, в которых рекомендуется открывать позиции, соответствующим цветом.
Особенности применения
Один из главных секретов технического индикатора — использование линий Фибоначчи для входа в рынок следующим образом:
- Открытие позиции должно происходить либо в моменты разворота рыночной тенденции, либо в ситуации дальнейшего развития движения цены после такого разворота.
- Вход на минимуме или максимуме рыночной тенденции является наиболее перспективным с точки зрения взятия максимального профита, но и наиболее рискованным. Дело в том, что далеко не всегда можно с высокой точностью определить является ли данное значение цены экстремальным, или тренд будет продолжаться дальше.
Торговля по уровням Фибоначчи является, пожалуй, наиболее надежным сигналом, способным указать на характер действующей тенденции, момент ее окончания, наличие коррекций и ожидаемый разворот тренда. Поэтому индикаторы на основе последовательности Фибоначчи, способные выявить этот феномен, являются одними из наиболее надежных прогностических инструментов, лишенных, к тому же, такого недостатка, как перерисовка.
